Задания для самостоятельной работы
Задача 1
Объем производства вырос на 6%, денежная масса – на 24%, средний уровень цен – на 30%. Как изменилась скорость оборота денег?
Задача 2
Объем производства сократился на 3%, денежная масса выросла в 2,26 раза, скорость денег – на 17%. Как изменился уровень цен?/
Задача 3
Объем производства снизился на 21%, цены выросли в 3,3 раза, скорость оборота денег – на 34%. Как изменилась величина денежной массы?
Задача 4
Определить индекс инфляции и уровень инфляции за год, если ежемесячный уровень инфляции был равномерным и составлял 1,5%.
Задача 5
Банк выдал кредит 900 тыс. рублей на год, рассчитывая на реальную доходность операции 6% годовых. Ожидаемый уровень инфляции 75%. Определить с учетом инфляции:
– ставку процентов по кредиту;
– погашаемую сумму;
– сумму начисленных процентов.
Задача 6
Норма обязательных резервов равна 3,5%,коэффициент депонирования (спрос на наличные деньги) составляет 56% объема депозитов, сумма обязательных резервов – 77 млрд рублей Чему равно предложение денег?
Задача 7
Через сколько лет произойдет удвоение цен, если будет сохраняться уровень инфляции 10%.
Задача 8
Определить индекс и уровень инфляции за год, если ежемесячный уровень инфляции в течение года был равномерным и составлял 1,5%?
Решение типовых задач
Задание 1
Объем банковских депозитов увеличился на 70 млрд рублей Норма обязательных резервов равна 3,5%. Каково максимальное увеличение предложения денег?
Решение:
Рост предложения денег определим по формуле:
М = Д*Бм = Д*1/r;
М = 70*(1/0,035) = 2000 млрд рублей.
Максимально возможное увеличение предложения денег составит 2000 млрд рублей
Задание 2
Коэффициент депонирования составляет 10% суммы депозитов, норма обязательных резервов 15%. Каков объем денежной базы, если предложение денег равно 330 млрд. рублей?
Решение:
Денежная база равна:
ДБ = М/Дм = М(Н/Д+r) / (Н/Д+1).
ДБ = 330*(0,1+0,15) / (0,1+1) = 75 млрд рублей.
Задание 3
Если 1евро = 1,2784 доллара США, то сколько евро будет стоить 1 доллар?
Решение:
1 доллар будет стоить 0,7822 евро (1 : 1,2784).
Задание 4
Банк имеет закрытые валютные позиции; он купил 1000 фунтов стерлингов за японские иены по курсу фунт стерлингов / иена 223,07; 1000 долларов США за фунты стерлингов по курсу фунт стерлингов/доллар 1,8860.
Определите величину открытых валютных позиций по японским иенам, фунтам стерлингов, долларам к концу рабочего дня.
Решение:
После покупки 1000 фунтов стерлингов за иены открылась длинная позиция по фунтам + 1000 фунтов стерлингов и короткая позиция по иенам – 223070 фунтов стерлингов (223,07*1000). После покупки 1000 долл. за фунты по долл. открылась длинная позиция + 1000 долл., а по фунтам длинная позиция уменьшилась на 530,2 фунтов стерлингов (1000 фунтов стерлингов /1,8860) и составила + 469,8 фунтов стерлингов.
Задание 5
Банк имеет закрытые валютные позиции. Какой будет величина открытой валютной позиции после покупки банком 1млн долларов США против датских крон по курсу 5,8323.
Решение:
По долларам будет длинная валютная позиция в сумме 1 млн долларов, а по кронам – короткая в сумме 5832300 датских крон (1000000 *5,8323).
БАНКИ
В современных условиях особая роль принадлежит Центральному банку, который занимает первый ярус банковской системы. Центральный банк в настоящее время имеется в каждой стране. На него возложены надзор и контроль, но основной функцией является денежно-кредитное регулирование экономики. Центральный банк осуществляет пассивные и активные операции. Пассивные операции – это привлечение средств, активные – размещение денежных средств. Ведущим элементом банковской системы является коммерческий банк, который обеспечивает платежный оборот в целях получения прибыли. Пассивные операции – это привлечение средств, активные операции – это размещение денежных средств. Одной из основных активных операций Центрального банка является выдача кредитов. Максимально возможная сумма кредита, которую может получить банк – это рыночная стоимость государственных ценных бумаг, скорректированная на поправочный коэффициент. Операции Центрального банка отражаются в балансе центрального банка, который состоит из актива и пассива. Как и в любом балансе, активы должны равняться пассивам.
Пассивные операции коммерческого банка – это собственные ресурсы и привлеченные ресурсы.
Активные операции – это денежные средства, средства кредитных организаций в Центральном банке, основные средства, нематериальные активы, материальные запасы и прочие активы.
Для оценки структуры пассивов коммерческого банка используются различные коэффициенты:
– коэффициент клиентской базы показывает, какую долю в общей сумме занимают средства клиентов
Кп1 = (вклады граждан+средства корпоративных клиентов) / общая сумма;
– коэффициент покрытия собственными средствами привлеченных средств, коэффициент рекомендуется около 15 %. Расчет производится по формуле:
Кп2= капитал/обязательства;
– коэффициент сохранения капитала определяет долю собственных средств, фактически потерянной для банка. Рассчитать его можно по формуле:
Кп3 = Капитал-нетто/Капитал/брутто;
– коэффициент капитализации прибыли определяет формирование собственного капитала банка за счет прибыли. Определяется по формуле:
Кп4 = Капитал / Уставный фонд;
– коэффициент достаточности капитала показывает обеспеченность рискованных вложений банка собственным капиталом. Определяется по формуле:
Кп5 = Капитал / Активы, приносящие доход.
Кредитные операции играют основную роль в деятельности банков. Источником прибыли является разность между ставками. При этом расчет ведется по простым и сложным процентам по формуле:
S = P + I =P + ni *P/ 100 = P(1+ni/100),
где S – наращенная сумма платежа;
P – сумма первоначального долга;
n – число полных лет;
I – сумма процентов;
I – cтавка процентов в десятичной дроби.
Коммерческий банк оказывает и финансовые услуги, в т.ч. лизинговые.
Лизинг – это аренда оборудования; при финансовом лизинге лизингодатель обязан приобретать в собственность имущество и передавать его во временное пользование.
Лизинговый платеж рассчитывается по формуле:
И/Т
ЛП = А .
1-1 / (1+И/Т)тп
Амортизационные отчисления рассчитываются по формуле:
С*На*Т
А = .
где С – балансовая стоимость оборудования;
На – норма амортизационных отчислений;
Т – период действия лизинга.
Размер НДС рассчитаем по формуле:
В*N
Нд= ,
где В – выручка от лизинга, облагаемая НДС;
N – ставка НДС.
Основным финансовым результатом деятельности банка является прибыль как разница между доходами и расходами. Общую прибыльность можно оценить через рентабельность.
Прибыль на 1рубль дохода определим по формуле:
прибыль
R общ.= ´ 100%.
доходы банка
В банковской системе важную роль играет Сберегательный банк, который должен привлекать вклады от населения путем предоставления ипотечных кредитов, потребительских кредитов, банковских карт. Ипотечные банки специализируются на выдаче кредитов под залог недвижимости.
В настоящее время такие банки в развитых странах являются неотъемлемой частью кредитной системы.
Типовые задания по разделу «Банки»
Задание 1
Общая стоимость недвижимого имущества, заложенного в ипотечном банке США, составляет 15 млн долларов. Банк выдавал ипотечные кредиты в сумме не более 80% оценочной стоимости залога.
Каков объем выпущенных ипотечных облигаций, если он не должен превышать суммы выданных ипотечных кредитов?
Решение:
Если банк при выдаче ипотечных кредитов не превышал 80% оценочной стоимости недвижимости, то общая сумма кредитов будет не более 12 млн долларов. (15 млн.д.*80%).
Значит, облигаций выпущено на сумму не более 12 млн долларов.
Задание 2
Клиент ипотечного банка накопил 120000 евро. Какую сумму ипотечного кредита он получит, если сумма накопления составит 30% покупаемого жилья, а соотношение суммы кредита и суммы залога равно 70%?
Решение:
1. Найдем стоимость покупаемого жилья:
120 тыс.евро
´ 100% = 400 тыс. евро.
30%
2. Так как покупаемое жилье является залогом, то сумма кредита равна:
400 тыс. евро * 70 % = 280 тыс. евро.
Это и будет суммой кредита.
Задание 3
Клиент с доходом в 30 тыс. рублей обратился в банк за ипотечным кредитом в 600 тыс. рублей на 5 или 10 лет. В каком случае может быть выдан кредит, если предлагается погашение и кредита и процентов ежемесячно равными долями, которые не должны быть более 30% дохода?
Решение:
Рассчитаем сумму ежемесячных взносов за 5 лет:
600 тыс. рублей
= 10 тыс. рублей.
12мес.*5лет
То же самое рассчитаем сроком на 10 лет:
600 тыс. рублей
= 5 тыс. рублей.
12 мес.*10лет
Ежемесячные выплаты исходя из доходов:
30 тыс. рублей * 30%
= 9 тыс. рублей.
100%
Задание 4
Валютный лидер купил 1 млн евро на доллары США по курсу 1,2844 долларов за 1 евро. В конце дня он продал евро по курсу 1,2794. Каков результат для дилера?
Решение:
Дилер получил прибыль 6000 долларов (1,2844-1,2794 *1000).
Задание 5
1 ноября 2006 г. банк России предоставил коммерческому банку ломбардный кредит на 10 календарных дней под 11% годовых в сумме 10 млн рублей. Определить сумму начисленных процентов за пользование кредитом?
Решение:
Сумма начисленных процентов равна 27 123 рублей (10 млн рублей * 0,11 * 9/365.
Сумма долга по кредиту составит 10 027 123 рублей.
Задание 6
ООО «Лика» открывает депозитный вклад в размере 10 млн рублей на 3 месяца с начислением процентов в конце срока действия договора из расчета 6% годовых. Требуется определить сумму денег, которую клиент получит в банке по окончании срока договора.
Решение:
Сумма полученных денег равна:
10 000 000 * (1+6/100*3/12) = 10 150 000 рублей.
Проценты по вкладу:
10 150 000-10 000 000 = 150 000 рублей.
Задание 7
Вкладчик положил на депозит 200 тыс. рублей и хочет получить через год 220 тыс. рублей. Определить процентную ставку требуемого вклада.
Решение
Используем формулу:
S - P
I = ;
P*t
I = (220-200)/(200*1) = 0,1 = 10%.
Задание 5
На начало операционного дня остаток наличных денег в кассе банка составлял 32 млн. рублей. Поступило в течение дня 197,5 млн. рублей наличными. В этот же день банк выдал 184,9 млн. рублей Лимит остатка кассы 40 млн рублей
Рассчитать остаток кассы на конец дня и определить меры банка.
Решение:
1. Остаток наличных денег на конец дня:
32,0+197,5-184,9 = 44,6.
2. Сверхлимитный остаток кассы:
44,6-40,0 = 4,6.
Этот остаток перечислят в резервный фонд.
Задание 9
Банк выдал кредит в размере 500 тыс. рублей на 6 месяцев по простой ставке процентов 18% годовых. Определить погашаемую сумму, сумму процентов за кредит.
Решение:
1. Погашаемая сумма равна:
S = 500000*(1+0,5*18/100) = 545000.
2. Сумма процента за кредит:
I = 545000-500000 = 45000.
Задание 10
Определить, может ли пайщик рассчитывать на выгодную цену продажи пая, если цена его приобретения составила 30 500 тыс. рублей, надбавка – 5% цены приобретения, скидка в момент погашения – 3% стоимости пая.
Решение:
Стоимость пая равна цене приобретения пая за минусом надбавки:
30500-30500*0,05=30500-151 = 30 349.
Цена продажи пая равна стоимости пая за минусом скидки:
30349-30349*0,03 = 30349-910,47 = 29438,53;
29438,53-30500 = -1061,47(убыток).
Пайщик понесет убытки.
Задание 11
В банк за кредитом на неотложные нужды обратился заемщик, среднемесячный доход которого за 6 месяцев составляет 9000 рублей Срок кредита – 5 лет под 17% годовых.
Требуется определить платежеспособность заемщика и максимальный размер кредита.
Решение:
Платежеспособность заемщика равна:
Р = 9000*0,7*60 = 378 000.
Максимальный раз мер кредита:
(1+(60+1)*17)
S= 378000 / = 263 948,0.
2*12*10