Задания для выполнения практической части работы

⇐ Назад

по вариантам

Вариант задания для выполнения практической части контрольной работы соответствует последней цифре зачетной книжки студента (если иной порядок выбора варианта не определен преподавателем).

Практическая часть контрольной работы заключается в выполнении 2 задач, имеющих типовое задание:

Задача 1. Выполнение финансово-коммерческих расчетов

Задача 2. Формирование портфеля ценных бумаг минимального риска

Задача 1. Выполнение финансово-коммерческих расчетовпредусматривает решение 10 типовых задач по теории процентов

В условии первой задачи значения параметров приведены в виде переменных. Например, S означает некую сумму средств в рублях, Т лет - время в годах, i - ставку в процентах и т.д. По именам переменных таблицы необходимо выбрать соответствующие численные значения параметров и выполнить расчеты.

Таблица 1

Варианты заданий для индивидуального решения задач

Вари- ант	Первонач. cумма,	Наращен. сумма,	Дата нач.,	Дата кон.,	Время,дн.	Время, год	Ставка,	Число начисл.
P	S	Tн	Tк	Tдн	n лет	i, %	процентов, m
	10 000 000	500 000	23.01.2009	17.03.2009			8,0
	9 800 000	1 000 000	24.01.2009	18.03.2009			8,5
	9 600 000	1 500 000	30.01.2009	19.03.2009			9,0
	9 400 000	2 000 000	31.01.2009	20.03.2009			9,5
	9 200 000	2 500 000	01.02.2009	15.03.2009			10,0
	9 000 000	3 000 000	28.01.2009	16.03.2009			10,5
	8 800 000	3 500 000	29.01.2009	11.03.2009			11,0
	8 600 000	4 000 000	25.01.2009	12.03.2009			11,5
	8 400 000	4 500 000	27.01.2009	13.03.2009			12,0
	8 200 000	5 000 000	26.01.2009	14.03.2009			12,5

Расчеты выполнить в среде Excel двумя способами:

1) с помощью формул,

2) по встроенным функциям (где это возможно, см. Приложения 2-4).

Типовые задания:

Задача 1. Банк выдал ссуду, размером S руб. Дата выдачи ссуды - Т_н, возврата – Т_к. День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i % годовых. Найти:

1.1) точные проценты с точным числом дней ссуды;

1.2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды ;

1.3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

Задача 2. Через Т_дн дней после подписания договора, должник уплатит S рублей. Кредит выдан под i % годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?

Задача 3. Через Т_дн дней предприятие должно получить по векселю S рублей. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке i % годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт?

Задача 4. В кредитном договоре, на сумму S рублей и сроком на Т_лет лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная i % годовых. Определить наращенную сумму.

Задача 5. Ссуда, размером S рублей предоставлена на Т_лет лет. Проценты сложные, ставка – i % годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.

Задача 6. Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i % годовых.

Задача 7. Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i % годовых.

Задача 8. Через Т_лет лет предприятию будет выплачена сумма S рублей. Определить ее современную стоимость, при условии, что применяется сложная процентная ставка i % годовых.

Задача 9. Через Т_лет лет по векселю должна быть выплачена сумма S рублей. Банк учел вексель по сложной учетной ставке i % годовых. Определить дисконт.

Задача 10. В течение Т_лет лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по S рублей, на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i %. Требуется определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.

Задача 2. Формирование портфеля ценных бумаг минимального риска

В таблице 2 приведена информация о доходности акций по пяти ценным бумагами и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов.

Требуется:

1. определить характеристики каждой ценной бумаги: a₀, , рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R² , a.;

2. сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг (табл.2) при условии, что обеспечивается доходность портфеля (m_p) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка (0,5).

3. построить линию рынка капитала (СML);

4. построить линию рынка ценных бумаг (SML).

Таблица 2

Доходность ценных бумаг

время	индекс РТС
ГРАВ	ВБМ	РОЛП	СТОУЛ	ТЕКОМ
				8.1
			-1
				5.3
					-3
	-4.6		-5	-3.1	-5	-9	-2
	-8.9		-10	-12	-17	-12	-5

				3.2
				1.2	-5
				1.3	-4
	-3		-7			-7
	-7		-8				-8
				-6
	6.5				-6		-5
			8.7

Каждому варианту соответствуют следующие номера ценных бумаг:

Таблица 3

Номер варианта
Номера ценных бумаг для включения в портфель	1;2	1;3	1;4	1;5	2;3	2;4	2;5	3;4	3;5	4;5

⇐ Назад

Далее ⇒