Особенности применения метода моментов

1. Моментные оценки параметров тх, Dx, σх, Cv, Cs, как это следует из формул (5.5), (5.12) — (5.15), не зависят от закона рас­пределения

2. Эмпирическое математическое ожидание или среднее значе­ние является несмещенной и состоятельной оценкой математического ожидания.

3. Оценки дисперсии, коэффициента вариации и асимметрии смещены. Поправочные множители, которые вводятся в выражения (5.6) — (5.9), ликвидируют погрешность в значениях выборочных моментов μ2 и μ3,однако при этом соответствующее исправление оценок Cv и Cs достигается не всегда.

4. Эффективность моментных оценок часто невысока.

Все это позволяет сделать вывод, что применение метода мо­ментов в расчетах стока должно быть ограничено и в некоторых случаях он должен быть заменен методами, дающими оценки бо­лее высокой эффективности.

 

5.2.4. Оценка случайных погрешностей выборочных числовых характеристик

Погрешность средних значений в общем виде определяется по формуле

  (5.16)

где (эквивалентно независимое число членов ряда при их осреднении [1]) определяется по формуле

  (5.17)

В этой формуле rjk - коэффициенты корреляции между j-м и k-м членами ряда; r1, r2,..., rj — соответственно и т.д., т.е. последовательность коэффициентов корре­ляции внутрирядной связи.

При наличии внутрирядных связей только между смежными значениями может быть определено по формуле Алексеева [1] или в несколько другой записи по формуле Румянцева и Сулимова [46]

  (5.18)

 

где — коэффициент корреляции между соседними членами ряда.

В общем случае средняя квадратическая погрешность определения дисперсии по выборочным данным может быть аналогично выражению (5.16) представлена в виде [1]

  (5.20)

где называется эквивалентно независимым числом членов ряда при определении дисперсии,

  (5.21)

 

—среднее квадратическое отклонение 2,

  (5.22)

 

— центрированные значения случайной величины [см. формулу (3.25)]; — сумма всех возможных коэффициентов парной корреляции между j-ми и k-ми членами ряда . При нормальной корреляции имеет место равенство [1]

  (5.23)

Средняя квадратическая погрешность среднего квадратического отклонения вычисляется по формуле

  (5.30)

Средняя квадратическая погрешность определения коэффици­ента вариации в общем случае для распределения Пирсона III типа рассчитывается по формуле [1, 30]

 

  (5.31)

В случае отсутствия внутрирядной корреляции, т.е. при = пσ = п, из формулы (5.31) следует

  (5.32)

Отсюда при отсутствии внутрирядной связи и нормальном за­коне распределения

  (5.33)

и при гамма-распределении

  (5.34)

Представленные формулы дисперсии Cv имеют теоретический характер. Е. Г. Блохиновым (9) в формулу (5.34) введена поправка, установленная эмпирическим путем. С учетом этой по­правки получаем при . (5.35)