Методы оценки и снижения риска

Модели и позволяющие изучать и оценить существующие стратегические альтернативы

Стратегические альтернативы

Стратегия концентрированного (ограниченного) роста – это те стратегии , которые связаны с изменением продукта и (или) рынка и не затрагивают отрасль, технологию, положение фирмы внутри отрасли

Стратегия интегрированного роста – реализуется путем ежегодного значительного повышения темпов увеличения продаж по сравнению с предшествующим периодом

Стратегия диверсифицированного роста – реализуется в том случае, если фирмы не могут развиваться на рынке с выпускаемым продуктом в данной отрасли

Стратегия сокращения – оправдана в тех случаях, когда необходима реструктуризация после длительного периода роста или в связи с необходимостью повышения эффективности в периоды спада.

Основные стратегические альтернативы матрицы портфельного анализа Мак – Кинси

 

Привлекательность отрасли	Конкурентоспособность
низкая	средняя	высокая
Высокая	1.Селективный рост		3.Агрессивный рост
Средняя
Низкая	2.Деинвестированная		4. Низкая активность

Портфельная модель БКГ

Возможности расширения отраслевого рынка (абсолютная доля рынка)	Позиция деловой единицы в конкуренции (сравнительная доля рынка)
1. Сильная	2. Слабая
1. Высокая	1.1.Оптимизировать	1.2.Усилить или удержать
2. Низкая	2.1.Извлекать максимальную выгоду	2.2. Уйти

 

Хозяйственный риск, сущность, место и роль в планировании

Риск в планировании принято называть хозяйственным или предпринимательским.

Источник риска- неопределенность, под кт понимается отсутствие полной и достоверной информации, используемой при составл и реализации плана.

По неопределенности все плановые решения делятся на 3 группы:

1)принимаемые в условиях определенности

2)принимаемые в условиях вероятной определенности, основанной на риске

Принимаемые в условиях полной неопределенности

Под хоз риском следует понимать - угрозу, опасность возникновения ущерба в любых видах деятельности связанных с производством продукции, товаров, услуг их реализацией, товарно-денежными и финансовыми операциями, осуществление соц-эк и научно-технических программ.

С точки зрения причин хоз риск обусловлен:

· Возможностью отклонения в процессе реализации решения от цели предусмотренной планом, вследствие внешних и внутренних возмущающих воздействий.

· Постановка ошибочной цели, неопределенность ситуации

· Вероятность достижения планируемого результата

· Отсутствие уверенности в достижении поставленной цели у исполнителя плана

· Возможность наступления неблагоприятных последствий в ходе реализации плана

· Ожидание опасности и неудачи

· Неизбежность выбора при принятии планового решения

· Столкновение интересов участников составления и реализации плана

· Ограниченностью ресурсов

· Недостаточная квалификация персонала, склонность к субъективизму

· Противоречивостью процесса планирования

· Противодействие партнеров по бизнесу

· Форс мажорные обстоятельства связанные с природными катаклизмами, политическими, экономическими и т.д причинами

· Нарушение договорной дисциплины (задержка поставок, несоблюдение качества, разрыв договора)

· Низкое качество товаров и услуг

 

 

Виды потерь и риска

Потери можно предвидеть в плане.

Потери связанные с риском могут быть:

· Материальные потери –непредусмотренные планом дополнительные затраты, оценка этих потерь в натуральных и стоимостных показателях

· Трудовые потери- незапланированные затраты рабочего времени и могут выражаться в натуральных и стоимостных показателях. (простои)

· Финансовые потери- имеют форму прямого денежного ущерба ,кт наноситься предприятию непредвиденными обстоятельствами(штрафы, пении, возврат денежной суммы, неустойки, недополучение дивидендов по акциям и т.д)

· Потери времени- связаны с темпами реализации стратегии или плана, выражаются в омертвлении ресурсов, запаздывают финансовые результаты, оценка с помощью дисконтирования.

· Нанесение ущерба престижу предприятия, ущерб окружающей среде, ущерб морально психологическому состоянию персонала, причинение вреда здоровью человека.

В зависимости от причин риски могут быть классифицированы:

Несколько групп.

1. Внешние риски

· Непредсказуемые: меры гос воздействия сфере налогообложения, ценообразования, землепользования, охраны окружающей среды и т.д; природные катастрофы; уголовные и эк преступления; внешние эффекты: экологические аварии, соц забастовки, эк банкротство партнеров, клиентов, срыв поставок; политические факторы: запрет на деятельность и т.д

· Предсказуемые: рыночный риск(изменение цен ,изменение коньюктуры рынка, инфляции, изменение валютной стоимости); операционный риск: нарушение правил эксплуатации, техники безопасности, отступление от цели проектов и т.д

2. Внутренние риски

· Организационные риски: срывы работ из за недостатка рабочей силы, материалов,, задержки поставок, неудовлетворительных условий, изменение раннее согласованных требований или появление дополнительных требований со стороны заказчиков, партнеров, потребителей и тд. Ошибок планирования и проектирования, неудовлетворительное оперативное управление процессом реализации стратегии и в целом деятельности предприятия. Перерасход средств

· Технические риски: изменение технологии, поломка техники, ошибки в проектной документации, низкое качество предоставляемого сырья, комплектующих и т.д

3. Прочие риски

· Правовые(возникающие в связи с приобретением лицензий, патентов, авторских прав, торговых марок, защита информации)

· Транспортные и таможенные инциденты

· Риски со здоровьем людей

· Повреждение имущества предприятия при демонтаже и переналадке оборудования

 

методы оценки и снижения риска

Способы определения риска:

1)статистический способ. Состоит в том что изучается статистика потерь имевших место в аналогичных видах предпринимательской деятельности, устанавливается частота появления определенных уровней потерь. Если частота высокая, то ее можно перевести в категорию вероятности

2)экспертный способ. Применительно к предпринимательскому риску может быть реализован путем изучения мнений опытных руководителей и специалистов.

3) расчетно -аналитический способ построения кривой распределения вероятности потерь и оценки на этой основе показателей риска базируется на теоретических представлениях.

Методы снижения риска

А)технические методы. Основаны на внедрении различных технических средств. (противопожарный контроль, банковские электронные расчеты, система охранной сигнализации)

Б)правовые: 1.страхование –система возмещения убытков страховщиками при наступлении стразовых случаев из специальных страховых фондов формируемых за счет страховых взносов уплачиваемых страхователями. 2.поручительство 3. Залог 4. Задаток и т.д

В) организационно-эк. включают комплекс распорядительных мер направленных на предотвращение потерь от риска в случае наступления неблагоприятных обстоятельств ,а так же на их компенсацию в случае возникновения потерь. Еще сюда: распределение риска (между заказчиками, инвесторами и т.д) и резервирование средств.

 

Методика анализа и планирования риска

Оцениваем качественные кол-нные характеристики риска.

Алгоритм анализа риска вкл в себе следующие этапы:

1) Выявление возможных рисков на всех этапов реализации стратегического плана и на всех областях производственно хоз деятельности.

2) Определение вероятности наступления данного риска (в долях единицы, измеряется от 0 до 1.)

3) Определение тяжести неблагоприятного события в баллах.

4) Расчет опасности данного риска для плана (произведение вероятности на тяжесть)

5) Ранжирование риска по степени опасности

6) Расчет потерь от наступления неблагоприятных событий и определение мер снижение риска

Прогнозирование причин возникновения проблем и неблагоприятных ситуаций может осуществляться тремя способами.

Первый – с использованием формальной модели, адекватно описывающей события в хозяйственной деятельности предприятия. К таким видам деятельности можно отнести процессы, происходящие организационно-технологических объектах (сборочный конвейер, автоматическая линия механической обработки и т.п.). наличие формальной модели позволяет судить о том, как изменится состояние запланированного процесса при изменении одного или нескольких параметров его функционирования, что сводит риск от наступления неблагоприятных событий к минимуму.

Второй способ применяется в случае, если формальная модель объекта (процесса) отсутствует, но есть статистические данные за период, предшествующий плановому, что позволяет экстраполировать на будущее развитие процессов хозяйственной деятельности и внешней среде. Эти события и неблагоприятные последствия можно предвидеть с определенной долей вероятности и предусмотреть в плане компенсирующие мероприятия. Следовательно, в этом случае величина риска определяется тем, насколько точно рассчитана вероятность появления изменений во внешней и внутренней вреде.

Третий способ основан на применении экспертных оценок специалистов, разрабатывающих стратегический план.

С учетом сказанного выявление возможных рисков предусматривает выполнение следующих операций:

· Определение возможных областей появления проблем. Цель такой операции заключается в том, чтобы установить наиболее слабые, уязвимые места в стратегическом плане и отделить объективные проблемы от мнимых;

· Определение новизны проблемной ситуации. Необходимо для выявления возможных прецедентов или аналогий с целью использования прошлого опыта в данной ситуации;

· Установление причины возникновения проблемной ситуации. Знание причин позволяет своевременно обнаружить проблему в момент ее зарождения;

· Выявление взаимосвязи рассматриваемой проблемы с другими проблемами. Позволяет установить причинно-следственную зависимость данной проблемы и способствует выработке комплексного решения, снижающего степень риска;

· Определение степени полноты и достоверности информации о проблемной ситуации. Создание объективного сценария развития событий и реализации плана возможно только в случае, если руководители и специалисты располагают полной и достоверной информацией об этой ситуации. При наличии полной и достоверной информации появление неблагоприятных событий предвидеть несложно;

· Определение степени разрешимости проблемы. Позволяет установить, есть ли смысл заниматься разработкой решений и мер, снижающих риск наступления неблагоприятных событий.