Теоретичні положення та основні критерії оптимальності
Ризик –це складне явище, характеристиками якого є: невідомість (невизначеність) майбутніх результатів, імовірність негативних результатів діяльності, їх величина, а також значущість для особи прийняття рішення (ОПР).
Ризик є об'єктивним явищем, природа якого обумовлена недетермінованістю (неоднозначністю) подій майбутнього. Він пов'язаний зі збитком, утратою, упущеною можливістю. Коли настають збиток, утрата, відбувається практичний прояв ризику. До цього ризик залишається гіпотетичною небезпекою.
Хоча майбутнє принципово не передбачуване, очікувані події можна передбачити з тією або іншою похибкою (часто дуже низькою) залежно від того, яка природа подій: імовірнісна чи невизначена.
Невизначеність можна охарактеризувати як безліч станів внутрішнього та зовнішнього середовища. Під час реалізації мети завжди необхідно здійснювати пошук єдиного найкращого (у якому-небудь змісті) розв'язку на заздалегідь заданій безлічі припустимих розв'язків. Основні труднощі полягають у тому, що наслідки, пов'язані з прийняттям того чи іншого розв'язку, залежать від невідомої ситуації. Ступінь неприйнятності цих наслідків виміряється в умовних одиницях – утратах, які, за припущенням, можуть зазнати ОПР.
Ризик –одне з найважливіших понять, що супроводжують будь-яку активну діяльність людини. Разом із тим це одне із найбільш незрозумілих, багатозначних і заплутаних понять. Однак, незважаючи на його неясність, багатозначність і заплутаність, у багатьох ситуаціях суть ризику дуже добре розуміється й сприймається. Ці самі якості ризику є серйозною перешкодою для його кількісної оцінки, яка в багатьох випадках необхідна й для розвитку теорії й на практиці.
У рамках нормативного підходу до дослідження процесу розроблення розв'язків вироблене розуміння ризику багато в чому відмінне від звичного його тлумачення в повсякденній діяльності менеджерів, що утрудняє застосування розвинених теоретичних ідей.
Нормативна теорія зв'язує ризик переважно з мінливістю результативного показника (використовуються терміни “варіабельність”, “волатильність”). Особливо характерним є ототожнення ризику з дисперсією показника. Розрахунки характеристик типу дисперсії припускають комбінування можливих значень результативного показника та їх ймовірностей. При цьому значення показників і їх імовірність однаково важливі для розрахунків характеристики мінливості. У той самий час дослідження в рамках дескриптивного підходу свідчать про те, що практичні менеджери при оцінці ризикованості ситуації надають різної ваги можливим значенням результативного показника та їх ймовірностям. Значення результативного показника набагато більш важливі, ніж їхні ймовірності.
Друга принципова відмінність постулатів нормативної теорії від практики полягає в тому, що в цій теорії відхилення результативного показника (наприклад, прибутковості) у більший чи менший бік однаковою мірою вважаються проявом ризику. На практиці менеджери в більшості випадків вважають інакше. Тільки відхилення в негативний бік (меншої прибутковості, більших витрат і т. п.) вважаються проявом ризику. Це пов'язане з тим, що в більшості ділових організацій менеджери несуть зовсім різну відповідальність за збитки й упущену вигоду.
Практично для будь-якої операції, пов'язаної з економічною діяльністю, початковий і кінцевий стани мають грошову оцінку. Мета її проведення полягає в максимізації прибутку – різниці між кінцевою й початковою оцінками (або якого-небудь подібного показника). Як правило, подібні операції, особливо фінансові, проводяться в умовах невизначеності, й тому їх наслідки неможливо передбачити заздалегідь. Ці операції ризиковані: при їх проведенні можливий як прибуток, так і збиток.
Видова різноманітність ризиків і способів їх вираження досить значна. Однак яка б не була форма вираження ризику, обумовленого невизначеністю економічної ситуації, зміст його становить відхилення фактично встановлених даних від типового, стійкого, середнього рівнів або альтернативного значення оцінюваної ознаки.
Невизначеність, пов'язану з відсутністю інформації про ймовірності станів середовища (природи), називають «безнадійною».
У таких випадках для визначення найкращих рішень використовуються критерії оптимальності:
• критерій гарантованого результату (максимінний критерій Вальда) –це песимістичний за своєю суттю критерій, тому що береться до уваги тільки найгірший із усіх можливих результатів кожної альтернативи. Цей підхід установлює гарантований мінімум, хоча фактичний результат може й не бути настільки поганим;
• критерій оптимізму (критерій максимаксу) відповідає оптимістичній наступальній стратегії. Тут не береться до уваги ніякий можливий результат, крім найкращого;
• критерій песимізму характеризується вибором гіршої альтернативи з гіршим із усіх гірших значень окупності;
• критерій мінімаксного ризику Севіджа можна розглядати як критерій найменшої шкоди, яка визначає гірші можливі наслідки для кожної альтернативи й вибирає альтернативу із кращим із поганих значень;
• критерій узагальненого максиміну (песимізму - оптимізму) Гурвіца дозволяє враховувати стан між крайнім песимізмом і невтримним оптимізмом.
У певних обставинах кожний із цих методів має свої переваги й недоліки, які можуть допомогти у виробленні розв'язку.
При порівняльному аналізі критеріїв ефективності недоцільно зупинятися на виборі єдиного критерію, тому що в ряді випадків це може призвести до невиправданих розв'язків, що спричиняють значні втрати економічного, соціального й іншого змісту. Тому в зазначених ситуаціях є необхідність застосування декількох критеріїв у сукупності. Наприклад, поряд із критерієм гарантованого результату може бути використаний критерій Севіджа, критерій оптимальної поведінки може доповнюватися застосуванням песимістичного критерію і т. ін.
Застосування різних критеріїв ефективності для різних завдань вибору оптимальних розв'язків в умовах невизначеності показує, що підхід, який базується на комплексному застосуванні зазначених критеріїв, може стати визначальним.