ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НА БАЗАХ ПРАКТИКИ

Виробнича практика організується виключно для студентів денної форми навчання. Завдання з дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку» виконуються студентами в межах виконання програми виробничої практики. Для виконання завдань з дисципліни планується час від одного до трьох робочих тижнів.

Вся предметна частина роботи з фінансового менеджменту в банку заноситься до відповідного розділу звіту про практику і має бути за обсягом у межах 5—10 сторінок. Фінансові звіти банків, баланси, структура активів і пасивів та інші додаткові матеріали виносяться у додатки до звіту. Оцінка за розділ звіту про практику є частиною комплексної оцінки за проходження практики.

Робота практиканта над розділом «Фінансовий менеджменту банку» полягає у вивченні стану управління фінансовою діяльністю банку та виконанні за матеріалами банку - бази практики таких завдань:

1. Проаналізувати динаміку (щонайменше за три роки) власного капіталу, зобов’язань та активів банку, де проходить практика. Розрахувати показник мультиплікатора капіталу. Порівняти отримані дані із середніми по банківській системі. Зробити відповідні висновки.

2. Проаналізувати показники прибутковості активів та показники прибутковості капіталу банку, де проходить практика, за три періоди (роки, квартали). Обчислити відхилення отриманих даних від середніх по банківській системі в цілому. Зробити відповідні висновки та надати аналітичне обґрунтування управлінських рішень банку щодо управління прибутковістю.

3. Проаналізувати строкову структуру активів і пасивів банку (за один або кілька періодів). Якому з підходів до управління активами і пасивами надає перевагу банку і чому? Що, на Вашу думку, свідчить про надання переваги тому чи іншому підходу?

У процесі проходження практики студент працює на ділянках роботи фінансових та аналітичних підрозділів банку, які здійснюють управління фінансовою діяльністю банку.

2.5.4. ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

2.5.4.1.Модульні завдання

Денна форма навчання

Студенти денної форми навчання виконують 2 модулі.

Студенти денної форми навчання перший модуль мають передати на кафедру не пізніше трьох тижнів від початку практики, другий модуль — не пізніше шести тижнів від початку практики. Модулі можуть передаватися у ті ж самі строки на кафедру чи особисто викладачеві. Вимоги до змісту модульних завдань наведені окремо.

За виконання кожного із двох модульних завдань студент може набрати від 0 до 15 балів, за два модулі разом – 30 балів.

Кожен модуль виконується за трьома варіантами.

1. Студенти, прізвища яких починаються з літер:

А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І

виконують завдання І варіанту.

2. Студенти, прізвища яких починаються з літер:

К, Л, М, Н, О, П, Р

виконують завдання ІІ варіанту.

3. Студенти, прізвища яких починаються з літер:

С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я

виконують завдання ІІІ варіанту.

Завдання для самостійної роботи студентів — МОДУЛЬ 1 складається з трьох завдань за варіантами, які разом оцінюються від 0 до 15 балів (кожне із завдань за шкалою 0—3—4—5 бали).

Таким чином, за виконання першого модуля студент може набрати максимально 15 балів.

МОДУЛЬ І

І варіант

Завдання № 1.

Яким методам поповнення власного капіталу надає перевагу банк, де проходить практика, і чому? Проаналізувати показники, які характеризують структуру та динаміку власного капіталу банку (щонайменше за три періоди).

Завдання № 2.

У розпорядженні банку знаходяться депозити на суму 40 млн. грн., за якими сплачується в середньому 15 % річних. Менеджмент банку прогнозує, що у випадку, коли процентну ставку за депозитами підняти у середньому до 18 %, то це дасть змогу додатково залучити 10 млн. грн. Чи має сенс залучення депозитів зважаючи на те, що середня ставка їх розміщення очікується в розмірі 25 %?

Завдання № 3.

Регулятивний капітал комерційного банку становить 7200 тис. грн, активи банку наведено в таблиці. Чи дотримується банк нормативних вимог НБУ щодо адекватності капіталу (нормативи Н2 та Н3)? Як вплине розширення діяльності банку за рахунок збільшення обсягів операцій кредитування суб’єктів господарської діяльності на 20 % на рівень достатності капіталу за інших рівних умов?

Таблиця

АКТИВИ БАНКУ

№ п/п	Назва активу	Сума, тис. грн.	Коефіцієнт ризику, %	Активи, зважені за ризиком, тис. грн.
	Банкноти та монети в касі
	Банківські метали
	Кошти на рахунках в НБУ
	Боргові цінні папери центральних органів виконавчої влади, що рефінансуються НБУ
	Кошти, розміщені в банках з рейтингом інвестиційний клас
	Кошти до запитання в банках, що не належать до інвестиційного класу
	Кредити, надані центральним органам виконавчої влади
	Кредити, надані суб’єктам господарської діяльності	29 100
	Кредити, надані фізичним особам	14 200
	Основні фонди
	Зобов’язання за гарантіями (акцепти, авалі)
	Зобов’язання з кредитування
	Усього	62 190

ІІ варіант

Завдання № 1.

Які недепозитні джерела формування ресурсів переважають у структурі зобов’язань банку, де проходить практика (щонайменше за три періоди)? Чим пояснюються пріоритети банку?

Завдання № 2.

Розрахувати чистий процентний дохід, чисту процентну маржу та чистий спред банку за наведеними даними. Зробити висновки щодо ефективності управління банком.

Таблиця

ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

тис. грн.

№ п/п	Показники
1.	Доходи від наданих кредитів
2.	Проценти отримані за депозитами в інших банках
3.	Процентний дохід, отриманий за цінними паперами	—	—
4.	Проценти, сплачені за депозитами клієнтів			60 390
5.	Робочі активи	11 300
6.	Кошти, залучені під проценти

Завдання № 3.

Проаналізувати вплив кредитного ризику на ефективність управління кредитним портфелем банку за два періоди, використавши методику факторного аналізу.

Таблиця

Показник	Періоди	Відхилення

Обсяг кредитного портфеля (тис.грн.)
Розрахункова сума резерву під нестандартну заборгованість (тис. грн.)
Ризик кредитного портфеля (%)
Перевищення дохідності кредитного портфеля над ставкою без ризику (%)	6,2	4,5
Коефіцієнт ефективності управління кредитним портфелем

ІІІ варіант

Завдання № 1.

Яким методам управління залученими коштами надає перевагу банк і чому? Проаналізувати структуру та динаміку депозитної бази банку (щонайменше за три періоди), а також порівняти витрати на залучення коштів із різних джерел. Проаналізувати виявлені тенденції.

Завдання № 2.

Розрахувати мінімальний рівень депозитної ставки для вкладення в сумі 15 000 грн. терміном на 1 рік, якщо темпи економічного росту становлять 4,5 %, прогнозований рівень інфляції — 10 %, а ризик неповернення коштів — 2 %. Визначити величину інфляційної премії та премії за ризик. Визначити, як зміниться рівень відсоткової ставки, якщо інфляція зросте до рівня 15 %.

Завдання № 3.

Визначте маржу, чисту процентну маржу, чистий спред банку за наведеними нижче даними:

Показники діяльності банку

тис. грн.


Процентні доходи
Процентні витрати
Кредити надані
Цінні папери придбані
Депозити
Ресурси з недепозитних джерел

МОДУЛЬ 2

Другий модуль складається з трьох задач за варіантами. Кожна із задач оцінюються за шкалою 0—3—4—5 бали. Таким чином, за виконання другого модуля студент може набрати максимально 15 балів.

І варіант

Завдання № 1.

Інвестор має два напрями інвестування коштів в сумі 1 000 000 доларів:

1) Вкладення в євродоларовий 6-місячний депозит під ставку 8 %.

2) Вкладення інвестицій в Україні в гривнях під 20 % річних (спот-курс на дату інвестування 5,35 грн. за долар).

Оцінити:

1) переваги та недоліки кожного варіанту;

2) рівень валютного ризику кожного варіанту інвестування.

Запропонувати методи управління валютним ризиком, які є найефективнішими в даному випадку.

Завдання № 2.

Використовуючи наведені нижче дані, розрахувати кумулятивний ГЕП та оцінити відсотковий ризик банку, якщо ліміт ризику відсоткового індексу встановлено на рівні 25 % (у таблиці наведено чутливі активи і зобов’язання, згруповані за періодами переоцінки, тис. грн.).

Як вплине на прибуток банку підвищення відсоткових ставок на ринку на 4,5 % протягом найближчого місяця?

Показник	Період (місяці)
до 7 дн.	до 1	1—3	3—6	7—9	10—12 і т. д.	Всього
Активи
Зобов’язання

Зробити висновки щодо ефективності управління відсотковим ризиком банку.

Завдання № 3.

Банк продав клієнту опціон САР. Параметри САР: ставка — 12 %; період дії — 2 роки; сума — 10 млн. дол. Ставки САР базуються на 6 міс. LIBOR. Описати механізм дії САР, якщо на дати перегляду 6 міс. LIBOR були зафіксовані на рівні:

І період — 9,7 %	ІІІ період — 12,1 %
ІІ період — 12,3 %	ІV період — 13,0 %

Якими будуть результати угоди САР для клієнта і банку, якщо опціонна премія склала 35 000 доларів?

ІІ варіант

Завдання № 1.

Визначити валютну позицію банку за наведеними даними. Розрахувати як вплине на прибуток банку зміна курсу долара?

Показник	01.01.07	01.01.08	01.01.09	01.01.10
Активи, тис. дол.
Пасиви, тис. дол.
Зростання (падіння) курсу грн./дол. протягом року	+0,04	+2,35	-0,27	-0,05

Завдання № 2.

Описати механізм укладення та здійснення форвардної угоди за іноземною валютою — доларами США за наступних умов: угода укладена 15.06 на період 120 днів на суму 10 000 $; спот-курс на 15.06 становив 8,20 грн. за долар; ставки за гривнею 20 %; ставки за доларами — 14 %; спот-курс на дату виконання угоди 8,36 грн. за долар.

Завдання № 3.

Банк придбав захист FLOOR на суму 10 млн. дол. строком дії на 1 рік. Ставка FLOOR становить 12 %. Перегляд ставок відбувається щоквартально і базується на 3-міс. LIBOR. Опціонна премія виплачена в розмірі 10 000 $.

Що одержить чи сплатить банк за угодою FLOOR, якщо на дату перегляду ставки становили:

І період — 12,1 %; ІІ період — 11,5 %;

ІІІ період — 10,95 %; ІV період — 11,7 %?

ІІІ варіант

Завдання № 1.

Визначити валютну позицію банку за доларами та євро, використовуючи дані таблиці.

БАЛАНС, млн. грн.

Активи	Сума	Пасиви	Сума
Каса		Депозити
Кредити (в доларах)		Депозити (в доларах)
Кредити (в євро)		Депозити (в євро)
Кредити		МБК
Цінні папери (в доларах)		МБК (в доларах)
Цінні папери (в євро)		МБК (в євро)
Всього:

Як вплине на прибуток банку:

1) зниження курсу долара з 8,38 до 8,12 грн. за дол.;

2) підвищення курсу євро з 11,80 до 12,03 грн.?

Завдання 2.

Як вплине застосування збалансованої і незбалансованої за строками стратегії управління активами та зобов’язаннями на прибуток і ризик банку, якщо сума кредиту, наданого клієнту на 90 днів, становить 500 000 грн.?

Показник	Строк, дні	Ставки за кредитом, %	Ставки за депозитом, %
Поточні ставки на ринку


Прогноз ставки : через 30 днів
через 60 днів

Завдання № 3.

Банк одержав МБК на суму 10 млн. грн. на 6 місяців під плаваючу ставку, яка переглядається щомісячно. З метою страхування відсоткового ризику банк придбав опціон за 45 000 гривень, ставка опціону 15 %.

1) Як Ви вважаєте, якими мають бути умови такого опціону?

2) Що отримає чи виплатить покупець опціону, якщо на дати перегляду ставки становили (за місяцями):

І — 14,5 %	ІV — 15,5 %
ІІ — 14,9 %	V — 116 %
ІІІ —15,3 %	VІ — 14,5 %

3) Чи отримав банк виграш від придбання опціону?

Вечірня форма навчання

Студенти вечірньої форми виконують 1 модуль на передостанньому семінарському занятті.

Модуль складається з двох завдань (за варіантами), кожне з яких оцінюється за шкалою 0—3—4—5. Таким чином, за виконання модуля студент вечірньої форми навчання може набрати від 0 до 10 балів.

Вимоги до оформлення модульних завдань

(для денної форми навчання)

Модульне завдання виконується на аркушах формату А4.

Кожен модуль має спільний для завдань модулю титульний аркуш та передається на перевірку зброшурованим в окремій папці (одна спільна папка для всіх завдань відповідного модулю).

За несвоєчасне подання модульних завдань на кафедру бали зменшуються наполовину від набраної кількості.

У випадку несамостійного виконання модульного завдання викладач має право оцінити роботу на «0» балів.

2. 5.4.2.Індивідуальна письмова робота для поточного контролю знань студентів заочної форми навчання

Індивідуальна робота виконується студентами заочної форми навчання. Виконання індивідуальної письмової роботи належить до обов’язкових видів самостійної роботи студента. За виконання індивідуального завдання студент заочної форми навчання може набрати 10 балів.

Письмова індивідуальна робота виконується за трьома варіантами. Робота складається з одного практичного завдання. Це завдання індивідуальної роботи виконується на матеріалах конкретного банку (банк, де працює студент, або банк, на матеріалах якого виконується магістерська дипломна робота) і оцінюється за шкалою 0—6—8—10балів.

Індивідуальне завданнявиконується за трьома варіантами.

1. Студенти, прізвища яких починаються з літер:

А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І

виконують завдання І варіанту.

2. Студенти, прізвища яких починаються з літер:

К, Л, М, Н, О, П, Р

виконують завдання ІІ варіанту.

3. Студенти, прізвища яких починаються з літер:

С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я

виконують завдання ІІІ варіанту.

І варіант

Проаналізувати динаміку показників, які характеризують структуру та динаміку власного капіталу банку (банк, де працює студент), показників прибутковості активів і капіталу (принаймні за три роки). Зробити відповідні висновки.

ІІ варіант

Проаналізувати структуру зобов’язань банку (банк, де працює студент). Яка питома вага залучених коштів у зобов’язаннях банку? Які недепозитні джерела формування ресурсів переважають у структурі зобов’язань банку? Чим пояснюються пріоритети банку?

ІІІ варіант

Яким методам управління залученими коштами надає перевагу банк (банк, де працює студент) і чому? Проаналізувати структуру та динаміку депозитної бази банку, а також порівняти витрати на залучення коштів із різних джерел. Проаналізувати виявлені тенденції.

Основні вимоги до оформлення індивідуального завдання:

1) надрукувати на аркушах формату A4, стандартні поля та інтервали, листи пронумерувати, на останньому листі — дата виконання і особистий підпис;

2) титульний лист (назва міністерства, університету, факультету, кафедри, курс, номер групи, прізвище, ім’я по батькові магістранта, календарний рік) далі текст: Індивідуальне завдання з курсу «Фінансовий менеджмент у банку» (на матеріалах банку[1] «...»);

3) робота набирається на комп’ютері;

4) робота підшивається у папку-скорозшивач.

5) термін виконання — за місяць до початку екзаменаційної сесії.

Виконане індивідуальне завдання передається на кафедру не пізніше одного календарного місяця до початку екзаменаційної сесії.

2.5.4.3.Тематика рефератів:

1. Стратегічне управління в банку.

2. Оперативне управління в банку.

3. Фінансове планування та формування бюджетів у банку.

4. Організаційна структура банку.

5. Місія та стратегія банку.

6. Основні банківські ризики, їх взаємозв’язок та вплив на управління банком.

7. Управління власними коштами комерційного банку.

8. Проблеми капіталізації банку.

9. Депозитна політика банку.

10. Особливості формування депозитної політики комерційних банків в сучасних умовах.

11. Формування ресурсів комерційного банку.

12. Управління якістю кредитного портфеля банку.

13. Кредитна діяльність банків України.

14. Кредитна політика банку.

15. Геп-менеджмент.

16. Ефективність діяльності банку.

17. Роль процентної ставки в забезпеченні прибутковості комерційного банку.

18. Надійність комерційних банків і основні методи її визначення.

19. Фінансова стійкість комерційного банку.

20. Роль власного капіталу в забезпеченні фінансової стійкості банку.

21. Ліквідність та платоспроможність банку.

22. Управління ліквідністю банка.

23. Послуги, що надаються комерційними банками клієнтам.

24. Управління якістю обслуговування клієнтів.

25. Хеджування як інструмент управління фінансовими ризиками.

26. Ф’ючерсний ринок.

27. Механізм торгівлі опціонами.

28. Тема, запропонована студентом та обов’язково узгоджена з викладачем.

Основні вимоги до оформлення реферату:

1) реферат обов’язково виконується на матеріалах банку – бази практики;

2) реферат набирається і друкується на комп’ютері на аркушах формату А4, стандартні поля, шрифт текстового редактора Word, розмір 14 з полуторним міжрядковим інтервалом, сторінки слід пронумерувати, на останній поставити дату виконання і особистий підпис;

3) титульний лист (назва міністерства, університету, факультету, кафедри, дисципліни, спеціальність, курс, номер групи, прізвище, ім’я, по батькові магістранта, календарний рік) з обов’язковою назвою теми реферату. Наприклад, реферат на тему: „Система ризик-менеджменту в банку” (на матеріалах банку[2] „...”) (назва теми за бажанням студента узгоджується з керівником курсу);

4) обсяг реферату 8-10 сторінок (без урахування титульної сторінки, списку літератури та додатків);

Структура реферату:

- вступ, з визначенням актуальності та мети роботи і стислою характеристикою банківської установи на матеріалах якої виконується реферат;

- безпосереднє дослідження з обраної студентом проблеми з використанням актуальних фактичних та статистичних даних;

- висновки по роботі;

- список використаних джерел інформації.

5) реферат підшивається у папку-скорозшивач;

6) граничний термін подання реферату на кафедру – не пізніше 6 тижнів від початку практики;

7) шкала оцінок – 0—6—8—10 балів для студентів денної та вечірньої форми навчання та 0-3-5 бали для студентів заочної форми навчання.

Оцінюється як чіткість і логічність викладення досліджуваної теми реферату, огляд наукової літератури та статей, використання внутрішніх положень банку, проведення аналізу та оцінка результатів діяльності конкретної установи банку, обґрунтування висновків, так і оформлення реферату згідно вимог.

Кількість балів знижується, якщо досліджувані питання викладені поверхово, без опрацювання найновіших джерел за даною проблемою, немає аналізу статистичних даних або матеріалів банку, існують недоліки у оформленні реферату.

Якщо тема реферату не розкрита, виявлено списування, недбале оформлення роботи реферат оцінюється в „0” балів.

2.5.4.4.Виконання розрахункового завдання за матеріалами конкретного банку (бази практики)

Студент може виконати одне з трьох завдань за власним вибором. Максимальна оцінка – 10 балів для студентів денної та вечірньої форм навчання та 5 балів для студентів заочної форми навчання.

Завдання №1

Оцінити сукупний кредитний ризик банку, де проходить практика. Для цього проаналізувати резерв під кредитні ризики, а також співвідношення резерву і обсягу кредитного портфеля в динаміці (як мінімум, за три періоди).

Завдання №2

Які методи застосовує банк, де Ви проходите практику, для визначення потреби у ліквідних коштах? Визначити рівень осідання та тривалість зберігання коштів на одному із поточних рахунків клієнта банку (період обирається довільно – протягом місяця по днях, або за кілька місяців).

Завдання №3

Яку частку в структурі активів банку, де проходить практика, займає портфель цінних паперів? Яку мету переслідує банк у процесі формування власного портфелю цінних паперів (дохідність, ліквідність, диверсифікація активів чи інше). Відповідь обґрунтуйте.

2.6. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

2.6.1. Порядок поточного оцінювання знань та критерії оцінювання знань студентів з дисципліни (за формами навчання)

Порядок поточного контролю знань з дисципліни “Фінансовий менеджменту у банку” передбачає оцінювання знань за двома основними напрямами:

а) перевірка теоретичних знань;

б) перевірка виконання модульних завдань та завдань для самостійного опрацювання.

Оскільки дисципліна вивчається на магістерському рівні, то поточний контроль знань студентів денної форми навчання здійснюється у процесі перевірки виконання обов’язкових завдань (модульні завдання) та вибіркових завдань для самостійного опрацювання. Для студентів вечірньої та заочної форм навчання поточний контроль проводиться на практичних заняттях, у процесі перевірки виконання обов’язкових завдань (модульні та індивідуальні завдання) та вибіркових завдань для самостійного опрацювання. Порядок поточного оцінювання знань для студентів різних форм навчання наведено в табл.2.

Таблиця 2

СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКУ” ДЛЯ РІЗНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ

Види робіт, що підлягають контролю	Бальна шкала за формами навчання
денна	вечірня	заочна
Обов’язкові
Підготовка до семінарських (практичних) занять (максимально за всі заняття)	—
Модульне завдання (максимально за всі)			—
Індивідуальне завдання	—	—
Максимальна сума балів
Вибіркові
Виконання розрахункового завдання за матеріалами банку
Написання реферату за заданою тематикою
Захист модульних завдань			—
Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій
Участь у конференціях			-
Участь в олімпіадах		—	—
Участь у конкурсах наукових студентських робіт		–	–
Максимальна сума балів
Всього балів за семестр

2.6.1.2. Критерії оцінювання знань

Оцінки контролю для студентів різних форм навчання характеризуються:

а) критеріями оцінки письмових завдань: модульних завдань (для денної та вечірньої форми), індивідуальних завдань (для заочної форми);

б) критеріями оцінки аудиторної активності студентів: захисту модульних завдань (для студентів денної та вечірньої форми навчання), активності на практичних заняттях (для студентів вечірньої та заочної форми навчання);

в) критеріями оцінки інших видів самостійної роботи студента (участь в олімпіадах та конференціях, наукові публікації);

г) критеріями оцінки завдань екзаменаційного білету.

Оцінка модульних завдань студентів денної форми навчання характеризується максимальним балом, якщо у роботі немає помилок, недоліків оформлення. Оцінка модульних завдань характеризується посереднім балом за наявності незначних відхилень від вимог оформлення або не більше однієї типової незначної помилки. Також посереднім балом оцінюється завдання, яке хоча за точним змістом і не схоже на завдання, виконане іншим студентом, але за основними значущими моментами співпадає з ним (замінені лише назви банків, цифри). В інших випадках (недоліки оформлення одночасно з типовою помилкою, більше однієї типової помилки, пряме списування) письмове завдання оцінюються в “0” балів.

Перший модуль складається з трьох завдань за варіантами, які разом оцінюються від 0 до 15 балів (кожне завдання за шкалою 0—3—4—5 балів).

Другий модуль складається з трьох задач за варіантами, які разом оцінюються від 0 до 15 балів (кожна задача за шкалою 0—3—4—5 балів).

За несвоєчасне подання модульних завдань на кафедру бали зменшуються наполовину від набраної кількості.

За виконання модульного завдання студент вечірньої форми навчання може набрати від 0 до 10 балів. Модуль складається з двох завдань (за варіантами), кожне з яких оцінюється за шкалою 0—3—4—5.

Оцінка індивідуального письмового завдання студентів заочної форми навчання здійснюється за шкалою 0—6—8—10 балів за практичне завдання. Це завдання індивідуальної роботи виконується на матеріалах конкретного банку (банк, де працює студент, або банк, на матеріалах якого виконується магістерська дипломна робота). Воно оцінюється максимально у 10 балів.

Письмове індивідуальне завдання виконується за трьома варіантами.

Вчасно подані роботи перевіряються у семиденний строк, і в разі отримання оцінки 0 балів повертаються студентам для доопрацювання. Роботи, передані із запізненням, лаборантами кафедри не приймаються і передаються викладачеві особисто під час практичних занять. Подані заздалегідь індивідуальні завдання мають перевагу під час захисту. За порушення строків подання завдання викладач може знизити наполовину суму балів за зміст роботи.

Захист індивідуального завдання може проводитися за бажанням студента під час сесії в ході співбесіди студента з викладачем.

Оцінка аудиторної активності студента проводиться викладачем на основі власного досвіду. Формою контролю за рівнем підготовки студента до семінарських занять є його активна участь в занятті. Студент робить доповіді під час заняття, приймає участь у обговореннях, дискусіях, мозкових атаках, вирішує задачі. Така робота оцінюється максимальною оцінкою (повна, вичерпна відповідь або значний вклад в обговоренні на практичному занятті), посередньою оцінкою (неповна відповідь або незначний внесок в обговоренні проблеми на практичному занятті) та нульовою оцінкою (незнання правильного змісту відповіді, відсутність участі в обговоренні проблем на практичному занятті). Для студентів вечірньої форми навчання оцінка аудиторної активності оцінюється в 0-2-4 бали (максимальна «ціна» заняття – 4 бали). Оцінка за рівень знань, активність та систематичну роботу студентів вечірньої форми навчання протягом семестру не може перевищувати 30 балів.

У зв’язку з обмеженням часу на практичні заняття для студентів заочної форми навчання, оцінка за активність для таких студентів виставляється не більше одного разу для окремого студента за шкалою 0—3—4—5 балів за підсумком всіх семінарських занять, які проводяться в один день .

Оцінка за 5-бальною шкалою	Рівень знань	Характеристика
	відмінний	Вільне володіння теоретичним матеріалом, активна участь у дискусіях та обговореннях, вірне вирішення розрахункової задачі .
	добрий	Вільне володіння теоретичним матеріалом, неактивна участь у дискусіях та обговореннях, вирішення розрахункової задачі з несуттєвими помилками.
	задовільний	Володіння основними теоретичними поняттями, неактивна участь у дискусіях та обговореннях, володіння в цілому методикою вирішення задач, але допущення помилок.
	незадовільний	Незнання основних теоретичних понять та неактивна участь у дискусіях та обговореннях, невміння вирішувати типові задачі.

Захист модульних завдань передбачено тільки для студентів денної та вечірньої форм навчання і оцінюється у 10 балів, якщо студент продемонстрував високі теоретичні знання за всіма темами курсу. Захист двох модульних завдань проводиться одночасно. Загальна шкала оцінок 0—6—8—10 балів. У разі неповного розуміння хоч окремого завдання у модулі, викладач знижує оцінку за захист на 2 бали за кожен випадок (якщо балів виходить менше 6 – застосовується оцінка 0 балів). Як правило – під час захисту задається три змістовних питання.

Аналітичний огляд публікацій з питань фінансового менеджменту у банку, здійснюється письмово та оформлюється як реферат. Максимальна сума балів, 10 балів, нараховується у випадку бездоганного оформлення та наявності обґрунтованого коментарю на окремому аркуші. Ця сума балів знижується на 2 бали за кожний недолік оформлення та за кожну логічну помилку і може становити мінімально 0 балів.

Участь у Олімпіаді оцінюється у 10 балів, якщо студент приймав участь у обох етапах (на рівні КНЕУ, Всеукраїнському) балів та отримав призове місце або заохочення за підсумками етапу, у 8 балів — якщо приймав участь в двох етапах, але не посів призового місця. Учасник лише першого етапу отримує 6 балів.

Участь у конкурсах наукових студентських робітзаохочується відповідно до рівня конкурсу, на який представлена робота. Максимальна сума 10 балів нараховується у випадку допущення роботи до всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт. Загальна шкала оцінок 0—6—8—10 балів, вимоги оголошуються викладачем згідно з вимог відповідного конкурсу.

Участь у конференції оцінюється у 10 балів, незалежно від отриманого призового місця або заохочення по результатах конференції для студентів денної та вечірньої форми навчання та 5 балів для студентів заочної форми навчання.

Реферат оцінюється за шкалою: 0—6—8—10 балів для студентів денної та вечірньої форми навчання та 0-3-4-5 для студентів заочної форми навчання. Оцінюється як чіткість і логічність викладення досліджуваної теми реферату, огляд наукової літератури та статей, використання внутрішніх положень банку, проведення аналізу та оцінка результатів діяльності конкретної установи банку, обґрунтування висновків, так і оформлення реферату згідно вимог наведених вище (в темах рефератів).

Якщо тема реферату не розкрита, присутнє списування, недбале оформлення роботи реферат оцінюється в „0” балів.

Виконання розрахункового завдання за матеріалами банку передбачено для студентів всіх форм навчання. Оцінюється за шкалою 0—6—8—10 балів для студентів денної та вечірньої форми навчання та 0-3-4-5 для студентів заочної форми навчання. Оцінюється повнота та обґрунтування відповіді на вибране завдання, проведення аналізу та оцінка отриманих результатів діяльності конкретної банківської установи, оформлення роботи.

Всі бали, що отримані студентом під час поточного контролю, підсумовуються. Загальна сума балів поточного контролю при цьому не може перевищувати 50 балів для студентів денної та вечірньої форм навчання та 20 балів для студентів заочної форми навчання.

2.6.2. Порядок підсумкового контролю знань

Підсумкова форма оцінювання знань з дисципліни “Фінансовий менеджмент у банку” для студентів всіх форм навчання – екзамен.

Екзамен проводиться у письмовій формі за порядком, єдиним для КНЕУ, за білетами, затвердженими кафедрою менеджменту банківської діяльності. Білети розроблюються на основі типового екзаменаційного білету та на базі питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни.

Екзаменаційний білет для студентів денної та вечірньої форми навчання містить 6 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою 0—6—8—10 балів залежно від рівня знань.

Екзаменаційний білет для студентів заочної форми навчання містить 10 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою 0—6—8—10 балів залежно від рівня знань.

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань:

Оцінка	РІВЕНЬ ЗНАНЬ
	відмінний
	добрий
	задовільний
	незадовільний

Типовий білет для студентів денної та вечірньої форми навчання включає шість завдань. З них: два теоретичних питання (завдання №1 та №2). Відповіді на ці питання оцінюються за шкалою 0-6-8-10 балів (згідно із критеріями оцінки, що наведені окремо). Три тестові питання (завдання №3). Відповіді на ці питання оцінюються за шкалою 0-6-8-10 балів за кожне (0 – невірна відповідь; 6 – вірна відповідь на один тест; 8 – вірна відповідь на два тести; 10 – вірна відповідь на три тести).

Також білет включає три практичних завдання, кожне з яких оцінюється за шкалою 0-6-8-10 балів (згідно із критеріями оцінки, що наведені окремо).

Отже, за кожне із шести завдань студент може отримати максимальну кількість 10 балів, а за виконання всіх завдань екзаменаційного білету – 60 балів.

Типовий білет для студентів заочної форми навчання включає десять завдань.

Загальна сума балів поточного та підсумкового контролю студентів всіх форм навчання не може перевищувати 100 балів

Критерії оцінювання знань підсумкового контролю

Критерії оцінки знань за теоретичне питання екзамену (рівні 0—6—8—10 балів) такі:

А. (ВІДМІННО). Повна відповідь на питання (найвища якість письмового завдання), яка оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким вимогам:

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми;

2) повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;

3) вірне розкриття змісту зазначених економічних категорій та законів, механізму їх взаємозв’язку і взаємодії;

4) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення, знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників;

5) уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;

6) демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

7) використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;

8) враховані (для письмових робіт) усі додаткові вимоги, які відносяться до відповідного завдання і мають місце безпосередньо у тексті завдання або у рекомендованих викладачем методичних посібниках та наукових виданнях.

Б. (ДОБРЕ). Відповідь на питання оцінюється в 8 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання), або якщо:

2) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час: визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій у галузі маркетингу у банку.

В (ЗАДОВІЛЬНО). Відповідь на питання оцінюється в 6 балів, якщо:

— відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття двох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання), або якщо:

— одночасно присутні обидва типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 8 балів,

С (НЕЗАДОВІЛЬНО). Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

— висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супротивного аргументами, зазначеними у відповіді;

— характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

Аналітичні питання (проблемні ситуації), що містить екзаменаційний білет, оцінюються за шкалою 0—6—8—10 балів. Максимальна сума у 10 балів знижується до 8 балів за неповну відповідь, до 6 балів за неповну відповідь із помилками та до 0 балів — у випадку невірної відповіді. Також до 6 балів знижується оцінка у випадку математичної помилки у розв’язанні задач або логічної помилки у викладенні тез. У випадку, якщо розв’язання ситуації може мати декілька варіантів, студент має аргументувати свою позицію, та стисло навести інші шляхи розв’язання ситуації – інакше сума балів також знижується до 8 балів за кожне питання. Аналітичне питання оцінюється у 0 балів, якщо характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

Під час оцінювання відповіді на окреме питання додатково враховуються і впливають на підсумкову суму балів за це питання допущені недоліки та помилки, якими вважаються:

— неохайне оформлення роботи (не загальноприйнятні скорочення, незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) (8 балів замість 10 або 6 балів замість 8);

— неточності у назвах окремих економічних категорій та понять (8 балів замість 10 або 6 балів замість 8);

— порушення логічної послідовності у викладенні тез відповіді на питання (8 балів замість 10 або 6 балів замість 8);

— помилкові статистично-аналітичні дані або розрахунки, якщо помилка незначна і в цілому не впливає на висновки, які зроблено у відповіді (8 балів замість 10 або 6 балів замість 8).

Під час написання письмового контрольного завдання студенти повинні виконувати його самостійно. У разі, коли викладач має підстави сумніватись у самостійності виконання письмового завдання (використання шпаргалок, підказок, засобів зв’язку тощо), студент позбавляється права подальшого написання роботи з отриманням загальної оцінки за письмову роботу 0 балів.

Підсумкова оцінка за дисципліною

Підсумкова оцінка за дисципліною складається з оцінок проміжного контролю та оцінки екзамену. Загальна сума балів поточного та підсумкового контролю студентів всіх форм навчання не може перевищувати 100 балів.

Якщо на екзамені студент набрав менше 30 балів, то вважається, що на екзамені студент отримав оцінку „незадовільно”. В такому разі загальна кількість балів за екзамен виставляється за результатами проміжного контролю (0 - 50 балів).

Оцінка знань, умінь і практичних навичок студента з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку» здійснюється за 100-бальною системою з подальшим переведенням її у шкалу ЕСТS та традиційну 4-х бальну для фіксації оцінки у відповідних документах в такому порядку:

Оцінка за бальною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	Оцінка за 4-бальною шкалою
90—100	A	5 (відмінно)
80–89	B	4 (добре)
70–79	C
66–69	D	3 (задовільно)
60—65	E
21—59	FX	2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
0—20	F	2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Порядок здійснення повторного вивчення наведеній у додатку до робочої програмі дисципліни, що міститься на кафедрі.

2.6.3. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

2.6.3.1. Для студентів денної та вечірньої форм навчання

Кафедра менеджменту банківської діяльності

Навчальний предмет: «Фінансовий менеджмент у банку»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __

Теоретичне питання.

1. Чи ви вважаєте вірним твердження, що стратегія довгострокового акценту характеризується невисокою дохідністю та низьким ризиком?

Дайте обґрунтування відповіді.

Теоретичне питання.

2. Назвіть переваги методу внутрішніх джерел поповнення капіталу банку.

3. Тестове завдання (одна правильна відповідь).

3.1. Спеціалізованим ощадним банком законодавство України визначає банк:

а) Державний ощадний банк;

б) якщо більше 20 % його пасивів є вкладами фізичних осіб;

в) якщо більше 50 % його пасивів є вкладами фізичних осіб;

г) у назві якого є словосполучення "Ощадний банк".

3.2. Мета управління фінансовою діяльністю банку може полягати в:

а) максимізації прибутків;

б) мінімізації ризиків;

в) максимізації прибутків з одночасною мінімізацією ризиків;

г) максимізації прибутків за умови обмеження рівня ризиків.

3.3. Основна причина, що змусила міжнародні банки звернутися до планування, це:

а) утворення міжнародних фінансових ринків;

б) загострення конкуренції;

в) поява небанківських фінансових компаній;

г) фінансові кризи.

Практичне завдання.

Визначте показник чистої процентної маржі банку за наведеними нижче даними про його діяльність:

Кредити надані		Процентні витрати
Цінні папери придбані		Депозити
Процентні доходи		Ресурси з недепозитних джерел

Практичне завдання.

Структуру активів та зобов’язань банку наведено в таблиці. Як менеджмент банку має управляти активами та зобов’язаннями:

а) за умови підвищення відсоткових ставок на ринку;

б) за умови зниження відсоткових ставок на ринку?

Розрахувати спред, маржу, ГЕП, індекс відсоткового ризику. Як вплине зниження відсоткових ставок на 2% на маржу банку?

Баланс

млн.грн.

Показник	Активи	Пасиви
	Сума	Ставка, %	Сума	Ставка, %
Збалансовані за строками
Чутливі до зміни ставки
Нечутливі до зміни ставки
Неробочі активи		-	-	-
Капітал	-	-		-
Всього:

Практичне завдання.

Оцінити зміну вартості дворічної облігації номіналом 1000 грн., яка нині продається за ціною 800 грн., якщо її дюрація дорівнює 1,7 роки, а прогноз свідчить про підвищення процентних ставок на ринку з 16 до 20 %.

2.6.3.2. Для студентів заочної форми навчання

Кафедра менеджменту банківської діяльності

Навчальний предмет: «Фінансовий менеджмент у банку»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __

Теоретичні питання.

1. Назвіть функції портфеля цінних паперів банку.

2. Які основні джерела запозичення ресурсів може використати банк.

3. Назвіть основні види планування у банку.

4. У чому полягає основна мета управління кредитним портфелем банку.

5. Зв'язок між якими показниками описує методика деком позиційного аналізу капіталу (метод Дюпона)?

6. Тестове завдання (одна правильна відповідь).

6.1. До цінових ризиків банку не належать:

а) валютний;

б) ризик зміни вартості цінних паперів;

в) кредитний;

г) відсотковий.

6.2. Мета управління ліквідністю банку полягає в:

а) максимізації величини ліквідних активів;

б) мінімізації величини ліквідних активів;

в) підтримання ліквідності банку на передбаченому законом рівні;

г) мета залежить від загальної стратегії управління фінансами банку.

6.3. До різновидів диверсифікації, як методу зниження портфельного ризику, не належить:

а) портфельна;

б) географічна;

в) міжбанківська;

г) галузева.

Тестове завдання

Чи ви вважаєте вірним твердження, що головною метою управління банком є максимізація його ринкової вартості?

а) так; б) ні.

Дайте коротке обґрунтування відповіді.

Тестове завдання

Чи ви вважаєте вірним твердження, що дотримання обов’язкових нормативів ліквідності свідчить про платоспроможність банку?

а) так; б) ні.

Поясніть свою точку зору.

9. Практичне завдання

Визначте чисту процентну маржу та чистий спред банку за наведеними нижче даними про його діяльність і зробити відповідні висновки:

тис. грн.

Кредити надані Процентні витрати

Цінні папери придбані Депозити

Процентні доходи Ресурси з недепозитних джерел

Практичне завдання

Обчислити спред, маржу; ГЕП, індекс відсоткового ризику банку (за даними таблиці). Оцінити відсотковий риизик банку, якщо ліміт індексу відсоткового ризику встановлено на рівні 20%.

Баланс банку

млн. грн.

Показник Активи Пасиви

Сума, млн. грн. Ставка, % Сума, млн. грн. Ставка, %

Збалансовані за строками

Чутливі до зміни ставки

Нечутливі до зміни ставки

Неробочі активи /безвідсоткові пасиви - -

Капітал

Всього

[1] Написання без використання матеріалів конкретного банку – тільки за узгодження з викладачем.

[2] Написання без використання матеріалів конкретного банку (бази практики) – тільки за узгодженням з викладачем.
⇐ Назад
12