ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Основними видами завдань до самостійної роботи студентів є: вивчення теоретичного матеріалу відповідно до програми навчальної дисципліни, засвоєння основних понять і термінів, вивчення законодавчих та інструктивних документів, відповіді на контрольні запитання, аналіз ситуацій, виконання вправ, розв’язання задач, проведення розрахунків операцій в банку, огляд періодичної та наукової літератури, підготовка до семінарських (практичних) занять, підготовка до модульного контролю та ін.
МОДУЛЬ 1
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО РИЗИК - МЕНЕДЖМЕНТУ
Змістовий модуль 1. Об’єктивний характер банківських ризиків та
Загальні методи управління ними
Тема 1 Теоритичні засади економічних ризиків
План вивчення теми
1. Система економічних ризиків
2. Види ризиків у банківській діяльності
3. Вплив ризиків на фінансові результати діяльності банку
Навчальні цілі
Цілями вивчення теми навчальної дисципліни є розвиток наступних знань, умінь і навичок: сутність та структура економічних ризиків; розробка цілей і завдань кредитної політики банку; механізми реалізації кредитної політики; теорія вибору портфеля; чинники вибору кредитного портфеля; стратегічне управління кредитними операціями банку.
Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми
При вивченні вступної теми курсу студенти повинні з’ясувати, що специфіка банківського сектору економіки потребує посиленого контролю і нагляду з боку державних органів регулювання. Діяльність банків забезпечує проведення розрахунків, акумуляцію грошових коштів і подальше використання їх, впливає на стабільність грошей, функціонування всіх секторів фінансового ринку, на динаміку інвестиційного процесу. Банки беруть на себе основну частку ризиків, які існують на фінансовому ринку.
Головними цілями регулювання банківської діяльності є підтримка стабільності банківської системи, конкурентного середовища серед банків та захист інтересів вкладників і кредиторів.
Глибшому засвоєнню матеріалу мають сприяти ознайомлення з принципами Базельського комітету з питань банківського нагляду, які використовуються у побудові та функціонуванні сучасної системи нагляду в Україні.
Питання для самоконтролю
1 Які джерела виникнення ризиків у банківській діяльності?
2. Яку класифікацію ризиків запропоновано НБУ?
3. Які особливості групування ризиків за методикою НБУ?
4. Які ризики належать до групи цінових?
5 Які ризики належать до групи функціональних?
6. Визначте сутність стратегій управління прибутком та ризиком банку.
7. Які основні групи методів застосовуються для реалізації фінансових стратегій управління банком?
8. Зв ’язок між якими показниками описує модель Дюпона ?
9. Для оцінки якого ризику використовуюється модель гепу?
10. Яку залежність описує модель САРМ?
11. Які моделі використовуються для оцінювання залежності між прибутком та окремими видами банківських ризиків?
Завдання до самостійної роботи
Завдання 1. Прибутковість активів банку становить 1,5%. Мультиплікатор капіталу збільшився у 10 разів. Банк ставить завдання досягти прибутковості капіталу 20 %.
За яких умов це можливо?
Завдання 2. Визначити очікувану дохідність портфеля цінних паперів за допомогою моделі Шарпа, якщо ставка без ризику становить 6 %, середня дохідність ринку - 10 %, коефіцієнт р портфеля - 1,4.
Рекомендована література
[3; 6; 7; 16; 18; 19; 21]
Тема 2 Процес управління банківськими ризиками
План вивчення теми
1.Усвідомлення ризику, визначення причин його виникнення та ризикових сфер; оцінювання величини ризику;
2. Мінімізація або обмеження ризиків шляхом застосування відповідних методів управління;
3. Здійснення постійного контролю за рівнем ризиків з використанням
механізму зворотного зв’язку.
Навчальні цілі
Навчальні цілі вивчення теми полягають у розвитку наступних знань, умінь і навичок: вивчення прийомів та методів управління банківськими ризиками; аналізування діяльності кредитних підрозділів за процесами убезпечення від банківських ризиків; процедури прийняття управлінських рішень при організації запобігання банківського ризику.