Часть 2 Кредитный рынок и кредитная система
Часть 1 Деньги и финансовые рынки
Задача 1.1
В национальной экономике скорость обращения денег равна 4. Реальный национальный продукт составил 1300 млрд. ден. ед. Индекс цен – 1,05. Определить размер денежной массы в обращении и объем номинального национального продукта.
Задача 1.2
За год в экономике страны по реальной и номинальной оценке произведено товаров и услуг на 1750 млрд. ден. ед. и 1500 млрд. ден. ед. соответственно. В обращении находится 450 млрд. ден. ед. Определите индекс цен и скорость обращения денег.
Задача 1.3
Известно, что в экономике государства в прошедшем году денежная масса в обращении возросла на 20%, скорость обращения денег сократилась на 3%. Определить, как изменились размеры реального и номинального национального продуктов, если средний уровень цен вырос на 2%.
Задача 1.4
Известно, что в экономике государства за прошедший год скорость обращения денег сократилась на 32%, средний уровень цен вырос на 12%, денежная масса в обращении увеличилась на 45%. Определите, как изменился размер реального и номинального национального продукта.
Задача 1.5
Известно, что в экономике государства в прошедшем году денежная масса в обращении возросла на 2%, реальный национальный продукт вырос на 5%, а средний уровень цен сократился на 4%. Определить, как изменились скорость обращения денег и номинальный национальный продукт.
Задача 1.6
За год в экономике страны номинальный национальный продукт вырос на 35%, а реальный национальный продукт – на 28%. Скорость обращения денег сократилась на 3%. Определить, как изменился индекс цен и денежная масса в обращении.
Задача 1.7
По экономике страны за прошедший год имеются следующие данные:
| Показатель | Сумма |
| Количество денег в обращении | 400,0 |
| Сумма цен реализованных товаров и услуг | 1900,0 |
| Сумма платежей по долговым обязательствам | 500,0 |
| Сумма взаимно погашающихся платежей | 120,0 |
| Скорость обращения денег |
Определить сумму цен товаров, проданных в кредит.
Задача 1.8
Если в обращении находится 5,0 млн. ден. ед., сумма цен товаров, проданных в кредит – 4,0 млн. ден. ед., сумма платежей по долговым обязательствам – 8,0 млн. ден. ед., сумма цен реализованных товаров и услуг – 20,0 млн. ден. ед., а сумма взаимно погашающихся платежей – 2,0 млн. ден. ед., то какова скорость обращения денег?
Задача 1.9
Рассчитать значение денежного агрегата М3 по проведенным ниже данным (тыс. ден. ед.):
| – сберегательные облигации – сберегательные вклады – срочные депозиты – однодневные соглашения об обратном выкупе – вклады до востребования – взаимные фонды денежного рынка – наличность в обращении – срочные займы в евродолларах – коммерческие ценные бумаги – прочие чековые депозиты – депозитные сертификаты | 153,0 125,1 251,5 85,9 618,0 395,0 495,0 298,4 52,1 419,4 314,7 |
Задача 1.10
Рассчитать значение денежного агрегата М2 по проведенным ниже данным (тыс. ден. ед.):
| – сберегательные облигации – сберегательные вклады – срочные депозиты – срочные соглашения об обратном выкупе – вклады до востребования – акции взаимных фондов денежного рынка – наличность в обращении – однодневные займы в евродолларах – коммерческие ценные бумаги – прочие чековые депозиты | 123,0 325,1 451,6 85,9 618,0 95,0 819,0 278,4 502,1 199,4 |
Задача 1.11
На основании предложенных данных рассчитать величину М1, М2, М3: срочные вклады – 560 ден. ед., сберегательные вклады – 860 ден. ед., наличные деньги – 200 ден. ед., чековые вклады – 1240 ден. ед., акции взаимных фондов денежного рынка – 520 ден. ед., однодневные соглашения об обратном выкупе – 740 ден. ед.
Задача 1.12
За прошедший год по экономике страны имеются следующие данные (млн. ден. ед.):
| Показатель | Сумма |
| 1. Расходы на инвестиции | 200,0 |
| 2. Государственные закупки | 320,0 |
| 3. Платежи по экспорту | 150,0 |
| 4. Чистые налоги | 160,0 |
| 5. Платежи по импорту | 110,0 |
Определить размер сбережений и дефицита государственного бюджета.
Задача 1.13
По экономике страны за прошедший год имеются следующие данные (млн. ден. ед.):
| Показатель | Сумма |
| Расходы на инвестиции | |
| Государственные закупки | |
| Платежи по экспорту | |
| Чистые налоги | |
| Сбережения | |
| Платежи по импорту | |
| Расходы на потребление |
Определить размер национального продукта, объем утечек из национальной экономики.
Задача 1.14
Имеются следующие данные за прошедший год по экономике государства (млн. ден. ед.):
| Показатель | Сумма |
| Расходы и инвестиции | |
| Государственные закупки | |
| Платежи по экспорту | |
| Чистые налоги | |
| Сбережения |
Определить размер платежей по импорту, размер дефицита государственного бюджета. Если трансфертные платежи составляли 820 млн. ден. ед., то каков был размер общих налоговых поступлений в бюджет?
Задача 1.15
По экономике страны имеются следующие данные (млн. ден. ед.):
| Показатель | Сумма |
| Расходы на потребление | 814,0 |
| Расходы на инвестиции | 520,0 |
| Платежи по импорту | 210,0 |
| Государственные закупки | 641,0 |
| Платежи по экспорту | 359,0 |
| Общие налоговые поступления | 560,0 |
| Трансфертные платежи | 240,0 |
Определить размер чистых налогов, национального продукта, дефицита государственного бюджета, чистого экспорта и сбережений в экономике.
Задача 1.16
Номинал трехлетней облигации составляет 15000 ден. ед. Доход по облигации выплачивается из расчета 10% годовых. Определить текущую стоимость облигации.
Задача 1.17
Номинал облигации составляет 121000 ден. ед. Текущая стоимость облигации – 100000 ден. ед. Срок обращения облигации – 2 года. Определить, по какой ставке выплачивается доход по облигации.
Задача 1.18
Лицевая стоимость четырехлетней облигации составляет 8000 ден. ед. ежегодные аннуитетные платежи по облигации – 150 ден. ед. Процентная ставка – 11% годовых. Определить текущую стоимость ценной бумаги.
Задача 1.19
Номинал облигации составляет 1440 ден. ед., а ее текущая стоимость – 1000 ден. ед. Процентная ставка – 20% годовых. Определить срок обращения облигации.
Задача 1.20
В 1998 году ежемесячный индекс инфляции составил (в %):
| январь | 2,1 | июль | 0,6 |
| февраль | 1,4 | август | 0,4 |
| март | 0,9 | сентябрь | |
| апрель | 0,7 | октябрь | 0,9 |
| май | 0,7 | ноябрь | 1,5 |
| июнь | 1,0 | декабрь | 1,7 |
Определить годовой уровень инфляции.
Часть 2 Кредитный рынок и кредитная система
Задача 2.1
Составить балансовые отчеты коммерческого банка после последовательного совершения им следующих операций (ден. ед.):
| Показатель | Сумма | Показатель | Сумма |
| Актив | Пассив | ||
| Наличность в кассе банка | Акции банка | ||
| Ценные бумаги | |||
| Резервы | Вклады до востребования | ||
| Ссуды выданные |
а) клиент снимает со своего счета 100 ден. ед. в виде чека.
б) банк пополняет запас наличности в кассе путем ее покупки у Центрального банка.
Задача 2.2
Составить балансовые отчеты коммерческого банка после последовательного совершения им следующих операций (ден. ед.):
| Показатель | Сумма | Показатель | Сумма |
| Актив | Пассив | ||
| Наличность в кассе банка | Акции банка | ||
| Ценные бумаги | |||
| Резервы | Вклады до востребования | ||
| Ссуды выданные |
1 Клиент вносит на депозит 20 ден. ед. в виде чека, выписанного на другой банк
2 Банк выдает ссуду на максимально возможную сумму (r = 12,5%).
Задача 2.3
Имеются балансовые отчеты банков А и В (тыс. ден. ед.):
| Коммерческий банк А | |||
| Показатель | Сумма | Показатель | Сумма |
| Актив | Пассив | ||
| Наличность | Акции банка | ||
| Ценные бумаги | |||
| Резервы | Вклады до востребования | ||
| Ссуды выданные | |||
| Коммерческий банк В | |||
| Показатель | Сумма | Показатель | Сумма |
| Актив | Пассив | ||
| Наличность | Акции банка | ||
| Ценные бумаги | |||
| Резервы | Вклады до востребования | ||
| Ссуды выданные |
Составить балансовые отчеты обоих банков после последовательного совершения ими таких операций:
1 банк А дает кредит банку В в сумме 40 тыс. ден. ед.,
2 клиент банка В забирает чек на сумму 10 тыс. ден. ед. и вкладывает его в банк А,
3 банк В продает банку А ценные бумаги на сумму 50 тыс. ден. ед.
Задача 2.4
Определить размер увеличения чековых депозитов, если рост денежной базы составил 7000 ден. ед., норма обязательного резервирования чековых вкладов – 8%, норма оттока наличности – 21%, избыточное резервирование – 3%, соотношение срочных и сберегательных вкладов к чековым – 3, норма резервирования срочных и сберегательных вкладов – 6%.
Задача 2.5
Определить мультипликатор М1, если рост денежной базы составил 14000 ден. ед., норма обязательного резервирования чековых вкладов – 8%, норма оттока наличности – 18%, избыточное резервирование – 4%, соотношение срочных и сберегательных вкладов к чековым – 2, норма резервирования срочных и сберегательных вкладов – 5%.
Задача 2.6
Банк выдал клиенту ссуду в размере 400 ден. ед. на 4 месяца под 50% годовых. Определить, какая сумма будет возвращена банку по окончании срока кредитования.
Задача 2.7
Банк выдал заемщику кредит в сумме 500 тыс. ден. ед. на 10 месяцев. По окончании срока кредитования в банк было возвращено 727,5 тыс. ден. ед. Определить, под какую процентную ставку была выдана ссуда.
Задача 2.8
Банк выдал клиенту дисконтную ссуду в размере 70 тыс. ден. ед. под 45% годовых на 6 месяцев. Определить, какую сумму получит в свое распоряжение клиент и какая сумма будет возвращена в банк по окончании срока кредитования.
Задача 2.9
По приведенным данным составьте балансовый отчет коммерческого банка.
| Статья баланса | Сумма |
| Касса | |
| Обычные акции | |
| Счет банка в Центральном банке | |
| Нераспределенная прибыль | |
| Ссуды выданные | |
| Чеки на инкассо | |
| Депозитные счета денежного рынка | |
| Нау-счета | |
| Казначейские векселя | |
| Акции корпораций | |
| Счета до востребования | |
| Привилегированные акции | |
| Банковские помещения | |
| Счета в банках-корреспондентах | |
| Крупные срочные вклады | |
| Вклады на сберкнижках |
Задача 2.10
Инвестор анализирует 4 способа вложения 150 тыс. ден. ед.
1 выдать кредит на 11 месяцев при условии возврата по окончании срока кредитования 200 тыс. ден. ед.,
2 приобрести государственные облигации с погашением через 5 месяцев и выплатой дохода в сумме 30 тыс. ден. ед.,
3 выдать кредит на 4 месяца с получением по окончании этого срока процентов в сумме 21 тыс. ден. ед.,
4 приобрести государственные облигации, которые продаются с дисконтом и погашаются через 7 месяцев по номинальной стоимости (номинал одной облигации – 10 тыс. ден. ед.). Цена продажи одной облигации – 9,6 тыс. ден. ед.
Выбрать наиболее эффективный вариант вложения денежных средств, рассчитав эффективную ставку процента.
Задача 2.11
Клиент получил в банке кредит в сумме 300 тыс. ден. ед. на 160 дней под 80% годовых. Ссуда погашается по следующей схеме:
на 61-й день – 50 тыс. ден. ед.
на 101-й день – 80 тыс. ден. ед.
на 131-й день – 20 тыс. ден. ед.
на 161-й день – 10 тыс. ден. ед.
Определить, какую сумму клиент должен уплатить банку в качестве процентов за пользование кредитом.
Задача 2.12
Клиенту выдан кредит в сумме 200 тыс. ден. ед. на 5 месяцев. В первые 2 месяца процентная ставка составляла 68% годовых, затем была повышена до 75% годовых, а через 1,5 месяца – снижена до 65% годовых. Определить, какая сумма будет возвращена клиентом в банк по окончании срока кредитования.
Задача 2.13
Предприниматель нуждается в дополнительных 150 тыс. ден. ед. для развития производства. Инвесторы предлагают ему следующие варианты финансирования деятельности:
1 получение кредита на 6 месяцев с возвратом по окончании срока кредитования 175 тыс. ден. ед.,
2 эмиссия векселя сроком обращения 9 месяцев под 34% годовых,
3 эмиссия дисконтных облигаций номиналом 15 тыс. ден. ед. с выкупом их по номинальной стоимости через 8 месяцев. Цена продажи – 12,5 тыс. ден. ед.
Определите наилучший вариант с помощью вычисления эффективной ставки операции.
Задача 2.14
Коммерческий банк выдал кредиты трем клиентам. Условия кредитования таковы:
1 ссуда на 340 дней в сумме 500 ден. ед. под 78% годовых;
2 дисконтная ссуда на 230 дней в сумме 1200 ден. ед. под 75% годовых;
3 ссуда на 4 месяца в сумме 900 ден. ед. под 72% годовых.
Определить, какую сумму банк получит от клиентов в виде процентных платежей в результате проведения данных операций.
Задача 2.15
Банк выдал клиенту кредит на 7 месяцев под 69% годовых. По окончании срока кредитования в банк возвращено 1823,25 ден. ед. Определить, какая сумма была выдана заемщику.