Г) разрешения Банка России

14.Зачет встречных однородных обязательств (требований) осу­-
ществляется:

а) в режиме системных сделок;

б) внесистемных сделок;

в) вне зависимости от характера сделок;

г) в зависимости от поручения участника торгов.

15.Процедуру торгов с государственными ценными бумагами ус-­
танавливает:

а) эмитент;

б) фондовая биржа;

в) Банк России;

г) Федеральная служба по финансовым рынкам.

16. Позиция дилера по государственным ценным бумагам — это
расчетная величина, выраженная:

а) в штуках;

б) объеме инвестированных средств;

в) объеме средств, определяемом по результатам торгов;

г) объеме средств и штуках.

17. Банк России может устанавливать дилеру:

а) лимит допустимого объема инвестиций в государственные
облигации;

б) лимит допустимой денежной позиции;

в) лимит рисковой позиции;

г) лимит денежной позиции по счету депо.

18. Лимитная заявка дилера отражает:

а) намерение инвестора вложить средства в государственные
облигации;

б) намерение дилера купить (продать) определенное количе-­
ство облигаций по указанной цене;

в) намерение дилера осуществить операцию по рыночной цене
облигаций;


г) желание заключить сделку с государственными ценными бу­магами по наилучшей цене.

19. Торговая система может передавать информацию о сделках,
заключенных с государственными ценными бумагами:

а) только эмитенту;

б) только генеральному агенту;

в) только инвестору;

г) расчетному центру организованного рынка ценных бумаг;

д) всем указанным лицам, а также депозитарию.

20. Облигации, выпущенные банком, могут погашаться:

а) деньгами;

б) имущественными правами;

в) неимущественными правами;

г) другими ценными бумагами;

д) верны пункты «а» и «б».

21. Российские банки могут выпускать:

а) обеспеченные облигации;

б) необеспеченные облигации;

в) облигации под второй заклад;

г) субординированные облигации;

д) все вышеперечисленное;

е) нет верного ответа.

22. Облигации, выпускаемые российскими банками, могут быть
номинированы:

а) только в рублях;

б) и в рублях, и в иностранной валюте;

в) в рублях и международных счетных единицах;

г) в рублях и валютах, имеющих свободное хождение.

23. Российский банк может выпускать облигации, если:

а) полностью оплачен уставный капитал и сформированы обя­-
зательные резервы;

б) его деятельность прибыльна и финансовое положение ус­-
тойчивое;

в) он опубликовал не менее двух прибыльных балансов, заве-­
ренных аудитором;

г) он получил инвестиционный кредитный рейтинг;

д) нет верного ответа.

24. Российские банки не могут выпускать:

а) конвертируемые облигации;

б) обменные облигации;


в) отзывные облигации;

г) выкупные облигации;

д) нет верного ответа.

25. Российский банк, создаваемый в форме акционерного обще­-
ства, не может выпускать:

а) привилегированные акции;

б) кумулятивные привилегированные акции;

в) конвертируемые привилегированные акции;

г) «золотую» акцию;

д) все вышеперечисленное;

е) нет верного ответа.

26. Торговые операции банка с ценными бумагами — это опера­-
ции, при которых банк выступает:

а) дилером и андеррайтером;

б) дилером и регистратором;

в) дилером и брокером;

г) брокером и регистратором;

д) управляющей компанией.

27. В качестве управляющей компании банк создает:

а) фонды рынка денег;

б) паевые фонды;

в) общие фонды банковского управления;

г) фонды фондов.

28. Выполняя функцию депозитария, банк ведет:

а) торговые счета клиентов;

б) инвестиционные счета клиентов;

в) маржинальные счета клиентов;

г) счета депо;

д) лицевые счета.

29. Как андеррайтер банк:

а) конструирует ценную бумагу эмитента;

б) определяет тип выпускаемой ценной бумаги;

в) проводит маркетинг потребности в выпускаемых обязатель­-
ствах;

г) гарантирует неизменность устойчивого финансового поло-­
жения эмитента.

30. Организуя эмиссию, банк обязуется:

а) полностью разместить весь объем эмиссии;

б) купить за собственный счет неразмещенную часть эмиссии;


 




в) сделать все возможное, чтобы вывести ценные бумаги эми­-
тента на рынок;

г) выполнить договорные обязательства;

д) помочь эмитенту получить эмиссионный доход.

31. Вексель, выпущенный банком, может быть оплачен:

а) товарами;

б) деньгами;

в) услугами;

г) ценными бумагами.

32. Переводной вексель отличается от простого тем, что:

а) на нем проставлен аваль;

б) он допускает возможность цессии;

в) он не будет оплачен без акцепта;

г) он требует домициляции;

д) верны пункты «б» и «в»;

е) нет верного ответа.

33. Учитывая вексель, банк:

а) кредитует векселедателя;

б) кредитует векселедержателя;

в) формирует инвестиционный портфель;

г) занимается торговым финансированием.

34. Трассат становится обязанным лицом по векселю с момента:

а) подписания векселя трассантом;

б) получения векселя ремитентом;

в) акцепта векселя;

г) дисконта векселя;

д) предъявления векселя к платежу.

35. Российским банкам выпуск депозитарных расписок:

а) разрешен;

б) не разрешен;

в) разрешен, если получено предварительное согласие Банка
России;

г) разрешен, если получено предварительное согласие ФСФР
России;

д) разрешен, если акции банка находятся в свободном обраще­-
нии на организованном рынке ценных бумаг Российской
Федерации.

36. Сплит акций банка означает:

а) изменение валюты номинала акции;

б) изменение имущественных прав, закрепленных в акции;


в) увеличение номинала акции;

г) уменьшение номинала акции;

д) уменьшение числа обращающихся на рынке акций.

37. Ипотечные облигации могут выпускать:

а) строительные компании;

б) сберегательно-строительные кассы;

в) коммерческие банки;

г) паевые инвестиционные фонды недвижимости.

38. Ипотечные облигации — это:

а) старшие облигации, поскольку обеспечены залогом недви­-
жимости;

б) облигации пониженного статуса, поскольку стоимость обес­-
печения может меняться;

в) необеспеченные облигации, поскольку у банка нет имуще-­
ственных прав на предмет залога;

г) облигации, обеспеченные ценной бумагой-закладной на
объект недвижимости;

д) нет верного ответа.

39. Секьюритизация — это:

а) рефинансирование задолженности;

б) продажа неработающих активов;

в) выпуск долговых обязательств;

г) выпуск долговых обязательств, обеспеченных активами.

40. Банк может секьюритизировать:

а) часть кредитного портфеля;

б) дебиторскую задолженность;

в) кредиторскую задолженность;

г) межбанковские кредиты.

41. Для того чтобы выступать инвестором на рынке ценных бумаг,
банк должен получить специальную лицензию:

а) в Банке России;

б) Министерстве финансов;

в) ФКЦБ;

г) федеральной службе по финансовым рынкам;

д) не должен получать специальную лицензию.

42. Банк России имеет право размещать в кредитных организаци­-
ях собственные:

а) векселя;

б) облигации;

в) акции;



г) банковские сертификаты;

д) нет верного ответа.

12.4. Выберите несколько правильных ответов.

1. Банк как кастодиальный депозитарий выполняет следующие
функции при выпуске депозитарных расписок:

а) получает разрешение на выпуск депозитарных расписок
у регулирующих органов в стране резидентства компании-
эмитента;

б) организует выпуск и аннулирование депозитарных распи­-
сок;

в) обращается за разрешением выпуска депозитарных распи­-
сок в регулирующие органы страны, где планируется их раз­-
мещение;

г) представляет компанию-эмитента в биржевом комитете;

д) ведет реестр владельцев депозитарных расписок;

е) организует рекламу депозитарных расписок;

ж) представляет владельцев депозитарных расписок на общем
собрании акционеров компании-эмитента;

з) готовит финансовую отчетность для регулирующих органов
страны, где обращаются депозитарные расписки;

и) осуществляет выплату дивидендов владельцам депозитар­ных расписок.

2. При выпуске депозитарных расписок к эмитенту предъявля­-
ются следующие требования:

а) акции, под которые выпускаются депозитарные расписки,
должны быть изъяты из обращения на национальном рынке
ценных бумаг;

б) передаваемые на ответственное хранение в кастодиальный
депозитарий акции не должны быть обременены никакими
обязательствами;

в) эмитент не должен выпускать дополнительные акции в пе-­
риод действия депозитарного договора;

г) эмитент не должен выпускать долговые обязательства, ухуд­-
шающие его финансовое положение;

д) акции, под которые выпускаются депозитарные расписки,
должны учитываться в национальном депозитарии на счете
эмитента;

е) номинал обращающихся депозитарных расписок не должен
меняться;


ж) эмитент должен поддерживать ликвидность обращающих­ся депозитарных расписок.

3. Банк России, заключая сделки РЕПО с государственными цен-­
ными бумагами, работает:

а) с профессионалами рынка ценных бумаг;

б) коммерческими банками;

в) первичными дилерами;

г) дилерами рынка государственных ценных бумаг;

д) дилерами рынка ценных бумаг, действующими от своего
имени;

е) дилерами рынка ценных бумаг, действующими от имени кли­-
ентов;

ж) коммерческими банками — держателями бюджетных счетов.

4. Сделка РЕПО — это:

а) продажа государственных ценных бумаг Банку России;

б) продажа государственных ценных бумаг Банку России с обя-­
зательством их обратного выкупа;

в) покупка у Банка России государственных ценных бумаг;

г) покупка у Банка России государственных ценных бумаг
с обязательством их обратной продажи;

д) переход прав собственности на государственные ценные бу­-
маги между сторонами сделки.

5. При операциях РЕПО государственные ценные бумаги, выс-­
тупающие обеспечением сделки, блокируются на счете депо:

а) который ведет централизованный депозитарий;

б) который ведет депозитарий внесистемных сделок;

в) который ведет депозитарий системных сделок;

г) который ведет децентрализованный депозитарий;
д) в субдепозитарии.

6. Банк России проводит переучет:

а) финансовых векселей коммерческих банков;

б) коммерческих векселей;

в) коммерческих векселей экспортеров-резидентов;

г) коммерческих векселей российских товаропроизводителей;

д) коммерческих векселей, учтенных коммерческими банками;

е) коммерческих векселей, учтенных коммерческими банками,
которые отвечают требованиям центрального банка;

ж) коммерческих векселей российских производителей, распо-­
ложенных в определенных районах страны;

з) векселей в качестве эксперимента;
и) не проводит переучет векселей.


 



Банковское дело.



Задачи

12.5.Предложите свои решения.

1. Депозитный сертификат номиналом 200 тыс. руб. размещен на шесть месяцев под 10% годовых. Определите доходность этой ценной бумаги.

2. Определите дисконтную цену и доходность сертификата за срок займа, если номинал ценной бумаги — 200 тыс. руб., срок обра­щения — три месяца, а годовая ставка по аналогичным долго­вым обязательствам — 10%.

3. Облигации акционерного общества выпущены на два года при купонной ставке 10% годовых. Цена первичного размещения — 300 тыс. руб. при номинале в 325 тыс. руб. Определите величи­ну банковской ставки, при которой инвестору выгодно купить облигацию.

4. Шестимесячный депозитный сертификат размещен по номи­нальной цене в 200 тыс. руб. под 12% годовых. Через два меся­ца текущая рыночная цена по четырехмесячным долговым обязательствам составила 15% и владелец решил продать сер­тификат. Какой доход он получит от продажи?

5. Определите годовую процентную ставку банка по депозитно­му сертификату номиналом 120 тыс. руб., выпущенному на пол­года и размещенному по дисконтной цене НО тыс. руб.

6. Определите годовой банковский процент по депозитному сер­тификату, проданному по номинальной цене 150 тыс. руб. и по­гашенному через год по двойному номиналу.

7. Рассчитайте наращенную стоимость сертификата номиналом 120 тыс. руб. при 8% годовых и сроком займа в три года.

8. Депозитный сертификат номиналом 50 тыс. руб. выдан 20 ян­варя с погашением 5 октября под 15% годовых (год не високос­ный). Определите сумму начисленных процентов и сумму по­гашения долгового обязательства.

9. За срок займа сумма обыкновенных процентов по банковско­му векселю составила 15 тыс. руб. Определите сумму точных процентов при условии, что год не високосный.

10. Вексель выдан на сумму 500 тыс. руб. с уплатой 15 декабря. Векселедержатель учел вексель в банке 25 октября по учетной ставке 15%. Определите сумму, полученную векселедержате­лем, и дисконт в пользу банка.


 

11.Депозитный сертификат выдан на 180 дней под 12% годовых с погашением по 150 тыс. руб. (год не високосный). Определи­те доход держателя сертификата.

12.Определите, на какой срок должен быть выдан сертификат но­миналом 100 тыс. руб. при 15% годовых, если сумма погаше­ния при обыкновенных процентах составляет 118 тыс. руб.

13. Депозитный сертификат номиналом 100 тыс. руб. выпущен на 120 дней с погашением по 108 тыс. руб. Определите величину процентной ставки.

14. Сберегательный сертификат, выданный на 240 дней, обеспечи­вает держателю доход в виде 8% — дисконта от суммы погаше­ния. Определите размер процентной ставки.

15.Вексель с обязательством в 120 тыс. руб. учитывается банком за 90 дней до погашения с дисконтом в 15 тыс. руб. в пользу банка. Определите величину учетной ставки.

16. Сберегательный сертификат, погашаемый через два года за 80 тыс. руб., приобретен за 60 тыс. руб. Определите ставку при условии начисления простых и сложных процентов.

17. Простой 90-дневный вексель на сумму 100 тыс. руб., датиро­ванный 13 августа текущего года учитывается коммерческим банком 14 августа по ставке 7%. Определите, какую сумму по­лучит векселедержатель при учете векселя в банке.

18. Определите доходы банков по учету и переучету векселя сум­мой 1 млн руб., если учет производится коммерческим банком за 75 дней до даты погашения при ставке 7%, а переучет — Цен­тральным банком по ставке 5% за 30 дней до погашения.

19. Дивиденд на акцию компании за год составил 450 руб. Банков­ская ставка по вкладам — 8% годовых. Вознаграждение за риск, с точки зрения покупателя, должно равняться 20% банковской ставки. Какова в таком случае теоретическая цена акции?

 

20. Оплата за товар произведена векселями. Каждый вексель вы­писан на сумму 10 тыс. руб., общее число векселей — пять, по­гашение векселей производится последовательно по полугоди­ям. Определите, какую сумму получит векселедержатель при одновременном учете всех векселей в банке по учетной ставке 8,5%.

21.Определите сумму, полученную владельцем векселя, и сумму дисконта, полученную банком, если вексель на сумму 100 тыс.



руб. учтен в банке за 30 дней до срока его погашения при учет­ной ставке 5% годовых (в году 360 дней).

22.Банк производит учет векселей под 120% годовых. Какую сум­му можно получить за вексель, номинал которого составляет 100 тыс. руб., а срок обращения до погашения — 34 дня?

Проблемные вопросы 12.6.Дайте письменные ответы.

1. В нашей стране действуют саморегулируемые организации про­фессионалов рынка ценных бумаг. Какие? Каковы цели их де­ятельности? Являются ли коммерческие банки членами этих саморегулируемых организаций? Членство в каких саморегу­лируемых организациях профессионалов рынка ценных бумаг обязательно для банков, желающих стать учетными?

2. В нашей стране есть ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр», специализирующийся на обслуживании сделок с ценны­ми бумагами. Кто является учредителем банка? Сделки на каких рынках обслуживает банк? Кто выполняет функции клиринго­вых брокеров? В чем заключается специфика их деятельности?

3. Коммерческие банки могут выполнять на рынке ценных бумаг разные функции. Какой орган регулирует их деятельность как профессионалов рынка ценных бумаг? Какие виды деятельно­сти могут совмещать коммерческие банки? Что делают коммер­ческие банки как финансовые посредники на рынке ценных бумаг? Какой удельный вес эти операции составляют в их ба­лансах?

4. Обычно финансовые специалисты предлагают банкам, планиру­ющим публичное размещение собственных акций, заблаговремен­но подготовиться и начать с размещения на открытых рынках дол­говых ценных бумаг по схеме; эмиссия векселей, —> выпуск облигаций —> первичное публичное размещение акций. Почему? Приведите примеры применения данной схемы на практике.

5. Российские банки размещают свои акции как на националь­ном организованном рынке ценных бумаг, так и на зарубеж­ных торговых площадках (например, депозитарные распис­ки). Какие российские банки проводили IPO на российском рынке? Депозитарные расписки каких банков обращаются на зарубежных торговых площадках? Какие депозитарные распис­ки выпускал Сбербанк России? Каков удельный вес депозитар-


ных расписок Сбербанка в акционерном капитале? Как их раз­мещение повлияло на капитализацию Сбербанка России? Ка­кую долю акций (депозитарных расписок) разрешено размещать банкам на зарубежных торговых площадках в настоящее время?

6. Какие цели преследует банк, выходящий на IPO? Суммируйте преимущества и недостатки публичного первичного размеще­ния акций для российского банка. Почему эти предприятия редко прибегают к IPO? В чем состоят различия в российской и зарубежной соответствующей практике? Какую информацию обязан раскрывать банк, проходящий процедуру IPO?

7. Банк России — активный участник рынка ценных бумаг. Ка­кие функции на этом рынке он выполняет? Определите осо­бенности регулирующей, эмиссионной, инвестиционной, тор­говой, ломбардной, дисконтной деятельности Банка России. В каких торгах на Московской межбанковской валютной бир­же (ММВБ) получил право участвовать в 2009 г. Банк России?

8. В условиях кризиса многие заемщики сталкиваются с необхо­димостью реструктуризации облигационного долга1. Как в рос­сийском банковском праве регламентирована.данная процеду­ра? С какими проблемами и рисками она сопряжена? Что означает термин «ковенант»? Приведите примеры ковенант, которые банки — организаторы облигационных выпусков вно­сили в договоры в эмитентами и которые дали право требовать от заемщика досрочного погашения долга.

9. Значительный объем вексельного рынка в нашей стране прихо­дится на векселя Сбербанка России. Какие именно векселя он вы­пускает? Где они обращаются? Какие сделки заключаются с век­селями Сбербанка России? Какова доходность этих операций?

10. Официальной статистики по объему вексельного рынка в на­шей стране нет. Почему отсутствует точная статистика опера­ций с векселями? На каких торговых площадках они прово­дятся? Как организован первичный и вторичный рынок векселей? Почему в условиях кризиса вексель становится для инвесторов предпочтительным инструментом?

1 Коблов А., Нектаров А. Реструктуризация облигационного долга // Ана­литический банковский журнал. 2009. № 6 (169). С. 74—76.



ТЕМА 13 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ


Задания

13.1. Подберите каждому термину соответствующее определение, со вместив левую часть таблицы (цифра) и правую (буква).


 


Дополнительными операциями банков (нередко также именуе­мыми «современными» или «прочими») исходя из ст. 1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» можно назвать опера­ции, не относящие к основным (традиционным). По мнению самих банкиров, это следующие операции:

—новые (нетрадиционные), в том числе такие, которые нужны банку исключительно или преимущественно для демонстрации своей прогрессивности, умения работать на уровне лучших российских или мировых образцов;

—не имеющие широкого распространения в банковском сооб­ществе в силу ограничений, устанавливаемых регулирующими орга­нами (необходимость получения особых разрешений, специальных лицензий);

—не являющиеся специфически банковскими (общие или не­специфические);

—на проведение которых банк направляет незначительную часть своих активов и доходы от которых соответственно занимают в общей сумме его доходов незначительный удельный вес, т.е. не являю­щиеся в данный момент операциями, на которых банк специализируется;

—технологически необходимые, обязательные при оказании клиентам базовых и иных услуг ( вспомогательные);

—технологически возможные (хотя и не обязательные) при ока­зании клиентам базовых услуг в «пакете» с ними (сопутствующие);

—необходимые и/или возможные только в особых случаях (спе­циальные).

Дополнительные услуги банков в той или иной мере необходи­мы каждому клиенту. Следовательно, они необходимы и самим бан­кам. Кроме того, банку они нужны еще и потому, что иначе он просто не смог бы проводить свои основные операции, а также для того, что­бы быть действительно универсальной кредитной организацией, где клиент при необходимости может удовлетворить любые свои потреб­ности в банковских услугах.


 

Лизинг А Счета, открываемые банком для ведения и учета операций с драгоценными метал­лами
Доверительное управление Б Услуга, которая дает клиенту банка возмож­ность аренды банковского сейфа и хране­ния в нем любых ценностей
Факторинг В Счета, открываемые банком для учета драгоценных металлов без указания индивидуальных признаков
Форфейтинг Г Операция (сделка), которую вправе прово­дить банки и страховые компании
Металлические счета д Вид интеллектуальной деятельности, свя­занный с анализом, исследованием и выда­чей информации, советов и рекомендаций
Обезличенные метал­лические счета Е Оказание услуг хранения ценных бумаг и/Или учета и перехода прав на ценные бумаги
Банковская гарантия Ж Уступка прав требования
Консалтинговые услуги банка Особый вид инвестиционной предпринима­тельской деятельности
Депозитное хранение И Основано на том, что между лицами суще­ствует договор (поручения или комиссии), в соответствии с которым у них возникают определенные права и обязанности
Депозитарная деятельность к Покупка банком долгов его клиентов, выра­женных в оборотных ценных бумагах

13.2. Оцените, верны ли следующие утверждения (ответ — да или нет).

1. Рынок драгоценных металлов — составная часть валютного рынка.

2. Регулирование рынка драгоценных металлов — исключитель­ное полномочие Банка России.

3. Для проведения операций с драгоценными металлами банку достаточно иметь генеральную лицензию.

4. Операции с драгоценными металлами могут осуществляться как в наличной, так и безналичной форме.


 




5. Введение понятия «металлические счета» повышает ликвид­ность рынка драгоценных металлов.

6. Рынок драгоценных металлов — относительно самостоятель­ный сегмент национального финансового рынка.

7. Международные операции с драгоценными металлами учиты­ваются в платежном балансе как текущие операции.

8. Драгоценные металлы не входят в состав международной лик­видности.

9. Металлические счета ведутся в обезличенной форме.

 

10. Поручительство имеет силу только тогда, когда действительно основное обязательство.

11. Поручительство носит неакцессорный характер.

12. Поручитель, уплативший долг за основного должника, полу­чает все права кредитора, кроме прав на обеспечение.

13. При простом поручительстве ответственность поручителя но­сит вспомогательный характер.

14. Контрактная гарантия — гарантия, которую предоставляет кон­кретное физическое лицо, имеющее солидное личное имуще­ство.

15. В международных расчетах выдача банковских гарантий регу­лируется международными правилами.

16. В международной практике банковская гарантия и банковское поручительство — синонимы.

17. По американскому праву поручитель — это лицо, отвечающее за уплату долга другим лицом.

18. Содержание обязательства по гарантии — исполнение другого договора, к которому отсылает гарантия.

19. Факторинг — синоним торгового финансирования.

20. Факторинг выгоден исключительно молодым компаниям, чья продукция не имеет устойчивого рынка сбыта.

21. Факторинг выгоден банку, поскольку позволяет получать до­полнительные непроцентные доходы.

22. В российском законодательстве операции факторинга не рег­ламентированы.

23. К банковским услугам хранения не относится аренда сейфа на имя физического или юридического лица.

24. Целью доверительного обслуживания может быть не получение прибыли, а плановое обслуживание имущества учредителя.


Тесты

13.3. Выберите правильный ответ.

1. Лицензию, дающую право на проведение операций с драгоцен­-
ными металлами, банк может получить:

а) одновременно с лицензией на проведение банковских опе-­
раций;

б) при предоставлении специального бизнес-плана;

в) одновременно с лицензией на проведение валютных операций;

г) верны пункты «а» и «б»;

д) верны пункты «а» и «в».

2. Коммерческий банк, получивший «металлическую» лицензию,
может осуществлять все операции, кроме:

а) продажи и покупки драгоценных металлов, как за свой счет,
так и за счет клиентов;

б) выдачи кредитов драгоценными металлами;

в) принятия драгоценных металлов в залог;

г) оказания услуг по хранению и перевозке драгоценных ме­-
таллов.

3. Банк России:

а) может осуществлять все операции со слитками золота и се-­
ребра;

б) определяет официальную цену драгоценных металлов -
и только;

в) регулирует порядок официальных котировок драгоценных
металлов;

г) проводит операции с драгоценными металлами лишь с не­
резидентами;

д) совершает все вышеуказанные операции;

е) нет верного ответа.

4. Коммерческие банки, имеющие «металлическую» лицензию,
могут открывать металлические счета в обезличенной форме:

а) на них не указывается имя держателя счета;

б) не указывается вес и проба драгоценного металла;

в) не указывается название драгоценного металла;

г) указывается только сумма в рублях или иностранной ва­-
люте.

5. Открытие металлического счета осуществляется:

а) по поручению клиента;

б) на основании договора между банком и клиентом;

в) на основании договора между банками;


 




г) верны пункты «а» и «в»;

д) верны пункты «а» и «б».

6. Коммерческий банк, получивший «металлическую» лицензию,
может осуществлять операции:

а) со всеми драгоценными металлами;

б) с золотом и платиной;

в) с золотом и серебром;

г) только с металлами платиновой группы.

7. Коммерческий банк, получивший «металлическую» лицензию,
может осуществлять все операции, кроме:

а) оказания услуг по хранению и перевозке драгоценных ме­-
таллов при наличии сертифицированного хранилища;

б) привлечения во вклады (до востребования и на срок) пла­-
тины в физической форме;

в) покупки и продажи драгоценных металлов, как за свой счет,
так и за счет клиентов;

г) предоставления и получения кредитов в рублях и иностран­-
ной валюте под залог драгоценных металлов.

8. Официальная цена на драгоценные металлы устанавливается:

а) исходя из результатов торгов на межбанковской золотой
бирже;

б) итогов торгов на утренней сессии ММВБ;

в) фиксинга Лондонской биржи драгоценных металлов;

г) официального обменного курса рубля.

9. «Обезличенный» металлический счет содержит все сведения
о сделке, кроме:

а) суммы операции;

б) сведений о держателе счета;

в) индивидуальных признаков металла (проб, реквизиты про­-
изводителя, серийный номер слитков);

г) расчета процентов.

10. Режим обезличенного металлического счета определяется:

а) поручением клиента;

б) содержанием договора между банком и клиентом;

в) инструкцией Банка России;

г) нормативными документами Минфина России и Гохрана
России.

11. Поручительство отличается от гарантии тем, что:

а) обеспечивает только основное обязательство главного долж­ника;


б) носит акцессорный характер;

в) имеет самостоятельный характер, т.е. не зависит от договор­-
ных отношений между принципалом и бенефициаром;

г) поручительство может быть большим по объему, чем о бяза­-
тельство главного должника.

12. Гарантия:

а) зависит от договорных отношений между принципалом и бе-­
нефициаром;

б) всегда носит акцессорный характер;

в) может быть востребована до того, как главный должник ис­-
полнит свое обязательство;

г) представляет собой письменное одностороннее обязатель-­
ство гаранта по отношению к бенефициару.

13. Банковские гарантии бывают:

а) прямые и обратные;

б) прямые и встречные;

в) прямые и косвенные;

г) субсидиарные и солидарные.

14. Выдавая поручительство, поручитель берет на себя ответствен-­
ность:

а) за исполнение должником обязательства перед кредитором
в полном объеме;

б) за частичное исполнение должником обязательства перед
кредитором;

в) в пределах, определенных в основном договоре;

г) верны пункты «а» и «б»;

д) верны пункты «а» и «в».

15. Банковская гарантия представляет собой письменное:

а) трехстороннее обязательство;

б) двустороннее обязательство;

в) одностороннее обязательство;

г) многостороннее обязательство.

16. Содержанием обязательства по гарантии является исполнение:

а) другого договора;

б) данного контракта;

в) обязательства в силу закона;

г) обязательств в силу международных деловых обычаев.

17. Основные стороны — участники сделки, исполнение которой
имеет банковскую гарантию, — это:

а) эмитент, бенефициар, гарант (банк-эмитента);


б) принципал, гарант (банк-кредитор), поставщик;

в) принципал, гарант (банк бенефициара), бенефициар;

г) принципал, гарант (банк принципала), бенефициар.

18. Российской из перечисленных ниже платежных систем явля-­
ется:

а) STB Card;

б) MasterCard;

в) Dinners Club;

г) Cirrus.

19. Организация, осуществляющая расчетную деятельность с пред-­
приятиями торговли (услуг) по операциям, совершаемым с ис­-
пользованием карт, — это:

а) мерчант;

б) эквайер;

в) расчетный банк;

г) эмитент.

20. Карта, которая позволяет ее держателю оплачивать покупки
при наличии нулевого остатка на счете держателя, является:

а) предоплаченной;

б) кредитной;

в) дебетовой;

г) международной.

21. Банкоматы позволяют держателю карты:

а) получать наличные деньги;

б) получать, а некоторые — и вносить, наличные деньги на счет;

в) оплачивать покупки;

г) получать информацию о состоянии счета;

д) совершать все вышеуказанные операции;

е) верны пункты «а» и «в».

22. Международные платежные карты в России эмитируют:

а) только банки;

б) банки и другие финансовые организации;

в) платежные системы;

г) банки и торговые точки.

23. Вы — надежный клиент банка, имеете расчетную кобрендовую
карту (она предоставляет 5-процентную скидку в универма­-
ге X), остаток средств на которой в настоящий момент состав­
ляет 100 руб. Вы можете:

а) совершить в универмаге X покупку на сумму до 100 руб.;

б) на любую сумму в пределах кредитного лимита;


в) на сумму до 105 руб.;

г) оплатить любую покупку до 100 руб.

24. Российской из перечисленных ниже платежных систем явля­-
ется:

а) JCB Card;

б) Union card;

в) VISA;

г) Dinners Club.

25. Организация, осуществляющая выпуск карт, ведение расчетно-
кассового обслуживания клиентов при совершении операций
с использованием карт, называется:

а) эмитентом;

б) эквайером;

в) расчетным банком;

г) платежной системой.

26. Карта, которая позволяет ее держателю только распоряжаться
средствами, находящимися на счете, называется:

а) предоплаченной;

б) кредитной;

в) дебетовой

г) овердрафтной.

27. POS-терминал предназначен:

а) для проведения авторизации;

б) получения наличных денег;

в) получения информации о счете;

г) оплаты покупки.

28. Платежная карта выдается клиенту на основании:

а) открытия специального счета в банке;

б) заключения двустороннего договора;

в) доверенности банку на управление счетом клиента;

г) внесения клиентом страхового депозита.

29. Получение разрешения на проведение операции с использова­-
нием банковской карты — это:

а) авторизация;

б) идентификация;

в) транзакция;

г) pin-код.

30. Чтобы начать эмиссию карт, банк должен получить разрешение:

а) центрального банка;

б) платежной системы;


 




в) расчетного банка;

г) процессингового центра.

31. Вы — надежный клиент банка, имеете кредитную карту, на ко­
торой в настоящее время 0 руб. Вы оплачиваете покупку (в пре­
делах установленного лимита) на 1000 руб. и через 10 дней по­
гашаете задолженность. Банк использует стандартную
кредитную схему, плата за овердрафт — 12% годовых. За эту
услугу вы должны банку следующую сумму:

а) 0;

б) штраф за овердрафт;

в) комиссию в соответствии с тарифами банка;

г) (1000x0,12x10): 365.

32. Организация, обеспечивающая обработку запросов на автори­-
зацию и фиксирующая производимые с помощью карты тран­-
закции, называется:

а) эквайером;

б) эмитентом;

в) процессинговым центром;

г) расчетным банком.

33. Карта, на которой присутствуют данные в виде рельефных зна-­
ков, — это:

а) эмбосированная карта;

б) интеллектуальная карта;

в) магнитная карта;

г) персонифицированная карта.

34. Импринтер используется:

а) для введения ПИН-кода;

б) переноса оттиска рельефных знаков на слип;

в) получения информации о состоянии счета;

г) проведения авторизации карты.

35. Магнитная полоса карты содержит следующие данные:

а) сумму остатка на счете;

б) фамилию владельца счета;

в) номер карты;

г) код банка-эмитента.

36. Организация, осуществляющая проведение взаиморасчетов
между банками платежной системы, — это:

а) процессинговый центр;

б) расчетный банк;
в) эквайер;


г) платежная система.

37. Карта, которая предусматривает для держателя помимо стан­-
дартных функций и дополнительные льготы; называется:

а) дисконтной;

б) кобрендовой;

в) дополнительной;

Г) ЧИПОВОЙ.

38. Для оплаты товаров через интернет-магазины используются:

а) карты международных платежных систем;

б) специальные виртуальные карты;

в) карты российских платежных систем;

г) смарт-карты.

39. Для того чтобы подключиться к платежной системе, мерчант
' должен заключить договор:

а) с платежной системой;

б) банком-эквайером;

в) банком-эмитентом;

г) расчетным банком.

40. Вы — надежный клиент банка, имеете кредитную карту, на ко­
торой в настоящее время — 0 руб. Вы оплачиваете покупку
(в пределах установленного лимита) на 1000 руб., через пять
дней погашаете 10% от стоимости покупки, а через 10 дней —
всю задолженность. Банк использует стандартную кредитную
схему, плата за овердрафт — 12% годовых. За эту услугу вы
должны банку следующую сумму:

а) 0;

б) штраф за овердрафт;

в) комиссию в соответствии с тарифами банка;

г) (1000 х 0,12 х 5) : 365 + (900 х 0,12 х 10) : 365.

41. Карта, которая не требует обязательного обращения к процес-
синговому центру и работает в режиме off-line, называется:

а) чиповой;

б) магнитной;

в) кредитной;

г) предоплаченной.

42. Деятельность, включающая в себя сбор, обработку и рассылку
участникам расчетов и информации по операциям с использо­-
ванием банковских карт, называется:

а) клирингом;

б) процессингом;



в) авторизацией;

г) транзакцией.

43. Мерчант — участник платежной системы:

а) платит ежегодный взнос в пользу платежной системы;

б) платит ежегодный взнос в пользу эквайера;

в) платит торговую уступку эквайеру;

г) не несет расходов;

д) получает премию.

44. Вы — надежный клиент банка, имеете расчетную карту, оста­
ток на которой в настоящее время — 100 руб. В соответствии со
стандартными условиями вы имеете возможность оплатить
любую покупку в пределах:

а) 100 руб.;

б) своего кредитного лимита, без уплаты процентов в течение
20 дней;

в) своего кредитного лимита, при этом овердрафт погашается
в течение одного месяца по кредитной ставке банка;

г) своего кредитного лимита, при этом овердрафт погашается
в соответствии со штрафными санкциями банка.

45. Банк при осуществлении доверительного управления не ис-­
пользует стратегию:

а) умеренного роста;

б) среднесрочного роста;

в) пассивно-умеренного роста;

г) консервативного роста;

д) умеренно-агрессивного роста.

46. Факторинг не бывает:

а) открытым;

б) закрытым;

в) оперативным;

г) финансовым;

д) верно «в» и «г».

47. В первую очередь факторинг важен:

а) для мелких организаций;

б) средних организаций;

в) крупных организаций;

г) инвестиционных компаний;

д) верно все;

е) верны пункты «а» и «б».


48. Консультационные услуги не бывают:

а) платными;

б) бесплатными;

в) сопутствующими;

г) правовыми;

д) солидарными.

49. Какой из видов доверительного управления наиболее удобен
для бухгалтерского учета:

а) общие фонды доверительного управления;

б) индивидуальное доверительное управление;

в) индивидуальное доверительное управление с возможностью
совместного вложения;

г) доверительное обслуживание?

50. Покупка банком долгов его клиентов, выраженных в оборот-­
ных ценных бумагах, — это:

а) факторинг;

б) форфейтинг;

в) лизинг;

г) мерчандайзинг.

51. Услуги форфейтирования могут предлагать банки, имеющие:

а) металлическую лицензию;

б) валютную лицензию;

в) генеральную лицензию;

г) открывшие счет «лоро» для иностранного банка-корреспон­-
дента;

д) верны пункты «б» и «в»;

е) нет верного ответа

52. Банки в России не оказывают следующие комплексные виды
услуг доверительного управления:

а) общие фонды доверительного управления;

б) индивидуальное доверительное управление;

в) индивидуальное доверительное управление с возможностью
совместных вложений;

г) доверительное обслуживание;

д) нет верного ответа.

13.4. Выберите несколько правильных ответов.

1. Банк-соискатель «металлической» лицензии должен удовлет­ворять следующим требованиям, кроме одного: а) быть в течение трех лет финансово устойчивым;


б) выполнять нормативы и резервные требования Банка Рос­-
сии;

в) не иметь задолженности перед бюджетами всех уровней;

г) иметь в составе собственного капитала государственные ин­-
вестиции;

д) пройти сертификацию Гохрана России.

2. Для получения «металлической» лицензии сотрудники ком­мерческого банка должны удовлетворять следующим квалифи­кационным требованиям:

а) руководитель подразделения должен иметь стаж руководя­-
щей работы более двух лет;

б) персонал соответствующего подразделения должен иметь
образование не ниже среднего специального;

в) персонал должен обладать сертификатами Гохрана России;

г) специалисты отдела должны пройти стажировку в соответству-­
ющем отделе банка, имеющего «металлическую» лицензию;

д) должны знать иностранные языки;

е) обладать способностью проводить пробирочные работы.

Проблемные вопросы 13.5.Дайте письменные ответы.

1. Каким образом в нашей стране регулируются факторинговые операции? Какие противоречия в регулировании факторинго­вой деятельности вы можете выделить? Какая организация может выполнять функции фактора? Насколько российские нормативные положения соответствуют международным кон­венциям? Объясните, почему в условиях кризиса факторинго­вое кредитование в нашей стране резко сократилось.

2. В условиях кризиса спрос со стороны индивидуальных инве­сторов на банковские услуги доверительного управления уменьшился, но банки продолжают оказывать подобные услу­ги. Какими активами банки могут управлять в условиях кри­зиса? Как функционируют ПИФы недвижимости, ПИФы «плохих» долгов»?1. Выделите преимущества и недостатки ука­занных разновидностей паевых инвестиционных фондов для банков и для доверителей. Что подразумевается по «индиви­дуальным» управлением?

1 Фонды ужасов, или Как делать деньги из инвестотходов // Финанс. 2009. № Ю (293). С. 52-55.


 

3. Форфейтинг «позволяет экспортеру продавать товар в рассроч­ку, не отвлекая собственных средств. Какие отечественные бан­ки предоставляют экспортерам услуги форфейтирования? В чем состоит их отличие от услуг факторинга? Каким обра­зом структурируется сделка? Какие тенденции в развитии рос­сийского рынка форфейтирования вы можете выделить?

4. Банки предоставляют клиентам различные гарантии. Какие именно? Каковы технологии выставления гарантий? Какой вид банковских гарантий регулирует Министерство финансов, вво­дя особые требования5? О каких требованиях здесь идет речь? Какое влияние государственное регулирование оказывает на положение на рынке?

5. «Выдавая гарантию своему клиенту, банк рискует заплатить больше, чем от него взял»1. В каких случаях банк-гарант обязан заплатить за клиента? Как банк оценивает риски гарантийных операций? Как ЦБ РФ ограничивает риски гарантийных опера­ций коммерческих банков? Каков объем российского рынка га­рантийных операций? Какие банки на нем представлены?

6. Финансирование лизинговой деятельности происходит в ос­новном за счет банковских кредитов1. Как организован россий­ский рынок лизинга? Какова роль банков на этом рынке? Ка­кие схемы финансирования лизинговых сделок используют российские банки в посткризисных условиях? С какими фи­нансовыми рисками сопряжены лизинговые сделки? Как орга­низованы сделки по секьюритизации лизинговых сделок?

7. Российский рынок золота имеет свою структуру. Представьте схему ее основных элементов и покажите сегменты первично­го и вторичного рынков. Какие операции совершают банки на этих рынках? Сколько коммерческих банков имеют «металли­ческую» лицензию и сколько активно работают на рынке золо­та? Каков объем российского рынка драгоценных металлов? Какие операции с драгоценными металлами проводит Банк России?

8. В последние годы розничный рынок драгоценных металлов ак­тивно развивался. Какие продукты на рынке драгоценных ме­таллов предлагают российские банки розничным клиентам?2

1 Топливо для бизнеса // Финанс. 2009. № 25 (260). С. 21.

2 Максименко О. Металлическая альтернатива // Финанс. 2009. № 23, 24
(306, 307). С. 52, 53.


 




Каковы тенденции развития указанной отрасли? Какие банков­ские продукты наиболее востребованы? Насколько выгодны для банков розничные операции с драгоценными металлами? Традиционно спрос на драгоценные металлы в условиях кри­зиса возрастал, но в нынешний кризис ажиотажного спроса на золото нет. Какие операции, сделки с драгоценными металла­ми экономически обоснованны в настоящее время?1 9. Опросы потребителей банковских услуг показывают, что зна­чительная доля потенциальных клиентов не обращается в банк в силу ряда причин, в том числе недостаточного ассортимента услуг1. Сформулируйте свои предложения по расширению перечня дополнительных банковских продуктов, способных увеличить клиентскую базу российских кредитных предприя­тий.

1 Банковское дело в Москве. 2006. № 5. С. 15, 16.


ТЕМА 14

БАНКОВСКИЕ РИСКИ.

НОРМАТИВЫ БАНКОВСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Банковские риски относят к финансовым. Под финансовыми рисками следует понимать реальную возможность неоправданного увеличения расходов, снижения доходов, уменьшения прибыли, воз­никновения убытков, уменьшения капитала, неспособности расплачи­ваться по своим обязательствам вследствие любых факторов внутрен­него и внешнего характера (включая неверные действия или отсутствие действий), влияющих на условия и результаты деятельности эконо­мического субъекта.

Основной банковский риск — кредитный, т.е риск невыполне­ния заемщиком банка своих обязательств по кредитному договору. Важное место в системе банковских рисков также занимают: фондо­вый, процентный, валютный, рыночный, риск утраты ликвидности, неплатежеспособности и др.

Банковские риски есть смысл делить также на открытые — не поддающиеся или слабо поддающиеся предупреждению и минимиза­ции и закрытые — хорошо поддающиеся предупреждению и миними­зации.

Каждый банк должен думать о минимизации своих рисков (по­терь), т.е. об управлении ими. Эта работа включает в себя:

а) предвидение и идентификацию рисков;

б) определение их вероятных размеров и последствий;

в) разработку и реализацию мероприятий, направленных на пре­-
дотвращение или минимизацию соответствующих потерь.

Все это реально осуществить, если банк располагает:

— собственной продуманной политикой управления рисками, которая позволяет ему использовать определенные возможности раз­вития и одновременно удерживать риски на приемлемом и контроли­руемом уровне;

— организационными механизмами отслеживания и управления рисками.



Если предотвратить риски (потери) полностью все же не уда­лось, то вступает в силу последний из возможных способов — их воз­мещение, что включает в себя:

— создание банком резервных фондов и использование их средств по назначению;

— прекращение начисления процентов за не возвращаемые кре­диты;

— списание соответствующих сумм на убытки.

В соответствии с законодательством БанкРоссии вправеи обя­зан в нормативном порядке регулировать степень рискованности дея­тельности банков; речь тут идет собственно о защите интересов вклад­чиков и кредиторов, а также самих банков (поддержание устойчивости каждого банка и стабильности всей банковской системы).

Так, ст. 62 Закона о Центральном банке Российской Федерации устанавливает для банков нормативы достаточности капитала, а так­же ликвидности и других рисков. Другие статьи Закона предписыва­ют Банку России следить за выполнением банками указанных норма­тивов и при необходимости принимать к ним адекватные меры.

В наибольшей степени от глобального финансового кризиса, как показал опыт многих стран, пострадали банки, недооценивавшие уро­вень принимаемых рисков. Поэтому органы управления банковскими рисками как на уровне отдельного банка, так и на макроуровне долж­ны совершенствовать методики оценки рисков, разрабатывать програм­мы предупреждения и минимизации данных рисков.

Задания

14.1.Подберите каждому термину соответствующее определение, со­вместив левую часть таблицы (цифра) и правую (буква).

 

Кредитный риск А Риск незапланированного изменения курса ценных бумаг
Трансляционный риск Б Риск снижения покупательной способности денег
Процентный риск В Риск обесценения валюты
Курсовой риск Г Риск изменения правового регулирования
Систематический риск д Риск изменения учетной ставки
Рыночный риск Е Риск, связанный с отражением операции в финансовых документах
Уровень риска Ж Вероятность реализации риска
Валютный риск Риск, не зависящий от деятельности хозяй­ствующего субъекта

Окончание

 

Дефляционный риск И Риск неисполнения должником своих обязательств

14.2.Оцените, верны ли следующие утверждения (ответ - да или нет).

1. Кредитный риск — риск убытков вследствие неисполнения должником финансовых обязательств.

2. Понятие банковского риска задает Банк России.

3. Страновой риск — риск возникновения убытков в результате неисполнения обязательств зарубежным партнером.

4. В банковском деле риск — это всегда вероятность убытков.

5. Рыночный риск — вероятность убытков у банка вследствие не­благоприятного изменения стоимости финансовых инструмен­тов торгового портфеля.

6. Риск в банковском деле — вероятность как неожидаемых убыт­ков, так и прибыли.

7. К разновидностям кредитного риска относятся риски по фак­торинговым операциям.

8. Риск операций РЕПО можно рассматривать как разновидность кредитного риска.

9. Для банка основным является кредитный риск.

 

10. Валютный риск — риск убытков вследствие изменения курсов драгоценных металлов.

11.Процентный риск — риск финансовых потерь из-за неожидан­ного изменения центральным банком ставки рефинансирова­ния.

12.Валютные риски относятся к политическим макроэкономиче­ским рискам.

13. Форфейтирование позволяет избежать коммерческих рисков.

14.Экономические риски состоят в изменении стоимости банка из-за неопределенности будущих значений валютного курса.

15. Валютные риски банк не может диверсифицировать.

16. Один из наиболее распространенных методов страхования ва­лютных рисков — валютный своп.

17. Валютные риски характерны только для валютно-обменных операций.

18. Валютные риски относятся к систематическим рискам.


19. На уровень валютного риска влияют как внешние (не завися­щие от деятельности банка), так и внутренние факторы.

20. Валютные риски не поддаются хеджированию.

Тесты

14.3.Выберите один правильный ответ1.

1. Валютными рисками можно управлять с помощью методов:

а) ежедневного учета изменений валютно-обменного курса;

б) подержания кредитоспособности банка;

в) хеджирования;

г) следования нормативным требованиям.

2. Все нижеперечисленное — разновидности кредитного риска,
кроме:

а) факторингового риска;

б) гарантийного риска;

в) форфейтингового риска;

г) лизингового риска;

д) маржинального риска.

3. Трансляционные риски возникают:

а) в силу принятого метода учета колебаний валютных курсов;

б) из-за неверных расчетов вероятности возможных потерей;

в) упрощения балансовых взаимоотношений между обязатель-­
ствами;

г) замедления платежей в иностранной валюте.

4. Кредитный риск связан с такими финансовыми обязательства­
ми, как:

а) выплаты дивидендов;

б) финансирование под уступку денежного требования;

в) передача имущества в доверительное управление;

г) первая часть сделки РЕПО.

5. Метод «неттинга» — это:

а) координация деятельности всех подразделений банка;

б) вычет поступления иностранной валюты из ее оттока;

в) управление трансляционными валютными рисками;

г) максимальное сокращение валютных сделок путем их укруп-­
нения.

1 Предварительно изучите письмо Банка России от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках».


6. Кредитный риск возрастает при увеличении объемов:

а) потребительского кредитования;

б) синдицированного кредитования;

в) овердрафтного кредитования;

г) торгового финансирования.

7. Метод «валютных оговорок» используется для снижения рис­-
ков:

а) трансляционных;

б) коммерческих;

в) конвертационных;

г) систематических.

8. Концентрация кредитного риска растет при увеличении объ­-
емов:

а) потребительских кредитов;

б) ипотечных кредитов;

в) торгового финансирования;

г) кредитования крупных заемщиков или предприятий одной
отрасли.

9. Профилактика рисков включает комплекс мер:

а) по минимизации вероятных потерь;

б) управлению уровнем допустимого риска;

в) страхованию рисков с помощью банковских резервных фон­-
дов;

г) страхованию рисков в кэптивных компаниях.

10. Сумма кредитного риска по обыкновенным свопам должна ис-­
числяться только на основе:

а) контрактной стоимости;

б) курсовой стоимости;

в) форвардного курса;

г) официального обменного курса.

11.Источники процентного риска состоят в том, что:

а) активы и пассивы банка не совпадают по срокам;

б) процентные платежи по пассивам могут изменяться, а по ак­-
тивам фиксированы;

в) возможны убытки при закрытии длинных позиций на фон­-
довом рынке;

г) верно все вышеуказанное;

д) нет верного ответа.


12. Установление внутренних нормативов банка включает все ни-­
жеперечисленное, кроме:

а) определения суммы дневного лимита открытой валютной
позиции;

б) ограничения суммы вероятного убытка по открытой позиции;

в) определения максимально допустимой «премии за риск»;

г) ограничения суммы ожидаемой прибыли.

13. Процентный риск вызывают факторы:

а) внешние (по отношению к банку);

б) внутренние (т.е. обусловленные деятельностью банка);

в) внешнего нормативного регулирования;

г) связанные с инвестиционной стратегией банка;

д) все перечисленные выше;

е) нет правильного ответа.

14. Риск ликвидности может быть спровоцирован:

а) неожиданным оттоком депозитов из банка;

б) выделением банком крупного долгосрочного кредита;

в) внезапным повышением ставок межбанковского рынка;

г) несовпадением активов и пассивов банка по срокам, объ-­
емам, валютам.

15. Заключение срочных валютных сделок относится:

а) к методам страхования рисков;

б) управления рисками;

в) первоначальной суммы;

г) распределения стоимости;

д) нет верного ответа.

16. Операционный риск возникает вследствие:

а) усложнения организационной структуры банка;

б) несоблюдения банком пруденциальных требований регули-­
рующих органов;

в) неожиданного изменения положений правового и/или нор-­
мативного регулирования;

г) умышленных действий персонала банка.

17. Правовой риск связан:

а) с внесением изменений в банковское законодательство;

б) нормативные акты Банка России;

в) налоговое законодательство;

г) договорные отношения с контрагентами;

д) со всем перечисленным выше;

е) нет верного ответа.


18. Доступ к базам данных кредитных бюро помогает банкам сни­-
жать:

а) правовые риски;

б) кредитные риски;

в) процентные риски;

г) операционные риски.

19. Основным для банковской деятельности является:

а) процентный риск;

б) коммерческий риск;

в) экономический риск;

г) кредитный риск.

20. Операции с производными финансовыми инструментами по­-
могают банку:

а) снижать уровень концентрации кредитных рисков;

б) минимизировать кредитные риски;

в) управлять валютными рисками;

г) хеджировать финансовые риски.

21. Риск, который проявляется в результате действия нескольких
разных факторов, — это:

а) кредитный;

б) валютный;

в) процентный;

г) утраты ликвидности.

22. Уровень банковских рисков не может быть:

а) полным;

б) умеренным;

в) открытым;

г) низким.

23. К рискам, хорошо поддающимся предупреждению и миними-­
зации, относятся:

а) закрытые;

б) открытые;

в) замкнутые;

г) низкие.

24. К методам расчета рисков не относится:

а) статистический;

б) динамический;

в) экспертных оценок;

г) аналитический.



14.4.Выберите несколько правильных ответов.

1. Внешние методы управления валютными рисками ориентиро-­
ваны:

а) на диверсификацию рисков;

б) снижение бухгалтерских рисков;

в) минимизацию степени вероятности реализации рисков;

г) обращение возможных потерь на страховую компанию;

д) снижение экономических рисков;

е) регулирование рисков сделок;

ж)исполнение нормативов открытой валютной позиции Бан­ка России;

з) следование рекомендациям Банка международных расчетов.

2. Административные методы управления валютными рисками
включают:

а) требование листинга;

б) установление лимитов открытой валютной позиции;

в) проведение форвардных операций;

г) операции по хеджированию;

д) установление предельно допустимых для банка колебаний
валютных курсов;

е) разработку внутренних нормативов допустимого риска;

ж) ускорение или замедление платежей в иностранной валюте;

з) своповые операции.

3. Основными источниками процентного риска являются:

а) изменение конфигурации кривой доходности рынка ценных
бумаг;

б) повышение ставки рефинансирования Банка России;

в) повышение учетной ставки ФРС;

г) наплыв требований на банк;

д) большой объем операций РЕПО;

е) большой объем инвестиций в дефолтные опционы;
ж) секьюритизация части кредитного портфеля;

з) операции кредитования посредством банковских карт.

4. Риск ликвидности возникает вследствие:

а) несбалансированности пассивов банка по срокам;

б) несбалансированности требований и обязательств по валю­
там;

в) несбалансированности требований и обязательств по срокам
и объемам;

г) недисциплинированности контрагентов банка;


д) чрезмерной задолженности банка;

е) действий регулирующих органов;

ж) наплыва требований на банк;

з) роста неработающих активов.

Задачи

14.5. Предложите свои решения1. 1. Известны следующие данные о банке (тыс. руб.):

— уставный капитал — 15;

— принятые вклады и депозиты — 45;

— средства, занятые у других банков,— 15;

— выданные кредиты — 75;

— прочие активы — 12;

— прибыль за прошлый год — 5;

— резервы и фонды — 7.

Оцените приблизительно уровень достаточности собственно­го капитала банка.

2. Известны следующие данные о деятельности банка (млн руб.):