Требования к структуре инвестиционного портфеля фонда

Структура инвестиционного портфеля фонда должна удовлетворять следующим требованиям:

• максимальная доля в инвестиционном портфеле фонда ценных бумаг одного эмитента или группы связанных эмитентов не должна превышать 10% инвестиционного портфеля фонда, за исключением государственных ценных бумаг, ценных бумаг, обязательства по которым гарантированы Российской Федерацией, а также ипотечных ценных бумаг, удовлетворяющих требованиям и выпущенных в соответствии с законодательством об ипотечных ценных бумагах;

• депозиты в кредитной организации и ценные бумаги, эмитированные этой кредитной организацией, в сумме не должны превышать 25% инвестиционного портфеля фонда;

• максимальная доля в инвестиционном портфеле фонда ценных бумаг, эмитированных аффилированными лицами фонда, управляющей компании, специализированного депозитария и актуария, не должна превышать 10% инвестиционного портфеля фонда;

• максимальная доля в инвестиционном портфеле фонда депозитов, размещенных в кредитных организациях, являющихся аффилированными лицами фонда, управляющей компании, не должна превышать 20% инвестиционного портфеля фонда;

• максимальная доля в инвестиционном портфеле фонда акций одного эмитента не должна превышать 10% его капитализации;

• максимальная доля в инвестиционном портфеле фонда облигаций одного эмитента не должна превышать 20% совокупного объема находящихся в обращении облигаций данного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг, ценных бумаг, обязательства по которым гарантированы Российской Федерацией, а также ипотечных ценных бумаг, удовлетворяющих требованиям и выпущенных в соответствии с законодательством об ипотечных ценных бумагах;

• максимальная доля в совокупном инвестиционном портфеле фонда ценных бумаг одного эмитента не должна превышать 50% совокупного объема находящихся в обращении ценных бумаг данного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг, ценных бумаг, обязательства по которым гарантированы Российской Федерацией, а также ипотечных ценных бумаг, удовлетворяющих требованиям и выпущенных в соответствии с законодательством об ипотечных ценных бумагах.

Максимальная доля в инвестиционном портфеле фонда денежных средств в рублях и иностранной валюте на счетах и депозитах в кредитных организациях не должна в сумме превышать 80%.

Максимальная доля в инвестиционном портфеле фонда средств, размещенных в ценные бумаги иностранных эмитентов, не должна превышать 20%.

Максимальная доля в инвестиционном портфеле фонда прочих видов разрешенных активов определяется российским законодательством.

Структура инвестиционного портфеля фонда или его части может быть определена в форме инвестиционного индекса. Порядок определения инвестиционного индекса для инвестирования средств пенсионных накоплений в соответствующий класс активов и особенности управления инвестиционным портфелем, структура которого определена в форме инвестиционного индекса, устанавливаются уполномоченным федеральным органом.

В случае нарушения требований к максимальной доле определенного класса активов в структуре инвестиционного портфеля из-за изменения рыночной или оценочной стоимости активов и изменения в структуре имущества эмитента управляющие компании обязаны скорректировать структуру активов в соответствии с требованиями к структуре инвестиционного портфеля фонда в течение шести месяцев с даты обнаружения указанного нарушения.

В случае нарушения требований к максимальной доле определенного класса активов в структуре инвестиционного портфеля фонда в результате умышленных действий управляющей компании она обязана устранить это нарушение в течение 30 дней с даты обнаружения нарушения. Кроме того, она обязана возместить фонду ущерб, являющийся следствием отклонения от установленной структуры активов, и ущерб от сделок, произведенных для корректировки структуры активов.

Расчет величины инвестиционного портфеля фонда проводится по рыночной стоимости.

Порядок и методика расчета показателей в целях контроля за соблюдением требований к структуре инвестиционного портфеля фонда определяются Правительством РФ.