Если коэффициент корреляции между факторами равен -0,79 можно утверждать, что
Это отрицательная линейная зависимость
Если для построенной модели множественной регрессии F-статистика наблюдаемая = 126, а критическая=5,53, то
Принимают гипотезу о значимости (адекватности)
Из каких частей состоит модель АРСС?
+Авторегрессионный процесс и процесс скользящего среднего
Какая переменная модели квалифицируется как независимая
+Экзогенная переменная
Какая неотъемлемая характеристика временного ряда (ВР)
+Наличие случайной (шоковой) составляющей
Какая неотъемлемая характеристика системы одновременных уравнений (СОУ)
+Набор взаимосвязанных регрессионных моделей, в которых эндогенные переменные в одних моделях являются экзогенными в других
Какая из следующих моделей может быть оценена с помощью МНК 1) y=b0*(x1^b1)*(x2^b2)*e или 2) y=b0*(x1^b1)*(x2^b2)+e?
+Первая модель
Какая модель является линейной?
+Y = A0 + A1*X1 + + E
Какая модель является двойной логарифмической?
+LN(Y) = A0 + A1*LN(X1) + LN(E)
Какая модель является полулогарифмической?
+Y = A0 + A1*LN(X1) + E
Какая модель является обратной?
+Y = A0 + A1/X1 + E
Какой смысл вкладывается в понятие «адекватности модели»
+Соответствие расчетных значений по модели выборочным данным
Какой зависимости соответст. структура распределения лагов по Койку
+Зависимости по убывающей геометрической прогрессии
Какой критерий используется для диагностики автокорреляции?
+Дарбина-Вотсона
Какой критерий не использ. для диагностики гетероскедастичности?
+Дарбина-Вотсона
Какой можно сделать вывод, если для некоторого параметра модели наблюдаемое значение t-статистики равно 4.8, а пороговое значение 2.4?
+Рассматриваемый параметр статистически значим
Какой метод является самым распространенным при оценке параметров регрессионной модели?
+Метод наименьших квадратов (МНК)
Какой принцип лежит в специфик. модели с помощ. критерия Рамсея?
+Построение расширенной модели, в которую включены функция эндогенной переменной, соответствующая распределению остатков первоначальной модели
Какой вывод можно сделать, если в модели Рамсея расчетное значение критерия Фишера больше критического?
+Модель плохо специфицирована
Какой вывод можно сделать, если критерий Амемья для первой модели больше, чем для второй?
+Вторая модель лучше специфицирована
Какой вывод можно сделать, если наблюдаемое значение статистики Дарбина-Вотсона находится между нижней и верхней границей критических значений?
+Объем выборки недостаточен для принятия решения
Какое из следующ. утвержден.о влиянии гетероскедастичности верно
+Оценки параметров перестают быть эффективными и состоятельными
Какое распределение должны иметь остатки модели?
+Нормальное
Какое утверждение неверно для модели Y = 5 + 3*X1 - 4*X2?
+При увеличении Х1 эндогенная переменная увеличивается в 3 раза
Какое из утверждений неверное, если в модели Y=3*X+2, Y - это темп роста преступлений по району в тысячах, X - темп роста неблагополучных семей в % за год?
+При темпе роста числа неблагополучных семей в -2%, рост числа преступлений составит 3 тыс.
Какое из утверждений верное?
+Наблюдаемое значение t-статистики некоторого параметра модели зависит от значения самого параметра и несмещенной дисперсии случайной величины
Какое из утверждений неверное применительно к парной регрессии?
+Если коэффициент детерминации больше единицы, то все точки лежат ниже прямой регрессии
Какое распределение используется при проверке гипотезы о статистической значимости параметров модели?
+Распределение Стьюдента
Какое распределение используется при построении доверительного интервала для параметров модели?
+Распределение Стьюдента
Какое распределение используется при проверке гипотезы об адекватности регрессионной модели?
+Распределение Фишера