Развитие методов учета неопределенности при анализе проектов

По мере реализации проекта и поступления новой информации о проектируемом объекте и окружающей экономической среде может выявиться нерациональность ранее предусмотренных проектных решений и необходимость их корректировки. Исходя из этого рекомендуется периодически оценивать ожидаемую эффективность продолжения реализации проекта, рассматривать новые варианты такого продолжения и выбирать лучшие из них, а также выявлять экономическую целесообразность прекращения проекта при возникновении условий, не предусмотренных проектными материалами.

Общепринятые на практике методы учета неопределенности сводятся к анализу чувствительности и сценарному подходу. Однако они несут в себе внутреннее противоречие, состоящее в том, что неопределенные (недоопределенные по сути) показатели описываются детерминированными значениями.

Кроме того, для традиционных математических моделей, используемых в инвестиционном проектировании, характерны следующие особенности:

• алгоритмичность; разработчик модели должен сформировать алгоритм модели – определить последовательность вычислений, в соответствии с которой должна работать модель;

• целевой характер; модель предназначается для решения конкретной задачи, а изменение задачи моделирования обычно ведет к изменению модели;

• детерминированность значений показателей; идеальным обычно считается решение, при котором все показатели точно определены;

• детерминированность системы математических зависимостей; "правильной" считается модель, содержащая зависимости, обеспечивающие однозначность точного решения, т.е. такая модель, которая не может быть ни недоопределена, ни переопределена;

• разделение всех показателей на "входные" (аргументы) и "выходные" {функции).

Все эти особенности традиционного подхода осложняют разработку моделей и ограничивают возможности их практического использования.

Нетрадиционным подходом является новая теория и технология эффективного решения проблем учета недоопределенности, разработанная А. С. Нариньяни, В . Г. Нанреенко, известная как технология недоопределенных вычислений (Н-вычислений) и недоопределенных моделей (Н-моделей)^[1]. Этот подход относится к направлению constraint programming (программирование в ограничениях), активно развиваемому в последнее время в мире в качестве одного из наиболее перспективных для моделей при наличии большого числа факторов недоопределенности.

В настоящее время применение Н-моделей успешно апробировано на решении практических задач моделирования развития национальных и региональных экономик, функционирования предприятий и оценке инвестиционных проектов.

В сравнении с традиционными инструментами инвестиционного проектирования (такими, как серийные продукты – Альт-инвест, Project E×pert и др.) технология Н-моделей обеспечивает большое число дополнительных возможностей, полезных для инвестиционного проектирования:

• возможность расчета с использованием интервальных оценок показателей (наряду с точными оценками);

• возможность расчетов в отсутствие части параметров и при наличии грубых оценок параметров;

• возможность контроля риска, оценки качества используемой информации, выявления и устранения причин чрезмерной недоопределенности;

• возможность решения неоднозначных задач;

• возможность задавать желаемые значения результирующих показателей;

• возможность анализа большого числа вариантов проекта без их перебора;

• возможность "не упустить" какое-либо решение;

• упрощение сопровождения проектов.

Рассмотрим подробнее каждую из этих возможностей.