Как развивается кризис в банке?

В возникновении кризисных ситуаций как в отдельных банках, так в банковском секторе в целом свою роль могут сыграть различные факторы и причины, но каковы бы они ни были, банковский кризис всегда начинается с кризиса ликвидности. Сценарии развития кризиса ликвидности различны для разных банков, зависят от специфики их деятельности и клиентов. Но все же специалисты определяют общую модель развития кризиса в банке и выделяют четыре основных этапа, которые присутствуют в любом сценарии.

Этап 1. На этом этапе наблюдается зарождение финансовой неустойчивости и условий развития кризиса ликвидности. Об этом свидетельствует:

• несбалансированность активно-пассивных операций;

• снижение диверсификации активов и пассивов;

• рост неустойчивой части пассивов;

• отсутствие достаточного объема высоколиквидных активов, необходимых для управления ликвидностью;

• постоянное привлечение средств с рынка МБК и использование их для кредитования клиентов;

• бесконтрольное и необоснованное расширение операций на срочном рынке;

• рост принятых на себя обязательств по сделкам третьих лиц;

• снижение процентной маржи и доходности в целом;

• нарушение нормативных и законодательных актов;

• мошенничество руководителей и сотрудников.

Негативные явления, происходящие на первом этапе, являются, как правило, следствием низкого качества менеджмента и недостаточной квалификацией кадров.

Этап 2. Данный этап характеризуется появлением признаков неплатежеспособности банков. Это проявляется:

• в частом возникновении дефицита ликвидной позиции банка, когда отток денежных средств из банка превышает их поступление;

• предельно низком уровне ликвидных активов;

• появлении и росте задержек платежей по количеству и суммам;

• повышении платы и введении регламентов, увеличивающих время прохождения платежей;

• закрытии лимитов на банк на рынке МБК;

• активизации рекламной деятельности по привлечению средств на депозиты и в предложении процентных ставок выше рыночных;

• оттоке средств клиентов, приближенных к руководству и(или) владельцев банков, т.е. лиц, обладающих инсайдерской информацией.

События, происходящие на втором этапе, обусловлены наличием предпосылок для развития кризиса ликвидности, а также тем, что банком плохо управляют при отсутствии в целом условий развития кризиса ликвидности.

Этап 3. На третьем этапе банк сталкивается уже не просто с проблемами управления, но и с реальными проблемами, которые проявляются в кризисе платежей, что свидетельствует о его несостоятельности. В банках наблюдается:

• хроническое нарастание задержек и неисполнение платежей;

• массовый отток средств клиентов в суммах, превышающих возможности банка по выполнению своих обязательств;

• продажа основных средств;

• сокращение персонала;

• свертывание масштабов деятельности и отдельных операций, что приводит к значительному снижению валюты баланса, количеству расчетных и депозитных счетов;

• увеличение объемов заложенных активов;

• снижение размеров собственного капитала, чаще всего до отрицательных значений;

• появление убытков;

• нарушение обязательных нормативов банковской деятельности;

• начало массовых претензий как к банку, так и со стороны банка, и массовые разбирательства в суде;

• изменения в руководстве или даже его "бегство";

• выход отдельных учредителей из состава участников или получение ими кредитов на суммы, близкие к доли участия;

• ввод временной администрации.

На этом этапе появляется уже и информация в СМИ о проблемах, существующих в банках.

Этап 4. Данный этап характеризует уже стадию банкротства банка, когда:

• у банка отсутствуют средства для проведения платежей;

• у банка отзывают лицензию;

• происходят массовые судебные разбирательства;

• образовывается ликвидационная комиссия;

• формируется конкурсная масса: распродается оставшееся имущество, предпринимаются действия для возврата ранее выданных кредитов, реализуются залоги по невозвратным кредитам.

Зная эту общую модель развития кризиса в банке, руководство банка может выявить внешние и внутренние факторы, которые будут способствовать ослаблению или нарастанию кризисных явлений на каждом этапе, понять характер развития кризиса, определить его свойства и, соответственно, принять необходимые управленческие решения. Практика показывает, что при выработке адекватной политики по выходу из кризиса, своевременном принятии эффективных мер, банк может вернуться к нормальной деятельности на любом из первых трех этапов развития кризиса. Но издержки преодоления кризиса могут быть различны в зависимости от его причин и вида.

Какие виды банковских кризисов бывают?

Все банковские кризисы имеют не только разную природу, причины происхождения и формы проявления, но и разные параметры и характеризуются разными последствиями для отдельного банка, всего банковского сектора или экономики в целом. Если учитывать общий мировой опыт, то в зависимости от факторов кризиса можно выделить следующие их "генотипы":

• кризис перегрева конъюнктуры "общества потребления", обусловленный широкомасштабной кредитной экспансией, сопровождающейся снижением требований к заемщикам и выдачей некачественных кредитов;

• долговые финансовые кризисы, обусловленные большой зависимостью от рынка капитала. В этом случае у банков возникают серьезные проблемы из-за увеличения объемов "плохих долгов" при переходе хозяйствующих субъектов к так называемому "понци-финансированию";

• банковские кризисы юридических норм;

• банковские кризисы переходных экономических систем.

Также по признаку происхождения кризиса и его последствий можно выделить следующие банковские кризисы:

• конъюнктурные – кризисы платежеспособности и ликвидности, которые возникают в результате конкурентной борьбы за долю на банковских рынках. При ранней диагностике и успешной санации они не перерастают в стадию несостоятельности;

• долговые кризисы, вызванные высокой зависимостью от групп акционеров и клиентов, а также обусловленные высоким уровнем риска кредитного и инвестиционного портфелей банка. Если они развиваются в крупных универсальных банках, то по своим последствиям представляют опасность массовых неплатежей и угрозу кризиса банковского сектора в целом;

• моральные, корпоративные кризисы, вызванные участием банков в переделе собственности, лоббировании экономических и политических интересов владельцев банка, когда банки оказываются втянутыми в ожесточенную борьбу за передел собственности и власти в противовес интересам своих клиентов, а также среднесрочного и долгосрочного развития банковской системы;

• латентный кризис, представляющий собой ситуацию, при которой значительная часть банковских институтов является несостоятельными, но продолжают функционировать (определяется термином bank distress);

• локальные кризисы, вызванные проблемами, возникающими в одной из сфер банковской деятельности или на отдельном ее сегменте. При своевременных мерах не перерастают в системный банковский кризис;

• системные банковские кризисы, вызванные нерешенностью макроэкономических проблем, неверной денежно-кредитной политикой, финансовой неустойчивостью экономических субъектов, в том числе и государства. По своим последствиям подобный кризис приводит к коллапсу платежной системы государства, невозможности осуществления платежей в экономике, приостановке деятельности хозяйствующих субъектов и оказывает разрушительное действие на все социально-экономические процессы.