Управление рисками и страхование

Несмотря на объективную природу большинства рисков, история развития человечества доказывает, что рисками можно и должно управлять. Особенно актуально управление рисками в современную эпоху стремительного роста сложности социальных, экономических, производственных, технологических систем. Управление рисками, как и управление другими процессами, включает в себя выбор цели, планирование способов ее достижения (риск-маркетинг или выбор "инструментов" управления рисками), реализацию выбранных способов (риск-менеджмент или поддержание баланса в треугольнике "люди – цели – ресурсы") и контроль результатов. Управление рисками, вследствие сильной зависимости от способности субъекта риска принять правильное решение при недостатке информации, является наукой и искусством одновременно.

В процессе управления выделяют следующие функции риска:

• предупредительную, которая проявляется в конструктивном поиске безопасных, по отношению к известным рискам, методов действий;

• защитную, проявляющуюся в поисках на инстинктивном и сознательном уровнях методов и средств защиты от нежелательных проявлений рисков;

• спекулятивную, обеспечивающую возможность выигрыша при случайном или спланированном благоприятном стечении условий проявления риска;

• социально-экономическую, заключающуюся в естественном отборе наиболее эффективных субъектов риска и методов их действий.

Стратегически можно выделить следующие основные способы управления рисками (табл. 3.1). Ни один из этих способов не обеспечивает полного исключения риска. Некоторая часть риска остается на собственном удержании субъекта.

На практике обычно применяют различное сочетание этих способов в зависимости от вида деятельности и ожидаемых опасностей.

Таблица 3.1. Способы управления рисками

Способ	Инструмент	Пример
1. Уклонение от риска	Оптимизация вида деятельности, ее места и структуры	Вынесение WEB-сервера за пределы локальной сети
2. Уменьшение риска	Предупредительные и защитные мероприятия	Установка сигнализации, применение дублирующих систем
3. Трансформация риска (в том числе распределение)	Целенаправленное воздействие на объект и факторы риска. Заключение специального договора	Сделки РЕПО, распределение объекта в пространстве для исключения кумуляции убытков, личное страхование
4. Передача риска	Заключение специального договора	Аутсорсинг, имущественное страхование
5. Принятие риска	Прогноз рисков и подготовка к ним объекта риска	Усиление устойчивости к риску (сейсмоустойчивость зданий и т.п.)

По поводу управления рисками необходимо отметить, что это понятие является условным, поскольку человек еще не научился полностью устранять объективные причины риска. Поэтому, фактически, управление рисками сводится к управлению объектом риска в целях минимизации убытков, что, собственно, и следует из табл. 3.1.

Тактически управление рисками – это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий. Процесс управления рисками обычно включает в себя выполнение следующих процедур.

1. Планирование управления рисками – процесс принятия решений по применению и планированию управления рисками для конкретного объекта. Этот процесс может включать в себя решения по организации, кадровому обеспечению процедур управления рисками, выбор предпочтительной методологии, источников данных для идентификации риска, временной интервал для анализа ситуации. В страховом деле планирование включает разработку условий страхования и актуарные расчеты на основе предшествующего опыта (статистических данных о рисках) или прогнозных оценок.

2. Идентификация рисков определяет, какие риски способны повлиять на объект, и документирует характеристики этих рисков. Идентификация рисков – итерационный процесс. Вначале идентификация рисков может быть выполнена частично, группой аналитиков рисков. Далее идентификацией может заниматься основная группа менеджеров. Для формирования объективной оценки в завершающей стадии процесса могут участвовать независимые специалисты. Возможное реагирование может быть определено в течение процесса идентификации рисков.

3. Качественная оценка рисков – процесс представления качественного анализа идентификации рисков и определения рисков, требующих быстрого реагирования. Такая оценка рисков определяет степень важности риска и выбирает способ реагирования. Доступность сопровождающей информации помогает правильнее расставить приоритеты для разных категорий рисков. Качественная оценка рисков – это оценка условий возникновения рисков и определение их воздействия на проект стандартными методами и средствами. Использование этих средств помогает частично избежать неопределенности, присущей риску.

Количественная оценка рисков определяет вероятность возникновения рисков и влияние последствий этих рисков на объект страхования (или иной объект), что позволяет принять верное решение и избежать неопределенности. В страховом деле количественная оценка рисков позволяет определить параметры, необходимые для расчета адекватного риску страхового тарифа. Риск оценивается вероятностью наступления убытка, математическим ожиданием его величины и дисперсией. Наиболее полно риск характеризуется функцией распределения случайной величины убытка, который устанавливает связь между возможными значениями случайной величины и соответствующими им вероятностями (см. гл. 4). Для оценки "качества", или степени, риска с точки зрения страхования используют коэффициент вариации. Риск большой страховой выплаты, превосходящей объем собранной премии, тем выше, чем меньше в портфеле страховщика рисков. Опасны риски, имеющие малую вероятность и большую страховую сумму – см. коэффициент проф. Коньшина (3.1).

После оценки риска задача андеррайтера будет заключаться, по сути, в проверке принадлежности каждого конкретного принимаемого на страхование риска к той статистической совокупности проявлений рисков, на основе которой актуарий рассчитал страховой тариф.

4. Планирование реагирования на риски – это разработка методов и технологий снижения отрицательного воздействия рисков на объект. В страховом деле такое планирование предполагает разработку предупредительных и защитных мероприятий, снижающих вероятность наступления риска и тяжесть его последствий, а также формирование страховых резервов и организацию службы урегулирования убытков.

5. Мониторинг и контроль обеспечивают наблюдение за объектом риска в период страхования, соблюдение процедур идентификации и оценки риска, формирования достаточных страховых резервов и соблюдение условий договора страхования при урегулировании страховых убытков.

Рассмотренные процедуры реализуются в бизнес-процессах страхования, рассмотренных в гл. 1.