К способам снижения проектного риска относится
а) мотивирование; б) планирование; в) диверсификация; г) контроль.
5. Отсутствие какого из перечисленных критериев не позволит отнести риск в коммерческой деятельности к группе страховых рисков:
а) случайный характер риска; б) невозможность объективно измерить риск; в) субъективный (конкретный) характер риска?
6. Какое из названных направлений деятельности обязательно будет иметь место в процессе управления риском:
а) идентификация риска; б) оценка риска; в) предотвращение риска; г) финансирование риска; д) все ответы верны?
7. Виды торгового риска в зависимости от характера технологической операции торгового процесса:
а) риск, возникающий при транспортировке товаров; б) риск, возникающий при приемке товаров по количеству и качеству, при хранении, при подготовке товаров к продаже, при их продаже; в) риск, возникающий при неправильном планировании деятельности предприятия
8. Потенциальная угроза возникновения ущерба или другой формы реализации риска, обусловленная спецификой объекта, особенностями ситуации и природой указанного ущерба, - это:
а) подверженность риску; б) уязвимость; в) опасность; г) взаимодействие с другими рисками.
9. Риски потерь, связанные с неудачной реализацией венчурных проектов, это:
а) структурные риски; б) кредитные риски; в) транспортные риски; г) инновационные риски.
10. Метод управления рисками, предполагающий отказ от рискового события, - это:
а) уклонение от риска; б) поглощение (удержание риска); в) сокращение риска; г) передача риска.
11. Поглощение риска, как метод управления, предполагает:
а) отказ от совершения рискового события; б) признание ущерба и отказ от минимизации риска; в) совершение действий, способствующих уменьшению неблагоприятных последствий; г) совершение совокупности мер, позволяющих переложить ответственность за снижение возможности возникновения неблагоприятных событий и возмещение связанного с ними ущерба на другого субъекта.
12. Упорядочите этапы управления риском:
а) Оценка риска; б) Анализ объекта риска; в) Принятие решения; г) Непосредственное воздействие на риск; д) Выявление риска е) 4Выбор методов воздействия на риск; ж) Контроль и корректировка результатов процесса управления
Упорядочить процесс получения страховой выплаты.
а) Страховая выплата; б) Ущерб; в) Страховое событие; г) Оценка стоимости риска; д) Страховой случай; е) Оценка убытка; ж) Рисковое обстоятельство з) Ситуация риска
14. Методы управления рисками, предполагающие исключение рисковых ситуаций из бизнеса, носят название:
а) методы диссипации риска; б) методы компенсации риска; в) методы уклонения от риска; г) методы локализации риска.
15. Методы управления рисками, основанные на четкой идентификации источников риска, носят название:
а) методы диссипации риска; б) методы компенсации риска; в) методы уклонения от риска; г) методы локализации риска.
Задачи.
Задача 1. При крупном автомобильном магазине планируется открыть мастерскую по предпродажному обслуживанию и гарантийному ремонту автомобилей. Консультационная фирма готова предоставить дополнительную информацию о том, будет ли рынок благоприятным или нет. Эти сведения обойдутся магазину в 130 тыс. руб. Администрация магазина считает, что эта информация гарантирует благоприятный рынок с вероятностью 0,5. Если рынок будет благоприятным, то большая мастерская принесет прибыль в 600 тыс. руб., а маленькая - 300 тыс. руб. При неблагоприятном рынке магазин потеряет 650 тыс. руб., если будет открыта большая мастерская, и 300 тыс. руб.- если откроется маленькая. Не имея дополнительной информации, директор оценивает вероятность благоприятного рынка как 0,6. Положительный результат исследования гарантирует благоприятный рынок с вероятностью 0,8. При отрицательном результате рынок может оказаться благоприятным с вероятностью 0,3. Постройте дерево решений и определите:
• Следует ли заказать консультационной фирме дополнительную информацию, уточняющую конъюнктуру рынка?
• Какую мастерскую следует открыть при магазине: большую или маленькую?
• Какова ожидаемая денежная оценка наилучшего решения?
• Какова ожидаемая ценность дополнительной информации?
Задача 2.Имеются следующие данные по предприятию: уставный капитал (обыкновенные акции номиналом 10 руб.) - 1800000 руб., сумма выплаченных дивидендов 300000 руб., стоимость продажи одной акции - 16 руб., стоимость покупки одной акции - 11 руб. Рассчитать доходность данного вида активов для предприятия.
Контрольные вопросы
1. Современное общество как «общество риска». Риск в российском обществе.
2. Эволюция взглядов на природу риска и методологию его изучения.
3. Толкования и определения риска.
4. Неопределенность, ее источники. Социальная роль неопределенности.
5. Субъективная вероятность и основания для оценки ситуации. Критерии для формального определения величины риска.
6. Классификация риска.
7. Риск и рискованное поведение.
8. Виды риска по его субъектно-объектным характеристикам.
9. Виды риска по условиям его возникновения.
10. Виды риска по его содержанию.
11. Виды риска по его возможным последствиям.
12. Особенности рисков в основных сферах жизнедеятельности.
Цели и функции риск - менеджмента.
Методика анализа и определения уровня рисков.
27. Методы и механизмы нейтрализации рисков.
28. Уклонение от риска.
29. Передача риска.
30. Объединения риска и его страхование.
31. Диверсификация риска.
32. Хеджирование риска.
38. Критерии количественной оценки рисков.
41. Анализ чувствительности как метод оценки рисков.
42. Дерево решений – как метод оценки рисков.
43. Критерий Вальда.
44. Критей Гурвица.
45. Критерий Лапласа.
46.Управление венчурным риском организации.
47. Информационная база – общие принципы анализа рисков.
48. Условия страхования рисков.
50. Управление риском снижения финансовой устойчивости организации.
52.Формы страхования финансовых рисков.
53. Управление проектным риском.
54. Управление процентным риском.
55. Управление операционными рисками в банке.
57. Диверсификация валютной корзины
60. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов.
64.Управление инновационными рисками.
66. Управление кредитными рисками.
70.Критерии принятия решения в условиях неопределенности.
71.Качественные методы оценки уровня рисков.
72. Концепция приемлемого риска.
73. Интегральная оценка и характеристика риска.
74.Статистические показатели, используемые для оценки риска.
75. Трансфер, как способ управления рисками.
76. Понятие уровня толерантности к риску и его границы.
78. Анализ эффективности методов управления финансовыми рисками.
79. Показатель Value at risk и методы его расчета.
80. Применение рейтинговых оценок для управления риском.