STOP LOSS - 1.2970
И последнее, проверка плана с точки зрения формальных правил риск-менеджмента:
P/L = 420/110 = 3.8 > 3.
Аналогично при выходе цен из торгового диапазона вниз:
OPEN SELL STOP 1 LOT - 1.2320,
TAKE PROFIT - 1.1900,
STOP LOSS - 1.2430,
P/L = 420/110 = 3.8 > 3.
Таким образом, совокупность торговых планов RANGE и REVERSE предусматривает наши действия для всех возможных вариантов развития событий как при сохранении прежнего диапазона цен, так и при выходе рынка вверх или вниз из прежнего торгового диапазона.
Теперь немного обсудим наши результаты. Вариант открытия позиции в противоположном направлении на уровнях стоп-лосс не всегда является оптимальным. Более консервативные подходы могут предусматривать некоторую модификацию плана REVERSE, а именно:
1. После закрытия предыдущей позиции в результате срабатывания ордера стоп-лосс можно выставить лимитный ордер от нового уровня поддержки или сопротивления и открыть позицию на откате. В этом случае уменьшается величина принимаемых рисков за счет приближения цены открытия к границе нового торгового диапазона.
2. Второй вариант, открыть позицию при переписывании нового внутриканального максимума (минимума) после завершения отката.
3. Возможна также модификация приведенного торгового плана по принципу покупка и продаже не на уровнях, а от уровней.
На рис.2 представлен пример графика цен дневного масштаба для валютной пары EUR/USD.
Рис.2. Торговый план REVERSE на примере валютной пары EUR/USD.
Итак, мы уже имеем торговый план RANGE:
OPEN BUY LIMIT 1 LOT - 1.2098,
TAKE PROFIT - 1.2254,
STOP LOSS - 1.2058,
P/L = 156/40 = 3.9 > 3.
OPEN SELL LIMIT 1 LOT - 1.2254,
TAKE PROFIT - 1.2098,
STOP LOSS - 1.2294,
P/L = 156/40 = 3.9 > 3.
Дополним его планом REVERSE:
OPEN BUY STOP 1 LOT - 1.2294,
TAKE PROFIT - 1.2484,
STOP LOSS - 1.2239,
P/L = 190/55 = 3.45 > 3.
OPEN SELL STOP 1 LOT - 1.2058,
TAKE PROFIT - 1.1866,
STOP LOSS - 1.2113,
P/L = 192/55 = 3.49 > 3.
Таким образом, на основе анализа текущей рыночной ситуации выделены уровни поддержки и сопротивления и составлен комплексный торговый план, предусматривающий действия трейдера при различных вариантах развития ситуации.
В заключение следует отметить, что составленный торговый план должен ежедневно пересматриваться и корректироваться с учетом изменившихся условий. Кроме того, может оказаться полезным наблюдение за поведением цены в окрестности уровней, использованных для выставления ордеров. Движение рынка в этих зонах может дать неоценимую информацию о настроениях и намерениях его участников.
2.4: Торговый план "TREND MARKET"
Торговый план TREND MARKET является логическим продолжением торговых планов RANGE и REVERSE. О чем говорит нам переход от торгового плана RANGE к торговому плану REVERSE? О том, что цены вышли из первоначального торгового диапазона, определяющего боковой тренд, в новый ценовой диапазон. Возможные следующие варианты развития ситуации. Либо рынок сохраняет боковой тренд в новом ценовом диапазоне, либо переходит к фазе направленного движения, к тренду. Для последнего случая мы и разрабатываем торговый план TREND MARKET.
В фазе направленного движения - тренда - рынок движется вверх либо вниз, т.е. наблюдается повышение либо понижение котировок. Когда мы определились с тем, что рынок находится в фазе тренда, тактики работы и торговые планы строятся относительно тренда, а именно: позиции открываются в направлении тренда и только в направлении тренда до тех пор, пока мы не получили однозначных признаков того, что тренд можно считать завершенным. При этом, как мы помним из графического анализа, по завершении фазы тренда возникает переходный период - боковой тренд, по истечении которого рынок может либо возобновить движение в прежнем направлении, либо совершить разворот.
Рассмотрим ситуацию, представленную на рисунке 1.
Рис.1. Возникновение и развитие тренда.
Итак, цена у нас вышла из торгового диапазона торгового плана RANGE и в новом ценовом диапазоне, в котором мы действуем в соответствии с торговым планом REVERSE, сформировала точки локальных экстремумов 2 и 3, определяющих соответственно уровень сопротивления и поддержки и дающих нам возможность построить линию тренда. При этом уровень поддержки 3 находится выше критического уровня коррекции, соответствующего длине 0.618 от движения 1-2, т.е. мы можем предполагать, что рынок перешел к фазе направленного движения. С этого момента мы переходим к торговому плану TREND MARKET и открываем позиции только в направлении действующего тренда.
Момент пробоя линии тренда в точке 4 - это время возможного начала коррекции или некоторого переходного периода, свидетельствующего о паузе в развитии тренда либо о развороте. Отметим также, что пробой первоначальной линии тренда может говорить и просто об изменении наклона тренда, переходе его к более медленной стадии развития. Говорить о прекращении тренда мы можем в соответствии с определением только при нарушении динамики максимумов и минимумов. В приведенном на рисунке примере это происходит при формировании точки экстремума 5, которая ниже предыдущего максимума (или близка к нему).
Основная проблема торгового плана TREND MARKET заключается в выборе из большого количества точек входа в позицию, каждой из которых соответствуют свои логические планы возможных действий и риски торговых сделок. Попробуем рассмотреть эти варианты последовательно, по мере их возникновения в условиях трендового рынка.
Очевидно, что первое подтверждение действующего тренда происходит при прорыве уровня сопротивления в точке экстремума 2 (рис.2.). Здесь тренд проходит первую проверку на жизнеспособность.
Рис.2. Торговый план TREND MARKET - 1.
В соответствии с торговым планом TREND MARKET-1 позиция открывается в момент прорыва уровня сопротивления на максимуме, обозначенном точкой 2. Следует отметить, что на графике перед прорывом должен сформироваться максимум в точке 2 и минимум в точке 3, т.е. для графика дневного масштаба должно пройти по меньшей мере два дня от формирования уровня сопротивления. Соответственно мы будем покупать, если цена в своем движении достигнет уровня сопротивления и преодолеет его (для упрощения критерий пробоя примем равным величине спреда, а спред положим 5 пунктов):
OPEN BUY STOP 1 LOT - 1.2210.
Начальный уровень стоп-лосс установим под уровнем сопротивления, который станет теперь уровнем поддержки: