Для студентів заочної форми навчання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

для студентів заочної форми навчання

дисципліни РИЗИКОЛОГІЯ

Галузь знань: 0305 Економіка і підприємництво

Напрям підготовки: 6.030509 Облік і аудит

Кременчук

2012 р.

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання) дисципліни «Ризикологія»складена на основі галузевого стандарту підготовки бакалавра і інтегрованого навчального плану напряму підготовки: 6.030509 «Облік і аудит»

Укладач: ___________М.В.Харченко, викладач І категорії

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання) обговорено і схвалено на засіданні циклової комісії «Менеджменту організацій транспорту»

Протокол № ______ від „___“______________20___ р.

Голова циклової комісії

_________ О.А.Цимбалістова

„___“_____________ 20___ р.

1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета дисципліни: підготувати майбутніх фахівців в знаннях у сфері системного аналізу категорії економічного ризику на основі використання наукових підходів та економічно-матеріальних методів

Місце дисципліни у навчальному процесі: вивченню дисципліни передує підготовка з економічної теорії, мікро та макро економіки, економічного аналізу, менеджменту та маркетингу. При вивченні дисципліни розширюються та поглиблюються знання про кількісні та якісні властивості економічних процесів з урахуванням ризику.

Завдання дисципліни: засвоїти методи якісного і кількісного аналізу господарських ризиків, вибору інструментів оптимізації ризикових ситуацій.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

ЗНАТИ:

-сутність ризику як економічної категорії

- джерела та основні види економічних ризиків

- основні принципи та вимірювання ризиків

- методологічні засади та інструментарій кількісного оцінювання ступеня ризику

- основні засади управління економічним ризиком

- моделювання економічного ризику

- вибір оптимальної стратегії в умовах ризику

ВМІТИ:

- ідентифікувати небезпеку

- оцінювати конкретні ризики

- аналізувати і прогнозувати розвиток небезпечних ситуацій

- розробляти рекомендації щодо ефективних заходів керування ризиком.

2 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

1 Ризик як економічна категорія

2 Засади системного аналізу ризику в спектрі економічних проблем. Якісний аналіз ризику

3 Основні підходи до кількісного аналізу ризику

4 Методологічні засади й інструментарій кількісного оцінювання ступеня ризику

5 Ризик та елементи теорії корисності

6 Основні засади управління економічним ризиком

7 Елементи теорії портфеля

8 Моделювання економічного ризику на базі концепції теорії гри

9 Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику

й обґрунтування прийняття багатоцільових рішень

10 Запаси та резерви як способи зниження ступеня ризику

11 Вартість, час та ризик

3 ЗМІСТ МОДУЛІВ, РОЗДІЛІВ, ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1: Ризик як економічна категорія. Об’єкт, суб’єкт, джерело ризику. Система постулатів стосовно ризику як економічної категорії. Концептуальні засади й аксіоматика ризикології. Невизначеність та ризик. Причини виникнення невизначеності та ієрархії її видів. Конфліктність, альтернативність, багатокритеріальність та багатоцільовість.

Тема 2 Засади системного аналізу ризику в спектрі економічних проблем. Якісний аналіз ризику.

Системний аналіз ризику в економіці та підприємництві. Процес прийняття економічних рішень з урахуванням ризику. Аналіз ризикованості підприємства на підставі показників фінансового стану. Загальні засади класифікації ризику.

Тема 3 Основні підходи до кількісного аналізу ризику.

Метод анаголій. Аналіз чутливості. Аналіз ризику методами імітаційного моделювання. Аналіз ризику можливих збитків

Тема 4 Методологічні засади й інструментарій кількісного оцінювання ступеня ризику.

Аналіз та методи оцінювання ризику. Процес аналізу ризику. Загальні підходи до кількісного оцінювання ступеня ризику. Зони та рівні ризику. Методи оцінювання ризику.

Тема 5 Ризик та елементи теорії корисності.

Концепція корисності. Приорітети та їх числове відображення Поняття лотереї. Корисність за Непманом. Сподівана корисність. Детермінований еквівалент лотереї. Страхова сума. Премія за ризик. Криві байдужості. Функції корисності з інтервальною нейтральністю до ризику.

Тема 6 Основні засади управління економічним ризиком.

Принципи управління ризиком. Основні способи управління економічним ризиком. Прийняття рішень з урахуванням ризику. Використання експерименту як чинника зниження ризику. Таблиця рішень.

Тема 7 Елементи теорії портфеля.

Сутність диверсифікації на прикладі моделі Марковіца. Визначення характеристик портфеля цінних паперів. Ринкова модель (одно факторна модель Шарпа формування норми прибутку).Оцінювання ступеня систематичного та несистематичного ризиків.

Тема 8 Моделювання економічного ризику на базі концепції теорії гри.

Теоретико - ігрова модель та її основні компоненти. Класифікація інформаційних ситуацій. Прийняття рішень в умовах невизначеності, конфлікту й зумовленого ними ризику в полях різних інформаційних ситуацій. Прийняття рішень оптимальних за Парето.

Тема 9 Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику й обґрунтування прийняття багатоцільових рішень.

Загальна ієрархічна модель та етапи її побудови. Формування набору критеріїв. Концептуальні проблеми розв’язання багатоцільових і багатокритеріальних задач. Одноцільова багатокритеріальна модель обґрунтування прийняття рішень у полі однієї інформаційної ситуації та у полі кількох інформаційних ситуацій. Багатоцільова багатокритеріальна модель обґрунтування прийняття рішень у полі кількох інформаційних ситуацій

Тема 10 Запаси та резерви як способи зниження ступеня ризику.

Структура та види резервів і запасів. Резервування грошових засобів на покриття випадкових витрат. Моделі оптимізації ступеня ризику та деякі стратегії формування запасів і резервів.

Тема 11 Вартість, час та ризик.

Вартість і час. Модель рівноваги ринку капіталів (САРМ).Вплив ризику та інфляції на величину норми відсотка (дисконту).

4 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Контрольна робота повинна містити відповідь на теоретичні питання та розв’язання задачі.

В контрольній роботі студент повинен досить повно розкрити два теоретичних питання контрольної роботи, зробити аналіз літератури щодо їх змісту, вивести підсумки.

Підготовка до контрольної роботи зобов’язує студента вийти за межі підручника, оскільки передбачає дослідження окремої проблеми, яка ґрунтується на вивченні та використанні широкого кола додаткової літератури.

Контрольну роботу необхідно виконувати та оформляти з використанням персонального комп’ютеру. Обсяг контрольної роботи повинен складати 10-15 сторінок стандартного формату А4 (210х297 мм), шрифт 14 міжрядковий інтервал 1,5, стиль Times New Roman без виділення жирним шрифтом (крім заголовків), курсиву, підкреслення, кольорів); текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: зліва - 3 см, справа - 1 см, верхнє і нижнє - по 2 см. Відступ абзацу – 1,25 см;

Титульний лист потрібно оформляти за встановленим зразком (дод. А).

Наступна сторінка роботи містить перелік питань, які розглядаються (план). Перед розв’язанням задач обов’язково приводяться вихідні дані для їх вирішення. Рішення повинно бути розгорнутим. В кінці додається список використаної літератури.

Контрольну роботу слід писати розбірливо, усі сторінки треба пронумерувати у верхньому правому куті.

Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної.

1. Теоретична частина контрольної роботи виконується за варіантами індивідуального завдання. Тему теоретичної частини контрольної роботи вибирають залежно від початкової букви прізвища студента та останньої цифри номеру залікової книжки (табл. 1).

Таблиця 1