Методы управления риском

Поскольку понятие риска не является однозначным и имеется много критериев классификации, становится понятным существование огромного набора возможных инструментов, методов и процедур управления риском. Поэтому следует обсудить, каким образом можно провести их группировку с тем, чтобы дать хотя бы краткий обзор возможных подходов.

Анализ основных подходов к минимизации неблагоприятного влияния случайных событий и их финансовых последствий позволяет выделить ряд общих процедур управления риском. Такая точка зрения дает возможность исследовать, как в целом можно поступить с тем или иным риском, что с ним можно сделать. К числу возможных процедур следует отнести:

• уклонение от риска (Risk elimination) – множество мероприятий, дающих возможность полностью избежать влияния тех или иных неблагоприятных событий;

• сокращение риска (Risk reduction или Risk mitigation) – набор способствующих уменьшению неблагоприятных последствий действий рассматриваемого органа государственного управления, фирмы или физического лица. Данная процедура предполагает, что риски остаются на собственной ответственности носителя, поэтому ее иногда называют принятием рисков на себя (Risk retention или Risk assumption);

• передачу риска (Risk transfer) – совокупность мер, позволяющих переложить ответственность за снижение возможности возникновения неблагоприятных событий и за возмещение связанного с ними ущерба на другой субъект.

Другая классификация процедур управления риском базируется на учете соотношения между моментом осуществления конкретных мероприятий и моментом возникновения неблагоприятного события. С этой точки зрения все методы управления риском условно можно разделить на две большие группы:

• дособытийные методы управления риском, планируемые и осуществляемые заблаговременно и направленные на снижение вероятности наступления ущерба, уменьшение размера возможного ущерба и модификацию структурных характеристик риска. К этой группе методов управления риском в основном относятся методы трансформации рисков (Risk control или Risk control to stop losses). Они связаны в основном с изменением самих рисков, т.е. предполагают осуществление таких мер, которые будут препятствовать реализации соответствующих рисков. В связи с этим становится понятным, почему эти методы часто ассоциируются с проведением предупредительных (превентивных) мероприятий;

• послесобытийные методы управления, осуществляемые после наступления ущерба и направленные на ликвидацию последствий неблагоприятного события и возмещение ущерба. Основным для данной группы методов является то, что они направлены на финансирование риска, т.е. на формирование финансовых источников, используемых на покрытие ущерба, являющегося следствием реализации рисков. К рассматриваемой группе методов в основном относятся методы финансирования риска (Risk financing или Risk financing to pay for losses).

Методы трансформации рисков – группа методов, предполагающих воздействие на условия возникновения неблагоприятных последствий и возможный размер ущерба. Как правило, эти методы нацелены на снижение подверженности риску, уменьшение уязвимости и усиление взаимного влияния рисков в портфеле, которое для носителя рисков будет более благоприятным. Эти методы также называются техническими методами управления риском.

Методы финансирования риска – группа методов, нацеленных на покрытие уже произошедшего ущерба. Эти методы предполагают создание специальных резервных фондов или обеспечение иных источников финансирования убытков. Методы также называются экономическими, или финансовыми, методами управления риском.

Обе приведенные классификации важны для понимания специфики того или иного метода управления риском. Поэтому итоговая классификация конкретных методов должна базироваться на использовании обоих критериев (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Классификация методов управления риском

Процедуры управления риском	Группа методов
	Методы трансформации рисков	Методы финансирования рисков
Уклонение от риска	– отказ от риска	–
Сокращение риска	– снижение частоты ущерба; – уменьшение размера убытков; – разделение риска (дифференциация и дублирование)	– покрытие убытка из текущего дохода; – создание резервов; – заимствование (кредитование); – иные методы самострахования
Передача риска	– аутсорсинг риска; – предоставление гарантий	– страхование; – перераспределение риска среди группы экономических агентов; – спонсорство

Данная "двойная" классификация позволяет более точно указать роль и место предлагаемых методов, подчеркивает их сущность. Так, методы финансирования рисков, оставленных на собственном удержании (в рамках процедуры сокращения риска), различаются лишь источниками покрытия возникающего ущерба, а методы трансформации риска в рамках той же процедуры связаны с различными типами превентивных мероприятий.

Кроме того, данная классификация позволяет ставить и успешно решать вопрос о соотношении тех или мероприятий. Например, на практике часто возникает ситуация, когда для защиты от пожара фирма проводит ряд превентивных мероприятий (установка противопожарной сигнализации, запрет на использование некоторых бытовых приборов на рабочем месте и т.д.), а оставшийся возможный ущерб страхует по договору с большой франшизой (участием страхователя в возмещении ущерба) и пониженным лимитом ответственности страховщика. Иными словами, здесь используются мероприятия из трех разных групп методов, что обеспечивает как уменьшение возможности возникновения ущерба, так и софинансирование достаточного" ущерба самой фирмой и страховой компанией.

Обратите внимание!

Не существует методов финансирования рисков в рамках процедуры уклонения от риска.