Г) разрешения Банка России
14.Зачет встречных однородных обязательств (требований) осу-
ществляется:
а) в режиме системных сделок;
б) внесистемных сделок;
в) вне зависимости от характера сделок;
г) в зависимости от поручения участника торгов.
15.Процедуру торгов с государственными ценными бумагами ус-
танавливает:
а) эмитент;
б) фондовая биржа;
в) Банк России;
г) Федеральная служба по финансовым рынкам.
16. Позиция дилера по государственным ценным бумагам — это
расчетная величина, выраженная:
а) в штуках;
б) объеме инвестированных средств;
в) объеме средств, определяемом по результатам торгов;
г) объеме средств и штуках.
17. Банк России может устанавливать дилеру:
а) лимит допустимого объема инвестиций в государственные
облигации;
б) лимит допустимой денежной позиции;
в) лимит рисковой позиции;
г) лимит денежной позиции по счету депо.
18. Лимитная заявка дилера отражает:
а) намерение инвестора вложить средства в государственные
облигации;
б) намерение дилера купить (продать) определенное количе-
ство облигаций по указанной цене;
в) намерение дилера осуществить операцию по рыночной цене
облигаций;
г) желание заключить сделку с государственными ценными бумагами по наилучшей цене.
19. Торговая система может передавать информацию о сделках,
заключенных с государственными ценными бумагами:
а) только эмитенту;
б) только генеральному агенту;
в) только инвестору;
г) расчетному центру организованного рынка ценных бумаг;
д) всем указанным лицам, а также депозитарию.
20. Облигации, выпущенные банком, могут погашаться:
а) деньгами;
б) имущественными правами;
в) неимущественными правами;
г) другими ценными бумагами;
д) верны пункты «а» и «б».
21. Российские банки могут выпускать:
а) обеспеченные облигации;
б) необеспеченные облигации;
в) облигации под второй заклад;
г) субординированные облигации;
д) все вышеперечисленное;
е) нет верного ответа.
22. Облигации, выпускаемые российскими банками, могут быть
номинированы:
а) только в рублях;
б) и в рублях, и в иностранной валюте;
в) в рублях и международных счетных единицах;
г) в рублях и валютах, имеющих свободное хождение.
23. Российский банк может выпускать облигации, если:
а) полностью оплачен уставный капитал и сформированы обя-
зательные резервы;
б) его деятельность прибыльна и финансовое положение ус-
тойчивое;
в) он опубликовал не менее двух прибыльных балансов, заве-
ренных аудитором;
г) он получил инвестиционный кредитный рейтинг;
д) нет верного ответа.
24. Российские банки не могут выпускать:
а) конвертируемые облигации;
б) обменные облигации;
в) отзывные облигации;
г) выкупные облигации;
д) нет верного ответа.
25. Российский банк, создаваемый в форме акционерного обще-
ства, не может выпускать:
а) привилегированные акции;
б) кумулятивные привилегированные акции;
в) конвертируемые привилегированные акции;
г) «золотую» акцию;
д) все вышеперечисленное;
е) нет верного ответа.
26. Торговые операции банка с ценными бумагами — это опера-
ции, при которых банк выступает:
а) дилером и андеррайтером;
б) дилером и регистратором;
в) дилером и брокером;
г) брокером и регистратором;
д) управляющей компанией.
27. В качестве управляющей компании банк создает:
а) фонды рынка денег;
б) паевые фонды;
в) общие фонды банковского управления;
г) фонды фондов.
28. Выполняя функцию депозитария, банк ведет:
а) торговые счета клиентов;
б) инвестиционные счета клиентов;
в) маржинальные счета клиентов;
г) счета депо;
д) лицевые счета.
29. Как андеррайтер банк:
а) конструирует ценную бумагу эмитента;
б) определяет тип выпускаемой ценной бумаги;
в) проводит маркетинг потребности в выпускаемых обязатель-
ствах;
г) гарантирует неизменность устойчивого финансового поло-
жения эмитента.
30. Организуя эмиссию, банк обязуется:
а) полностью разместить весь объем эмиссии;
б) купить за собственный счет неразмещенную часть эмиссии;
в) сделать все возможное, чтобы вывести ценные бумаги эми-
тента на рынок;
г) выполнить договорные обязательства;
д) помочь эмитенту получить эмиссионный доход.
31. Вексель, выпущенный банком, может быть оплачен:
а) товарами;
б) деньгами;
в) услугами;
г) ценными бумагами.
32. Переводной вексель отличается от простого тем, что:
а) на нем проставлен аваль;
б) он допускает возможность цессии;
в) он не будет оплачен без акцепта;
г) он требует домициляции;
д) верны пункты «б» и «в»;
е) нет верного ответа.
33. Учитывая вексель, банк:
а) кредитует векселедателя;
б) кредитует векселедержателя;
в) формирует инвестиционный портфель;
г) занимается торговым финансированием.
34. Трассат становится обязанным лицом по векселю с момента:
а) подписания векселя трассантом;
б) получения векселя ремитентом;
в) акцепта векселя;
г) дисконта векселя;
д) предъявления векселя к платежу.
35. Российским банкам выпуск депозитарных расписок:
а) разрешен;
б) не разрешен;
в) разрешен, если получено предварительное согласие Банка
России;
г) разрешен, если получено предварительное согласие ФСФР
России;
д) разрешен, если акции банка находятся в свободном обраще-
нии на организованном рынке ценных бумаг Российской
Федерации.
36. Сплит акций банка означает:
а) изменение валюты номинала акции;
б) изменение имущественных прав, закрепленных в акции;
в) увеличение номинала акции;
г) уменьшение номинала акции;
д) уменьшение числа обращающихся на рынке акций.
37. Ипотечные облигации могут выпускать:
а) строительные компании;
б) сберегательно-строительные кассы;
в) коммерческие банки;
г) паевые инвестиционные фонды недвижимости.
38. Ипотечные облигации — это:
а) старшие облигации, поскольку обеспечены залогом недви-
жимости;
б) облигации пониженного статуса, поскольку стоимость обес-
печения может меняться;
в) необеспеченные облигации, поскольку у банка нет имуще-
ственных прав на предмет залога;
г) облигации, обеспеченные ценной бумагой-закладной на
объект недвижимости;
д) нет верного ответа.
39. Секьюритизация — это:
а) рефинансирование задолженности;
б) продажа неработающих активов;
в) выпуск долговых обязательств;
г) выпуск долговых обязательств, обеспеченных активами.
40. Банк может секьюритизировать:
а) часть кредитного портфеля;
б) дебиторскую задолженность;
в) кредиторскую задолженность;
г) межбанковские кредиты.
41. Для того чтобы выступать инвестором на рынке ценных бумаг,
банк должен получить специальную лицензию:
а) в Банке России;
б) Министерстве финансов;
в) ФКЦБ;
г) федеральной службе по финансовым рынкам;
д) не должен получать специальную лицензию.
42. Банк России имеет право размещать в кредитных организаци-
ях собственные:
а) векселя;
б) облигации;
в) акции;
г) банковские сертификаты;
д) нет верного ответа.
12.4. Выберите несколько правильных ответов.
1. Банк как кастодиальный депозитарий выполняет следующие
функции при выпуске депозитарных расписок:
а) получает разрешение на выпуск депозитарных расписок
у регулирующих органов в стране резидентства компании-
эмитента;
б) организует выпуск и аннулирование депозитарных распи-
сок;
в) обращается за разрешением выпуска депозитарных распи-
сок в регулирующие органы страны, где планируется их раз-
мещение;
г) представляет компанию-эмитента в биржевом комитете;
д) ведет реестр владельцев депозитарных расписок;
е) организует рекламу депозитарных расписок;
ж) представляет владельцев депозитарных расписок на общем
собрании акционеров компании-эмитента;
з) готовит финансовую отчетность для регулирующих органов
страны, где обращаются депозитарные расписки;
и) осуществляет выплату дивидендов владельцам депозитарных расписок.
2. При выпуске депозитарных расписок к эмитенту предъявля-
ются следующие требования:
а) акции, под которые выпускаются депозитарные расписки,
должны быть изъяты из обращения на национальном рынке
ценных бумаг;
б) передаваемые на ответственное хранение в кастодиальный
депозитарий акции не должны быть обременены никакими
обязательствами;
в) эмитент не должен выпускать дополнительные акции в пе-
риод действия депозитарного договора;
г) эмитент не должен выпускать долговые обязательства, ухуд-
шающие его финансовое положение;
д) акции, под которые выпускаются депозитарные расписки,
должны учитываться в национальном депозитарии на счете
эмитента;
е) номинал обращающихся депозитарных расписок не должен
меняться;
ж) эмитент должен поддерживать ликвидность обращающихся депозитарных расписок.
3. Банк России, заключая сделки РЕПО с государственными цен-
ными бумагами, работает:
а) с профессионалами рынка ценных бумаг;
б) коммерческими банками;
в) первичными дилерами;
г) дилерами рынка государственных ценных бумаг;
д) дилерами рынка ценных бумаг, действующими от своего
имени;
е) дилерами рынка ценных бумаг, действующими от имени кли-
ентов;
ж) коммерческими банками — держателями бюджетных счетов.
4. Сделка РЕПО — это:
а) продажа государственных ценных бумаг Банку России;
б) продажа государственных ценных бумаг Банку России с обя-
зательством их обратного выкупа;
в) покупка у Банка России государственных ценных бумаг;
г) покупка у Банка России государственных ценных бумаг
с обязательством их обратной продажи;
д) переход прав собственности на государственные ценные бу-
маги между сторонами сделки.
5. При операциях РЕПО государственные ценные бумаги, выс-
тупающие обеспечением сделки, блокируются на счете депо:
а) который ведет централизованный депозитарий;
б) который ведет депозитарий внесистемных сделок;
в) который ведет депозитарий системных сделок;
г) который ведет децентрализованный депозитарий;
д) в субдепозитарии.
6. Банк России проводит переучет:
а) финансовых векселей коммерческих банков;
б) коммерческих векселей;
в) коммерческих векселей экспортеров-резидентов;
г) коммерческих векселей российских товаропроизводителей;
д) коммерческих векселей, учтенных коммерческими банками;
е) коммерческих векселей, учтенных коммерческими банками,
которые отвечают требованиям центрального банка;
ж) коммерческих векселей российских производителей, распо-
ложенных в определенных районах страны;
з) векселей в качестве эксперимента;
и) не проводит переучет векселей.
Банковское дело.
Задачи
12.5.Предложите свои решения.
1. Депозитный сертификат номиналом 200 тыс. руб. размещен на шесть месяцев под 10% годовых. Определите доходность этой ценной бумаги.
2. Определите дисконтную цену и доходность сертификата за срок займа, если номинал ценной бумаги — 200 тыс. руб., срок обращения — три месяца, а годовая ставка по аналогичным долговым обязательствам — 10%.
3. Облигации акционерного общества выпущены на два года при купонной ставке 10% годовых. Цена первичного размещения — 300 тыс. руб. при номинале в 325 тыс. руб. Определите величину банковской ставки, при которой инвестору выгодно купить облигацию.
4. Шестимесячный депозитный сертификат размещен по номинальной цене в 200 тыс. руб. под 12% годовых. Через два месяца текущая рыночная цена по четырехмесячным долговым обязательствам составила 15% и владелец решил продать сертификат. Какой доход он получит от продажи?
5. Определите годовую процентную ставку банка по депозитному сертификату номиналом 120 тыс. руб., выпущенному на полгода и размещенному по дисконтной цене НО тыс. руб.
6. Определите годовой банковский процент по депозитному сертификату, проданному по номинальной цене 150 тыс. руб. и погашенному через год по двойному номиналу.
7. Рассчитайте наращенную стоимость сертификата номиналом 120 тыс. руб. при 8% годовых и сроком займа в три года.
8. Депозитный сертификат номиналом 50 тыс. руб. выдан 20 января с погашением 5 октября под 15% годовых (год не високосный). Определите сумму начисленных процентов и сумму погашения долгового обязательства.
9. За срок займа сумма обыкновенных процентов по банковскому векселю составила 15 тыс. руб. Определите сумму точных процентов при условии, что год не високосный.
10. Вексель выдан на сумму 500 тыс. руб. с уплатой 15 декабря. Векселедержатель учел вексель в банке 25 октября по учетной ставке 15%. Определите сумму, полученную векселедержателем, и дисконт в пользу банка.
11.Депозитный сертификат выдан на 180 дней под 12% годовых с погашением по 150 тыс. руб. (год не високосный). Определите доход держателя сертификата.
12.Определите, на какой срок должен быть выдан сертификат номиналом 100 тыс. руб. при 15% годовых, если сумма погашения при обыкновенных процентах составляет 118 тыс. руб.
13. Депозитный сертификат номиналом 100 тыс. руб. выпущен на 120 дней с погашением по 108 тыс. руб. Определите величину процентной ставки.
14. Сберегательный сертификат, выданный на 240 дней, обеспечивает держателю доход в виде 8% — дисконта от суммы погашения. Определите размер процентной ставки.
15.Вексель с обязательством в 120 тыс. руб. учитывается банком за 90 дней до погашения с дисконтом в 15 тыс. руб. в пользу банка. Определите величину учетной ставки.
16. Сберегательный сертификат, погашаемый через два года за 80 тыс. руб., приобретен за 60 тыс. руб. Определите ставку при условии начисления простых и сложных процентов.
17. Простой 90-дневный вексель на сумму 100 тыс. руб., датированный 13 августа текущего года учитывается коммерческим банком 14 августа по ставке 7%. Определите, какую сумму получит векселедержатель при учете векселя в банке.
18. Определите доходы банков по учету и переучету векселя суммой 1 млн руб., если учет производится коммерческим банком за 75 дней до даты погашения при ставке 7%, а переучет — Центральным банком по ставке 5% за 30 дней до погашения.
19. Дивиденд на акцию компании за год составил 450 руб. Банковская ставка по вкладам — 8% годовых. Вознаграждение за риск, с точки зрения покупателя, должно равняться 20% банковской ставки. Какова в таком случае теоретическая цена акции?
20. Оплата за товар произведена векселями. Каждый вексель выписан на сумму 10 тыс. руб., общее число векселей — пять, погашение векселей производится последовательно по полугодиям. Определите, какую сумму получит векселедержатель при одновременном учете всех векселей в банке по учетной ставке 8,5%.
21.Определите сумму, полученную владельцем векселя, и сумму дисконта, полученную банком, если вексель на сумму 100 тыс.
руб. учтен в банке за 30 дней до срока его погашения при учетной ставке 5% годовых (в году 360 дней).
22.Банк производит учет векселей под 120% годовых. Какую сумму можно получить за вексель, номинал которого составляет 100 тыс. руб., а срок обращения до погашения — 34 дня?
Проблемные вопросы 12.6.Дайте письменные ответы.
1. В нашей стране действуют саморегулируемые организации профессионалов рынка ценных бумаг. Какие? Каковы цели их деятельности? Являются ли коммерческие банки членами этих саморегулируемых организаций? Членство в каких саморегулируемых организациях профессионалов рынка ценных бумаг обязательно для банков, желающих стать учетными?
2. В нашей стране есть ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр», специализирующийся на обслуживании сделок с ценными бумагами. Кто является учредителем банка? Сделки на каких рынках обслуживает банк? Кто выполняет функции клиринговых брокеров? В чем заключается специфика их деятельности?
3. Коммерческие банки могут выполнять на рынке ценных бумаг разные функции. Какой орган регулирует их деятельность как профессионалов рынка ценных бумаг? Какие виды деятельности могут совмещать коммерческие банки? Что делают коммерческие банки как финансовые посредники на рынке ценных бумаг? Какой удельный вес эти операции составляют в их балансах?
4. Обычно финансовые специалисты предлагают банкам, планирующим публичное размещение собственных акций, заблаговременно подготовиться и начать с размещения на открытых рынках долговых ценных бумаг по схеме; эмиссия векселей, —> выпуск облигаций —> первичное публичное размещение акций. Почему? Приведите примеры применения данной схемы на практике.
5. Российские банки размещают свои акции как на национальном организованном рынке ценных бумаг, так и на зарубежных торговых площадках (например, депозитарные расписки). Какие российские банки проводили IPO на российском рынке? Депозитарные расписки каких банков обращаются на зарубежных торговых площадках? Какие депозитарные расписки выпускал Сбербанк России? Каков удельный вес депозитар-
ных расписок Сбербанка в акционерном капитале? Как их размещение повлияло на капитализацию Сбербанка России? Какую долю акций (депозитарных расписок) разрешено размещать банкам на зарубежных торговых площадках в настоящее время?
6. Какие цели преследует банк, выходящий на IPO? Суммируйте преимущества и недостатки публичного первичного размещения акций для российского банка. Почему эти предприятия редко прибегают к IPO? В чем состоят различия в российской и зарубежной соответствующей практике? Какую информацию обязан раскрывать банк, проходящий процедуру IPO?
7. Банк России — активный участник рынка ценных бумаг. Какие функции на этом рынке он выполняет? Определите особенности регулирующей, эмиссионной, инвестиционной, торговой, ломбардной, дисконтной деятельности Банка России. В каких торгах на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) получил право участвовать в 2009 г. Банк России?
8. В условиях кризиса многие заемщики сталкиваются с необходимостью реструктуризации облигационного долга1. Как в российском банковском праве регламентирована.данная процедура? С какими проблемами и рисками она сопряжена? Что означает термин «ковенант»? Приведите примеры ковенант, которые банки — организаторы облигационных выпусков вносили в договоры в эмитентами и которые дали право требовать от заемщика досрочного погашения долга.
9. Значительный объем вексельного рынка в нашей стране приходится на векселя Сбербанка России. Какие именно векселя он выпускает? Где они обращаются? Какие сделки заключаются с векселями Сбербанка России? Какова доходность этих операций?
10. Официальной статистики по объему вексельного рынка в нашей стране нет. Почему отсутствует точная статистика операций с векселями? На каких торговых площадках они проводятся? Как организован первичный и вторичный рынок векселей? Почему в условиях кризиса вексель становится для инвесторов предпочтительным инструментом?
1 Коблов А., Нектаров А. Реструктуризация облигационного долга // Аналитический банковский журнал. 2009. № 6 (169). С. 74—76.
ТЕМА 13 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ
Задания
13.1. Подберите каждому термину соответствующее определение, со вместив левую часть таблицы (цифра) и правую (буква).
Дополнительными операциями банков (нередко также именуемыми «современными» или «прочими») исходя из ст. 1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» можно назвать операции, не относящие к основным (традиционным). По мнению самих банкиров, это следующие операции:
—новые (нетрадиционные), в том числе такие, которые нужны банку исключительно или преимущественно для демонстрации своей прогрессивности, умения работать на уровне лучших российских или мировых образцов;
—не имеющие широкого распространения в банковском сообществе в силу ограничений, устанавливаемых регулирующими органами (необходимость получения особых разрешений, специальных лицензий);
—не являющиеся специфически банковскими (общие или неспецифические);
—на проведение которых банк направляет незначительную часть своих активов и доходы от которых соответственно занимают в общей сумме его доходов незначительный удельный вес, т.е. не являющиеся в данный момент операциями, на которых банк специализируется;
—технологически необходимые, обязательные при оказании клиентам базовых и иных услуг ( вспомогательные);
—технологически возможные (хотя и не обязательные) при оказании клиентам базовых услуг в «пакете» с ними (сопутствующие);
—необходимые и/или возможные только в особых случаях (специальные).
Дополнительные услуги банков в той или иной мере необходимы каждому клиенту. Следовательно, они необходимы и самим банкам. Кроме того, банку они нужны еще и потому, что иначе он просто не смог бы проводить свои основные операции, а также для того, чтобы быть действительно универсальной кредитной организацией, где клиент при необходимости может удовлетворить любые свои потребности в банковских услугах.
Лизинг | А | Счета, открываемые банком для ведения и учета операций с драгоценными металлами | |
Доверительное управление | Б | Услуга, которая дает клиенту банка возможность аренды банковского сейфа и хранения в нем любых ценностей | |
Факторинг | В | Счета, открываемые банком для учета драгоценных металлов без указания индивидуальных признаков | |
Форфейтинг | Г | Операция (сделка), которую вправе проводить банки и страховые компании | |
Металлические счета | д | Вид интеллектуальной деятельности, связанный с анализом, исследованием и выдачей информации, советов и рекомендаций | |
Обезличенные металлические счета | Е | Оказание услуг хранения ценных бумаг и/Или учета и перехода прав на ценные бумаги | |
Банковская гарантия | Ж | Уступка прав требования | |
Консалтинговые услуги банка | Особый вид инвестиционной предпринимательской деятельности | ||
Депозитное хранение | И | Основано на том, что между лицами существует договор (поручения или комиссии), в соответствии с которым у них возникают определенные права и обязанности | |
Депозитарная деятельность | к | Покупка банком долгов его клиентов, выраженных в оборотных ценных бумагах |
13.2. Оцените, верны ли следующие утверждения (ответ — да или нет).
1. Рынок драгоценных металлов — составная часть валютного рынка.
2. Регулирование рынка драгоценных металлов — исключительное полномочие Банка России.
3. Для проведения операций с драгоценными металлами банку достаточно иметь генеральную лицензию.
4. Операции с драгоценными металлами могут осуществляться как в наличной, так и безналичной форме.
5. Введение понятия «металлические счета» повышает ликвидность рынка драгоценных металлов.
6. Рынок драгоценных металлов — относительно самостоятельный сегмент национального финансового рынка.
7. Международные операции с драгоценными металлами учитываются в платежном балансе как текущие операции.
8. Драгоценные металлы не входят в состав международной ликвидности.
9. Металлические счета ведутся в обезличенной форме.
10. Поручительство имеет силу только тогда, когда действительно основное обязательство.
11. Поручительство носит неакцессорный характер.
12. Поручитель, уплативший долг за основного должника, получает все права кредитора, кроме прав на обеспечение.
13. При простом поручительстве ответственность поручителя носит вспомогательный характер.
14. Контрактная гарантия — гарантия, которую предоставляет конкретное физическое лицо, имеющее солидное личное имущество.
15. В международных расчетах выдача банковских гарантий регулируется международными правилами.
16. В международной практике банковская гарантия и банковское поручительство — синонимы.
17. По американскому праву поручитель — это лицо, отвечающее за уплату долга другим лицом.
18. Содержание обязательства по гарантии — исполнение другого договора, к которому отсылает гарантия.
19. Факторинг — синоним торгового финансирования.
20. Факторинг выгоден исключительно молодым компаниям, чья продукция не имеет устойчивого рынка сбыта.
21. Факторинг выгоден банку, поскольку позволяет получать дополнительные непроцентные доходы.
22. В российском законодательстве операции факторинга не регламентированы.
23. К банковским услугам хранения не относится аренда сейфа на имя физического или юридического лица.
24. Целью доверительного обслуживания может быть не получение прибыли, а плановое обслуживание имущества учредителя.
Тесты
13.3. Выберите правильный ответ.
1. Лицензию, дающую право на проведение операций с драгоцен-
ными металлами, банк может получить:
а) одновременно с лицензией на проведение банковских опе-
раций;
б) при предоставлении специального бизнес-плана;
в) одновременно с лицензией на проведение валютных операций;
г) верны пункты «а» и «б»;
д) верны пункты «а» и «в».
2. Коммерческий банк, получивший «металлическую» лицензию,
может осуществлять все операции, кроме:
а) продажи и покупки драгоценных металлов, как за свой счет,
так и за счет клиентов;
б) выдачи кредитов драгоценными металлами;
в) принятия драгоценных металлов в залог;
г) оказания услуг по хранению и перевозке драгоценных ме-
таллов.
3. Банк России:
а) может осуществлять все операции со слитками золота и се-
ребра;
б) определяет официальную цену драгоценных металлов -
и только;
в) регулирует порядок официальных котировок драгоценных
металлов;
г) проводит операции с драгоценными металлами лишь с не
резидентами;
д) совершает все вышеуказанные операции;
е) нет верного ответа.
4. Коммерческие банки, имеющие «металлическую» лицензию,
могут открывать металлические счета в обезличенной форме:
а) на них не указывается имя держателя счета;
б) не указывается вес и проба драгоценного металла;
в) не указывается название драгоценного металла;
г) указывается только сумма в рублях или иностранной ва-
люте.
5. Открытие металлического счета осуществляется:
а) по поручению клиента;
б) на основании договора между банком и клиентом;
в) на основании договора между банками;
г) верны пункты «а» и «в»;
д) верны пункты «а» и «б».
6. Коммерческий банк, получивший «металлическую» лицензию,
может осуществлять операции:
а) со всеми драгоценными металлами;
б) с золотом и платиной;
в) с золотом и серебром;
г) только с металлами платиновой группы.
7. Коммерческий банк, получивший «металлическую» лицензию,
может осуществлять все операции, кроме:
а) оказания услуг по хранению и перевозке драгоценных ме-
таллов при наличии сертифицированного хранилища;
б) привлечения во вклады (до востребования и на срок) пла-
тины в физической форме;
в) покупки и продажи драгоценных металлов, как за свой счет,
так и за счет клиентов;
г) предоставления и получения кредитов в рублях и иностран-
ной валюте под залог драгоценных металлов.
8. Официальная цена на драгоценные металлы устанавливается:
а) исходя из результатов торгов на межбанковской золотой
бирже;
б) итогов торгов на утренней сессии ММВБ;
в) фиксинга Лондонской биржи драгоценных металлов;
г) официального обменного курса рубля.
9. «Обезличенный» металлический счет содержит все сведения
о сделке, кроме:
а) суммы операции;
б) сведений о держателе счета;
в) индивидуальных признаков металла (проб, реквизиты про-
изводителя, серийный номер слитков);
г) расчета процентов.
10. Режим обезличенного металлического счета определяется:
а) поручением клиента;
б) содержанием договора между банком и клиентом;
в) инструкцией Банка России;
г) нормативными документами Минфина России и Гохрана
России.
11. Поручительство отличается от гарантии тем, что:
а) обеспечивает только основное обязательство главного должника;
б) носит акцессорный характер;
в) имеет самостоятельный характер, т.е. не зависит от договор-
ных отношений между принципалом и бенефициаром;
г) поручительство может быть большим по объему, чем о бяза-
тельство главного должника.
12. Гарантия:
а) зависит от договорных отношений между принципалом и бе-
нефициаром;
б) всегда носит акцессорный характер;
в) может быть востребована до того, как главный должник ис-
полнит свое обязательство;
г) представляет собой письменное одностороннее обязатель-
ство гаранта по отношению к бенефициару.
13. Банковские гарантии бывают:
а) прямые и обратные;
б) прямые и встречные;
в) прямые и косвенные;
г) субсидиарные и солидарные.
14. Выдавая поручительство, поручитель берет на себя ответствен-
ность:
а) за исполнение должником обязательства перед кредитором
в полном объеме;
б) за частичное исполнение должником обязательства перед
кредитором;
в) в пределах, определенных в основном договоре;
г) верны пункты «а» и «б»;
д) верны пункты «а» и «в».
15. Банковская гарантия представляет собой письменное:
а) трехстороннее обязательство;
б) двустороннее обязательство;
в) одностороннее обязательство;
г) многостороннее обязательство.
16. Содержанием обязательства по гарантии является исполнение:
а) другого договора;
б) данного контракта;
в) обязательства в силу закона;
г) обязательств в силу международных деловых обычаев.
17. Основные стороны — участники сделки, исполнение которой
имеет банковскую гарантию, — это:
а) эмитент, бенефициар, гарант (банк-эмитента);
б) принципал, гарант (банк-кредитор), поставщик;
в) принципал, гарант (банк бенефициара), бенефициар;
г) принципал, гарант (банк принципала), бенефициар.
18. Российской из перечисленных ниже платежных систем явля-
ется:
а) STB Card;
б) MasterCard;
в) Dinners Club;
г) Cirrus.
19. Организация, осуществляющая расчетную деятельность с пред-
приятиями торговли (услуг) по операциям, совершаемым с ис-
пользованием карт, — это:
а) мерчант;
б) эквайер;
в) расчетный банк;
г) эмитент.
20. Карта, которая позволяет ее держателю оплачивать покупки
при наличии нулевого остатка на счете держателя, является:
а) предоплаченной;
б) кредитной;
в) дебетовой;
г) международной.
21. Банкоматы позволяют держателю карты:
а) получать наличные деньги;
б) получать, а некоторые — и вносить, наличные деньги на счет;
в) оплачивать покупки;
г) получать информацию о состоянии счета;
д) совершать все вышеуказанные операции;
е) верны пункты «а» и «в».
22. Международные платежные карты в России эмитируют:
а) только банки;
б) банки и другие финансовые организации;
в) платежные системы;
г) банки и торговые точки.
23. Вы — надежный клиент банка, имеете расчетную кобрендовую
карту (она предоставляет 5-процентную скидку в универма-
ге X), остаток средств на которой в настоящий момент состав
ляет 100 руб. Вы можете:
а) совершить в универмаге X покупку на сумму до 100 руб.;
б) на любую сумму в пределах кредитного лимита;
в) на сумму до 105 руб.;
г) оплатить любую покупку до 100 руб.
24. Российской из перечисленных ниже платежных систем явля-
ется:
а) JCB Card;
б) Union card;
в) VISA;
г) Dinners Club.
25. Организация, осуществляющая выпуск карт, ведение расчетно-
кассового обслуживания клиентов при совершении операций
с использованием карт, называется:
а) эмитентом;
б) эквайером;
в) расчетным банком;
г) платежной системой.
26. Карта, которая позволяет ее держателю только распоряжаться
средствами, находящимися на счете, называется:
а) предоплаченной;
б) кредитной;
в) дебетовой
г) овердрафтной.
27. POS-терминал предназначен:
а) для проведения авторизации;
б) получения наличных денег;
в) получения информации о счете;
г) оплаты покупки.
28. Платежная карта выдается клиенту на основании:
а) открытия специального счета в банке;
б) заключения двустороннего договора;
в) доверенности банку на управление счетом клиента;
г) внесения клиентом страхового депозита.
29. Получение разрешения на проведение операции с использова-
нием банковской карты — это:
а) авторизация;
б) идентификация;
в) транзакция;
г) pin-код.
30. Чтобы начать эмиссию карт, банк должен получить разрешение:
а) центрального банка;
б) платежной системы;
в) расчетного банка;
г) процессингового центра.
31. Вы — надежный клиент банка, имеете кредитную карту, на ко
торой в настоящее время 0 руб. Вы оплачиваете покупку (в пре
делах установленного лимита) на 1000 руб. и через 10 дней по
гашаете задолженность. Банк использует стандартную
кредитную схему, плата за овердрафт — 12% годовых. За эту
услугу вы должны банку следующую сумму:
а) 0;
б) штраф за овердрафт;
в) комиссию в соответствии с тарифами банка;
г) (1000x0,12x10): 365.
32. Организация, обеспечивающая обработку запросов на автори-
зацию и фиксирующая производимые с помощью карты тран-
закции, называется:
а) эквайером;
б) эмитентом;
в) процессинговым центром;
г) расчетным банком.
33. Карта, на которой присутствуют данные в виде рельефных зна-
ков, — это:
а) эмбосированная карта;
б) интеллектуальная карта;
в) магнитная карта;
г) персонифицированная карта.
34. Импринтер используется:
а) для введения ПИН-кода;
б) переноса оттиска рельефных знаков на слип;
в) получения информации о состоянии счета;
г) проведения авторизации карты.
35. Магнитная полоса карты содержит следующие данные:
а) сумму остатка на счете;
б) фамилию владельца счета;
в) номер карты;
г) код банка-эмитента.
36. Организация, осуществляющая проведение взаиморасчетов
между банками платежной системы, — это:
а) процессинговый центр;
б) расчетный банк;
в) эквайер;
г) платежная система.
37. Карта, которая предусматривает для держателя помимо стан-
дартных функций и дополнительные льготы; называется:
а) дисконтной;
б) кобрендовой;
в) дополнительной;
Г) ЧИПОВОЙ.
38. Для оплаты товаров через интернет-магазины используются:
а) карты международных платежных систем;
б) специальные виртуальные карты;
в) карты российских платежных систем;
г) смарт-карты.
39. Для того чтобы подключиться к платежной системе, мерчант
' должен заключить договор:
а) с платежной системой;
б) банком-эквайером;
в) банком-эмитентом;
г) расчетным банком.
40. Вы — надежный клиент банка, имеете кредитную карту, на ко
торой в настоящее время — 0 руб. Вы оплачиваете покупку
(в пределах установленного лимита) на 1000 руб., через пять
дней погашаете 10% от стоимости покупки, а через 10 дней —
всю задолженность. Банк использует стандартную кредитную
схему, плата за овердрафт — 12% годовых. За эту услугу вы
должны банку следующую сумму:
а) 0;
б) штраф за овердрафт;
в) комиссию в соответствии с тарифами банка;
г) (1000 х 0,12 х 5) : 365 + (900 х 0,12 х 10) : 365.
41. Карта, которая не требует обязательного обращения к процес-
синговому центру и работает в режиме off-line, называется:
а) чиповой;
б) магнитной;
в) кредитной;
г) предоплаченной.
42. Деятельность, включающая в себя сбор, обработку и рассылку
участникам расчетов и информации по операциям с использо-
ванием банковских карт, называется:
а) клирингом;
б) процессингом;
в) авторизацией;
г) транзакцией.
43. Мерчант — участник платежной системы:
а) платит ежегодный взнос в пользу платежной системы;
б) платит ежегодный взнос в пользу эквайера;
в) платит торговую уступку эквайеру;
г) не несет расходов;
д) получает премию.
44. Вы — надежный клиент банка, имеете расчетную карту, оста
ток на которой в настоящее время — 100 руб. В соответствии со
стандартными условиями вы имеете возможность оплатить
любую покупку в пределах:
а) 100 руб.;
б) своего кредитного лимита, без уплаты процентов в течение
20 дней;
в) своего кредитного лимита, при этом овердрафт погашается
в течение одного месяца по кредитной ставке банка;
г) своего кредитного лимита, при этом овердрафт погашается
в соответствии со штрафными санкциями банка.
45. Банк при осуществлении доверительного управления не ис-
пользует стратегию:
а) умеренного роста;
б) среднесрочного роста;
в) пассивно-умеренного роста;
г) консервативного роста;
д) умеренно-агрессивного роста.
46. Факторинг не бывает:
а) открытым;
б) закрытым;
в) оперативным;
г) финансовым;
д) верно «в» и «г».
47. В первую очередь факторинг важен:
а) для мелких организаций;
б) средних организаций;
в) крупных организаций;
г) инвестиционных компаний;
д) верно все;
е) верны пункты «а» и «б».
48. Консультационные услуги не бывают:
а) платными;
б) бесплатными;
в) сопутствующими;
г) правовыми;
д) солидарными.
49. Какой из видов доверительного управления наиболее удобен
для бухгалтерского учета:
а) общие фонды доверительного управления;
б) индивидуальное доверительное управление;
в) индивидуальное доверительное управление с возможностью
совместного вложения;
г) доверительное обслуживание?
50. Покупка банком долгов его клиентов, выраженных в оборот-
ных ценных бумагах, — это:
а) факторинг;
б) форфейтинг;
в) лизинг;
г) мерчандайзинг.
51. Услуги форфейтирования могут предлагать банки, имеющие:
а) металлическую лицензию;
б) валютную лицензию;
в) генеральную лицензию;
г) открывшие счет «лоро» для иностранного банка-корреспон-
дента;
д) верны пункты «б» и «в»;
е) нет верного ответа
52. Банки в России не оказывают следующие комплексные виды
услуг доверительного управления:
а) общие фонды доверительного управления;
б) индивидуальное доверительное управление;
в) индивидуальное доверительное управление с возможностью
совместных вложений;
г) доверительное обслуживание;
д) нет верного ответа.
13.4. Выберите несколько правильных ответов.
1. Банк-соискатель «металлической» лицензии должен удовлетворять следующим требованиям, кроме одного: а) быть в течение трех лет финансово устойчивым;
б) выполнять нормативы и резервные требования Банка Рос-
сии;
в) не иметь задолженности перед бюджетами всех уровней;
г) иметь в составе собственного капитала государственные ин-
вестиции;
д) пройти сертификацию Гохрана России.
2. Для получения «металлической» лицензии сотрудники коммерческого банка должны удовлетворять следующим квалификационным требованиям:
а) руководитель подразделения должен иметь стаж руководя-
щей работы более двух лет;
б) персонал соответствующего подразделения должен иметь
образование не ниже среднего специального;
в) персонал должен обладать сертификатами Гохрана России;
г) специалисты отдела должны пройти стажировку в соответству-
ющем отделе банка, имеющего «металлическую» лицензию;
д) должны знать иностранные языки;
е) обладать способностью проводить пробирочные работы.
Проблемные вопросы 13.5.Дайте письменные ответы.
1. Каким образом в нашей стране регулируются факторинговые операции? Какие противоречия в регулировании факторинговой деятельности вы можете выделить? Какая организация может выполнять функции фактора? Насколько российские нормативные положения соответствуют международным конвенциям? Объясните, почему в условиях кризиса факторинговое кредитование в нашей стране резко сократилось.
2. В условиях кризиса спрос со стороны индивидуальных инвесторов на банковские услуги доверительного управления уменьшился, но банки продолжают оказывать подобные услуги. Какими активами банки могут управлять в условиях кризиса? Как функционируют ПИФы недвижимости, ПИФы «плохих» долгов»?1. Выделите преимущества и недостатки указанных разновидностей паевых инвестиционных фондов для банков и для доверителей. Что подразумевается по «индивидуальным» управлением?
1 Фонды ужасов, или Как делать деньги из инвестотходов // Финанс. 2009. № Ю (293). С. 52-55.
3. Форфейтинг «позволяет экспортеру продавать товар в рассрочку, не отвлекая собственных средств. Какие отечественные банки предоставляют экспортерам услуги форфейтирования? В чем состоит их отличие от услуг факторинга? Каким образом структурируется сделка? Какие тенденции в развитии российского рынка форфейтирования вы можете выделить?
4. Банки предоставляют клиентам различные гарантии. Какие именно? Каковы технологии выставления гарантий? Какой вид банковских гарантий регулирует Министерство финансов, вводя особые требования5? О каких требованиях здесь идет речь? Какое влияние государственное регулирование оказывает на положение на рынке?
5. «Выдавая гарантию своему клиенту, банк рискует заплатить больше, чем от него взял»1. В каких случаях банк-гарант обязан заплатить за клиента? Как банк оценивает риски гарантийных операций? Как ЦБ РФ ограничивает риски гарантийных операций коммерческих банков? Каков объем российского рынка гарантийных операций? Какие банки на нем представлены?
6. Финансирование лизинговой деятельности происходит в основном за счет банковских кредитов1. Как организован российский рынок лизинга? Какова роль банков на этом рынке? Какие схемы финансирования лизинговых сделок используют российские банки в посткризисных условиях? С какими финансовыми рисками сопряжены лизинговые сделки? Как организованы сделки по секьюритизации лизинговых сделок?
7. Российский рынок золота имеет свою структуру. Представьте схему ее основных элементов и покажите сегменты первичного и вторичного рынков. Какие операции совершают банки на этих рынках? Сколько коммерческих банков имеют «металлическую» лицензию и сколько активно работают на рынке золота? Каков объем российского рынка драгоценных металлов? Какие операции с драгоценными металлами проводит Банк России?
8. В последние годы розничный рынок драгоценных металлов активно развивался. Какие продукты на рынке драгоценных металлов предлагают российские банки розничным клиентам?2
1 Топливо для бизнеса // Финанс. 2009. № 25 (260). С. 21.
2 Максименко О. Металлическая альтернатива // Финанс. 2009. № 23, 24
(306, 307). С. 52, 53.
Каковы тенденции развития указанной отрасли? Какие банковские продукты наиболее востребованы? Насколько выгодны для банков розничные операции с драгоценными металлами? Традиционно спрос на драгоценные металлы в условиях кризиса возрастал, но в нынешний кризис ажиотажного спроса на золото нет. Какие операции, сделки с драгоценными металлами экономически обоснованны в настоящее время?1 9. Опросы потребителей банковских услуг показывают, что значительная доля потенциальных клиентов не обращается в банк в силу ряда причин, в том числе недостаточного ассортимента услуг1. Сформулируйте свои предложения по расширению перечня дополнительных банковских продуктов, способных увеличить клиентскую базу российских кредитных предприятий.
1 Банковское дело в Москве. 2006. № 5. С. 15, 16.
ТЕМА 14
БАНКОВСКИЕ РИСКИ.
НОРМАТИВЫ БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Банковские риски относят к финансовым. Под финансовыми рисками следует понимать реальную возможность неоправданного увеличения расходов, снижения доходов, уменьшения прибыли, возникновения убытков, уменьшения капитала, неспособности расплачиваться по своим обязательствам вследствие любых факторов внутреннего и внешнего характера (включая неверные действия или отсутствие действий), влияющих на условия и результаты деятельности экономического субъекта.
Основной банковский риск — кредитный, т.е риск невыполнения заемщиком банка своих обязательств по кредитному договору. Важное место в системе банковских рисков также занимают: фондовый, процентный, валютный, рыночный, риск утраты ликвидности, неплатежеспособности и др.
Банковские риски есть смысл делить также на открытые — не поддающиеся или слабо поддающиеся предупреждению и минимизации и закрытые — хорошо поддающиеся предупреждению и минимизации.
Каждый банк должен думать о минимизации своих рисков (потерь), т.е. об управлении ими. Эта работа включает в себя:
а) предвидение и идентификацию рисков;
б) определение их вероятных размеров и последствий;
в) разработку и реализацию мероприятий, направленных на пре-
дотвращение или минимизацию соответствующих потерь.
Все это реально осуществить, если банк располагает:
— собственной продуманной политикой управления рисками, которая позволяет ему использовать определенные возможности развития и одновременно удерживать риски на приемлемом и контролируемом уровне;
— организационными механизмами отслеживания и управления рисками.
Если предотвратить риски (потери) полностью все же не удалось, то вступает в силу последний из возможных способов — их возмещение, что включает в себя:
— создание банком резервных фондов и использование их средств по назначению;
— прекращение начисления процентов за не возвращаемые кредиты;
— списание соответствующих сумм на убытки.
В соответствии с законодательством БанкРоссии вправеи обязан в нормативном порядке регулировать степень рискованности деятельности банков; речь тут идет собственно о защите интересов вкладчиков и кредиторов, а также самих банков (поддержание устойчивости каждого банка и стабильности всей банковской системы).
Так, ст. 62 Закона о Центральном банке Российской Федерации устанавливает для банков нормативы достаточности капитала, а также ликвидности и других рисков. Другие статьи Закона предписывают Банку России следить за выполнением банками указанных нормативов и при необходимости принимать к ним адекватные меры.
В наибольшей степени от глобального финансового кризиса, как показал опыт многих стран, пострадали банки, недооценивавшие уровень принимаемых рисков. Поэтому органы управления банковскими рисками как на уровне отдельного банка, так и на макроуровне должны совершенствовать методики оценки рисков, разрабатывать программы предупреждения и минимизации данных рисков.
Задания
14.1.Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую часть таблицы (цифра) и правую (буква).
Кредитный риск | А | Риск незапланированного изменения курса ценных бумаг | |
Трансляционный риск | Б | Риск снижения покупательной способности денег | |
Процентный риск | В | Риск обесценения валюты | |
Курсовой риск | Г | Риск изменения правового регулирования | |
Систематический риск | д | Риск изменения учетной ставки | |
Рыночный риск | Е | Риск, связанный с отражением операции в финансовых документах | |
Уровень риска | Ж | Вероятность реализации риска | |
Валютный риск | Риск, не зависящий от деятельности хозяйствующего субъекта |
Окончание
Дефляционный риск | И | Риск неисполнения должником своих обязательств |
14.2.Оцените, верны ли следующие утверждения (ответ - да или нет).
1. Кредитный риск — риск убытков вследствие неисполнения должником финансовых обязательств.
2. Понятие банковского риска задает Банк России.
3. Страновой риск — риск возникновения убытков в результате неисполнения обязательств зарубежным партнером.
4. В банковском деле риск — это всегда вероятность убытков.
5. Рыночный риск — вероятность убытков у банка вследствие неблагоприятного изменения стоимости финансовых инструментов торгового портфеля.
6. Риск в банковском деле — вероятность как неожидаемых убытков, так и прибыли.
7. К разновидностям кредитного риска относятся риски по факторинговым операциям.
8. Риск операций РЕПО можно рассматривать как разновидность кредитного риска.
9. Для банка основным является кредитный риск.
10. Валютный риск — риск убытков вследствие изменения курсов драгоценных металлов.
11.Процентный риск — риск финансовых потерь из-за неожиданного изменения центральным банком ставки рефинансирования.
12.Валютные риски относятся к политическим макроэкономическим рискам.
13. Форфейтирование позволяет избежать коммерческих рисков.
14.Экономические риски состоят в изменении стоимости банка из-за неопределенности будущих значений валютного курса.
15. Валютные риски банк не может диверсифицировать.
16. Один из наиболее распространенных методов страхования валютных рисков — валютный своп.
17. Валютные риски характерны только для валютно-обменных операций.
18. Валютные риски относятся к систематическим рискам.
19. На уровень валютного риска влияют как внешние (не зависящие от деятельности банка), так и внутренние факторы.
20. Валютные риски не поддаются хеджированию.
Тесты
14.3.Выберите один правильный ответ1.
1. Валютными рисками можно управлять с помощью методов:
а) ежедневного учета изменений валютно-обменного курса;
б) подержания кредитоспособности банка;
в) хеджирования;
г) следования нормативным требованиям.
2. Все нижеперечисленное — разновидности кредитного риска,
кроме:
а) факторингового риска;
б) гарантийного риска;
в) форфейтингового риска;
г) лизингового риска;
д) маржинального риска.
3. Трансляционные риски возникают:
а) в силу принятого метода учета колебаний валютных курсов;
б) из-за неверных расчетов вероятности возможных потерей;
в) упрощения балансовых взаимоотношений между обязатель-
ствами;
г) замедления платежей в иностранной валюте.
4. Кредитный риск связан с такими финансовыми обязательства
ми, как:
а) выплаты дивидендов;
б) финансирование под уступку денежного требования;
в) передача имущества в доверительное управление;
г) первая часть сделки РЕПО.
5. Метод «неттинга» — это:
а) координация деятельности всех подразделений банка;
б) вычет поступления иностранной валюты из ее оттока;
в) управление трансляционными валютными рисками;
г) максимальное сокращение валютных сделок путем их укруп-
нения.
1 Предварительно изучите письмо Банка России от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках».
6. Кредитный риск возрастает при увеличении объемов:
а) потребительского кредитования;
б) синдицированного кредитования;
в) овердрафтного кредитования;
г) торгового финансирования.
7. Метод «валютных оговорок» используется для снижения рис-
ков:
а) трансляционных;
б) коммерческих;
в) конвертационных;
г) систематических.
8. Концентрация кредитного риска растет при увеличении объ-
емов:
а) потребительских кредитов;
б) ипотечных кредитов;
в) торгового финансирования;
г) кредитования крупных заемщиков или предприятий одной
отрасли.
9. Профилактика рисков включает комплекс мер:
а) по минимизации вероятных потерь;
б) управлению уровнем допустимого риска;
в) страхованию рисков с помощью банковских резервных фон-
дов;
г) страхованию рисков в кэптивных компаниях.
10. Сумма кредитного риска по обыкновенным свопам должна ис-
числяться только на основе:
а) контрактной стоимости;
б) курсовой стоимости;
в) форвардного курса;
г) официального обменного курса.
11.Источники процентного риска состоят в том, что:
а) активы и пассивы банка не совпадают по срокам;
б) процентные платежи по пассивам могут изменяться, а по ак-
тивам фиксированы;
в) возможны убытки при закрытии длинных позиций на фон-
довом рынке;
г) верно все вышеуказанное;
д) нет верного ответа.
12. Установление внутренних нормативов банка включает все ни-
жеперечисленное, кроме:
а) определения суммы дневного лимита открытой валютной
позиции;
б) ограничения суммы вероятного убытка по открытой позиции;
в) определения максимально допустимой «премии за риск»;
г) ограничения суммы ожидаемой прибыли.
13. Процентный риск вызывают факторы:
а) внешние (по отношению к банку);
б) внутренние (т.е. обусловленные деятельностью банка);
в) внешнего нормативного регулирования;
г) связанные с инвестиционной стратегией банка;
д) все перечисленные выше;
е) нет правильного ответа.
14. Риск ликвидности может быть спровоцирован:
а) неожиданным оттоком депозитов из банка;
б) выделением банком крупного долгосрочного кредита;
в) внезапным повышением ставок межбанковского рынка;
г) несовпадением активов и пассивов банка по срокам, объ-
емам, валютам.
15. Заключение срочных валютных сделок относится:
а) к методам страхования рисков;
б) управления рисками;
в) первоначальной суммы;
г) распределения стоимости;
д) нет верного ответа.
16. Операционный риск возникает вследствие:
а) усложнения организационной структуры банка;
б) несоблюдения банком пруденциальных требований регули-
рующих органов;
в) неожиданного изменения положений правового и/или нор-
мативного регулирования;
г) умышленных действий персонала банка.
17. Правовой риск связан:
а) с внесением изменений в банковское законодательство;
б) нормативные акты Банка России;
в) налоговое законодательство;
г) договорные отношения с контрагентами;
д) со всем перечисленным выше;
е) нет верного ответа.
18. Доступ к базам данных кредитных бюро помогает банкам сни-
жать:
а) правовые риски;
б) кредитные риски;
в) процентные риски;
г) операционные риски.
19. Основным для банковской деятельности является:
а) процентный риск;
б) коммерческий риск;
в) экономический риск;
г) кредитный риск.
20. Операции с производными финансовыми инструментами по-
могают банку:
а) снижать уровень концентрации кредитных рисков;
б) минимизировать кредитные риски;
в) управлять валютными рисками;
г) хеджировать финансовые риски.
21. Риск, который проявляется в результате действия нескольких
разных факторов, — это:
а) кредитный;
б) валютный;
в) процентный;
г) утраты ликвидности.
22. Уровень банковских рисков не может быть:
а) полным;
б) умеренным;
в) открытым;
г) низким.
23. К рискам, хорошо поддающимся предупреждению и миними-
зации, относятся:
а) закрытые;
б) открытые;
в) замкнутые;
г) низкие.
24. К методам расчета рисков не относится:
а) статистический;
б) динамический;
в) экспертных оценок;
г) аналитический.
14.4.Выберите несколько правильных ответов.
1. Внешние методы управления валютными рисками ориентиро-
ваны:
а) на диверсификацию рисков;
б) снижение бухгалтерских рисков;
в) минимизацию степени вероятности реализации рисков;
г) обращение возможных потерь на страховую компанию;
д) снижение экономических рисков;
е) регулирование рисков сделок;
ж)исполнение нормативов открытой валютной позиции Банка России;
з) следование рекомендациям Банка международных расчетов.
2. Административные методы управления валютными рисками
включают:
а) требование листинга;
б) установление лимитов открытой валютной позиции;
в) проведение форвардных операций;
г) операции по хеджированию;
д) установление предельно допустимых для банка колебаний
валютных курсов;
е) разработку внутренних нормативов допустимого риска;
ж) ускорение или замедление платежей в иностранной валюте;
з) своповые операции.
3. Основными источниками процентного риска являются:
а) изменение конфигурации кривой доходности рынка ценных
бумаг;
б) повышение ставки рефинансирования Банка России;
в) повышение учетной ставки ФРС;
г) наплыв требований на банк;
д) большой объем операций РЕПО;
е) большой объем инвестиций в дефолтные опционы;
ж) секьюритизация части кредитного портфеля;
з) операции кредитования посредством банковских карт.
4. Риск ликвидности возникает вследствие:
а) несбалансированности пассивов банка по срокам;
б) несбалансированности требований и обязательств по валю
там;
в) несбалансированности требований и обязательств по срокам
и объемам;
г) недисциплинированности контрагентов банка;
д) чрезмерной задолженности банка;
е) действий регулирующих органов;
ж) наплыва требований на банк;
з) роста неработающих активов.
Задачи
14.5. Предложите свои решения1. 1. Известны следующие данные о банке (тыс. руб.):
— уставный капитал — 15;
— принятые вклады и депозиты — 45;
— средства, занятые у других банков,— 15;
— выданные кредиты — 75;
— прочие активы — 12;
— прибыль за прошлый год — 5;
— резервы и фонды — 7.
Оцените приблизительно уровень достаточности собственного капитала банка.
2. Известны следующие данные о деятельности банка (млн руб.):