Представление задачи принятия управленческих решений в виде таблицы решений

	Ситуация
Вариант		...	...

...
i
...
n

Результаты реализации i-го варианта в случае j-той ситуации оцениваются полезностью

Представление задачи принятия управленческих решений в виде лотереи и дерева

Решений.

Дерево решений - это графическое изображение процесса принятия решений, в котором отражены альтернативные решения, альтернативные состояния среды, соответствующие вероятности и выигрыши для любых комбинаций альтернатив и состояний среды. Рисуют деревья слева направо. Места, где принимаются решения, обозначаются квадратами , места появления исходов - кругами, возможные решения - пунктирными линиями, возможные исходы - сплошными линиями.

Для каждой альтернативы мы считаем ожидаемую стоимостную оценку (мат.ожидание) - максимальную из сумм оценок выигрышей, умноженных на вероятность реализации выигрышей, для всех возможных вариантов.

Применение критерия Т. Байеса для принятия управленческих решений.

Выбираем вариант УР с максимальным значением мат.ожидания полезности или минимальным значением мат.ожидания потерь.

Для решения данным методом необходимо определить вероятность наступления ситуации, т.к. все ситуации несовместны, то сумма вероятностей=1. Метод используется в условиях риска. Важно, чтобы вероятности были объективны

Пусть Р1=0,2 Р2=0,3 Р3=0,4 Р4=0,1

а) для доходов: M[Ui]= выбираем вариант с максимальной полезностью -

б) для потерь M[li]= выбираем вариант с инимальными потерями - La1=.....

Применение критерия недостаточного обоснования (Я. Бернулли-Лапласа) для

Принятия управленческих решений.

Аналогичен с Байесом, но исходит из предположения о равной вероятности ситуаций. В соответствии с этим критерием лучшим является вариант, для которого среднее значение полезности (для каждой строчки складываются все ситуации и делятся на их количество, далее выбирается -->)максимально (минимально для потерь) на множестве рассматриваемых вариантов.

Применение критерия оптимизма-пессимизма (Л. Гурвица) для принятия

Управленческих решений.

его называют методом пессимизма-оптимизма. Вводим некоторый коэффициент оптимизма =1...0, позволяющего выбрать компромиссный вариант. При критерий Гурвица превращается в максиминный критерий Вальда(пессимистический), а при - в максимаксный (оптимистический). Учитывая боязнь риска, целесообразно выбирать =0,3. Наибольшее значение целевой величины и определяет необходимую альтернативу. Этот метод применяют, учитывая более полную информацию, чем при использовании правил максимин и максимакс. Для максимизируемого способа берем формулу: .При минимизации меняем местами и . Редко используется, так как трудно определить нужное значение .