ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НА БАЗАХ ПРАКТИКИ. Виробнича практика організуються виключно для студентів денної форми навчання

Виробнича практика організуються виключно для студентів денної форми навчання. Завдання з дисципліни «Управління банківськими ризиками» виконуються студентами в рамках виконання програми виробничої практики. Для виконання завдань з дисципліни планується певний час, від одного до трьох робочих тижнів.

Вся предметна частина роботи в банку з питань управління ризиками заноситься до відповідного розділу звіту про практику і має бути за обсягом в межах 5−10 сторінок. Оцінка за розділ звіту про практику є частиною комплексної оцінки за проходження практики.

Робота практиканта над розділом «Управління банківськими ризиками» провадиться за наступними блоками питань:

1. Які види банківських ризиків є ключовими для банку? Які ризики включено до підсистеми моніторингу банку? Які кількісні ліміти встановлено для обмеження цих ризиків?

2. Які аналітичні показники та коефіцієнти застосовуються для вимірювання рівня ризиків у банку, де проходить практика?

3. Які методи управління ризиками використовуються у банку?

4. Проаналізувати кредитний ризик банку за три періоди.

5. Проаналізувати динаміку резервів на відшкодування збитків банку за операціями з цінними паперами.

6.3. ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

6.3.1. Модульне завдання для студентів денної форми навчання

Виконання модульного завдання передбачає використання матеріалів, отриманих на базі виробничої практики або на робочому місті. Модуль має титульний аркуш та передається на перевірку зброшурованим в окремій папці.

Перша частина модульного завдання виконується за трьома варіантами і складається з одного завдання, яке оцінюється за шкалою 0-6-8-10 балів. Отже, за виконання першої частини модуля студент денної форми навчання може набрати максимально 10 балів.

1. Студенти, прізвища яких починаються з літер:

А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І

виконують завдання І варіанту.

2. Студенти, прізвища яких починаються з літер:

К, Л, М, Н, О, П, Р

виконують завдання ІІ варіанту.

3. Студенти, прізвища яких починаються з літер:

С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я

виконують завдання ІІІ варіанту.

І варіант: Яким показникам оцінки та методам управління кредитним ризиком надає перевагу банк, де ви проходите практику, і чому? Проаналізувати рівень кредитного ризику банку, де проходить практика (щонайменше за три періоди), і зробити висновки щодо виявлених тенденцій.

ІІ варіант: Яким показникам оцінки та методам управління валютним ризиком надає перевагу банк, де ви проходите практику, і чому? Здійснити оцінку загальної валютної позиції банку, а також відкритої довгої і короткої валютної позиції за три звітні періоди поспіль та виявити тенденції і зробити висновки стосовно рівня валютного ризику.

ІІІ варіант: Як здійснюється у банку, де ви проходите практику, прогнозування рівня відсоткових ставок? Як впливають такі оцінки і прогнози на прийняття рішень у банку стосовно цінової політики? Проаналізувати рівень процентного ризику банку, де проходить практика (щонайменше за три періоди), і зробити висновки щодо виявлених тенденцій.

Друга частина модульного завдання для денної форми навчання складається з чотирьох завдань. Кожне із завдань оцінюється за шкалою 0-3-4-5 балів. Отже, за виконання другої частини модуля студент денної форми навчання може набрати максимально 20 балів.

Завдання 1. Користуючись наведеними даними про дохідність портфеля цінних паперів банку «Фенікс» та гіпотетичного ринкового індексу, знайти стандартне відхилення, коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детермінації, історичну β (бету) та історичну α (альфу) для банку «Фенікс».

Період	Дохідність портфеля ЦП X	Ринковий індекс Y
x_і, %	y_і, %
I квартал 2011 року	n₁	0.5 + 0.N	1.5 + 0.N
II квартал 2011 року	n₂	– 9.4 − 0.N	– 6.7 − 0.N
III квартал 2011 року	n₃	1.8 + 0.N	0.05 + 0.N
IV квартал 2011 року	n₄	1.4 + 0.N	– 0.6 − 0.N
I квартал 2012 року	n₅	– 7.05 − 0.N	– 2.0 − 0.N
II квартал 2012 року	n₆	– 0.9 − 0.N	– 1.2 − 0.N
III квартал 2012 року	n₇	– 0.4 − 0.N	– 1.0 − 0.N
IV квартал 2012 року	n₈	– 0.9 − 0.N	– 1.25 − 0.N

де N − порядковий номер студента у групі

Завдання 2. За наведеними даними дохідності кредитного портфеля банку «Фенікс» та банківського кредитного ринку знайти коефіцієнти Трейнора та Шарпа для банку. Ставка без ризику дорівнює 13,8 + 0,N %, де N − порядковий номер студента у групі.

Період	Дохідність кред. портфеля X	Дохідність ринкового індексу Y
x_і, %	y_і, %
I квартал 2011 року	n₁	40.69	34.24
II квартал 2011 року	n₂	31.26	27.51
III квартал 2011 року	n₃	33.15	27.55
IV квартал 2011 року	n₄	34.64	26.88
I квартал 2012 року	n₅	27.59	24.84
II квартал 2012 року	n₆	26.63	23.66
III квартал 2012 року	n₇	26.23	22.66
IV квартал 2012 року	n₈	25.31	21.42

Завдання 3. На початку квітня українська компанія планує, що 1 червня вона купуватими товар за 1 млн дол. США. Спот-курс на 1 квітня становив 8,1 грн за дол. Менеджери компанії прогнозують підвищення курсу дол. США в період з 1 по 31 травня, а тому звертаються до банку і купують валютний опціон CALL за 50 000 + 1 000*N грн (де N − порядковий номер студента у групі). Сума опціону − 1 млн дол. США, а ціна виконання − 8,1 грн за дол. США. Якими будуть результати опціонної угоди для компанії та для банку за різних варіантів зміни спот-курсу на дату платежу:

а) 8,1 грн за дол.;

б) 8,0 грн за дол.;

в) 8,3 грн за дол.?

Завдання 4. Визначити, який з двох цінних паперів доцільно включити до банківського портфеля ЦП з погляду співвідношення очікуваної дохідності та ризику. Дані про ймовірну прибутковість цінних паперів:

Стан економічного середовища	Імовірність	Дохідність портфеля X₁	Дохідність портфеля X₂
p_і	x_і, %	x_і, %
Значне піднесення	p₁	0.1 + 0.0N
Піднесення	p₂	0.3 − 0.0N
Стабільність	p₃	0.2
Рецесія	p₄	0.3 − 0.0N	− 5
Значна рецесія	p₅	0.1 + 0.0N	− 15	− 10

де N − порядковий номер студента у групі.

6.3.2. Індивідуальне завдання для поточного контролю знань студентів заочної форми навчання

Індивідуальні завдання виконуються студентами заочної форми навчання. Виконання індивідуального письмового завдання належить до обов’язкових видів самостійної роботи студента. Письмове індивідуальне завдання складається з п’яти практичних завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою 0-1-2 бали. За виконання індивідуального завдання студент заочної форми навчання може набрати максимально 10 балів.

Виконане індивідуальне завдання передається на кафедру не пізніше одного календарного місяця до початку екзаменаційної сесії. Вчасно подані роботи перевіряються у семиденний строк, і в разі отримання оцінки 0 балів, повертаються студентам для доопрацювання. Роботи, передані із запізненням, лаборантами кафедри не приймаються і передаються викладачеві особисто під час занять.

Подані заздалегідь індивідуальні завдання мають перевагу під час захисту. За порушення строків подання завдання викладач може наполовину знизити суму балів за зміст роботи. Захист індивідуального завдання може проводитися за бажанням студента під час сесії в ході співбесіди студента з викладачем.

Період	Дохідність портфеля ЦП X	Ринковий індекс Y
x_і, %	y_і, %
I квартал 2011 року	n₁	0.5 + 0.N	1.5 + 0.N
II квартал 2011 року	n₂	– 9.4 − 0.N	– 6.7 − 0.N
III квартал 2011 року	n₃	1.8 + 0.N	0.05 + 0.N
IV квартал 2011 року	n₄	1.4 + 0.N	– 0.6 − 0.N
I квартал 2012 року	n₅	– 7.05 − 0.N	– 2.0 − 0.N
II квартал 2012 року	n₆	– 0.9 − 0.N	– 1.2 − 0.N
III квартал 2012 року	n₇	– 0.4 − 0.N	– 1.0 − 0.N
IV квартал 2012 року	n₈	– 0.9 − 0.N	– 1.25 − 0.N

де N – дві останні цифри в номері залікової книги студента

Завдання 2. За наведеними даними дохідності кредитного портфеля банку «Фенікс» та банківського кредитного ринку знайти коефіцієнти Трейнора та Шарпа для банку. Ставка без ризику дорівнює 13,8 + 0,N %, де N − дві останні цифри в номері залікової книги студента.

Період	Дохідність кред. портфеля X	Дохідність ринкового індексу Y
x_і, %	y_і, %
I квартал 2011 року	n₁	40.69	34.24
II квартал 2011 року	n₂	31.26	27.51
III квартал 2011 року	n₃	33.15	27.55
IV квартал 2011 року	n₄	34.64	26.88
I квартал 2012 року	n₅	27.59	24.84
II квартал 2012 року	n₆	26.63	23.66
III квартал 2012 року	n₇	26.23	22.66
IV квартал 2012 року	n₈	25.31	21.42

Завдання 3. На початку квітня українська компанія планує, що 1 червня вона купуватими товар за 1 млн дол. США. Спот-курс на 1 квітня становив 8,1 грн за дол. Менеджери компанії прогнозують підвищення курсу дол. США в період з 1 по 31 травня, а тому звертаються до банку і купують валютний опціон CALL за 50 000 + 1 000*N грн (де N − дві останні цифри в номері залікової книги студента). Сума опціону − 1 млн дол. США, а ціна виконання − 8,1 грн за дол. США. Якими будуть результати опціонної угоди для компанії та для банку за різних варіантів зміни спот-курсу на дату платежу:

а) 8,1 грн за дол.;

б) 8,0 грн за дол.;

в) 8,3 грн за дол.?

Завдання 4. Номінал облігації дорівнює 1000 + 100*N грн (де N − дві останні цифри в номері залікової книги студента). Термін обігу облігації 5 років, купонна ставка облігації − 8% (виплачується один раз на рік), дохідність облігації до моменту погашення (враховує факт придбання облігації з дисконтом) − 10 %. Знайти:

а) ціну та дюрацію облігації;

б) ціну та дюрацію облігації, якщо дохідність до моменту погашення знизиться до 9 %;

в) дюрацію цієї ж, але безкупонної облігації.

Основні вимоги до оформлення індивідуального завдання:

· надрукувати на аркушах формату A4, стандартні поля та інтервали, листи пронумерувати, на останньому листі — дата виконання і особистий підпис;

· титульний лист (назва міністерства, університету, факультету, кафедри, курс, номер групи, прізвище, ім’я по батькові магістранта, календарний рік) далі текст: Індивідуальне завдання з курсу «Управління банківськими ризиками» (на матеріалах банку «...»);

· робота набирається на комп’ютері;

· робота підшивається у папку - скорозшивач;

· термін виконання – відповідно до карти самостійної роботи студента.

7. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З НАУКИ (ДИСЦИПЛІНИ)

Самостійна робота студента (СРС) — це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Перелік завдань для СРС, форми її організації, терміни виконання та кількість балів, які можна отримати за виконання завдань з СРС, наведені у Карті самостійної роботи студентів (Карта СРС).

7.1. Карти самостійної роботи студента

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
з дисципліни «Управління банківськими ризиками»

Денна форма навчання

Види самостійної роботи студента	Планові терміни виконання	Форми контролю та звітності	Максимальна кількість балів
І. ОБОВ’ЯЗКОВІ
За систематичність і активність роботи на семінарських заняттях
не застосовується (семінарські заняття не плануються)	−
За виконання модульних (контрольних) завдань
1.1. Модульне завдання (домашнє)	до 1 березня	перевірка правильності виконання
1.2. Письмова контрольна робота (аудиторна)	8-14 квітня	перевірка правильності виконання
Разом балів за обов’язкові види СРС
ІІ. ВИБІРКОВІ (не більше 2-х видів робіт)
За виконання завдань для самостійного опрацювання
2.1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою	до 15 березня	перевірка змісту
2.2. Участь у конференціях або підготовка наукових публікацій	протягом семестру	публікація тез або статті
2.3. Участь у студентській Олімпіаді (1, 2 тур)	за графіком проведення	участь у 1 і 2 турах
2.4. Участь у конкурсах наукових студентських робіт	протягом семестру	участь на рівні ВНЗу та міжвузівському
2.5. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою	до 15 березня	перевірка змісту
Разом балів за вибіркові види СРС
Усього балів за СРС

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
з дисципліни «Управління банківськими ризиками»

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
№ заняття	Контактні заняття (теми відповідно до робочої програми)	Форма занять і контролю	Макс. кіл-ть балів
За систематичність і активність роботи на контактних заняттях
Контактні заняття під час установчої сесії
1.	1. Теоретичні засади економічних ризиків. Процес управління банківськими ризиками	Семінар - дискусія
2.	3. Організація і функціонування системи ризик-менеджменту в банку	Семінар - дискусія
3.	4. Ідентифікація та оцінювання банківських ризиків	Міні-кейс
4.	5. Методи управління банківськими ризиками	Семінар - дискусія
5.	6. Управління інвестиційними ризиками банку	Ділова гра
6.	7. Хеджування ризиків у банку	Міні-кейс
7.	8. Управління фінансовими неціновими ризиками	Семінар-дискусія
8.	9. Управління функціональними банківськими ризиками. Контроль за банківськими ризиками	Семінар-дискусія
Контактні заняття під час екзаменаційної сесії
10-12	Теми 1-10. Контактні заняття під час екзаменаційної сесії	Семінар-розв’язання проблемних ситуацій
Всього за систематичність та активність
За виконання модульних (контрольних) завдань
9.	Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота	Поточний модульний контроль	10
Усього балів за контактні заняття

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
За виконання обов’язкових позааудиторнихіндивідуальних завдань
Види завдань	Форма подання	Термін подання і реєстрація	Форма контролю	Макс. кіл-ть балів
Домашнє індивідуальне завдання	письмова	31.08.2015р. на кафедру	Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»	20
За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)
1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій 2. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою 3. Участь у конференціях або підготовка наукових публікацій* 4. Участь у конкурсах наукових студентських робіт	письмова	Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»	Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»	5
Усього балів за виконання позааудиторнихіндивідуальних завдань	25
Разом

7.2. Порядок поточного контролю та критерії оцінювання знань

Поточне оцінювання знань з дисципліни здійснюється викладачем шляхом оцінки якості виконання студентом завдань, що включені в самостійну роботу студента. Викладач веде облік балів, отриманих студентом під час звітування за об’єктами самостійної роботи студента та напередодні екзаменаційної сесії проставляє суму балів поточного контролю у відповідні реєстри (журнали, екзаменаційна відомість тощо).

Система поточного контролю знань з дисципліни «Управління банківськими ризиками» передбачає оцінювання знань за двома основними напрямами:

а) перевірка теоретичних знань;

б) перевірка виконання індивідуальних практичних завдань.

Схематично зміст організації системи контролю для студентів різних форм навчання наведено у таблиці:

Види робіт, що підлягають контролю	Бальна шкала за формами навчання
денна	заочна
Обов’язкові
Підготовка до контактних занять (максимально за всі заняття)	−
Модульне завдання		−
Письмова контрольна робота
Індивідуальне завдання	−
Максимальна сума балів
Вибіркові
Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою
Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою
Участь у конференціях або підготовка наукових публікацій
Участь у студентській Олімпіаді (1, 2 тур)		−
Участь у конкурсах наукових студентських робіт
Максимальна сума балів
Усього балів за поточний контроль
Іспит	−
Усього балів за семестр

Студент будь-якої форми навчання зобов’язаний здійснювати роботу протягом семестру таким чином, щоб отримати максимальну кількість балів за обов’язковими формами поточного контролю. За бажанням, студент може брати участь у вибіркових формах контролю.

Критерії оцінювання поточного контролю

Оцінки контролю для студентів різних форм навчання характеризуються:

а) критеріями оцінки письмових завдань: модульних завдань (для денної форми), індивідуальних завдань (для заочної форми);

б) критеріями оцінки аудиторної активності студентів: захисту модульних завдань (для студентів денної форми навчання), захисту індивідуальних завдань (для студентів заочної форми навчання), активності на контактних заняттях (для студентів заочної форми навчання);

в) критеріями оцінки інших видів самостійної роботи студента (участь в олімпіадах та конференціях, наукові публікації тощо);

г) критеріями оцінки завдань екзаменаційного білету.

Оцінка модульних завдань характеризується максимальним балом, якщо у роботі немає помилок, недоліків оформлення. Оцінка модульних завдань характеризується посереднім балом за наявності незначних відхилень від вимог оформлення або не більше однієї типової незначної помилки. Також посереднім балом оцінюється завдання, яке хоча за точним змістом і не схоже на завдання, виконане іншим студентом, але за основними значущими моментами співпадає з ним (замінені лише назви банків, цифри). В інших випадках (недоліки оформлення одночасно з типовою помилкою, більше однієї типової помилки, пряме списування) письмове завдання оцінюються в “0” балів. За несвоєчасне подання модульних завдань на кафедру бали зменшуються наполовину від набраної кількості.

За виконання модульного завдання студент денної форми навчання може набрати від 0 до 30 балів. Перша частина модуля складається з одного завдання за варіантами, яке оцінюється від 0 до 10 балів (за шкалою 0−6−8−10 балів). Друга частина модуля складається з чотирьох задач за варіантами, які разом оцінюються від 0 до 20 балів (кожна задача за шкалою 0−3−4−5 балів).

Оцінка індивідуального письмового завдання (заочна форма навчання) здійснюється від 0 до 20 балів.

Оцінка за кожне із чотирьох завдань (максимально 10 балів) складається з оцінки за зміст за шкалою 0–1-2 бали та з оцінки захисту за шкалою 0–1-2-3 бали, відповідно таблиці:

Шкала оцінювання окремого елементу застосовується така:

Бал	Рівень
	Оформлення бездоганне. Відмінний рівень змісту роботи.
	Значні недоліки оформлення. Низький рівень виконання (статистична або фактологічна бази значно неповні, суттєві помилки у частині розрахунків тощо). Помилки, що визначені як типові.
	Недостатній рівень виконання роботи. Помилкові або значно застарілі (більше одного року) фактологічні дані. Невірне виконання завдання. Виконання завдання за чужим варіантом.

До вимог бездоганного оформлення відноситься виконання всіх завдань роботи на білих з одного боку аркушах А4 із зазначенням варіанту завдання і всіх необхідних реквізитів на титульному аркуші, що є спільним для обох завдань роботи. Сторінки роботи нумеруються, робота друкується шрифтом 12 із інтервалом 1,5. Громіздкі таблиці та малюнки, тощо виносяться у додатки.

Захист індивідуальної письмової роботи (кожного з двох завдань окремо) студентами заочної форми оцінюється шкалою 0–1-2-3 балів відповідно до рівня знань, який демонструє студент під час захисту положень власної роботи. Максимальна оцінка у 3 бали знижається викладачем на 1 бал за кожну невірну відповідь, що стосується теоретичних положень, та практичних висновків, що покладені у зміст роботи, яка захищається. Під час захисту задається три змістовних питання.

На підсумкову суму балів за письмову роботу впливає своєчасність її подання на кафедру (згідно із вимогами карти самостійної роботи студента). Викладач має право, у випадку несвоєчасного подання письмової роботи, застосувати до остаточної суми балів за цю роботу коефіцієнт 0,5 (з округленням до цілих балів).

Контактні заняття студентів заочної форми оцінюються залежно від видів робіт, що виконуються на цих заняттях відповідно до плану занять та карти самостійної роботи, а саме:

- Семінар-дискусія(під час установчої сесії) – спрощена шкала (0–0,5–1 бал), оцінка визначається на кожному відповідному занятті

- Семінар – ділова гра (під час екзаменаційної сесії) – спрощена шкала (0–0,5–1 балів).

- Міні-кейс– спрощена шкала (0–1–2 балів).

Під час екзаменаційної сесії, проведення контактних занять із студентами заочної форми навчання, оцінка за активність для таких студентів виставляється не більше одного разу для окремого студента за шкалою 0-3-4-5 балів за підсумком всіх контактних занять (три заняття), які проводяться в один день - згідно рівня знань, який продемонстрований студентом (таблиця):

- Шкала оцінок на контактних заняттях під час екзаменаційної сесії

- (заочна форма навчання)

Оцінка за 10-бальною шкалою	рівень знань	Характеристика
	відмінний	Вільне володіння теоретичним матеріалом, активна участь у дискусіях та обговореннях, вірне вирішення розрахункової задачі або ситуації.
	добрий	Вільне володіння теоретичним матеріалом, активна участь у дискусіях та обговореннях, вирішення розрахункової задачі або ситуації з несуттєвими помилками.
	задовільний	Володіння основними теоретичними поняттями, неактивна участь у дискусіях та обговореннях, володіння в цілому методикою вирішення задач та ситуації але допущення помилок.
	незадовільний	Незнання основних теоретичних понять (за термінологічним словником, що є в навчальному посібнику) та неактивна участь у дискусіях та обговореннях, невміння віршувати типові задачі та ситуації.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота (під час установчої сесії) – студент виконує два практичних завдання, зміст яких відповідає змісту питань 4 та 5 екзаменаційного білету. Завдання оцінюються за шкалою 0-3-4-5 балів. Максимальна сума у 5 балів знижується до 4 балів за неповну відповідь, до 3 балів за неповну відповідь із грубими помилками та до 0 балів — у випадку невірної відповіді. Також до 3 балів знижується оцінка у випадку математичної помилки у розв’язанні або логічної помилки у викладенні тез. У випадку, якщо розв’язання ситуації може мати декілька варіантів, студент має аргументувати свою позицію, та стисло навести інші шляхи розв’язання ситуації – інакше сума балів також знижується до 4 балів. Практичне завдання оцінюється у 0 балів, якщо характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка його виконує, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді, а тому не відповіла на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

Аналітичний огляд публікацій з питань управління банківськими ризиками здійснюється письмово та оформлюється як реферат. Максимальна сума балів (10 балів для денної форми навчання, 5 балів для заочної форми навчання) нараховується у випадку бездоганного оформлення та наявності обґрунтованого коментарю на окремому аркуші. Ця сума балів знижується за кожний недолік оформлення та за кожну логічну помилку (на 2 бали для студентів денной форми навчання, на 1 бал – для студентів заочної форми навчання) і може становити мінімально 0 балів.

Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою оцінюється в 5 балів для студентів заочної форми навчання і 10 балів для студентів денної форми навчання за якісне і повне виконання попередньо дорученого викладачем анотування змісту (як правило – наукової статті англійською або німецькою мовою).

Для робіт, поданих студентами денної форми навчання ця сума балів знижується до 8 балів балів у випадку неякісного оформлення та до 6 балів у разі наявності логічних помилок у змісті перекладу і може становити 0 балів у випадку незадовільного змісту.

Для робіт, поданих студентами заочної форми навчання ця сума балів знижується до 4 балів балів у випадку неякісного оформлення та до 3 балів у разі наявності логічних помилок у змісті перекладу і може становити 0 балів у випадку незадовільного змісту.

Участь у конференції оцінюється у 10 балів, незалежно від отриманого призового місця або заохочення за результатами конференції, для студентів денної форми навчання та 5 балів для студентів заочної форми навчання.

Участь в Олімпіаді оцінюється у 10 балів, якщо студент брав участь в обох етапах (на рівні КНЕУ, Всеукраїнському) та отримав призове місце або заохочення за підсумками етапу, у 8 балів — якщо брав участь у двох етапах, але не посів призового місця. Учасник лише першого етапу отримує 6 балів.

Участь у конкурсах наукових студентських робіт заохочується відповідно до рівня конкурсу, на який представлена робота. Максимальна сума 10 балів нараховується у випадку допущення роботи до всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт. Загальна шкала оцінок 0−6−8−10 балів, вимоги оголошуються викладачем згідно вимог відповідного конкурсу.

7.3. Порядок підсумкового контролю знань

Підсумкова форма оцінювання знань з дисципліни «Управління банківськими ризиками» для студентів денної форми навчання — залік, за результатами виконання завдань поточного контролю та письмової контрольної роботи, а для заочної форми навчання — екзамен.

Аудиторна контрольна робота для денної форми навчання проводиться у письмовій формі на базі питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни. Типовий варіант контрольної роботи містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою 0−6−8−10 балів залежно від рівня знань. З них:

· два тестові завдання (кожне з яких містить по три тестові питання), відповіді на які оцінюються за шкалою 0−6−8−10 балів за кожне (0 – невірна відповідь; 6 – вірна відповідь на один тест; 8 – вірна відповідь на два тести; 10 – вірна відповідь на три тести);

· три практичних завдання, кожне з яких оцінюється за шкалою 0−6−8−10 балів (згідно із критеріями оцінки, що наведені окремо).

Отже, за кожне із п’яти завдань студент може отримати максимальну кількість 10 балів, а за виконання всіх завдань контрольної роботи – 50 балів.

Екзамен проводиться у письмовій формі для заочної форми навчання за порядком, єдиним для КНЕУ, за білетами, затвердженими кафедрою менеджменту банківської діяльності. Білети розробляються на основі типового екзаменаційного білету та на базі питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни.

Типовий білет для студентів заочної форми навчання включає п'ять завдань. З них: 2 теоретичних питання. Відповідь на ці питання оцінюються за шкалою 0-6-8-10 балів (згідно із критеріями оцінки, що наведені окремо). Один блок тестових питання. Відповіді на тестові питання оцінюються за шкалою 0-6-8-10 балів за кожне (0 – невірна відповідь; 6 – вірна відповідь на один тест; 8 – вірна відповідь на два тести; 10 – вірна відповідь на три тести) і два практичні завдання, які оцінюються за шкалою 0-6-8-10 балів.

Отже, за кожне із п'яти завдань студент може отримати максимальну кількість 10 балів, а за виконання всіх завдань екзаменаційного білету – 50 балів.

Написання письмового контрольного завдання студенти мають виконувати самостійно. У разі, коли викладач має підстави сумніватись у самостійності виконання письмового завдання (використання шпаргалок, підказок, засобів зв’язку тощо), студент позбавляється права подальшого написання роботи з отриманням загальної оцінки за письмову роботу 0 балів.

Критерії оцінювання знань підсумкового контролю

Критерії оцінки знань за теоретичне питання екзамену (рівні 0−6−8−10 балів) такі:

А. (відмінно). Повна відповідь на питання (найвища якість письмового завдання), яка оцінюється в 10 балів, має відповідати таким вимогам:

· розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми;

· повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;

· вірне розкриття змісту зазначених економічних категорій та законів, механізму їх взаємозв’язку і взаємодії;

· здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення, знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників;

· уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;

· демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

· використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;

· враховані (для письмових робіт) усі додаткові вимоги, які відносяться до відповідного завдання і мають місце безпосередньо у тексті завдання або у рекомендованих викладачем методичних посібниках та наукових виданнях.

Б. (добре). Відповідь на питання оцінюється в 8 балів, якщо:

· у порівнянні з відповіддю на найвищий бал, не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання), або якщо:

· за умови правильного розкриття змісту питання за зазначеними вимогами, зроблені помилки під час визначення авторства в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій.

В (задовільно). Відповідь на питання оцінюється в 6 балів, якщо:

· у порівнянні з відповіддю на найвищий бал, не зроблено розкриття двох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони дійсно потрібні для вичерпного розкриття питання), або якщо:

· одночасно присутні обидва типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 8 балів,

С (незадовільно). Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

· відповідь дає підставу стверджувати, що студент неправильно зрозумів зміст питання, або не знає правильної відповіді, або якщо

· викладені у відповіді положення не розкривають питання по-суті, або якщо

· допущені грубі помилки у змісті відповіді.

Критерії оцінки тестового блоку (3 тестові питання, рівень 0−6−8−10 балів):

· 10 балів – вірна відповідь на три тестові питання з блоку;

· 8 балів – вірна відповідь на два тестові питання з блоку;

· 6 балів – вірна відповідь на одне тестове питання з блоку;

· 0 балів – невірна відповідь на три тестові питання з блоку.

Практичні завдання (проблемні ситуації), що містить екзаменаційний білет, оцінюються за шкалою 0−6−8−10 балів. Максимальна сума у 10 балів знижується до 8 балів за неповну відповідь, до 6 балів за неповну відповідь із грубими помилками та до 0 балів — у випадку невірної відповіді. Також до 6 балів знижується оцінка у випадку математичної помилки у розв’язанні або логічної помилки у викладенні тез. У випадку, якщо розв’язання ситуації може мати декілька варіантів, студент має аргументувати свою позицію, та стисло навести інші шляхи розв’язання ситуації – інакше сума балів також знижується до 8 балів за кожне питання. Практичне завдання оцінюється у 0 балів, якщо характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає екзамен, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді, а тому не відповіла на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

Під час оцінки відповіді на окреме питання додатково враховуються і впливають на підсумкову суму балів за це питання допущені недоліки та помилки, якими вважаються:

· неохайне оформлення роботи (не загальноприйнятні скорочення, незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) (8 балів замість 10 або 6 балів замість 8);

· неточності у назвах окремих економічних категорій та понять (8 балів замість 10 або 6 балів замість 8);

· порушення логічної послідовності у викладенні тез відповіді на питання (8 балів замість 10 або 6 балів замість 8);

· помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо розмір помилки незначний і в цілому не впливає на висновки, які зроблено у відповіді (8 балів замість 10 або 6 балів замість 8).

Написання екзаменаційного завдання студенти мають виконувати самостійно. У разі, коли викладач має підстави сумніватись у самостійності виконання екзаменаційного завдання (використання шпаргалок, підказок, засобів зв’язку тощо), студент позбавляється права подальшого написання роботи з отриманням загальної оцінки за екзамен 0 балів.

Підсумкова оцінка

Підсумкова оцінка складається з оцінок поточного контролю для студентів денної форми (максимально 100 балів) та суми оцінок за поточний та підсумковий (екзаменаційний) контроль для студентів заочної форми (максимально 50 і 50 балів відповідно).

Якщо на екзамені студент набрав менше 30 балів, то загальна кількість балів за екзамен вважається, такою, що дорівнює нулю. В такому разі загальна кількість балів за екзамен виставляється за результатами поточного контролю (0−50 балів для заочної форми).

Оцінка знань, умінь і практичних навичок студента з навчальної дисципліни «Управління банківськими ризиками» здійснюється за 100−бальною системою з подальшим переведенням її у шкалу ECTS та традиційну 4-х бальну для фіксації оцінки у відповідних документах в такому порядку:

Оцінка за бальною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	Оцінка за 4-бальною шкалою
90 − 100	А	5 (відмінно)
80 − 89	В	4 (добре)
70 − 79	С
66 − 69	D	3 (задовільно)
60 − 65	Е
21 − 59	FX	2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
0 − 20	F	2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням науки

Порядок здійснення повторного вивчення наведеній у додатку до робочої програми дисципліни, що міститься на кафедрі.

7.4. Зразки екзаменаційних білетів

7.4.1. Зразок контрольного завдання для студентів
денної форми навчання

ВАРІАНТ № ___

1. Тестове завдання (кожне питання має одну правильну відповідь) на 0−5−8−10 балів (0 – невірна відповідь; 6 – вірна відповідь на один тест; 8 – вірна відповідь на два тести; 10 – вірна відповідь на три тести):

1.1. Ефективність управління хеджевим портфелем банку показує:

а) витрати на хеджування ризиків;

б) рівень зниження ризику в розрахунку на одиницю вартості хеджу;

в) співвідношення дохідності та ризику портфеля;

г) рівень зниження цінового ризику.

1.2. До цінових ризиків банку не належать:

а) валютний;

б) ризик зміни вартості цінних паперів;

в) кредитний;

г) відсотковий.

1.3. Незбалансована за строками стратегія управління активами і пасивами обов’язково супроводжується:

а) підвищенням ризиків;

б) підвищенням прибутків;

в) зниженням ризиків та підвищенням прибутків;

г) все залежить від кон’юнктури ринку.

2. Тестове завдання (кожне питання має одну правильну відповідь) на 0−5−8−10 балів (0 – невірна відповідь; 6 – вірна відповідь на один тест; 8 – вірна відповідь на два тести; 10 – вірна відповідь на три тести):

2.1. До твердих строкових угод (неможливість дострокового виходу з контракту) належать:

а) позабіржові опціони;

б) форварди;

в) біржові опціони;

г) ф’ючерси.

2.2. Якщо банк має довгу валютну позицію, то прибуток банку буде зростати, якщо:

а) валютний курс знижується;

б) точно визначити неможливо;

в) валютний курс зростає;

г) валютний курс залишається стабільним.

2.3. Серед параметрів оцінювання банківських ризиків, які можуть бути виміряні кількісно, залежним від значень інших параметрів є:

а) напрям зміни ризику;

б) якість управління ризиком;

в) сукупний ризик;

г) кількість ризику.

3. Практичне завдання (0−5−8−10 балів).

Номінал облігації дорівнює 1000 грн, термін обігу облігації – 5 років, дюрація облігації – 4,2 роки, ринкова ціна – 900 грн. Як вплине на ціну цієї облігації підвищення процентних ставок на ринку з 16% до 20% ?

4. Практичне завдання (0−5−8−10 балів).

Знайдіть очікувану дохідність цінних паперів ”А” та ”Б” за допомогою моделі В. Шарпа (CAPM), якщо ставка безризикового активу складає 7%, ринкова дохідність (середня дохідність цінних паперів інвестиційного ринку) 10%, коефіцієнт ”бета” цінного паперу ”А” 1,3; а цінного паперу ”Б” 1,5. Зробіть відповідні висновки.

5. Практичне завдання (0−5−8−10 балів).

Банк надав клієнту позику у розмірі 10 млн. дол. терміном на 1 рік під 11%. Ставка переглядається щокварталу. Передбачаючи зниження процентної ставки, банк одночасно запропонував клієнтові продати опціон FLOOR, в якому ставку зафіксовано на рівні 11%. Клієнт погодився і банк виплатив йому опціонну премію у розмірі 30000 дол. Протягом дії опціону FLOOR були зафіксовані такі процентні ставки: I – 11%; II – 10,8%; III – 10,7%; IV – 10,5%. Обчислити суму виплат за угодою FLOOR та результати хеджування для клієнта і для банку.

7.4.2. Зразок екзаменаційного білета для студентів
заочної форми навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___

1. Теоретичне питання (0−6−8−10 балів)

Визначте основні завдання системи ризик-менеджменту в банку.

2. Теоретичне питання (0−6−8−10 балів)

Наведіть класифікацію методів управління банківськими ризиками та дайте їх коротку характеристику.

3.Тестове завдання (кожне питання має одну правильну відповідь) на 0−6−8−10 балів (0 – невірна відповідь; 6 – вірна відповідь на один тест; 8 – вірна відповідь на два тести; 10 – вірна відповідь на три тести):

3.1. Ефективність управління хеджевим портфелем банку показує: