Биржевое страхование ценовых потерь на физическом рынке по отношению к фьючерсному или опционному рынку называют:
а) спекуляцией;
б) хеджированием;
в) арбитражем;
г) хеджером.
2. Механизм хеджирования состоит в том, что участник рынка:
а) занимает в каждый момент времени прямо противоположные позиции на фьючерсном и физическом рынках;
б) готов пойти на риск, прямо противоположный доходу;
в) старается застраховать результаты сделки;
г) прибегает к помощи страховых компаний.
3. Если участник рынка занимает прямо противоположные позиции на фьючерсном и физическом рынке, то такая операция называется:
а) офсетной;
б) спекулятивной;
в) хеджированием;
г) обратной.
4. Тех, кто продает по существующей цене в надежде, что цена снизится, и они смогут купить актив по более низкой цене, называют:
а) «быками»;
б) «медведями»;
в) хеджерами;
г) спекулянтами.
5. Тех, кто покупает по существующей цене, чтобы затем продать по более высокой цене, называют:
а) «быками»;
б) «медведями»;
в) хеджерами;
г) спекулянтами.
6. Какая из перечисленных ниже стратегий является фьючерсной:
а) комбинационная стратегия;
б) синтетическая стратегия;
в) стратегия разновременности;
г) простая стратегия?
7. Стратегия разновременности предполагает:
а) покупку фьючерсного контракта с одним сроком поставки и продажу с другим сроком;
б) покупку фьючерсного контракта, а затем его продажу;
в) продажу фьючерсного контракта с одним сроком поставки и покупку с другим;
г) покупку фьючерсного контракта на одной бирже и продажу на другой.
8. Какая из стратегий фьючерсных контрактов основывается на том, что движение цен во времени и на разные активы не совпадает по своей скорости:
а) стратегия одновременной покупки и продажи;
б) стратегия разновременности покупки и продажи;
в) спрэд;
г) синтетическая стратегия?
9. Какая из стратегий фьючерсных контрактов не является стратегией одновременной покупки и продажи:
а) покупка фьючерсного контракта с одним сроком поставки и продажа этого же контракта с другим сроком;
б) покупка фьючерсного контракта на одной бирже и продажа на другой;
в) покупка фьючерсного контракта и его продажа по более высокой цене;
г) покупка фьючерсного контракта на один актив и продажа фьючерсного контракта на другой актив?
10. Среди групп опционных стратегий не существует:
а) базисной;
б) комбинационной;
в) стрэдл;
г) синтетической.
11. Одна из групп опционных стратегий носит название:
а) стрэдл;
б) стрэнгл;
в) спрэд;
г) спрэнд.
12. Какая группа опционных стратегий заключается в открытии одной опционной позиции:
а) спрэд;
б) синтетическая;
в) стрэнгл;
г) базисная?
13. Какая группа опционных стратегий заключается в открытии двух противоположных позиций на один и тот же вид опциона с одним и тем же видом актива:
а) базисная;
б) комбинационная;
в) спрэд;
г) синтетическая?
14. Сущность каких стратегий отражает одновременная покупка и продажа опциона «колл» на один и тот же актив:
а) спрэд;
б) комбинационных;
в) базисных;
г) синтетических?
15. Сущность каких стратегий отражает одновременная покупка и продажа опциона «пут» на один и тот же актив:
а) комбинационных;
б) спрэд;
в) синтетических;
г) базисных?
16. Сущность какой группы опционных стратегий заключается в одновременном открытии двух одинаковых позиций на разные виды опционов с одним и тем же активом:
а) комбинационной;
б) спрэд;
в) синтетической;
г) базисной?
17. Сущность каких стратегий отражает одновременная покупка опциона «колл» и опциона «пут» на один и тот же актив:
а) спрэд;
б) комбинационных;
в) синтетических;
г) базисных?
18. Сущность каких стратегий отражает одновременная продажа опциона «колл» и опциона «пут» на один и тот же актив:
а) спрэд;
б) синтетических;
в) комбинационных;
г) базисных?
19. Сущность какой группы опционных стратегий заключается в одновременном открытии противоположных позиций на разные виды опционов с одним и тем же активом:
а) спрэд;
б) синтетической;
в) комбинационной;
г) базисной?
20. Сколько существует видов простых видов опционных стратегий:
а) 2;
6)3;
в) 4;
г) 5?
21. Какая стратегия является простой:
а) покупка опциона «колл»;
б) стрэдэл;
в) стрэнгэл;
г) спрэд?
22. В зависимости от даты исполнения и цены исполнения не бывает следующего вида спрэдов:
а) горизонтального;
б) вертикального;
в) диагонального;
г) смешанного.
23. Особенность горизонтального спрэда состоит в том,что опционы имеют:
а) одинаковые цены исполнения и дату;
б) одинаковую цену исполнения, но разные даты;
в) одинаковую дату, но разные цены исполнения;
г) разные даты и цены исполнения.
24. Особенность вертикального спрэда состоит в том, что опционы имеют:
а) одинаковые цены исполнения и дату;
б) одинаковую цену исполнения, но разные даты;
в) одинаковую дату, но разные цены исполнения;
г) разные даты и цены исполнения.
25. Особенность диагонального спрэда состоит в том, что опционы имеют:
а) одинаковые цены исполнения и дату;
б) одинаковую цену исполнения, но разные даты;
в) одинаковую дату, но разные цены исполнения;
г) разные даты и цены исполнения.
26. Особенность опционной стратегии стрэдл состоит в том, что необходимо купить:
а) опционы «колл» и «пут» при одних и тех же цене и дате исполнения;
б) опцион «колл» и продать опцион «пут» при одних и тех же цене и дате исполнения;
в) опционы «колл» и «пут» при одной и той же дате исполнения, но с разными ценами;
г) опцион «колл» и продать опцион «пут» при одной и той же дате исполнения, но с разными ценами.