Лекция первый. Идентификация и анализ риска

Под идентификацией рисков понимают выявление рисков, их специфик)', обусловленную природой и другими характерными чертами рисков, выделение особенностей их реализации, включая изучение размера экономического ущерба, а также изменение рисков во времени, степень взаимосвязи между ними и изучение факторов, влияющих на них. Этот процесс подразумевает определение следующих моментов:

• источники неопределенности и риска;

• последствия реализации риска;

• источники информации;

• численное определение риска;

• взаимное влияние рисков друг на друга.

На данном этапе прежде всего создается информационная база для реализации дальнейшего процесса управления рисками: сведения о риске и его последствиях, величине экономического ущерба, количественная оценка параметров риска и т.д. Дополнительно следует отметить, что идентификация и анализ риска не являются единовременно выполняемым комплексом действий. Скорее это непрерывный процесс, осуществляемый на протяжении всего алгоритма риск-менеджмента.

Лекция второй. Анализ альтернативных методов управления риском

Существует целый набор разнообразных методов, позволяющих снизить степень риска и величину ущерба. На данном этане эти методы рассматриваются и анализируются применительно к конкретной ситуации, т.е. менеджер решает, как можно снизить риск, потери в случае наступления рисковой ситуации, ищет источники покрытия этого ущерба.

Сами по себе методы риск-менеджмента достаточно разнообразны. Это связано с неоднозначностью понятия риска и наличием большого числа критериев их классификации. В следующем разделе данной главы мы более подробно рассмотрим основные методы, а здесь ограничимся лишь кратким их обзором.

Все подходы к управлению рисками можно сгруппировать как методы минимизации негативного влияния неблагоприятных событий следующим образом.

• Дособытийные методы управления рисками – осуществляемые заблаговременно мероприятия, направленные на изменение существенных параметров риска (вероятность наступления, размеры ущерба). Сюда можно отнести методы трансформации рисков ( Risk control, Risk control to stop losses), которые связаны в основном с препятствованием реализации риска. Обычно эти методы ассоциируются с проведением превентивных мероприятий.

• Послесобытийные методы управления рисками – осуществляемые после наступления ущерба и направленные на ликвидацию последствий. С их помощью происходит формирование финансовых источников, используемых для покрытия ущерба. В основном эго методы финансирования риска (Risk financing, Risk financing to pay for losses).

Послесобытийные и дособытийные методы объединяются в общем направлении методов компенсации.

Рис. 3.3. Классификация методов управления рисками

Методы управления рисками можно разделить на четыре группы:

• методы уклонения от риска;

• методы локализации риска;

• методы диссипации риска;

• методы компенсации риска.

Методы уклонения от риска

Методы уклонения от риска предполагают:

• исключение рисковых ситуаций из бизнеса;

• избегание сделок с ненадежными партнерами, клиентами;

• отказ от услуг неизвестных или сомнительных фирм;

• отказ от инновационных или инвестиционных проектов, если те вызывают хоть малейшую неуверенность в успешной реализации.

Если руководство решает использовать в качестве "уклонения" страхование, то необходима разработка комплексной программы защиты, а не единичные обращения в страховую фирму.

Если у предприятия не хватает средств для комплексной страховой защиты, следует выделить те риски, реализация которых связана с наибольшими потерями и застраховать именно их.