Расчетно-графической работы по эконометрике
Методические указания по выполнению
Каждый вариант расчетно-графической работы (РГР) содержит три задания по основным темам курса эконометрики. Студент выполняет тот вариант РГР, который соответствует начальной букве его фамилии (см. таблицу 1).
Таблица 1
| Начальная буква фамилии студента | Номер варианта РГР | Исходные данные для вариантов РГР (из файла «Уровень жизни 2009») | ||
| Задание №1 | Задание №2 | Задание №3 | ||
| А – И | Вариант 1 | Центральный федеральный округ (х – прожиточный минимум 2009 г., у – средняя пенсия 2009 г.) | Центральный федеральный округ
(  – прожиточный минимум 2009 г.,  – численность пенсионеров 2009 г., у – средняя пенсия 2009 г.)
| Центральный федеральный округ (у – средняя пенсия 1990-2009 г.г.) |
| К – Т | Вариант 2 | Южный федеральный округ (х – прожиточный минимум 2009 г., у – средняя заработная плата 2009 г.) | Южный федеральный округ
( – прожиточный минимум 2009 г., – средняя заработная плата 2009 г., у – число собственных авто на душу населения 2009 г.)
| Южный федеральный округ (у – число собственных авто на душу населения 1990-2009 г.г.) |
| У – Я | Вариант 3 | Приволжский федеральный округ (х – средняя заработная плата 2009 г., у – потребительские расходы на душу населения 2009 г.) | Приволжский федеральный округ
( – средняя заработная плата 2009 г., – число собственных авто на душу населения 2009 г., у – потребительские расходы на душу населения 2009 г.)
| Приволжский федеральный округ (у – потребительские расходы на душу населения 1990-2009 г.г.) |
При выполнении РГР необходимо соблюдать следующие правила:
1. указывать вариант работы;
2. расчеты производить с помощью компьютерных пакетов (Excel, Statistica, SPSS, и др. по выбору студента);
3. представлять решения задач подробно, со всеми формулами, расчетами и пояснениями.
4. проверять правильность примененных методов решения задач;
5. формулировать четкие, грамотные, обоснованные выводы;
6. в конце работы привести перечень использованной литературы.
Расчетно-графическая работа, выполненная не по своему варианту, не зачитывается.
Выполненная работа представляется на кафедру для рецензирования. Правильно выполненная работа зачитывается. Если по зачтенной работе рецензентом будут сделаны замечания, необходимо разобраться в них, внести требуемые исправления и представить соответствующие доработки преподавателю.
Студенты, не получившие зачет по расчетно-графической работе, к сдаче экзамена не допускаются. На экзамене студенты должны быть готовы ответить на вопросы преподавателя по решению задач РГР.
ü Задание №1 «Парная регрессия и корреляция»
| Методические указания по выполнению задания представлены в Практикуме по эконометрике (Елисеевой И.И.), стр. 10-19 |
1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи.
2. Рассчитать параметры следующих функций:
А) линейной
Б) степенной
В) показательной
Г) равносторонней гиперболы
3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
4. Оценить качество уравнений с помощью средней ошибки аппроксимации.
5. Оценить статистическую надежность результатов регрессионного моделирования в целом (F-критерий Фишера) и параметров регрессии в отдельности (t-критерий Стьюдента). Выбрать лучшее уравнение регрессии и обосновать его.
6. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 10% от его среднего уровня. Определить доверительный интервал прогноза для уровня значимости =0,05.
7. Оценить полученные результаты. Оформить выводы в аналитической записке.
ü Задание №2 «Множественная регрессия и корреляция»
| Методические указания по выполнению задания представлены в Практикуме по эконометрике (Елисеевой И.И.), стр. 56-60 |
1. Построить уравнение множественной регрессии в стандартизованной и естественной форме; рассчитать частные коэффициенты эластичности, сравнить их с 
и 
, пояснить различия между ними.
2. Рассчитать линейные коэффициенты частной корреляции и коэффициент множественной корреляции, сравнить их с линейными коэффициентами парной корреляции, пояснить различия между ними.
3. Рассчитать общий и частные F-критерии Фишера.
4. Оценить полученные результаты. Оформить выводы в аналитической записке.
ü Задание №3. Временные ряды
| Методические указания по выполнению задания представлены в Практикуме по эконометрике (Елисеевой И.И.), стр. 137-142 |
1. Построить график временного ряда.
2. Построить аддитивную и мультипликативную модели временного ряда.
3. Оценить качество каждой модели и выбрать лучшую из них.
4. Оформить выводы в аналитической записке.