Оценка показателей концентрации

Рыночная концентрация. Кривая концентрации фирм. Количественные показатели концентрации: индекс концентрации, индексы Херфиндаля-Хиршмана, энтропии, Линда, Джини, Холла-Тайдмана, дисперсия распределения рыночных долей, коэффициент вариации и др. Оценка показателей концентрации.

Рыночная концентрация

Рыночная концентрация - плотность размещения рыночных структур и неравномерность возможностей субъектов рынка относительно объемов предложения (концентрация продавцов) или объемов спроса (концентрация покупателей).

 

Концентрация продавцов. Малое число фирм на рынке =>малая плотность => высокий уровень концентрации, т.е. большая доля рынка принадлежит фирме. Предельный случай, когда плотность = 1 (монополия).

При заданном числе фирм на рынке чем больше они отличаются др. от др. по объему реализации товара, тем выше уровень концентрации на рынке.

 

Аналогичные зависимости характерны и для оценки концентрации покупателей.

Кривые концентрации

Кривые концентрации –наглядный способ анализа отраслевого рынка.

 

По вертикали: доля продаж i-й фирмы в суммарном (рыночном) объеме продаж.

По горизонтали: % фирм с нарастающим итогом (кумулятивное число фирм). Откладываются формы на рынке, начиная с самых крупных, последовательно к ним добавляются все более мелкие.

Биссектриса показывает абсолютное распределение рыночных долей.

Степень выпуклости кривой концентрации отражает степень концентрации на данном рынке. Если концентрация на одном рынке больше, чем на другом, то и кривая концентрации первого рынка выше кривой концентрации второго (С выше А). Но на практике чаще наблюдаются ситуации, когда кривые концентрации пересекают друг друга (А и В). В таких ситуациях требуются другие инструменты для сравнения.

 

Показатели концентрации

Показатели концентрации основаны на сопоставимости размера фирмы с размером рынка, на котором она действует: чем > размер фирмы по сравнению с размером рынка, тем > концентрация.

 

1. Индекс концентрации (I_k) – суммарная рыночная доля k крупнейших фирм на рынке.

k – нормативно, зависит от страны и цели исследования, принимают от 3 до 8.

Чем > I_k, тем > концентрация. И наоборот.

I_k принимает значения от 0 до 1 (или 0 до 100%).

 

Недостатки I_k:

- не учитывает доли остальных фирм, не вошедших в выборку

- не учитывает относительные размеры фирм, вошедших в выборку.

 

2. Индекс Херфиндаля-Хиршмана - I_HH – сумма квадратов рыночных долей всех фирм на рынке. (> чувствителен к изменению рыночных долей).

Принимает значения от 0 до 1 (или от 0 до 10 000%).

Если < 1000 – слабоконцентрированный рынок

Если от 1000 до 1800 – среднеконцентрированный рынок

Если >1800 – высококонцентрированный рынок

 

Существует простое правило определения увеличения I_HH при слиянии 2-х фирм:

1) Перемножают рыночные доли двух фирм

2) Результат удваивают.

Пример: y1 = 10%, y2 = 20%. Как изменится I_HH при их слиянии?

I_HH = 100+400=500

I_HH`=900. Изменение на 400.

По этому правилу 10*20*2 = 400.

 

3. Индекс Ханна-Кея - I_HK

подбирается в зависимости от цели исследования и может принимать любые значения. Чем > , тем > глубокое оказывается влияние на изменение долей рынка.

 

4. Индекс энтропии - I_E

показывает степень неоднородности рынка, обратный показатель I_HH

Принимает значения от 0 до 1.

Чем ближе к 1, тем выше степень конкуренции и ниже концентрации. =1 при совершенной конкуренции.

Для сравнения I_E на разных рынках используются относительные показатели.

 

5. Показатель дисперсии рыночных долей

Измеряет степень неравенства распределения рыночных долей.

– средняя рыночная доля.

Чем > дисперсия, тем > концентрация.

 

6. Показатель вариации I_v

Чем ближе к 0, тем более равномерное распределение и ниже степень концентрации.

 

7. Коэффициент Джинни

Показатель, основанный на кривой Лоренца.

Принимает значения от 0 до 1. Чем >, тем > неравномерность.

 

Также это отношение площади, ограниченной биссектрисой и кривой фактического распределения рыночных долей к площади, ограниченной биссектрисой и осями координат.

 

 

 

8. Показатель Холла-Тайдмена

Кроме того, что учитывает размеры фирм, учитывает и степень значимости фирм на рынке.

При оценке рангов самой крупной фирмы присваивают 1 ранг, а остальным – по нарастающей.

Измерряется от 0 до 1. О- совершенная конкурения, 1 – монополия.

Значимость определяется не только исходя из размера, но и по другим критериям.

 

9. Коэффициент Линда (у себя в конспекте не нашла, это с гугла)

Определяет степень неравенства между лиди­рующими на рынке поставщиками товаров

где k - число крупных поставщиков (не менее двух);

- отношение средней доли рынка i-го поставщика к доле k - i поставщиков; i - число ведущих поставщиков среди k крупных поставщиков; Аi - общая доля рынка, приходящаяся на i поставщиков; Ak - доля рынка, приходящаяся на k крупных поставщиков.

Коэффициент Линда используется в качестве определителя "границы" олигополии следующим образом: рассчитывается L для k=2, k=3 и так далее до тех пор, пока Lk + l > Lk, т.е. до момента, пока не будет получено первое нарушение непрерывности показателя L. "Граница" считается установленной при достижении значения Lk, меньшего Lk + 1. Определяемая граница может характеризовать рынок на наличие жесткой или размытой олигополии, тем самым позволяя эмпирически выявить предполагаемый круг субъектов, которые могут выполнять согласованные действия, направленные на ограничение конкуренции.

 

Оценка показателей концентрации

Приведенные показатели не являются исчерпывающим набором анализа структуры отраслевых рынков. Этот список можно продолжить. Кроме того, не существует единственного показателя, отражающего все исследуемые стороны. В разных исследованиях и для разных целей могут использоваться различные наборы показателей.

 

Для оценки достоинств показателей концентрации применяются следующие правила (правила для идеального показателя концентрации):

1) Если показатель концентрации рассчитывается для k фирм на рынке, k<=n, причем фирмы ранжированы по убыванию рыночных долей, и концентрация продавцов на рынке А выше, чем на рынке В, то значение идеального показателя для рынка А должно быть больше, чем для В при любых k.

2) Если доля крупной фирмы возрастает за счет доли мелкой фирмы, то показатель концентрации возрастает.

3) Вход новой фирмы на рынок понижает уровень концентрации

4) Слияние и поглощение увеличивает степень концентрации на рынке.

Только индекс Херфиндаля-Хиршмана и индекс энтропии отвечают всем перечисленным условиям. Другие – лишь отчасти.