Послідовність виконання завдання на комп’ютері.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

Завдання. У таблиці наведено Іnternet-дані про ціни на акції дванадцяти відомих українських акціонерних товариств (АТ) за період з червня 2011 по травень 2012.

Згідно варіанту виконання завдання необхідно вибрати з таблиці початкових даних ціни на акції трьох акціонерних товариств.

1. Для вибраних акцій трьох видів (згідно варіанту завдання):

· розрахувати ефективність акцій у кожному періоді, середню ефективність та абсолютну міру ризику;

· проiлюструвати значення зміни ефективностей цінних паперів на лiнiйній дiаграмі, відклавши вздовж горизонтальної осі часові періоди, а вздовж вертикальної – розраховані значення ефективностей;

· побудувати кореляційну матрицю парних взаємозв’язків між ефективностями цінних паперів;

· вказати, чи узгоджується взаємне розміщення точок на побудованій лінійній діаграмі із значеннями парних коефіцієнтів кореляції.

2. Сформувати три елементарних портфелі з двох паперів: , , . Процес формування елементарних портфелів виконати, послідовно змінюючи частки та паперів першого та другого виду відповідно за схемою:

	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0

· визначити для кожного портфелю ефективність та міру ризику;

· для кожного із побудованих портфелів побудувати графіки: зміни ризику залежно від зміни частки, наприклад ; зміна ризику та ефективності;

· для кожного портфеля розрахувати оптимальні частки та за відповідними аналітичними співвідношеннями та, використовуючи їх значення, знайти характеристики портфеля оптимальної структури.

3. Зробити відповідні висновки, обгрунтувавши доцільність формування портфелів та їх структури.

Послідовність виконання завдання на комп’ютері.

Заповнимо таблицю початкових даних:

Рис.5.1. Таблиця введення початкових даних

Знайдемо ефективності трьох акцій за формулою (5.2):

.

Рис. 5.2. Вигляд введених формул

Середня ефективність розраховується на основі значень за формулою середньої арифметичної:

.

Середнє арифметичне (середню ефективність) знаходимо наступним чином:

· Вибираємо Insert function .

· Вибираємо категорію „Statistical“.

· З переліку функцій обираємо функцію „AVERAGE“.

· В полі „Number 1“ виділяємо діапазон значень ефективності 1-ої акції.

Рис.5.3. Діалогове вікно функції AVERAGE