Использование парной регрессии вместо множественной
Нестационарным
Одной из предпосылок метода наименьших квадратов является то, что в остатках регрессионной модели автокорреляция должна …
Отсутствовать
Каким образом можно обнаружить отрицательную автокорреляцию по тесту Дарбина-Уотсона
B. также как и положительную, только зона с критическим уровнем расположена симметрично справа от 2
Гетероскедастичность характеризуется тем, что случайный член:
B. имеет разные распределения в каждом наблюдении
Примерами фиктивных переменных в эконометрической модели зависимости дохода работника предприятия от ряда факторов могут выступать …
Пол (мужской, женский)
Уровень образования (начальное, среднее, высшее)
При проверке значимости коэффициента регрессии bj t-статистика имеет:
B. распределение Стьюдента с (n-m-1) степенями свободы
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров линейных регрессионных моделей с __________ остатками.
2. автокоррелированными и/или гетероскедастичными
Данная таблица значений автокорреляционной функции соответствует структуре временного ряда …
Рис 1
Если параметр эконометрической модели является статистически значимым, то его значение признается …
Отличным от 0
Коэффициент bj при переменной Xj в линейной множественной регрессии выражает:
A. предельный прирост зависимой переменной при изменении переменной Xj при условии постоянства других переменных
Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Аддитивную модель временного ряда не формируют следующие значения компонент уровня временного ряда …
1. yt = 7; T = 3,5; S = 2; E = 1
Укажите последствия невключения в уравнение множественной регрессии существенной переменной:
B. показатели качества коэффициентов регрессии не могут быть использованы для суждения о качестве уравнения
C. коэффициенты при оставшихся переменных могут оказаться смещенными
Пусть Y = b0 + b1X1 + e. Исследователь, посчитав переменную X2 значимой, оценивает модель
Y = b0 + b1X1 + b2X2 + e.
В этом случае вероятность получения оценки коэффициента b1, близкой к истинному значению:
C. увеличиться
Для обнаружения автокорреляции в остатках используется …
2. статистика Дарбина – Уотсона
Изображенный на рисунке временной ряд
содержит случайную …
Компоненту
Если с увеличением масштабов производства удельный расход сырья сокращается, то моделирование целесообразно проводить на основе …
Равносторонней гиперболы
Для мультипликативной модели временного ряда
Y = T • S • E сумма скорректированных сезонных компонент равна …
Лагу
Величина 
называется …
Случайной составляющей
Ошибкой спецификации эконометрической модели уравнения регрессии является …
использование парной регрессии вместо множественной
Если оценка параметра является смещенной, то нарушается предпосылка метода наибольших квадратов о _____ остатков.
Нулевой средней величине
Необходимость использования систем эконометрических уравнений вызвана …