Головні етапи кількісного аналізу та оцінки ризику.
Аналіз ризику небезпек. У кожній ситуації, пов’язаній з ризиком, виникає питання: що означає виправданий (допусти-мий) ризик, де проходить межа, яка відокремлює допустимий ризик від нерозумного? Щоб відповісти на це запитання, треба знайти рівень «прийнятного ризику», кількісну оцінку конкрет-них ризикованих рішень.
Саме тому важливо виявити його ступінь, причому слід оці-нити імовірність того, що певна (несприятлива) подія має шан-си відбутися, а тоді – як це вплине на ситуацію.
При досить високому ступені ризику в альтернативних стратегіях інколи приймають варіант рішення (стратегію) з дещо меншою ефективністю (нормою доходу), але із шансом на своєчасну та успішну (надійну) реалізацію прийнятого варіанта (стратегії).
Що досконалішими є методи дослідження та кількісної оцін-ки ризику, то меншим стає чинник невизначеності. При цьому використовуються дві групи методів:
А) Апріорні - ґрунтуються на теоретичних положеннях і формують вимоги щодо результатів певних рішень.
Б) Емпіричні - ґрунтуються на визначенні подій, що мали місце в минулому, та узагальненні інформації, зокрема статис-тичної.
Кількісна оцінка ризику проводиться на підставі обчислень, які здійснюються ще на попередній стадії аналізу ризику. При прийнятті рішень треба врахувати імовірність супер позиції кі-лькох обставин (сприятливих чи несприятливих) і визначити абсолютну величину імовірних збитків, які виникають при цьо-му.
Імовірність настання певної події може бути визначена:
По перше, об’єктивним методом - визначення імовірності ґрунтується на обчисленні частоти, з якою в минулому відбува-лася певна подія.
По друге, суб’єктивним методом - спирається на викорис-тання суб’єктивних оцінок та критеріїв, які ґрунтуються на різ-них припущеннях.
До таких припущень можуть бути віднесені міркування, оцінка експерта, його власний досвід, думка консультанта. Щоразу, приймаючи рішення в умовах невизначеності, врахо-вують (оцінюють) ризик.
Одним з перших проблему кількісної оцінки ступеня ризику підняв Мільтон Фрідмен, спираючись на теорію корисності. Він запропонував свою класифікацію рівнів ризику. Однак у миро-вій практиці підходів до кількісної оцінки ризику багато.
На сьогодні, оцінюючи ризик, спеціалісти обмежуються спрощеними підходами, спираючись на один чи кілька голов-них показників (критеріїв), параметрів, які є найважливішими узагальненими характеристиками в даній конкретній ситуації.
Серед підходів до кількісної оцінки ризику виділяють такі:
1. Статистичний метод. Базується на аналізі коливань дос-ліджуваного показника за певний відрізок часу.
Використовується для обчислення очікуваної тривалості ри-зику, застосовується в тих випадках, коли при проведенні кіль-кісного аналізу об’єкт має у своєму розпорядженні значний об-сяг аналітико-статистичної інформації з необхідних елементів аналізованої системи.
Перевагою методу є нескладність математичних розрахун-ків, а суттєвим недоліком – необхідність великих обсягів вихід-них даних. Статистичний метод не забезпечують оцінки ризи-ку в умовах обмеженості інформаційного контуру з урахуван-ням індивідуальних особливостей певної ситуації.
2. Метод експертних оцінок. Історично перший серед мето-дів оцінки ризику. Використовується в умовах дефіциту і на-віть повної відсутності інформації.У цьому його найсуттєвіша перевага порівняно з іншими методами.
Базується на опитуванні досвідчених спеціалістів і може бу-ти реалізований шляхом математичного опрацювання резуль-татів цього опитування (позицій, думок).
Сьогодні в Україні пропонується величезна кількість прог-нозів багатьма фахівцями. Слід зауважити, що далеко не зав-жди це робиться на достатньо професійному рівні. Досліджен-ня свідчать, що така ситуація є наслідком недостатності інфор-мації про оцінювані процеси і відносної технічної легкості екс-пертної оцінки. Зрозуміло, будь-яка непрофесійна експертиза негативно впливає на оцінку ризику.
Для підвищення адекватності експертної оцінки ризику бажано, щоб експерти супроводжували свої оцінки даними про імовірність виникнення різних величин.
Значно підвищать адекватність експертної оцінки ризику:
По-перше - право оцінки повинно надаватись незалежним агентствам, офіційним установам.
По-друге - експертна оцінка має відповідати певним вимо-гам – перш за все, повинна бути чітко визначена її методика, обґрунтовано використання кількісних та якісних показників.
По-третє - право систематично оприлюднювати прогнози, оцінки мають тільки фахівці, що мають достатній для цього рі-вень кваліфікації.
3. Метод використання аналогій.Використовується в разі, якщо інші методи оцінки ризику неприйнятні. При викорис-танні аналогів застосовуються бази даних та знань про ризик аналогічних об’єктів. Отримані дані опрацьовуються для вияв-лення залежностей з метою врахування потенційного ризику при реалізації нового проекту.
Аналіз минулих факторів ризику здійснюється на підставі інформації, отриманої з різних джерел. Дані обробляються з метою виявлення залежностей між планованими результатами діяльності й обліком потенційних ризиків.
Доцільність використання цього методу полягає в тому, що якщо необхідно виявити ступінь ризику, коли відсутня сувора база для порівняння, краще знати минулий досвід, навіть якщо він не відповідає сучасним умовам.
4. Комбінований метод.Поєднання кількох окремих мето-дів.
5. Метод імітаційного моделювання.
Підсумовуючи викладене, можна зробити наступні виснов-ки:
1. В основі прийняття рішень повинні лежати результати аналізу ризику, які включають: по-перше, оцінку всієї сукуп-ності ідентифікованих ризиків; по-друге, оцінку й аналіз вит-рат та проведення робіт щодо реалізації прийнятого рішення; по-третє, оцінку й аналіз понесених у результаті втрат.
2. Оцінка ризику є основою управління ризиками і, перш за все, базується на знанні принципів управління і прийняття рі-шень.
3. Що досконалішими є методи дослідження та кількісної оцінки ризику, то меншим стає чинник невизначеності.
4. Методологія аналізу ризику дозволяє обрати стратегію дій.
Оцінка ризику небезпек. Щоб ефективно запобігати ви-никненню небажаних наслідків не обхідно вміти кількісно оці-нити небезпечність того чи іншого середовища перебування людини. На сьогодні ще немає адекватних оцінок небезпек. Іс-нує банальна система кількісної оцінки небезпек, наприклад, шкали сили землетрусів, штормів. Хоча бальна оцінка небезпек і дає кількісний показник, але передбачити за ним небажані наслідки дуже важко, оскільки багато інших чинників ця оцін-ка не враховує, зокрема, де відбувся землетрус. Як заселена те-риторія, її економічний потенціал.
Кількісною оцінкою небезпечності середовища перебування людини може бути середній вік життя людини. Очевидно, чим меншому шкідливому впливу підпадала людина протягом свого життя, тим довше вона може прожити. Ця оцінка адекватно відображає небезпечність середовища перебування людини. Проте вона має той недолік, що є інтегральної оцінкою. Тобто відображає сумарний вплив усіх небезпек, які упродовж усього життя діяли на людину. За цією оцінкою важко виділити окре-мі небезпеки, які шкідливо впливали на здоров’я людини. Однак динаміка зміни середнього віку життя людини важлива для кількісної оцінки небезпечності середовища перебування людини, крім того, вона дає змогу виявити основні тенденції у її змінах.
У загальному випадку для кількісної оцінки небезпек вико-ристовують коефіцієнт ризику R, який визначається як добу-ток імовірності реалізації небезпек Р на величину можливих збитків від них.
R = P x S
Де:
R - коефіцієнт ризику;
P - імовірність реалізації небезпек;
S - величина можливих збитків від небезпек.
Застосування коефіцієнта ризику для кількісної оцінки не-безпек, що завдають збитки здоров’ю людини, у вигляді нада-ної формули є необґрунтованим, оскільки неможливо оцінити втрату здоров’я чи життя людини у грошовому еквіваленті. Прийнявши умовно S = 1, для кількісної оцінки таких небезпек використовують величину, яку називають коефіцієнт індивіду-ального ризику.
Коефіцієнт індивідуального ризику це відношення кількості реалізованих небажаних наслідків для життя людини до всіх можливих за певний період часу. Формально його можна виз-начити як частоту реалізації небезпек.
Для країни в цілому маємо:
R = nk / Nk
Де:
nk - кількість передчасних летальних наслідків у країні за один рік (умовно прийнято вважати летальний наслідок передчасним, якщо він трапився з особою працездатного віку).
Nk - загальна кількість жителів країни в цьому році.
Для окремого об’єкта господарської діяльності:
R = n0 / N0
Де:
n0 - кількість нещасних випадків із летальним наслідком на об’єкті господарської діяльності за один рік.
N0 - середня кількість працівників на об’єкті господарської діяльності упродовж року.
На противагу середньому віку життя людини коефіцієнт ін-дивідуального ризику вважають диференціальною оцінкою не-безпек, оскільки його можна застосувати окремо до будь – яко-го небезпечного чи шкідливого чинника для здоров’я та життя людини, наприклад, пожежі, транспорту, інфекційних хвороб. За його допомогою оцінюють частку кожного чинника у зага-льній небезпеці для людини в певному середовищі перебуван-ня.
Коефіцієнт індивідуального ризику оцінюють лише приб-лизно. Для цього використовують чотири методичні підходи:
- інженерний- ґрунтується на статистиці нещасних випад-ків або на аналізі джерел небезпек;
- модельний - використовується математичні моделі впливу небезпекних та шкідливих чинників на окрему людину (профе-сійної групи людей);
- експертний - ґрунтується на оцінках досвідчених фахів-ців;
- соціологічний - використовує результати опитування груп населення (працівників).
Два перших підходи є об’єктивними і точнішими, проте для них дуже часто бракує необхідних даних, які використовують у розрахунках. Два останні менш точні, бо містять елементи суб’єктивізму, однак є легшими у реалізації.
Абсолютна безпека не може бути гарантована жодному жи-вому індивідууму незалежно від його способу життя.
Діяльність людини за рівнем ризику поділяють на чотири категорії.
Таблиця № 1. Категорії діяльності людини за рівнем ризику.
| Категорія. | Якісна оцінка діяльності. | Коефіцієнт індивідуального ризику; рік -1 |
| І | Безпечна | < 10 - 4 |
| ІІ | Прийнятна | 10 - 4 < 10 - 3 |
| ІІІ | Небезпечна | 10 - 3 < 10 - 2 |
| ІV | Особливо небезпечна | 10 - 2 |
Чим менший коефіцієнт індивідуального ризику, тим ефек-тивніше працює та чи інша система безпеки. Ефективність будь – якої системи безпеки визначається її досконалістю, яка головно залежить від коштів, спрямованих на її функціону-вання. Цілком очевидно, чим більше коштів вкладається в ту чи іншу систему безпеки, тим ефективніше вона працює і тим менший коефіцієнт індивідуального ризику.
Управління ризиком. Аксiомно прийнято, що загальний коефiцiєнт iндивiдуального ризику R прямо пропорційний iнтенсивностi життедiяльностi I:
R = I
Iнтенсивнiстъ життєдiяльностi в першому наближені оціню-ють за кiлькiстю енергії, яку виробляє людство. Отже, коефіці-єнт iндивiдуального ризику перебуває у функцiональнiй залеж-ності вiд кiлькостi виробленої енергії. Із збільшенням кількості виробленої енергії зростає загальний коефіцієнт ризику.
З розвитком цивілiзацiї кiлькiсть виробленої енергії різко зростає, відтак постає питання - бути чи не бути цивiлiзацй.
Проаналізуємо можливі наслідки, зумовлені науково-технiч-ним прогресом. Із загального закону, згідно з яким швидкість зміни будь-якої величини є пропорцiйною цій величині, вста-новлюється залежність загального коефіцієнта iндивiдуального ризику R вiд кiлькостi виробленої енергії. Чим більше кількості виробленної енергії, тим швидше зростає загальний коефіцієнт ризику.
З зростанням кількості виробленої енергії зростає і внутріш-ній валовий продукт, частка якого спрямовується на розвиток науки i техніки. На підставі наведеного маємо аналогічну за-лежність коефіцієнта індивідуального ризику вiд величини ва-лового внутрішнього продукту, який спрямовується на розви-ток науки i техніки, досконалість та безпечність технологій. Чим більше частка внутрішнього валового продукту спрямовує-ться для розвитку науки i техніки та вдосконалення технологій, тим менше загальний коефіцієнт ризику.
Аналіз цих умов показує, що належний рівень безпеки жит-тєдіяльності може бути забезпечений при переорієнтації науко-во – технічного прогресу на створення енергозберігаючих тех-нологій і витісненні ресурсномістких технологій наукомістки-ми. З цього погляду роль знань природничих наук не тільки не зменшується, але й зростає поряд з послідовною гуманітариза-цією навчання, оскільки зменшення загального коефіцієнта iн-дивiдуального ризику зі збільшенням величини валового внут-рішнього продукту на підставі корисного використання енергії відбувається при науково – технічному та суспільно – економіч-ному розвитку людства.
Відтак, науково – технічний прогрес за цих умов, впровадь-ження у виробництво нових досягнень науки й техніки, вико-ристання науко ємних та енергозберігаючих технологій і надалі залишатимуся критерієм благо получчя людства, оскільки його досягнення, спрямованні на зростання валового внутрішнього продукту, не викликатимуть збільшення загального коефіцієнт-та iндивiдуального ризику, а навпаки, спричинятимуть його зменшення.
Підтримання необхідного рівня безпеки життєдiяльностi по-требує взаємно узгоджених змін усіх параметрів виробництва, а їхні довiльнi зміни не завжди можуть бути прийнятими для суспільства.
Актуальною проблемою сьогодення є спiввiдношення мiж природною i техногенною сферами. Людина як частина приро-ди може жити тільки в природній сфері. Необґрунтоване роз-ширення техногенної сфери i зменшення природної може при-звести до незворотних глобальних процесів i зникнення при-родної сфери, придатної для життя людини. Кожна людина по-винна усвідомлювати, що має існувати достатня природна сфера i досконала соціально-економічна система безпеки, вдо-сконалення якої неможливе без розвитку техногенної сфери і вiдчовiдно їй системи безпеки.
Відтак основними умовами безпечної життєдiяльностi лю-дини є:
1. Встановлення оптимального спiввiдношення мiж природ-ною та техногенною сферами довкілля.Це такий стан, при якому науково-виробничо-побутова дiяльнiсть людини не вик-ликає змін у параметрах природного середовища.
2. Вдосконалення техногенної сфери. Це впровадження наукоємних, маловідходних технологій i зменшення її шкідли-вого впливу на природну сферу та людину.
3. Підвищення ефективності функціонування соцiально-економiної та технічної систем безпеки.Це впровадження ре-зультатів науково-технiчного прогресу та зміни соцiально-еко-номiчних орiєнтирiв у розвитку суспільства.
План-конспект склав
ст. викладач Миколаївського
державного аграрного університету В. М. Курепін.