Корректировка и эффект привязки
Во многих ситуациях оценки люди начинают с исходной величины, которая затем корректируется в сторону окончательного ответа. Исходную величину, или точку отсчета, задает формулировка задачи, или она становится результатом частичных вычислений. В любом случае корректировка обычно является недостаточной [18]. То есть различные стартовые точки приводят к различным оценкам, которые отклоняются в сторону исходных величин. Мы назвали этот феномен эффектом привязки.
Недостаточная корректировка. Для демонстрации эффекта привязки участникам предлагалось оценить различные величины в процентах (например, долю африканских стран в ООН). Для каждой величины определялось случайное стартовое число (в присутствии участника вращали «колесо фортуны ») от 0 до 100. Испытуемого сначала спрашивали, выше или ниже полученного числа оценивается искомая величина, а затем предлагали двигаться вверх или вниз от названного числа до нужной величины. Разные группы получали разные стартовые числа для каждой величины, и эти случайные числа оказывали значимое влияние на ответ. Например, средние оценки процента африканских стран в ООН составили 25 и 45 – в группах, получивших в качестве точек отсчета числа 10 и 65 соответственно. Денежные вознаграждения за точность не снизили эффект привязки.
Эффект привязки возникает не только когда участнику предлагают точку отсчета, но и тогда, когда оценка основывается на результате неполных вычислений. Изучение интуитивных численных оценок иллюстрирует этот эффект. Две группы старшеклассников в течение 5 секунд оценивали числовое выражение, написанное на доске. Одна группа оценивала произведение
8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1.
Другая группа оценивала произведение
1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8.
Чтобы быстро ответить на вопрос, человек может сделать несколько первых шагов умножений и оценить итог с помощью экстраполяции или корреляции. Поскольку корреляция обычно оказывается недостаточной, предполагалось, что такая процедура приведет к заниженной оценке. Далее, поскольку результат первых двух умножений (выполняемых слева направо) больше в нисходящей последовательности, чем в восходящей, первое выражение будет казаться больше, чем второе. Оба предположения подтвердились. Средняя оценка восходящего выражения составила 512, а средняя оценка нисходящего – 2250. Правильный ответ – 40320.
Ошибки при оценке конъюнктивных и дизъюнктивных событий. В недавнем исследовании Бар-Хиллела [19] участникам предлагали сделать ставку на одно из двух событий. События были трех типов: (а) простые события – например, вытаскивание красного шарика из мешка, в котором содержится 50 % красных и 50 % белых шариков; (б) конъюнктивные события – например, выт аскивание красного шарика семь раз подряд (шарик каждый раз возвращается обратно) из мешка, содержащего 90 % красных и 10 % белых шариков; (в) дизъюнктивные события – например, вытаскивание красного шарика хотя бы один раз за семь попыток (шарик каждый раз возвращается) из мешка, содержащего 10 % красных и 90 % белых шариков. В этой задаче значительное большинство участников предпочли поставить на конъюнктивное событие (вероятность которого 0,48), а не на простое (вероятность – 0,50). Участники также охотнее ставили на простое событие, чем на дизъюнктивное (вероятность которого составляла 0,52). Таким образом, большинство ставили на менее вероятное событие в обеих сессиях. Такой характер выбора иллюстрирует общую тенденцию. Исследования выбора ставки и оценки вероятности показывают, что люди склонны переоценивать вероятность конъюнктивных событий [20] и недооценивать вероятность дизъюнктивных событий. Эти ошибки легко объясняются эффектом привязки. Вероятность элементарного события (ус пех в любой стадии) становится естественной точкой отсчета при оценке вероятности и конъюнктивных и дизъюнктивных событий. Поскольку корректировка от точки отсчета обычно является недостаточной, итоговые оценки остаются слишком близко к вероятности элементарного события в обоих случаях. Обратите внимание, что полная вероятность конъюнктивного события ниже вероятности каждого элементарного события, а полная вероятность дизъюнктивного события выше вероятности каждого элементарного события. Из-за эффекта привязки полная вероятность будет переоценена для конъюнктивных событий и недооценена – для дизъюнктивных.
Ошибки оценки сложных событий особенно важны в контексте планирования. Успешное выполнение задуманного – скажем, разработки нового продукта – обычно носит конъюнктивный характер: для успешного завершения проекта должны произойти все события в цепочке. Даже если каждое отдельное событие весьма вероятно, вероятность общего успеха может оказаться довольно низкой, е сли отдельных событий много. Общая тенденция к переоценке вероятности конъюнктивных событий ведет к неоправданному оптимизму при оценке вероятности того, что план принесет успех или проект будет закончен в срок. И наоборот, дизъюнктивные структуры часто оцениваются как рискованные. Работа сложных систем, вроде ядерного реактора или человеческого тела, нарушается при отказе любого из важнейших компонентов. Даже если вероятность отказа каждого компонента мала, вероятность отказа системы может оказаться высокой, если в работу вовлечено множество компонентов. Из-за эффекта привязки люди недооценивают вероятность отказа в сложных системах. Таким образом, направление ошибки, вызванной эффектом привязки, иногда можно определить по структуре события. Цепочечная структура конъюнктивных событий ведет к переоценке, воронкообразная структура дизъюнктивного события ведет к недооценке.
Эффект привязки при оценке распределения субъективных вероятностей. При принятии решений экспертам часто требуется высказать мнение о некоторой величине, например об индексе Доу-Джонса в определенный день, в форме распределения вероятностей. Обычно для построения такого распределения человека просят выбрать значения величины, которые соответствуют конкретным процентилям его распределения вероятностей. Например, эксперта просят выбрать число, X, таким образом, чтобы субъективная вероятность того, что это число будет больше значения индекса Доу-Джонса, составляла 0,90. То есть эксперт должен выбрать значение X так, чтобы принять ставки 9:1 на то, что индекс Доу-Джонса не превзойдет его. Распределение субъективных вероятностей для значения индекса Доу-Джонса можно построить на основе нескольких таких суждений для разных процентилей.
Собрав распределения су бъективных вероятностей для многих разных величин, можно проверить правильность оценок эксперта. Эксперт считается должным образом калиброванным в определенном наборе задач, если ровно П% верных значений оцененных величин оказываются ниже его заявленных значений XП. Например, истинные значения должны быть ниже X для 1 % значений и выше X для 1 % значений. Следовательно, истинные значения должны попасть в доверительный интервал между X и X в 98 % случаев.
Некоторые исследователи [21] проанализировали нарушения в оценке вероятности для многих количественных величин для большого числа экспертов. Эти распределения показывают значительные и систематические отклонения от надлежащих оценок. В большинстве исследований реальные значения оцениваемых величин или меньше, чем X , или больше, чем X , примерно для 30 % задач. То есть эксперты выбирают слишком узкие строгие интервалы, говорящие об уверенности большей, чем позволяют их знания об оцениваемой величине. Эта ошибка присуща и неискушенным испытуемым, и умудренным экспертам; ее нельзя снять введением четких правил оценки, которые обеспечивают стимулы для внешней калибровки. Этот эффект связан, по крайней мере частично, с эффектом привязки.
Например, чтобы выбрать X для индекса Доу-Джонса , естественно начать с лучшей оценки и корректировать ее, двигаясь вверх. Если этой корректировки – как обычно и бывает – окажется недостаточно, то X окажется недостаточно экстремальным. Такой же эффект привязки возникнет при выборе числа X , которое будет получено корректировкой от лучшей оценки вниз. Следовательно, доверительный интервал между X и X получится слишком узким и граничное распределение вероятностей окажется слишком жестким. В поддержку этого объяснения можно показать, что субъективные вероятности систематически меняются с помощью процедуры, в которой наилучшая оценка не служи т привязкой.
Распределения субъективных вероятностей для данной величины (индекс Доу-Джонса) можно получить двумя способами: (а) предложить эксперту выбрать значения индекса Доу-Джонса, соответствующие определенному процентилю его распределения вероятностей, или (б) предложить оценить вероятность того, что истинное значение индекса Доу-Джонса превзойдет некоторые указанные числа. Две процедуры формально эквивалентны и должны дать одинаковые распределения. Однако они подразумевают разные режимы корректировки от разных привязок. В процедуре (а) естественной точкой отсчета становится лучшая оценка величины. В процедуре (б), с другой стороны, эксперт может «привязаться» к величине, указанной в вопросе. Или же привязкой могут стать равные шансы – 50:50, что является естественной точкой отсчета при оценке вероятности. В любом случае процедура (б) даст менее экстремальные оценки, чем процедура (а).
Чтобы выявить различия между этими процедурами, исп ытуемым предложили набор из 24 количественных измерений (например, расстояние по воздуху от Нью-Дели до Пекина). Участники эксперимента оценивали X и X для каждой величины. Другая группа испытуемых получила средние результаты первой группы по каждой из 24 величин. Их попросили оценить шансы на то, что каждое из представленных чисел превосходит истинное значение соответствующей величины. При отсутствии отклоняющих факторов вторая группа должна была принять шансы, указанные первой группой, то есть 9:1. Однако если привязкой послужат равные шансы или указанные величины, вторая группа должна указать шансы менее экстремальные, то есть ближе к 1:1. В самом деле, в среднем вторая группа указала по всем вопросам шансы 3:1. Когда результаты двух групп были проверены на внешнюю калибровку, оказало сь, что участники в первой группе были излишне экстремальны, в соответствии с предыдущими исследованиями. События, для которых была указана вероятность 0,10, в действительности происходили в 24 % случаев. Наоборот, участники во второй группе оказались излишне консервативны. События, для которых они называли вероятность 0,34, в реальности происходили в 26 % случаев. Результаты иллюстрируют, каким образом степень правильности оценки зависит от процедуры оценки.
Обсуждение
В данной статье рассматривались когнитивные искажения, вызванные излишним доверием к эвристическим методам и процедурам. Эти искажения не связаны с эффектами мотивации, такими как принятие желаемого за действительное или искажения, внесенные поощрениями и наказаниями. Некоторые из описанных ранее грубых ошибок в суждениях появляются, несмотря на призывы к точности и вознаграждение за правильный ответ [22].
Излишнее доверие к эвристическим методам и частые ошибки – удел не только дилетантов. Опытные исследователи подвержены тем же ошибкам, когда мыслят интуитивно. Например, тенденция прогнозировать результат, который наиболее соответствует входным данным, в сочетании с невниманием к априорной вероятности, наблюдается в интуитивных суждениях у людей, которые специально изучали статистику [23]. Хотя изучавшие статистику избегают элементарных ошибок, вроде «ошибки игрока», их интуитивные суждения подвержены сходным ошибкам в более запутанных и менее прозрачных ситуациях.
Неудивительно, что полезные эвристические методы, такие как репрезентативность и доступность, используются, хотя и приводят иногда к ошибкам в прогнозах и оценках. Удивительно, пожалуй, то, что люди не усваивают таких фундаментальных статистических правил, как регрессия к среднему или влияние размера выборки на изменчивость выборки. Хотя в жизни каждый постоянно сталкивается с примерами, из которых можно вывести эти правила, очень немн огие самостоятельно открывают принципы выборки и регрессии. Статистические принципы не усваиваются из повседневного опыта, потому что соответствующие примеры не кодируются должным образом. Например, люди не осознают, что соседние строки в тексте больше отличаются по средней длине слов, чем соседние страницы, просто потому, что не обращают внимания на среднюю длину слов в строке или на странице. То есть связь между размером выборки и изменчивостью выборки не усваивается, хотя примеров вокруг – в изобилии.
Недостаток правильных инструкций объясняет и то, почему люди обычно не замечают искажений в своих суждениях о вероятности. Возможно, человек узнал бы, прошли ли его суждения внешнюю калибровку, ведя строгий учет: какая доля событий произошла из тех, для которых он предсказал ту же вероятность. Однако для людей неестественно группировать события по их прогнозируемой вероятности. Без такого группирования человек не в состоянии узнать, например, что всего лишь 50 % с обытий, которым он приписал вероятность 0,9 и выше, произошли в действительности.
Эмпирический анализ когнитивных искажений много дает для оценки прогноза вероятности в теории и на практике. Современная теория принятия решений [24] рассматривает субъективную вероятность как выраженное в цифрах мнение идеального человека. Конкретно субъективная вероятность данного события определяется набором ставок по поводу этого события, на которые согласен человек. Внутренне согласованную, или когерентную, оценку субъективной вероятности можно вывести, если выбор ставок человека удовлетворяет определенным принципам – аксиомам теории. Полученная вероятность будет субъективной в том смысле, что у разных людей может быть разная вероятность для одного и того же события. Главный плюс такого подхода – строгая субъективная интерпретация вероятности, применимая к уникальным событиям и включенная в общую теорию рационального принятия решений.
Наверное, следует заме тить, что, хотя субъективную вероятность иногда можно вывести из предпочтений по ставкам, обычно вероятности так не формируются. Человек ставит на команду «А», а не на команду «Б», потому что верит, что у команды «А» больше шансов на победу; он не выводит свою веру из предпочтений по ставкам. В реальности субъективные вероятности определяют предпочтения по ставкам, а не выводятся из них, как в аксиоматической теории принятия рациональных решений [25].
Субъективная, по сути, природа вероятности привела многих исследователей к убеждению, что когерентность, или внутренняя согласованность, – единственный валидный критерий оценки заявленных вероятностей. С точки зрения формальной теории субъективной вероятности любой набор внутренне согласованных суждений о вероятности ничем не хуже других. Такой критерий не вполне удовлетворителен, поскольку внутренне согласованный набор субъективных вероятностей может быть несовместим с другими мнениями, которых придерживается челове к. Представьте человека, чьи субъективные вероятности для всех возможных исходов подбрасывания монеты отражают ошибку игрока. То есть его оценка вероятности решки для конкретного броска растет с ростом числа орлов, выпавших в предшествующих бросках. Суждения такого человека могут быть внутренне согласованны, а значит, должны быть признаны адекватными субъективными вероятностями – по критерию формальной теории. Эти вероятности, однако, несовместимы с общим убеждением, что у монеты нет памяти и, следовательно, результат броска не может зависеть от предыдущих выпадений. Чтобы признать заявленные вероятности адекватными или рациональными, внутренней согласованности недостаточно. Суждения должны быть совместимы со всей системой убеждений, которых придерживается человек. К сожалению, не может быть простой формальной процедуры для оценки совместимости набора суждений о вероятности с общей системой убеждений эксперта. Рациональный эксперт, тем не менее, будет стремиться к совместимости, хотя в нутренней согласованности проще добиться и ее легче оценивать. В частности, эксперт постарается, чтобы его суждения о вероятности были согласованы с его знаниями о предмете, с законами вероятности и его собственными эвристическими методами и искажениями.
Summary
В статье описаны три эвристических метода, используемых при выработке суждений в условиях неопределенности: (а) репрезентативность, обычно применяемая при оценке вероятности того, что объект или событие «А» принадлежит классу или процессу «Б»; (б) доступность примеров или сценариев, которая часто применяется, если нужно оценить частоту класса или вероятность конкретного развития событий; (в) корректировка от привязки, обычно применяемая при численном прогнозе, когда доступны релевантные величины. Эти эвристические методы очень экономичны и часто эффективны, но ведут к систематическим и предсказуемым ошибкам. Более полное понимание этих эвристических методов и связанных с ними ошибок может повысить качество суждений и решений в ситуации неопределенности.
Примечания
[1] D. Kahneman and A. Tversky. On the Psychology of Prediction // Psychological Review 80 (1973): 237–51.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] D. Kahneman and A. Tversky. Subjective Probability: A Judgment of Representativeness // Cognitive Psychology 3 (1972): 430–54.
[5] Ibid.
[6] W. Edwards. Conservatism in Human Information Processing // Formal Representation of Human Judgment, ed. B. Kleinmuntz (New York: Wiley, 1968): 17–52.
[7] D. Kahneman and A. Tversky. Subjective Probability.
[8] A. Tversky and D. Kahneman. Belief in the Law of Small Numbers // Psychological Bulletin 76 (1971): 105–10.
[9] D. Kahneman and A. Tversky. On the Psychology of Prediction.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Ibid.
[13] A. Tversky and D. Kahneman. Availability: A Heuristic for Judging Frequency and Probability // Cognitive Psychology 5 (1973): 207–32.
[14] Ibid.
[15] C. Galbraith and B. J. Underwood. Perceived Frequency of Concrete and Abstract Words // Memory & Cognition 1 (1973): 56–60.
[16] A. Tversky and D. Kahneman. Availability.
[17] L. J. Chapman and J. P. Chapman. Genesis of Popular but Erroneous Psychodiagnostic Observations // Journal of Abnormal Psychology 73 (1967): 193–204; L. J. Chapman and J. P. Chapman. Illusory Correlation as an Obstacle to the Use of Valid Psychodiagnostic Signs // Journal of Abnormal Psychology 74 (1969): 271–80.
[18] P. Slovic and S. Lichtenstein. Comparison of Bayesian and Regression Approaches to the Study of Information Processing in Judgme nt // Organizational Behavior & Human Performance 6 (1971): 649–744.
[19] M. Bar-Hillel. On the Subjective Probability of Compound Events // Organizational Behavior & Human Performance 9 (1973): 396–406.
[20] J. Cohen, E. I. Chesnick, and D. Haran. A Confirmation of the Inertial-Ψ Effect in Sequential Choice and Decision // British Journal of Psychology 63 (1972): 41–46.
[21] M. Alpert and H. Raiffa, unpublished manuscript; C. A. Stael von Holstein. Two Techniques for Assessment of Subjective Probability Distributions: An Experimental Study // Acta Psychologica 35 (1971): 478–94; R. L. Winkler. The Assessment of Prior Distributions in Bayesian Analysis // Journal of the American Statistical Association 62 (1967): 776–800.
[22] Kahneman and Tversky. Subjective Probability; Tversky and Kahneman. Availability.
[23. Kahneman and Tversky. On the Psychology of Prediction; Tversk y and Kahneman. Belief in the Law of Small Numbers.
[24] L. J. Savage. The Foundations of Statistics (New York: Wiley, 1954).
[25] Ibid.; B. de Finetti. Probability: Interpretations // International Encyclopedia of the Social Sciences, ed. D. E. Sills, vol. 12 (New York: Macmillan, 1968): 496–505.
Приложение В Выбор, ценности и фреймы [5 - Статья изначально представляла собой выступление на церемонии вручения наград за выдающиеся научные достижения на конференции Американской психологической ассоциации в августе 1983 г. Впервые опубликована в журнале American Psychologist (1984. Vol. 34). На русском языке впервые опубликована под названием «Рациональный выбор, ценности и фреймы» в «Психологическом журнале» (2003. Т. 24. № 4) (прим. перев.).] Даниэль Канеман и Амос Тверски
АННОТАЦИЯ: Мы обсуждаем когнитивные и психофизические де терминанты выбора в ситуациях с риском или без риска. Психофизика ценности приводит к неприятию риска в области прибыли и вызывает стремление к риску в области потерь. Психофизика шанса вызывает чрезмерную переоценку гарантированных исходов и невероятных событий по сравнению с событиями средней вероятности. Задачи, связанные с выбором, можно сформулировать или представить разными способами, которые рождают разные предпочтения, что противоречит неизменяемым критериям рационального выбора. Процесс мысленного подсчета, в ходе которого люди упорядочивают результаты трансакций, объясняет некоторые аномалии в поведении потребителя. В частности, выбор варианта может зависеть от того, оценивается ли отрицательный результат как затраты или как невосполнимые потери. Обсуждается, как соотносятся выбираемая ценность и ощущаемая ценность.
Принимать решения – как говорить прозой: люди делают это непрерывно, осознанно или неосознанно. Поэтому неудивительно, что процессом при нятия решения занимаются многие дисциплины – от математики и статистики, экономики и политики до социологии и психологии. Изучение процесса решения включает нормативный и дескриптивный анализ. Нормативный анализ связан с природой рационального и логикой принятия решений. Дескриптивный анализ, со своей стороны, рассматривает убеждения и предпочтения людей – реальные, а не идеальные. Конфликт между нормативными и дескриптивными соображениями во многом характеризует процесс изучения суждений и выбора.
При анализе принятия решений обычно различают выбор в условиях риска и без риска. Классический пример решения в условиях риска – принятие пари, приносящего денежный выигрыш с определенной вероятностью. Типичное решение без риска касается сделки, в которой товар или услуга обменивается на деньги или труд. В первой части статьи мы предлагаем анализ когнитивных и психофизических факторов, влияющих на ценность перспектив в условиях риска. Во второй части мы распространим эт от анализ на сделки и обмены.
Выбор в условиях риска
Выбор в условиях риска (например, взять зонтик или нет, начать войну или нет) производится, когда результат неизвестен заранее. Поскольку последствия таких действий зависят от неопределенных событий, таких как погода или намерения противника, выбор действия можно представить как принятие пари, имеющего различные исходы с различными вероятностями. Тогда естественно сосредоточить исследования по изучению рискованных решений на простых пари с денежными выигрышами и определенными вероятностями, в надежде с помощью простых задач выявить основные закономерности в отношении риска и ценности.
Обрисуем подход к выбору в условиях риска, который позаимствовал многие гипотезы из психофизического анализа реакций на деньги и вероятность. Психофизический анализ принятия решений берет начало от замечательного эссе Даниила Бернулли, опубликованного в 1738 году (Bernoull i 1954), где автор попытался объяснить, почему люди обычно не идут на риск и почему неприятие риска слабеет с ростом благосостояния. Чтобы проиллюстрировать неприятие риска и анализ Бернулли, рассмотрим выбор между вариантом получить 1000 долларов с вероятностью 85 % (и не получить ничего с вероятностью 15 %) и вариантом гарантированно получить 800 долларов. Большинство людей предпочитает гарантированные деньги игре, хотя математическое ожидание игры выше. Математическое ожидание в игре на деньги – это среднее взвешенное, где учитывается вероятность каждого возможного исхода. Математическое ожидание в описанной игре составляет 0,85 1000 долларов + 0,15 0 долларов = 850 долларов, что превышает ожидание 800 долларов, получаемых гарантированно. Предпочтение гарантированного выигрыша – пример неприятия риска. В целом предпочтение гарантированного результата игре, имеющей более высокое или равное ожидание, называется неприятием риска, а отказ от гарантированной суммы в пользу игры с меньшим или равным ожиданием называется стремлением к риску.
Бернулли предположил, что перспективы оценивают не по ожиданию денежного выигрыша, а по ожидаемой субъективной ценности этого выигрыша. Субъективная ценность игры – снова среднее взвешенное, но теперь отражающее субъективную ценность каждого исхода, взвешенную по ее вероятности. Чтобы объяснить неприятие риска в рамках этого допущения, Бернулли предположил, что субъективная ценность, или полезность, представляет собой вогнутую функцию от денег. В такой функции разница между полезностью, например, 200 долларов и 100 долларов больше, чем разница между 1200 долларами и 1100 долларами. Из вогнутости функции следует, что субъективная ценность выигрыша 800 долларов больше, чем 80 % от ценности выигрыша 1000 долларов. Следовательно, вогнутость функции полезности ведет к неприятию риска – выбору гарантированных 800 долларов, а не 80 % перспективы выигрыша 1000 долларов, хотя ожидание для обеих перспектив одинаково в денежном выражении.
При анализе решени й принято описывать последствия решения в терминах общего богатства. Например, предложение поставить 20 долларов на бросок монеты представляется как выбор между текущим богатством субъекта, W, и равными шансами получить W + 20 долларов или W – 20 долларов. Такое представление выглядит психологически нереальным: люди обычно думают об относительно маленьких деньгах не в терминах изменения богатства, а, скорее, в терминах выигрыша, проигрыша и нейтрального исхода (сохранения статус-кво). Если эффективными носителями субъективной ценности являются изменения богатства, как предлагаем мы, а не итоговое богатство, то психофизический анализ событий должен рассматривать выигрыш и проигрыш, а не общее богатство. Такое предложение играет центральную роль в учении о выборе в условиях, которое мы назвали теорией перспектив (Kahneman and Tversky 1979). Интроспекция и психофизические измерения позволили предположить, что субъективная ценность представляет собой вогнутую функцию от размера выигрыша. Т акое же обобщение верно и для проигрышей. Разница в субъективной ценности между потерей 200 долларов или потерей 100 долларов кажется больше, чем разница в субъективной оценке между потерей 1200 долларов или 1100 долларов. Соединив функции ценности для выигрыша и проигрыша, мы получим S-образную функцию, график которой показан на рисунке 1.
Рис. 1. Гипотетическая функция ценности
Приведенная на рисунке 1 функция ценности (а) определена на выигрышах и проигрышах, а не на полном богатстве, (б) вогнутая на области выигрышей и выпуклая на области проигрышей, (в) значительно круче для проигрышей, чем для выигрышей. Последнее свойство, которое мы назвали «неприятие потерь», выражает догадку, что потеря Х долларов сильнее пугает, чем выигрыш Х долларов привлекает. Неприятие потерь объясняет нежелание людей держать пари с равными ставками: привлекательность возможного выигрыша совершенно недостаточна для компенсац ии неприятности возможного проигрыша. Например, большинство в выборке студентов отказывались ставить 10 долларов на бросок монеты, если выигрыш составлял меньше 30 долларов.
Допущение о неприятии риска сыграло центральную роль в экономической теории. Однако как вогнутость функции ценности для выигрышей приводит к неприятию риска, так и выпуклость функции для проигрышей приводит к стремлению к риску. В самом деле, стремление к риску в проигрышах – сильный эффект, особенно когда значительна вероятность проигрыша. Рассмотрим, например, ситуацию, в которой человек вынужден выбирать между 85 %-ной вероятностью потерять 1000 долларов (и 15 %-ной вероятностью не потерять ничего) и гарантированной потерей 800 долларов. Значительное большинство людей предпочитают игру гарантированным потерям. Это выбор стремления к риску, потому что математическое ожидание игры (–850 долларов) ниже ожидания гарантированной потери (–800 долларов). Стремление к риску в области проигрыша было подтверждено несколькими исследователями (Fishburn and Kochenberger 1979; Hershey and Schoemaker 1980; Payne, Laughhunn, and Crum 1980; Slovic, Fischhoff, and Lichtenstein 1982). Это же наблюдалось в отношении событий, не связанных с деньгами, например при выборе продолжительности боли (Eraker and Sox 1981) или приемлемого риска потери человеческих жизней (Fischhoff 1983; Tversky 1977; Tversky and Kahneman 1981). Правильно ли избегать риска в области выигрыша и идти на риск в области проигрыша? Эти предпочтения согласуются с убедительными интуитивными догадками о субъективной ценности выигрыша и проигрыша, и можно предположить, что люди подчиняются своим собственным ценностям. Однако мы еще увидим, что S-образная функция ценности ведет к выводам, нормативно неприемлемым.
Чтобы разобраться с нормативностью, мы обратились к теории принятия решений. Основы современной теории принятия решений содержатся в новаторской работе фон Неймана и Моргенштерна (1974), предложи вшей несколько качественных принципов, или аксиом, которые должны управлять предпочтениями при рациональном принятии решений. В число аксиом входят транзитивность (если А предпочтительнее Б и Б предпочтительнее В, то А предпочтительнее В) и перенос (если А предпочтительнее Б, то равные шансы получить А или В предпочтительнее равных шансов получить Б или В), а также другие, более формальные условия. Нормативный и дескриптивный статус аксиом рационального выбора стал темой широких дискуссий. В частности, существуют убедительные свидетельства, что люди не всегда подчиняются аксиоме переноса, и нормативные достоинства этой аксиомы часто оспариваются (например, Allais and Hagen 1979). Однако любой анализ рационального выбора включает два принципа: доминантность и инвариантность. Доминантность требует следующего: если шанс А (по крайней мере) не хуже шанса Б во всех отношениях и лучше Б хотя бы по одному критерию, то А должно быть предпочтительнее Б. Инвариантность требует, чтобы порядок пре дпочтения вариантов не зависел от того, в каком виде они представлены. В частности, два варианта, признанные эквивалентными при предложении вместе, должны дать одинаковые предпочтения, будучи предложены порознь. Далее мы покажем, что требование инвариантности, с виду простое и безобидное, обычно не выполняется.
Формулировка исходов путем рамочного анализа (фрейминг)
Перспективы в условиях риска характеризуются возможными исходами и вероятностями этих исходов. Впрочем, одни и те же варианты можно сформулировать или описать по-разному (Tversky and Kahneman 1981). Например, возможные исходы игры можно описать или как выигрыш и проигрыш относительно статус-кво, или как новый размер богатства относительно исходного уровня. Инвариантность требует, чтобы подобные изменения в описании исходов не влияли на порядок предпочтений. Далее пара задач показывает, как нарушается это требование. Общее количество респондентов в каждой задаче обозначим N; процент выбравших каждый вариант указан в скобках.
Задача 1 (N=152)
Представьте, что в США идет подготовка к эпидемии необычной азиатской болезни, которая, по прогнозам, убьет 600 человек. Предложены две альтернативных программы борьбы с заболеванием. Допустим, точные научные оценки последствий для каждой программы таковы:
Если будет принята программа А, 200 человек будут спасены (72 %).
Если будет принята программа Б, с вероятностью ⅓ будут спасены 600 человек и с вероятностью ⅔ никто не спасется (28 %).
Какую из двух программ выберете вы?
В формулировке Задачи 1 имплицитно содержится точка отчета, в соответствии с которой болезнь может унести 600 жизней. Среди возможных исходов – точка отсчета и два возможных выигрыша, определяемых количеством спасенных жизней. Как и ожидалось, предпочтение отдается неприятию риска: очев идное большинство респондентов предпочли гарантированное спасение 200 жизней игре, в которой с вероятностью ⅓ будут спасены 600 жизней. Теперь рассмотрим другую задачу, в которой та же история сопровождается другой формулировкой возможных исходов двух программ.
Задача 2 (N=155)
Если будет принята программа В, 400 человек умрут (22 %).
Если будет принята программа Г, с вероятностью ⅓ никто не умрет и с вероятностью ⅔ умрут 600 человек (78 %).
Легко убедиться, что варианты В и Г в Задаче 2 в реальности ничем не отличаются от вариантов А и Б соответственно в Задаче 1. Однако вторая версия предлагает точку отсчета, в которой от болезни не умрет никто. Лучший исход – достижение этого результата, а альтернативы – потери, измеряемые количеством людей, которые умрут от болезни. Ожидается, что испытуемые, оценивающие варианты в этих терминах, скорее пойдут на стремление к риску в иг ре (вариант Г), чем на гарантированную потерю 400 жизней. Как выяснилось, уровень стремления к риску во второй версии задачи больше, чем уровень неприятия риска в первой.
Инвариантность терпит неудачу повсеместно и постоянно. Опытные респонденты допускают ошибки не реже неискушенных испытуемых, и эффект сохраняется, даже если респонденты отвечают на второй вопрос через несколько минут после первого. Респонденты, которым разъяснили несоответствие ответов, обычно бывают озадачены. Даже перечитав задачи, они все равно готовы к неприятию риска в версии со «спасенными жизнями» и стремятся к риску в версии с «потерянными жизнями»; при этом они хотят соблюдать инвариантность и дать согласованные ответы по обеим версиям. При таком упорстве эффекты установления рамок («фрейминга») больше напоминают иллюзии восприятия, чем ошибки вычислений.
Далее пара задач показывает предпочтения, нарушающие требования доминантности рационального выбора.
Задача 3 (N=86)
Выберите вариант:
Д. Выиграть 240 долларов с вероятностью 25 % и проиграть 760 долларов с вероятностью 75 % (0 %).
Е. Выиграть 250 долларов с вероятностью 25 % и проиграть 750 долларов с вероятностью 75 % (100 %).
Очевидно, что Е предпочтительнее Д. Соответственно, все респонденты сделали этот выбор.
Задача 4 (N=150)
Представьте, что вам нужно принять два решения одновременно.
Сначала изучите оба выбора, затем укажите, что вы предпочтете.
Выбор 1
А. Гарантированно получить 240 долларов (84 %).
Б. Выиграть 1000 долларов с вероятностью 25 % и не получить ничего с вероятностью 75 % (16 %).
Выбор 2
В. Гарантированно потерять 750 долларов (13 %).
Г. Потерять 10 00 долларов с вероятностью 25 % и не потерять ничего с вероятностью 75 % (87 %).
Как и ожидалось из предварительного анализа, значительное большинство предпочли неприятие риска и гарантированный выигрыш позитивной игре в первом решении; еще больше респондентов предпочли стремление к риску и игру гарантированным потерям во втором решении. 73 % респондентов выбрали А и Г, и только 3 % выбрали Б и В. Такая же картина наблюдалась в модифицированной версии задачи, с уменьшенными ставками, в которой студенты выбрали реальную игру.
Поскольку респонденты рассматривали в Задаче 4 два решения одновременно, они продемонстрировали предпочтение А и Г перед Б и В. Однако выбранная связка в действительности уступает отвергнутой. Прибавка гарантированного выигрыша 240 долларов (вариант А) к варианту Г дает вероятность 25 % выиграть 240 долларов и вероятность 75 % проиграть 760 долларов. Это в точности соответствует варианту Д в Задаче 3. Точно так же доб авление гарантированного проигрыша 750 долларов (вариант В) к варианту Б дает вероятность 25 % выиграть 250 долларов и 75 % – потерять 750 долларов. Это в точности соответствует варианту Е в Задаче 3. Таким образом, реакция на формулировку и S-образность функции ценности приводят к нарушению доминантности в наборе совпадающих решений.
Выводы из полученных результатов неутешительны: инвариантность нормативно обязательна, интуитивно убедительна и психологически недостижима. В самом деле, мы знаем только два способа обеспечить инвариантность. Первый – принять процедуру, которая сведет эквивалентные задачи к единому каноническому представлению. Это довод в пользу стандартного предупреждения изучающим бизнес – рассматривать каждое решение в терминах общего богатства, а не в терминах выигрыша и проигрыша (Schlaifer 1959). Такое представление позволит избежать нарушений инвариантности, описанных в предыдущих задачах; но легче дать совет, чем следовать ему. Не считая ситу ации возможного краха, представляется более естественным рассматривать исходы финансовых операций как выигрыш или проигрыш, а не как состояние богатства. Кроме того, каноническое представление рискованных перспектив требует объединения всех исходов аналогичных решений (как, например, в Задаче 4), что превышает возможность интуитивных подсчетов даже для простых задач. Достичь канонического представления гораздо сложнее и в других областях, будь то сфера безопасности или здравоохранения, а также в вопросах качества жизни. Как лучше оценивать последствия политики в здравоохранении (например, Задачи 1 и 2) – в терминах общей смертности, смертности от заболеваний или количества смертей от конкретной изучаемой болезни?
Другой подход, который мог бы гарантировать инвариантность, – оценка вариантов в терминах актуарных (статистических), а не психологических последствий. Критерий актуарности привлекателен в контексте человеческой жизни, но явно неадекватен для финансовых р ешений (так принято считать, по крайней мере после Бернулли) и совершенно непригоден для ситуаций, которые не поддаются объективному измерению. Мы делаем вывод, что инвариантность формата труднодостижима и уверенность в правильности выбора сейчас не гарантирует, что тот же выбор будет сделан при иной формулировке. Таким образом, полезно проверять устойчивость предпочтений, переформулировав проблему разными способами (Fischhoff, Slovic, and Lichtenstein 1980).
Психофизика шанса
До сих пор наше обсуждение шло в рамках правила ожидания Бернулли, согласно которому ценность (полезность) неопределенной перспективы образуется сложением полезностей возможных исходов, каждый из которых взвешен по его вероятности. Чтобы проверить это допущение, снова обратимся к психофизическим соображениям. Взяв ценность статус-кво за ноль, представим денежный подарок – скажем, 300 долларов – и определим его ценность. Теперь представьте, что получили в сего лишь билет лотереи, в которой разыгрывается единственный приз в 300 долларов. Меняется ли ценность билета как функция от вероятности получения приза? Не считая полезности игры, ценность подобной перспективы может меняться от нуля (когда шансы выигрыша нулевые) до единицы (когда выигрыш 300 долларов гарантирован).
Интуиция подсказывает, что ценность билета не является линейной функцией от вероятности выигрыша, как следует из правила ожидания. В частности, повышение вероятности от 0 до 5 % явно даст больший эффект, чем повышение с 30 до 35 %, которое, в свою очередь, значит меньше, чем повышение с 95 до 100 %. Эти соображения наводят на мысль об эффекте «границы категорий»: переход от невозможного к возможному или от возможного к достоверному значительнее, чем переход той же величины в середине шкалы. Эта гипотеза отражена в кривой на рисунке 2, показывающей вес, приданный событию, как функцию его заявленной вероятности. Самая заметная особенность рисунка 2 в т ом, что веса решений регрессивны в отношении конкретных вероятностей. Не считая областей, близких к концам графика, увеличение вероятности выигрыша на 0,05 повышает ценность перспективы меньше чем на 5 % от ценности выигрыша. Дальше мы исследуем, какое значение имеет эта психофизическая гипотеза для предпочтений при выборе в ситуации риска.
Рис. 2. Гипотетическая функция веса решения
На рисунке 2 вес решений ниже соответствующих вероятностей почти на всем промежутке. Недооценка средних и высоких вероятностей по сравнению с гарантированными исходами приводит к неприятию риска в выигрышах, снижая привлекательность позитивных игр. Тот же эффект вызывает стремление к риску в потерях, снижая непривлекательность отрицательных игр. Однако низкие вероятности переоцениваются, а очень низкие вероятности или сильно переоцениваются, или игнорируются полностью, из-за чего в данной области решения весьма нестабильны. Пе реоценка низких вероятностей переворачивает структуру, описанную выше: повышает ценность рискованных попыток и усиливает непривлекательность маленьких шансов на крупную потерю. В результате люди часто рискуют, имея дело с маловероятными выигрышами, и избегают риска, имея дело с маловероятными потерями. Так вес решения влияет на привлекательность лотерей и страховых полисов.
Нелинейность веса решений неизбежно приводит к нарушению инвариантности, как показано в следующей паре задач.
Задача 5 (N=85)
Представьте игру в два этапа. На первом этапе с вероятностью 75 % вы заканчиваете игру, не выиграв ничего, и с вероятностью 25 % переходите на второй этап. На втором этапе вы выбираете вариант.
А. Гарантированно получить 30 долларов (74 %).
Б. Выиграть 45 долларов с вероятностью 80 % (26 %).
Выбор нужно сделать до начала игры, то есть прежде, чем станет и звестен результат первого этапа. Пожалуйста, укажите, какой вариант вы выбираете.
Задача 6 (N=81)
Какой из следующих вариантов вы предпочтете?
В. Выиграть 30 долларов с вероятностью 25 % (42 %).
Г. Выиграть 45 долларов с вероятностью 20 % (58 %).
Поскольку существует один шанс из четырех попасть на второй этап в Задаче 5, вариант А предлагает вероятность 0,25 для выигрыша 30 долларов, а вариант Б предлагает вероятность 0,25 0,80 = 0,20 для выигрыша 45 долларов. Таким образом, Задачи 5 и 6 идентичны с точки зрения вероятностей и исходов. Однако предпочтения в двух версиях неодинаковы: явное большинство предпочитает высокие шансы на маленький выигрыш в Задаче 5, но большинство также делает противоположный выбор в Задаче 6. Это нарушение инвариантности подтверждается как для реальных, так и для гипотетических денежных призов (представленные здесь результаты получены в игра х на реальные деньги), а также при выборе количества человеческих жизней и с непоследовательным представлением случайного процесса.
Мы объясняем нарушение инвариантности взаимодействием двух факторов: формата вероятностей и нелинейности веса решений. Конкретнее, мы предполагаем, что в Задаче 5 люди игнорируют первый этап, исход которого не зависит от принятого решения, и сосредотачиваются на том, что будет, когда они достигнут второго этапа игры. В этом случае, разумеется, человек выбирает между гарантированным выигрышем в случае выбора варианта А и 80 %-ной вероятностью выиграть в случае игры. На самом деле выбор человека в последовательной версии практически идентичен выбору между гарантированным выигрышем 30 долларов и 85 %-ной вероятностью выиграть 45 долларов. Поскольку гарантированный выигрыш переоценивается по сравнению с событиями средней или высокой вероятности, выбор, который может принести гарантированный выигрыш 30 долларов, более привлекателен в после довательной версии. Мы назвали этот феномен «эффектом псевдоопределенности», поскольку исход, в реальности неопределенный, оценивается как определенный.
Схожий феномен можно продемонстрировать в области низких вероятностей. Представьте, что вы в нерешительности – приобретать или нет страховку на случай землетрясения; взнос довольно высок. Пока вы колеблетесь, дружелюбный страховой агент выдвигает альтернативное предложение: за половину стоимости вы можете получить полную страховку, если землетрясение произойдет в нечетный день месяца. Это выгодно, ведь за половину цены вы страхуете больше половины месяца. Почему большинство сочтет такую вероятностную страховку совсем непривлекательной? Рисунок 2 предлагает ответ. В любом месте области низких вероятностей снижение вероятности с p до p/2 влияет на вес решения значительно меньше, чем снижение вероятности с p/2 до 0. Поэтому снижение риска вдвое не стоит половинного взноса.
Неприятие вероятностно го страхования важно по трем причинам. Во-первых, оно подрывает классическое объяснение страхования в терминах вогнутой функции полезности. Согласно теории ожидаемой полезности, вероятностное страхование должно быть явно предпочтительней нормального, которое является лишь приемлемым (Kahneman and Tversky 1979). Во-вторых, вероятностное страхование предлагает много защитных действий, таких как диспансеризация, покупка новых шин или установка охранной сигнализации. Эти действия обычно снижают вероятность опасности, не устраняя ее целиком. В-третьих, приемлемость страховки можно обеспечить, установив рамки покрытия непредвиденных обстоятельств. Страховой полис, покрывающий пожар, но не наводнение, например, можно оценивать как полную защиту от одного риска (например, пожара) или как снижение общей вероятности потери собственности. Рисунок 2 позволяет предположить, что люди сильно недооценивают снижение вероятности угрозы по сравнению с полной ликвидацией угрозы. Таким образом, страховка в ыглядит более привлекательной, если формулируется как ликвидация риска, чем если описывается как снижение риска. Словик, Фишхоф и Лихтенштейн (1982) показали, что гипотетическая вакцина, снижающая вероятность заражения болезнью с 20 до 10 %, привлекает меньше, если описана как эффективная в половине случаев, чем если представить ее полностью эффективной против одного из двух различных и равновероятных штаммов вируса, вызывающих сходные синдромы.
Эффекты формулировки
До сих пор мы рассматривали фрейминг как средство демонстрации нарушений инвариантности. Теперь мы обратим внимание на процессы, управляющие рамочным анализом исходов и событий. Проблема из области здравоохранения иллюстрирует эффект формулировки, согласно которому замена формулировки «спасенные жизни» на «потерянные жизни» приводит к значительному сдвигу предпочтений от неприятия риска к стремлению к риску. Очевидно, что респонденты ориентировались на описание исх одов, данное в условиях, и, соответственно, оценивали исходы как выигрыш и проигрыш. Другой вариант эффекта формулировки описали Макнил, Покер, Сокс и Тверски (1982). Было обнаружено, что предпочтения врачей и пациентов в гипотетических вариантах лечения рака легких сильно менялись в зависимости от того, описывался возможный исход в терминах смертности или выживаемости. Хирургическое вмешательство, в отличие от радиотерапии, означает риск смерти в ходе лечения. Как следствие, хирургический вариант выглядел относительно менее привлекательным, когда статистика исходов лечения описывалась в терминах смертности, а не в терминах выживаемости.
Врач (или советник президента) может повлиять на решение пациента (или президента) без искажения или скрытия информации, просто с помощью формулировки возможных исходов и обстоятельств. Эффект формулировки может возникнуть и случайно, так что никто не отдает себе отчет о влиянии установленных рамок на окончательное решение. Этот э ффект может быть использован и намеренно, чтобы изменить относительную привлекательность вариантов. Например, Талер (1980) отметил, что лоббисты кредитных карт настаивали, чтобы любая разница в цене при покупке за наличные или по кредитке обозначалась как скидка за оплату наличными, а не надбавка за кредит. Два разных обозначения описывали разницу в цене либо как выигрыш, либо как потерю, просто обозначая высшую или низшую цену как норму. Поскольку потери кажутся больше, чем выигрыш, потребители с меньшей охотой согласятся на надбавку, чем откажутся от скидки. Как и ожидалось, попытки повлиять на установление рамок – обычное дело и на рынке, и на политической арене.
Оценка исходов чувствительна к эффекту формулировки из-за нелинейности функции ценности и тенденции оценивать варианты относительно точки отсчета, которая явно или скрыто обозначена в условиях задачи. Стоит отметить, что в других контекстах люди автоматически трансформируют эквивалентные послания в единое представление. Исследования в области понимания языка показывают, что люди быстро переводят большую часть услышанного в форму абстрактного представления, которая больше не учитывает, стоит ли глагол в активной или пассивной форме, и не различает, что было реально сказано, а что – подразумевалось, предполагалось и имелось в виду (Clark and Clark 1977). К сожалению, умственная механика, безмолвно и легко производящая эти операции, не может выполнить задачу перевода в общую абстрактную форму двух версий проблемы здравоохранения или статистики смертности и выживаемости.
Сделки и обмен
Наш рамочный анализ и ценно сти можно распространить на выбор между многофакторными вариантами, как, например, приемлемость сделки или обмена. Мы предполагаем, что для оценки многофакторных вариантов человек открывает «мысленный счет», определяющий плюсы и минусы, связанные с каждым вариантом, относительно многофакторной точки отсчета. Общая ценность варианта представлена балансом плюсов и минусов относительно точки отсчета. Таким образом, вариант приемлем, если ценность его плюсов превосходит «ценность» его минусов. Такой анализ подразумевает психологическое – но не физическое – разделение плюсов и минусов. Модель не прописывает, каким образом отдельные атрибуты комбинируются, чтобы сформировать общие оценки плюсов и минусов, но накладывает на эти оценки условия вогнутости и неприятия потерь.
Наш анализ «мысленного счета» многим обязан вдохновляющей работе Ричарда Талера (1980, 1985), показавшего связь этого процесса с поведением потребителя. Далее задача, основанная на примерах Сэвиджа (1954) и Талера (1980), раскрывает некоторые правила, по которым строятся мысленные счета, и иллюстрирует влияние вогнутости функции ценности на приемлемость сделки.
Задача 7
Представьте, что вы готовы приобрести пиджак за 125 долларов и калькулятор за 15 долларов. Продавец калькуляторов сообщает вам, что калькулятор, который вы хотите купить, продается за 10 долларов на распродаже в другом филиале магазина – в 20 минутах езды. Вы поедете в другой магазин?
Эта задача связана с приемлемостью варианта, соединяющего минус неудобства с финансовым плюсом; выбор можно проводить в рамках минимального, локального или полного счета. Минимальный счет включает только различия между двумя вариантами, без рассмотрения общих свойств. В минимальном счете плюс, связанный с поездкой в другой магазин, формулируется как выигрыш в 5 долларов. Локальный счет соотносит последствия того или иного выбора с точкой отсчета, определенной контекстом, в рамках которого принимается решение. В рассматриваемой задаче релевантным контекстом была покупка калькулятора, так что выгода от поездки предстала как снижение цены с 15 долларов до 10 долларов. Поскольку потенциальная экономия ассоциируется только с калькулятором, цена пиджака не включается в локальный счет. Цена пиджака, как и остальные затраты, может быть включена в более полный счет, где экономия будет оцениваться, скажем, в связи с ежемесячными расходами.
Формулировка предыдущей задачи кажется нейтральной с точки зрения выбора минимального, локального или полного счета. Однако мы предполагаем, что люди спонтанно формулируют решения в терминах локального счета, который в контексте принятия решений играет ту же роль, что «хорошая форма» в восприятии или базовые категории в узнавании. Локальная организация, в сочетании с вогнутостью функции ценности, должна привести к тому, что желание ехать в другой магазин ради экономии пяти долларов окажется в обратной зависимости от цены на калькулятор и не будет зависеть от цены на пиджак. Для проверки этого предположения мы создали другую версию задачи, в которой взаимно варьировались цены на оба товара. Цена калькулятора составляла 125 долларов в первом магазине и 120 долларов – во втором, пиджак стоил 15 долларов. Предполагалось, что процент респондентов, которые предпочтут поездку, будет резко различным в этих задачах. Результаты показали, что 68 % респондентов (N=88) пожелали поехать в другой магазин, чтобы сэкономить 5 долларов на 15-долларовом калькуляторе, но только 29 % из 93 респондентов захотели совершить такую же поездку ради экономии 5 долларов на 125-долларовом калькуляторе. Эти данные поддержали идею о локальной организации счетов, поскольку две версии идентичны и в терминах минимального и полного счета.
Значение локального счета для поведения покупателя подтверждается наблюдением, согласно которому стандартное отклонение цен, установленных разными мага зинами города на один и тот же товар, примерно пропорционально средней цене (Pratt, Wise, and Zeckhauser 1979). Поскольку разброс цен, несомненно, связан с желанием покупателей найти товар повыгоднее, результаты позволяют предположить, что покупатель вряд ли потратит больше усилий ради экономии 15 долларов на 150-долларовой покупке, чем ради экономии 5 долларов на 50-долларовой.
Благодаря локальной организации умственных счетов человек оценивает выигрыш и проигрыш в относительных, а не в абсолютных терминах; в результате сумма, потраченная на товар, зависит от множества переменных – например, от количества звонков, сделанных в поисках выгодных предложений, или желания отправиться в далекий путь за покупкой. Большинству покупателей легче приобрести автомобильную стереосистему или персидский ковер в ситуации, соответственно, покупки машины или дома. Эти наблюдения, разумеется, идут вразрез со стандартной рациональной теорией поведения потребителя, предполагающей инв ариантность и не признающей эффекты мысленных счетов.
Следующие задачи иллюстрируют другой пример мысленного счета, когда отнесение затрат на конкретный «счет» управляется локальной организацией.
Задача 8 (N=200)
Представьте, что вы решили посмотреть спектакль и купили входной билет за 10 долларов. Войдя в театр, вы обнаруживаете, что потеряли билет. Места не были указаны, билет восстановить нельзя.
Вы заплатите 10 долларов за новый билет?
Да (46 %).
Нет (54 %).
Задача 9 (N=183)
Представьте, что вы решили посмотреть спектакль, билет на который стоит 10 долларов. Войдя в театр, вы обнаруживаете, что потеряли 10-долларовую бумажку.
Вы по-прежнему готовы заплатить 10 долларов за билет на спектакль?
Да (88 %), нет (12 %).
Разница между отве тами в этих двух задачах удивляет. Почему многие не готовы потратить 10 долларов, потеряв билет, если запросто потратят эту же сумму, потеряв эквивалентную купюру? Мы считаем, что разница объясняется локальной организацией мысленных счетов. Поход в театр обычно рассматривается как сделка, в которой стоимость билета обменивается на впечатления от спектакля. Повторная покупка билета повышает стоимость просмотра спектакля до уровня, очевидно неприемлемого для большинства респондентов. С другой стороны, потеря купюры не относится к затратам на спектакль и влияет на покупку билета лишь тем, что человек ощущает себя чуть менее богатым.
Интересный эффект наблюдается, когда обе версии задачи предлагают одному участнику по очереди. Желание заменить потерянный билет значительно усиливалось, если эту задачу предъявляли после варианта с потерянной купюрой. И наоборот, желание купить билет после потери наличных не менялось, если предварительно предъявлялась другая задача. Сопо ставление двух задач позволяло участнику осознать, что потерю билета можно рассматривать как потерю наличных, но не наоборот.
Нормативный статус эффектов мысленных счетов остается под вопросом. В отличие от предыдущих примеров, таких как задача из области здравоохранении, где две версии различались только по форме, можно утверждать, что альтернативные версии задач с калькулятором и билетом отличаются и по существу. В частности, возможно, что приятнее сэкономить 5 долларов на 15-долларовой покупке, чем на более дорогой, и неприятнее платить дважды за один билет, чем потерять 10 долларов наличными. Сожаление, раздражение и удовольствие могут зависеть также и от установленных рамок формулировки (Kahneman and Tversky 1982). Если такие вторичные последствия принимать в расчет, то обнаруженные предпочтения не нарушают критерия инвариантности и не могут быть объявлены непоследовательными или ошибочными. С другой стороны, вторичные последствия могут меняться из-за рефлекс ии. Удовольствие от экономии 5 долларов на 15-долларовой покупке может быть омрачено, если покупательница обнаружит, что не приложила бы таких же усилий ради экономии 10 долларов на товаре за 200 долларов. Мы вовсе не пытаемся рекомендовать решать одинаково любые две задачи с одинаковыми первичными последствиями. Однако мы предполагаем, что систематическое исследование альтернативных формулировок предлагает полезное средство рефлексии, которое поможет лицу, принимающему решение, рассматривать ценности, приписываемые первичным и вторичным последствиям выбора.
Потери и затраты
Часто проблемы принятия решения выглядят как выбор между сохранением статус-кво и принятием альтернативы – выгодной в некоторых отношениях и невыгодной в других. Анализ ценности, который ранее применялся к одномерным перспективам в условиях риска, можно распространить и на этот случай, предположив, что статус-кво определяет точку отсчета для всех атрибутов . Тогда преимущества альтернативного варианта будут рассматриваться как выигрыш, а недостатки – как проигрыш. Поскольку потери кажутся значительнее, чем выигрыш, человек будет отклоняться в сторону сохранения статус-кво.
Талер (1980) ввел термин «эффект владения» для описания нежелания людей расставаться с тем, что им принадлежит. Когда боль от расставания с имуществом больше, чем удовольствие от приобретения, покупные цены будут значительно ниже продажных цен. То есть максимальная цена, которую человек готов заплатить за приобретение вещи, будет ниже минимальной компенсации, за которую тот же человек согласится расстаться с уже купленной вещью. Талер обсудил несколько примеров эффекта владения в поведении потребителей и предпринимателей. Несколько исследований продемонстрировали существенный разрыв между покупными и продажными ценами в воображаемых и реальных сделках (Gregory 1983; Hammack and Brown 1974; Knetsch and Sinden 1984). Эти результаты стали вызовом ста ндартной экономической теории, в которой продажные и покупные цены совпадают, не считая операционных издержек и проявления эффекта богатства. Мы также наблюдали отказ от обмена в исследовании выбора из гипотетических вакансий, различавшихся по недельной зарплате (S) и по температуре (T) на рабочем месте. Респондентам предлагалось представить, что они занимают определенную должность (S1, T1) и получают предложение занять новую должность (S2, T2), лучшую по одному параметру, но худшую по другому. Оказалось, что большинство занимающих первую должность (S1, T1) не хотят получить вторую (S2, T2), а большинство занимавших вторую не хотят переходить на первую. Очевидно, одинаковые различия в оплате или в условиях работы кажутся больше в качестве недостатка, чем в качестве преимущества.
В целом неприятие потерь ставит стабильность выше перемен. Представьте двух идентичных близнецов-гедонистов, для которых две альтернативные «среды обитания» одинаково привлекательны. Предс тавьте еще, что силой обстоятельств близнецы разлучены и помещены в эти две разные среды. Приняв новые условия в качестве точки отсчета, при оценке преимуществ и недостатков положения друг друга близнецы уже не будут рассматривать эти две среды одинаково – каждый предпочтет остаться там, где оказался. Таким образом, нестабильность предпочтений приводит к предпочтению стабильности. Тяга к стабильности, а не к переменам, вместе с привыканием и неприятием потерь дает некоторую защиту от сожалений и зависти, принижая привлекательность упущенных альтернатив и чужого имущества.
Неприятие потерь и последующий эффект владения вряд ли играют значительную роль при обычных экономических обменах. Владелец магазина, например, не воспринимает деньги, выплаченные поставщикам, как потери, а деньги, полученные от покупателей, как выигрыш. Вместо этого торговец плюсует затраты и выручку за определенный период и сводит баланс. Дебет и кредит не сравниваются до оценки. Деньги, выплач енные потребителем, также рассматриваются не в качестве потерь, а как альтернатива товару. В соответствии со стандартным экономическим анализом, деньги естественно рассматриваются как заменитель товаров и услуг, которые можно за них приобрести. Такая оценка становится эксплицитной, когда человек рассматривает конкретную альтернативу, например: «Я могу купить или новую камеру, или новую палатку». При таком анализе человек купит камеру, если ее субъективная ценность превосходит ценность сохранения денег, которых она стоит.
Бывают случаи, когда недостаток можно сформулировать в виде затрат, или в виде потерь. В частности, покупку страховки можно рассматривать как выбор между гарантированной потерей и риском большей потери. В таких случаях разрыв «затраты – потери» может привести к нарушению инвариантности. Представьте, например, выбор между гарантированной потерей 50 долларов и 25 %-ной вероятностью потерять 200 долларов. Слович, Фишхофф и Лихтенштейн (1982) сообщили , что 80 % их испытуемых предпочли риск игры гарантированным потерям. Однако всего лишь 35 % испытуемых отказались заплатить 50 долларов за страховку от 25 %-ного риска потери 200 долларов. Схожие результаты были получены Шумейкером и Кунрейтером (1979), а также*censored*ши и Шумейкером (1980). Мы предполагаем, что одна и та же сумма денег, представленная как безвозвратная потеря в первой задаче, во второй была представлена как затраты на защиту. Предпочтения оказались различными в двух задачах, потому что потери неприятнее, чем затраты.
Мы наблюдали подобный эффект в позитивной области, что показано в следующей паре задач.
Задача 10
Вы примете участие в игре, в которой есть 10 %-ная вероятность выиграть 95 долларов и 90 %-ная вероятность проиграть 5 долларов?
Задача 11
Вы согласитесь за 5 долларов участвовать в лотерее, в которой с 10 %-ной вероятностью выиграете 100 долларо в и с 90 %-ной вероятностью не выиграете ничего?
На оба вопроса отвечали 132 студента, в промежутке решая постороннюю (отвлекающую) задачу. Для половины испытуемых порядок предъявления задач был обратным. Хотя легко убедиться, что обе задачи предлагают объективно идентичные варианты, 55 респондентов высказали различные предпочтения в разных версиях. Среди них 42 отказались от игры в Задаче 10, но согласились на эквивалентную лотерею в Задаче 11. Популярность такого непоследовательного с виду ответа иллюстрирует разрыв «затраты – потери» и влияние фрейминга. Представление о 5 долларах как о плате, по сравнению с представлением о них как о потере, повышает приемлемость игры.
Предыдущий анализ предполагает, что субъективное отношение человека можно оптимизировать, представив отрицательный исход как затраты, а не как потери. Возможность такого психологического манипулирования объясняет парадоксальное поведение, которое мы обозначили как эффек т «чистого убытка». Талер (1980) рассматривал пример человека, который нажил «теннисный локоть» (воспаление сустава) вскоре после того, как заплатил членский взнос в теннисном клубе, и продолжает играть в мучениях, чтобы не потерять вложенные деньги. С учетом того, что человек не стал бы играть, не заплати он взносы, возникает вопрос: как может игра с мучениями улучшить участь человека? Игра через боль, полагаем мы, позволяет оценивать членский взнос как затраты. Если бы человек прекратил играть, ему пришлось бы признать взнос безвозвратной потерей, что может оказаться неприятнее, чем игра через боль.
Заключительные замечания