Методы экспертной оценки

Важнейшей проблемой характеристики экономической безопасности на макроуровне является определение ее основных критериев и показателей. Основой формирования этих показателей является тесная взаимосвязь понятия безопасности с категорией риска. Использование категории риска позволяет значительно повысить эффективность управления, особенно в случае, когда на смену методам административно-командного хозяйствования приходит система преимущественно рыночных взаимосвязей в экономике, когда происходит резкая децентрализация управления хозяйственными и социальными процессами в обществе.

Концепция риска в стратегии экономической безопасности включает в себя два важнейших элемента: оценку риска и управление риском. Оценка риска носит, как правило, экспертный, вероятностный характер. Управление риском предполагает предвидение возможных критических социально-экономических ситуаций с тем, чтобы предотвратить, ослабить и смягчить их последствия. Отсюда следует, что оценка уровня экономической безопасности предполагает наряду с анализом факторов риска также использование категорий потерь (ущерба) – фактических, ожидаемых, потенциальных, компенсируемых и некомпенсируемых.

Противоположной концепции риска является концепция надежности. Оценка надежности также носит экспертный, вероятностный характер.

Рассмотрим некоторые методики по оценке странового риска и надежности.

При оценке экономической безопасности любого государства в основном экспертными методами оцениваются:

а) интегральный показатель надежности государства;

б) страновые риски.

Оценка интегрального показателя надежности государства

Данную оценку раз в полгода проводит английский журнал Еиrотопеу. Публикуемые им результаты представляют собой таблицу с ранжированным перечнем стран (1 – 169), построенным в порядке убывания величины интегрального показателя надежности (ИПН). Этот показатель измеряется в интервале от 0 до 100 и является фактической суммой оценок, полученных экспертно или расчетно-аналитическим путем по девяти частным показателям. Они характеризуют тот или иной аспект политической или экономической ситуации в каждой из стран мира. Каждый из показателей имеет самостоятельную ценность.

Первый из показателей – эффективность экономики (ЭЭ) – рассчитывается исходя из прогнозируемого состояния хозяйства каждой страны. При этом учитывается динамика валового национального продукта (в процентах). Экономическая эффективность оценивается по шкале 0–25 баллов.

Другие показатели, включенные в ИПН, отражают уровень политического риска, состояние долга, доступность банковского кредитования, краткосрочного финансирования, долгосрочного ссудного капитала, вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств, кредитоспособность, склонность к невыполнению обязательств по выплате долга или его отсрочке.

При расчете значения того или иного показателя первоначально отбираются две страны с самым высоким и самым низким (нулевым) уровнем показателя. Затем определяются значения этого показателя для остальных стран, которые пропорционально распределяются в указанном интервале.

Для оценки политического риска (ПР) опрашиваются специалисты, представители страховых компаний и банков. Они определяют место каждой страны на заданной шкале, исходя из критерия ее платежеспособности (или неплатежеспособности) под влиянием сложившейся в стране политической ситуации. Политический риск оценивается по шкале 0–25 баллов.

Комплексный показатель задолженности (ПЗ) рассчитывается по данным Всемирного банка. В нем учтены размеры задолженности, качества ее обслуживания, объем экспорта и баланс внешнеторгового оборота, ВПП. Показатель задолженности измеряется в диапазоне от 0 до 10 баллов.

Невыполнение обязательств (НД, иногда ОД) по выплате долга или его отсрочка (ОД – отсрочка долга) также оценивается по шкале 0–10 баллов.

Отдельно стоит показатель кредитоспособности (КР), который также оценивается от 0 до 10 баллов.

Наконец, еще четыре показателя отражают доступ страны к международным финансовым ресурсам (вес каждого из них – до 5 баллов):

– доступность банковского кредита (ДБК);

– доступность краткосрочного финансирования (ДКФ);

– доступность долгосрочного ссудного капитала (ДДСК);

– вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств (ФМ).

Следует отметить, что такой показатель, например, как доступность долгосрочного ссудного капитала (ДДСК), измеряется следующим образом: 10 – никаких проблем, 8 – в 95% случаев проблем нет, 6 – обычно проблем не бывает, 4 – возможны проблемы в зависимости от условий, 2 – доступ к ссудному капиталу ограничен значительными проблемами и возможен лишь в некоторых случаях, 0 – долгосрочный ссудный капитал недоступен.

В качестве экспертов журнал Еиготпопеу привлекает специалистов-политологов из научно-консультативных фирм Willis Faber & Dumas, Political Risk Servces, Dun & Bradstreet. В работе участвуют экономисты из международных организаций, банковских учреждений Швейцарии, Великобритании, Дании, Германии. Используется информация Всемирного банка, компаний Morgan Grenfell Trade Finance Limited, Moody's and Standard & Poor's.