Стандартный подход

Стандартный подход концептуально такой же, как и в Соглашении 1988 г., но он был разработан таким образом, что является более чувствительным к риску. Банк взвешивает риск для каждого актива и внебалансовой позиции и получает сумму ценности активов, взвешенных по уровню риска.

Конкретные рисковые веса зависят как от уровня категории заемщика (т.е. является ли он государством, банком или корпорацией), так и от рейтинга, присвоенного ему внешним рейтинговым агентством (табл. 3-4). Для риска банка по отношению к странам Базельский комитет применяет опубликованные кредитные оценки экспортного кредитного агентства.

Относительно требований к корпорациям новое Соглашение предлагает зафиксировать вес риска в 100 % за исключением компаний с высоким рейтингом (т.е. с рейтингом от ААА до А-) и заемщиков неинвестиционного уровня с рейтингом ниже ВВ-. Компании с высоким рейтингом будут иметь преимущество от более низкого рискового веса (20 до 50 %). Компании неинвестиционного уровня имеют вес риска в 150 %. Краткосрочные револьверные кредиты со сроком менее года имеют вмененный капитал в 20 % вместо нуля в соответствии с текущим Соглашением 1988 г. Базель II рассматривает требования к корпорациям с высоким рейтингом так же, как и обязательства банка и предприятий, финансируемых государством.

ТАБЛИЦА 3-4

Стандартный подход – новые рисковые веса

Требования				Оценка кредита, %
		ААА до АА-	А+ до А-	ВВВ+ до BBB-	ВВ+ до ВВ- (В-)[1]	Ниже ВВ- (В-)[1]	Без рейтинга
Государства		0	20	50	100	150	100
Банков	Вариант 1[3]	20	50	100	100	150	100
	Вариант2[4]	20	50	50	100	150	50
	Краткосрочные требования[5]	20	20	20	50	150	20
Корпоративные		20	50	100	100	150	100
Секьюритизация[6]		20	50	100	350	Вычеты капитала

Источник: Basel Commitee on Bancing Supervision, 2004.