Неоклассическая модель экономического роста Солоу-Свэна.
Базируется на след.предполож-ях:
1.Экономика замкнута, участие гос-ва отсутствует;
2.В каждый момент времени на рынке благ имеет место макроэк.равновесие, другими словами, справедливо равенство: (1);
3.Технология произ-ва описывается неоклассической производственной ф-ей: ;
4.Объем трудовых ресурсов растет с постоянным темпом прироста n: (2);
5.Сбережения (а значит и инвестиции) в каждый момент времени составляют постоянную долю s от выпуска: (3).
Основным уравн-ем в модели Солоу явл уравнение динамики капитала. Это уравн-е показывает, что капитал периода t+1 складывается из двух частей: нового капитала, появляющегося за счет инвестиций, сделанных в периоде t, и старого капитала, кот остается неизношенным по истечении периода t: (4), где -так называемый коэффициент сохранности капитала (та часть капитала, кот не исчезает в течение одного периода вследствие износа). Коэффициент износа капитала –
. Величины
и
удовлетворяют условиям:
+
=1,
(5).
Подставим в (4) формулу для инвестиций (3) и разделим получившееся равенство на . Тогда уравнение (4) преобразуется к виду:
, то же самое
(6). Но
, где -производственная ф-я в интенсивной форме*.
*
.
.
.
-интенсивная форма. Кроме того, в силу предположения о постоянном темпе прироста населения, кот выражается фор-лой (2), имеем:
. Окончательно фор-ла (6) приобретает вид:
] (7). Уравн-ие представляет собой нелинейное разностное уравн-ие первого порядка. Стационарные состояния динамической системы определяются как корни уравнения:
(8). В левой части – удельные сбережения в расчете на одного работника, в правой части– объем удельных инвестиций, кот при заданном уровне среднедушевого капитала
необходим для того, чтобы этот уровень не снижался (пороговые инвестиции). Итак, уравн-ие (8) говорит о том, что эк.система находится в состоянии динамического равновесия (стационарном состоянии), тогда и только тогда, когда фактические инвестиции равны пороговым, т.е. минимально необходимым для покрытия износа физического капитала и обеспечения капиталом новых работников.
В модели Солоу имеется тривиальное равновесие при k=0.
Теорема (о единственности нетривиального состояния равновесия в модели Солоу-Свэна): Уравнение (8) имеет единственный положительный корень.
Теорема (о локальной устойчивости состояний в модели Солоу-Свэна): Тривиальное состояние равновесия в модели Солоу неустойчиво, а нетривиальное – локально устойчиво.
.
.
На рис.2 изображена фазовая диаграмма динамической системы (7), описывающая динамику фондовооруженности в модели Солоу. Вид диаграммы приводит к предположению, что в действительности в модели Солоу имеет место не только локальная, но и глобальная устойчивость, т.е. эк-ка сходится к ней из любого начального состояния.
Теорема (о глобальной устойчивости нетривиального равновесия в модели Солоу-Свэна): Стационарная траектория k* глобально устойчива.