Методи побудови загальної лінійної моделі (2 год.).
Плани практичних занять з курсу
«СТАТИСТИКА»
Для денної форми навчання
І Змістовий модуль
ТЕМА: ““Статистичні величини. Динамічний аналіз.
Вибіркове спостереження””
Тема 1. Предмет і метод статистики.
- Необхідність вивчення статистики.
- Основні категорії статистики.
- Статистичні закономірності та форми їх вияву.
- Етапи статистичного дослідження.
Теми рефератів:
- Особливості статистики як самостійної суспільної науки.
- Взаємозв’язок статистики з іншими науковими дисциплінами.
- Історія розвитку статистики.
Тема 2: Статистичне спостереження.
- Статистичне спостереження як метод інформаційного забезпечення.
- План статистичного спостереження:
- Форми, види та способи статистичного спостереження.
Теми рефератів:
- Багатогранність аспектів статистичного спостереження.
- Методи контролю отриманих даних у статистиці.
- Електронні джерела статистичної інформації.
Тема 3: Зведення і групування статистичних даних
- Поняття та основні елементи статистичного зведення.
- Групування даних. Види групування.
- Побудова інтервалів даних. Правило Стерджеса.
- Статистичні таблиці.
Теми рефератів:
- Принципи формування груп для дискретної ознаки.
- Види статистичних таблиць та графіків.
Тема 4: Абсолютні, відносні та середні величини.
- Суть і значення статистичних показників.
- Абсолютні величини.
- Відносні величини, їх класифікація.
- Середні величини та їх види.
Теми рефератів:
- Ієрархія системи показників у статистиці.
Сфери застосування статистичних показників.
Тема 5: Показники варіації
- Закономірності розподілу. Ряд розподілу.
- Характеристики центра розподілу.
- Характеристики варіації.
- Характеристики форми розподілу.
Теми рефератів:
- Методи обчислення та математичні характеристики дисперсії.
- Коефіцієнти концентрації, територіальної локалізації та структури зайнятості населення.
Тема 6: Вибіркове спостереження
- Необхідність застосування вибіркового спостереження.
- Визначення меж довірчих інтервалів для середньої та частки.
- Різновиди вибірок, їх порівняльна характеристика.
- Визначення обсягу вибірки. Мінімально достатній обсяг вибірки.
Теми рефератів:
- Поняття та характеристика нормального розподілу.
- Умови досягнення репрезентативності вибірок.
- Статистична перевірка гіпотез.
ІІ Змістовий модуль
ТЕМА:“ Індексний та кореляційно-регресійний аналіз. Перевірка гіпотез”
Тема 7: Ряди динаміки.
- Поняття та види динамічного ряду.
- Характеристики інтенсивності динаміки.
- Виявлення основної тенденції розвитку. Ковзна середня.
Теми рефератів:
- Оцінка коливань та сталості динамічного розподілу.
- Середня абсолютна т відносна швидкість розвитку.
Тема 8: Ряди динаміки
- Суть і функції індексів.
- Форми індексів. Зведені індекси.
- Взаємозв’язок індексів в абсолютній та відносній формах.
- Індекси середніх величин.
Теми рефератів:
- Методологічні основи побудови зведених індексів.
- Особливості розрахунку індексу сезонних коливань.
Тема 9: Статистичні методи вимірювання зв’язку
- Види взаємозв’язків: функціональний та стохастичний.
- Регресійний аналіз. Метод найменших квадратів.
- Перевірка істотності кореляційного зв’язку.
- Коефіцієнт кореляції та коефіцієнт детермінації: порівняльна характеристика.
Теми рефератів:
- Регресійний аналіз рядів динаміки.
- Виникнення та розвиток поняття “регресія”.
- Визначення коефіцієнту еластичності за допомогою лінії регресії.
Плани практичних занять з курсу
«ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ (ЕКОНОМЕТРІЯ)»
Для заочної форми навчання
Змістовий модуль
ТЕМА: “Побудова лінійної та багатофакторної регресії:
загальний та особливі випадки”
Практичне заняття 1.
Методи побудови загальної лінійної моделі (2 год.).
1. Загальне поняття лінійної регресії.
2. Оцінка параметрів лінійної регресії методом найменших квадратів в MS Excel.
3. Властивості простої вибіркової лінійної регресії.
4. Поняття про криві зростання в економетрії.
5. Перетворення нелінійних моделей у лінійні (експоненційна, степенева, квадратична, логарифмічна функції).
6. Обернена заміна при знаходженні параметрів нелінійних моделей.
7. Зв’язок між коефіцієнтами еластичності і параметрами кривих зростання.
Література: [1]-[12].
Практичне заняття 2.
Мультиколінеарність та її вплив на оцінки параметрів моделі (2 год.)
1. Мультиколінеарність, її види та способи визначення.
2. Наслідки мультиколінеарності для регресійних моделей.
3. Алгоритм Фаррара-Глобера в MS Excel.
4. Способи усунення мультиколінеарності.
Література: [10]-[14].
Практичне заняття 3.
Гетероскедастичність. Узагальнений метод найменших квадратів (2 год.)
1. Параметричний тест Гольдфельда-Квандта. Затсовування алгоритму
2. Тест Глейсера засобами MS Excel.
3. Метод Ейткена усунення гетероскедастичності.
Література: [8]-[15].
Перелік літератури
1. Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П. Теорія статистики: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2001. – 320 с.
2. Герасименко С.С. Статистика. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.
3. Герчук Я.П. Графические методы в статистике. — М.: Статистика, 1968.
4. Гинзбург А.И. Статистика. – СПб.: Питер, 2002.
5. Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум. – К.: Знання, 2002, с.44-76; 308 с.
6. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистика в науке и бизнесе. – К.: МОРИОН, 2002. – 640 с.
7. М.Р.Ефимова, Е.В. Петрова, Румянцев В.Н. Общая теория статистики: Учебник. – М.: ИНФРА_М, 1996, с. 281-298.
8. Мармоза А.Т. Теорія статистики: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003, с.123-185.
9. Практикум по теории статистики: Учебное пособие / Под ред. Р.А.Шмойловой. – М.: Финансы и статистика,1998.
10. Статистика: Навч.-метод.посібник для самост. Вивч. дисц./ А.М. Єріна, Р.М. Моторин, А.В. Головач та ін. – К.: КНЕУ, 2001, с. 27-43.
11. Статистика: підручник. Головач А. В., Єріна А. М., Козирєв О. В. – К.: Вища школа, 1994.
12. Теория статистики: Учебник / Под. ред. Р. А. Шмойловой. — 3-е изд., перераб. — М.: Финансы и статистика, 1999, с. 268 — 312.
13. Чекотовский Э. В. Графический анализ статистических данных в Microsoft Excel 2000. — М.: Издательский дом “Вильямс”, 2002.
14. Чекотовський Е.В. Графічний метод у статистиці (на основі програми EXCEL): Навч. посіб. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2000.