Раздел 2. Финансовые потоки

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

 

Задания к контрольной работе составлены в двадцати вариантах, выбор которых зависит от последней цифры номера зачетной книжки и первой буквы фамилии студента. Работа, не отвечающая обязательному для студента варианту, не будет учитываться. В каждый вариант контрольной работы входит решение 28 задач по основным темам курса.

Выбор варианта контрольной работы

Начальная буква фамилии
А Л Х Б М Ц В Н Ч Г О Ш Д П Щ Е Р Э Ж С Ю З Т Я И У К Ф
Последняя цифра номера зачетной книжки

Указания по оформлению контрольной работы

1. Работа должна быть представлена в срок, установленный графиком сессии и преподавателем, ведущим дисциплину.

2. Приступать к выполнению контрольной работы следует после изучения материала по соответствующим темам курса и описанных ниже методических указаний.

3. Перед решением каждой задачи необходимо привести ее условие.

4. Производимые при решении задач расчеты должны приводиться полностью, с использованием расчетных формул, вычислений и пояснений к ним.

5. Расчеты относительных величин необходимо производить с точностью до 0,001, а в процентном выражении – до 0,1.

6. Работа должна быть оформлена в печатном или рукописном варианте, аккуратно, страницы пронумерованы, в конце работы следует указать список использованных литературных источников.

Контрольные задания для самостоятельного решения

Раздел 1. Теория процентов

Задача 1

Ссуда в размере А руб. выдана на срок с (дата выдачи ссуды) по (дата погашения ссуды) под % годовых. По данным табл. 1 определите величину долга в конце срока погашения тремя методами (365/365; 365/360; 360/360). Для решения используйте схему начисления:

- простых процентов, если № варианта — четный;

- сложных процентов, если № варианта — нечетный.

 

Таблица 1 — Исходные значения переменных , , и по вариантам

№ варианта А № варианта А
120 000 10.01 15.04 5,0 150 000 13.05 29.10 10,0
100 000 13.01 19.05 5,5 200 000 02.06 20.12 10,5
52 000 02.02 20.06 6,0 58 000 17.03 14.09 11,0
30 000 10.02 15.06 6,5 80 000 12.07 29.12 11,5
55 000 13.03 29.08 7,0 25 000 02.08 20.11 12,0
90 000 02.04 20.08 7,5 110 000 08.04 28.11 12,5
140 000 17.01 14.05 8,0 240 000 10.03 19.09 13,0
70 000 12.05 29.09 8,5 170 000 13.04 19.10 13,5
45 000 02.06 20.11 9,0 145 000 02.03 20.12 14,0
60 000 08.06 28.12 9,5 160 000 10.06 15.08 14,5

 

 

Задача 2

Какую сумму следует положить на депозит числа (дата открытия счета) под % годовых, чтобы числа (дата закрытия счета) накопить сумму А у.е., если используются:

а) точные проценты (К=365);

б) обыкновенные проценты (К=360).

Исходные данные для разных вариантов приведены в табл. 2.

Для решения используйте схему начисления:

- простых процентов, если № варианта — нечетный;

- сложных процентов, если № варианта — четный.


Таблица 2 — Исходные значения переменных , , и по вариантам

№ варианта А № варианта А
13.05 29.10 10,0 12 000 10.01 15.04 5,0 15 000
02.06 20.12 10,5 10 000 13.01 19.05 5,5 20 000
17.03 14.09 11,0 5 000 02.02 20.06 6,0 8 000
12.07 29.12 11,5 3 000 10.02 15.06 6,5 18 000
02.08 20.11 12,0 7 000 13.03 29.08 7,0 12 500
08.04 28.11 12,5 9 000 02.04 20.08 7,5 11 000
10.03 19.09 13,0 14 000 17.01 14.05 8,0 24 000
13.04 19.10 13,5 17 000 12.05 29.09 8,5 17 300
02.03 20.12 14,0 21 000 02.06 20.11 9,0 14 500
10.06 15.08 14,5 6 000 08.06 28.12 9,5 16 000

 

Задача 3

Вклад в размере А руб. помещен на лет под % годовых. По данным табл. 3 определите, на сколько больше будет наращенная сумма, вычисленная по смешанному методу, чем по общему?

 

Таблица 3 — Исходные значения переменных , и по вариантам

№ варианта А № варианта А
120 000 10,2 5,0 150 000 13,7 10,0
100 000 13,5 5,5 200 000 6,5 10,5
52 000 2,2 6,0 58 000 1,9 11,0
30 000 10,5 6,5 80 000 2,8 11,5
55 000 13,3 7,0 25 000 5,5 12,0
90 000 2,4 7,5 110 000 8,6 12,5
140 000 17,1 8,0 240 000 7,2 13,0
70 000 12,5 8,5 170 000 4,3 13,5
45 000 2,6 9,0 145 000 4,8 14,0
60 000 8,5 9,5 160 000 9,5 14,5

 

Задача 4

Кредит на сумму А руб. предоставлен с (дата выдачи кредита) под % годовых. По данным табл. 4 определите, когда долг превысит В руб., если начисляются: а) точные проценты (К=365); б) обыкновенные проценты (К=360). Для решения используйте схему начисления:

- простых процентов, если № варианта — четный;

- сложных процентов, если № варианта — нечетный.


Таблица 4 — Исходные значения переменных , , и по вариантам

№ варианта № варианта
30 000 29.10 10,0 32 000 10 000 15.04 5,0 15 000
20 000 20.12 10,5 30 000 13 000 19.05 5,5 20 000
17 000 14.09 11,0 25 000 6 500 20.06 6,0 8 000
12 000 29.12 11,5 13 000 12 600 15.06 6,5 18 000
28 000 20.11 12,0 37 000 11 000 29.08 7,0 12 500
8 000 28.11 12,5 9 500 8 500 20.08 7,5 11 000
10 800 19.09 13,0 14 000 16 000 14.05 8,0 24 000
13 500 19.10 13,5 15 000 12 500 29.09 8,5 17 300
20 000 20.12 14,0 21 000 12 550 20.11 9,0 14 500
4 800 15.08 14,5 6 000 12 220 28.12 9,5 16 000

 

 

Задача 5

На вклад А руб., открытый в банке на срок месяцев начислены проценты в сумме В руб. По данным табл. 5 определите годовую ставку процента для случая простых и сложных процентов.

 

Таблица 5 — Исходные значения переменных , и по вариантам

№ варианта № варианта
30 000 10 000
20 000 13 000
17 000 6 500
12 000 12 600
28 000 11 000
8 000 8 500
10 800 16 000
13 500 12 500
20 000 12 550
4 800 12 220

 

Задача 6

В банк положен депозит в размере А руб. под % годовых по схеме сложных процентов. По данным табл. 6 определите величину депозита через лет при начислении процентов раз в году и в случае непрерывного начисления процентов.


Таблица 6 — Исходные значения переменных , , и по вариантам

№ варианта № варианта
30 000 10,0 10 000 5,0
20 000 10,5 13 000 5,5
17 000 11,0 6 500 6,0
12 000 11,5 12 600 6,5
28 000 12,0 11 000 7,0
8 000 12,5 8 500 7,5
10 800 13,0 16 000 8,0
13 500 13,5 12 500 8,5
20 000 14,0 12 550 9,0
4 800 14,5 12 220 9,5

 

Задача 7

Вексель стоимостью А руб. учитывается за года (лет) до погашения по учетной ставке % годовых. По данным табл. 7 определите сумму, которую получит векселедержатель и величину дисконта. Для решения используйте:

1) схему непрерывного начисления;

2) учетные ставки по схеме: простых процентов, если № варианта — нечетный; сложных процентов, если № варианта — четный.

 

Таблица 7 — Исходные значения переменных , , по вариантам

№ варианта № варианта
30 000 10,0 10 000 5,0
20 000 10,5 13 000 5,5
17 000 11,0 6 500 6,0
12 000 11,5 12 600 6,5
28 000 12,0 11 000 7,0
8 000 12,5 8 500 7,5
10 800 13,0 16 000 8,0
13 500 13,5 12 500 8,5
20 000 14,0 12 550 9,0
4 800 14,5 12 220 9,5

 

Задача 8

По данным табл. 8 один платеж на сумму А тыс. руб. в начале периода замените тремя равными платежами, произведенными в начале и в конце и периодов соответственно. Годовая ставка процентов равна %. Для решения используйте схему начисления: простых процентов, если № варианта — четный; сложных процентов, если № варианта — нечетный.

 

Таблица 8 — Исходные значения переменных , , , , и по вариантам

№ вари-анта № вари-анта
30,0 10,0 10,0 5,0
20,0 10,5 13,0 5,5
17,0 11,0 6,5 6,0
12,0 11,5 12,6 6,5
28,0 12,0 11,0 7,0
8,0 12,5 8,5 7,5
10,8 13,0 16,0 8,0
13,5 13,5 12,5 8,5
20,0 14,0 12,0 9,0
4,8 14,5 12,2 9,5

 

Задача 9

По данным табл. 9 два платежа на сумму и тыс. руб., произведенные в конце и в начале периодов, замените одним платежом в начале периода. Годовая ставка процентов равна %. Для решения используйте схему начисления: простых процентов, если № варианта — нечетный; сложных процентов, если № варианта — четный.

 

Таблица 8 — Исходные значения переменных , , , , и по вариантам

№ вари-анта № вари-анта
30,0 10,0 10,0 10,0 8,0 5,0
20,0 13,0 10,5 13,0 10,8 5,5
17,0 6,5 11,0 6,5 13,5 6,0
12,0 12,6 11,5 12,6 20,0 6,5
28,0 11,0 12,0 11,0 4,8 7,0
8,0 8,5 12,5 8,5 30,0 7,5
10,8 16,0 13,0 16,0 20,0 8,0
13,5 12,5 13,5 12,5 17,0 8,5
20,0 12,0 14,0 12,0 12,0 9,0
4,8 12,2 14,5 12,2 28,0 9,5

Задача 10

По данным табл. 10 найдите период времени, за который сумма, положенная на депозит под % годовых по схеме сложных процентов, возрастет в раз.

Таблица 10 — Исходные значения переменных и по вариантам

№ варианта № варианта
10,0 5,0
10,5 5,5
11,0 6,0
11,5 6,5
12,0 7,0
12,5 7,5
13,0 8,0
13,5 8,5
14,0 9,0
14,5 9,5

 

Задача 11

Найдите при какой процентной ставке годовых сумма вклада увеличится за период времени Т в два раза, если проценты начисляются: а) поквартально; б) непрерывно. Значение Т = № варианта + 2. Например, для 1 варианта: Т=1+2=3 года.

 

Задача 12

Надепозит положена сумма в размере А у.е. на лет под % годовых (из 10 задачи) с ежемесячным начислением процентов. По данным табл. 11 найдите реальный доход вкладчика, если квартальная инфляция за данный период составляла в среднем (альфа).

 

Таблица 11 — Исходные значения переменных , , по вариантам

№ варианта № варианта
3,0 6,0
3,5 6,5
4,0 6 500 7,0
4,5 7,5
5,0 8,0
5,5 8,5
1,0 9,0
1,5 9,5
2,0 10,0
2,5 10,5

Задача 13

По данным табл. 12 определите, какую ставку должен установить банк, чтобы при инфляции % годовых он мог иметь доходность %.

 

Таблица 12 — Исходные значения переменных и по вариантам

№ варианта № варианта
3,0 5,0 6,0 10,0
3,5 5,5 6,5 10,5
4,0 6,0 7,0 11,0
4,5 6,5 7,5 11,5
5,0 7,0 8,0 12,0
5,5 7,5 8,5 12,5
1,0 8,0 9,0 13,0
1,5 8,5 9,5 13,5
2,0 9,0 10,0 14,0
2,5 9,5 10,5 14,5

 

Задача 14

По данным табл. 13 найдите процентную ставку, эквивалентную процентной ставке в % годовых для временного интервала в лет при начислении процентов:

- ежеквартально, если № варианта — нечетный;

- ежемесячно, если № варианта — четный.

 

Таблица 13 — Исходные значения переменных , , и по вариантам

№ варианта
простую сложной 10,0
простую непрерывной 10,5
сложную простой 11,0
сложную непрерывной 11,5
непрерывную простой 12,0
непрерывную сложной 12,5
простую непрерывной 13,0
сложную простой 13,5
сложную непрерывной 14,0
непрерывную простой 14,5
непрерывную сложной 5,0
простую сложной 5,5
простую непрерывной 6,0

 

Продолжение таблицы 13

№ варианта
сложную простой 6,5
сложную непрерывной 7,0
непрерывную простой 7,5
непрерывную сложной 8,0
простую непрерывной 8,5
сложную простой 9,0
сложную непрерывной 9,5

Задача 15

Сумма в размере А руб. после конвертации в евро положена на депозит под % годовых сроком на лет. Курс продажи евро на начало срока депозита – 34 руб., курс покупки евро в конце операции – 44 руб. Сравните эффективность данной операции с эффективностью непосредственного помещения рублей на рублевый депозит, если ставка для депозита в рублях % годовых. Для решения используйте схему начисления: простых процентов, если № варианта — нечетный; сложных процентов, если № варианта — четный.

 

Таблица 14 — Исходные значения переменных , , и по вариантам

№ варианта № варианта
70 000 4,0 14,0 100 000 5,0 10,0
80 000 4,5 14,5 130 000 5,5 10,5
90 000 5,0 15,0 60 500 6,0 11,0
120 000 5,5 15,5 120 600 6,5 11,5
280 000 6,0 16,0 110 000 7,0 12,0
80 000 6,5 16,5 80 500 7,5 12,5
100 800 7,0 17,0 160 000 8,0 13,0
130 500 7,5 17,5 120 500 8,5 13,5
200 000 8,0 18,0 120 550 4,0 14,0
40 800 8,5 18,5 120 220 4,5 14,5

 

Раздел 2. Финансовые потоки

Задача 16

Пусть - поток платежей и процентная ставка составляет %. По данным табл. 15 найдите приведенную стоимость , наращенную величину , средний срок и внутреннюю норму доходности этого потока.

Таблица 15 — Исходные значения переменных по вариантам