ожидаемая норма прибыли (математическое ожидание).

Подсчитывается по известной формуле

Использовать функцию СУММПРОИЗВ.

· дисперсия D_x :

Расчетная формула:

при подсчете M[X²] использовать функцию СУММПРОИЗВ.

Стандартное отклонение σ x : (корень из дисперсии).

· коэффициент вариации: CV = ( σ _x / m _x) · 100% .

2. Вычисление семихарактеристик для нормы прибыли R

Для этого нужны отклонения нормы прибыли R от ее ожидаемого значения, причем отклонения в меньшую сторону ( мы оцениваем риск недополучения прибыли).

В столбцах AK и AL подсчитать отклонения: R – m R .

Использовать для дальнейших расчетов только отрицательные отклонения.

· В столбце K (“счетчики1”) - числа a_i , позволяющие включать в расчеты только отрицательные отклонения: (Использовать функцию ЕСЛИ.)

· семидисперсия SD_x :

семидисперсия, как и просто дисперсия, – это среднее значение квадратов отклонений случайной величины от ее математического ожидания, но только считается она по нежелательным (отрицательным) отклонениям:

Использовать функцию СУММПРОИЗВ.

Семистандартное отклонение: Sσ x (корень из семидисперсии).

· коэффициент семивариации: SCV = ( Sσ _x / m _x) · 100% .

· Для акций 2 типа расчеты аналогичны. Можно использовать копирование но исправить у семидисперсии ссылки на ячейки, по которым она подсчитывается.

3. Оценить вероятности неблагоприятных событий

· Расчёты выполнять аналогично оценкам вероятностей в первой части работы, с той лишь разницей, что следует учитывать вероятности соответствующих состояний (столбец AG).

4. Выводы

Сравнивая подсчитанные для двух проектов показатели, выбрать, какой из них обеспечивает наилучшее сочетание ожидаемой прибыли и степени риска.

Записать выводы в отведенное поле.

Сохранить файл в своей личной папке:

Сохранить файл на дискете.

5. Дополнительные исследования

Запишите полученные значения средней величины и дисперсии нормы прибыли проекта А.

Изменяя значения вероятностей различных состояний экономики (ячейки AG10:AG14) добиться, чтобы вероятность получения прибыли меньшей, чем средняя (ячейка AH24) уменьшилась в два раза.

При этом само значение средней прибыли может изменяться.

· Используя кнопку «Отменить», вернуться к первоначальным исходным данным.

· Изменяя значения вероятностей различных состояний экономики (ячейки AG10:AG14) добиться, чтобы вероятность получения прибыли меньшей, чем средняя (ячейка AH24) была равна нулю.

Исходные данные ко 2 части лабораторной работы №1

В соответствии с данной таблицей выбираются по номеру варианта данные для акций двух типов.

Вероятности:

Нормы прибыли:

• ⇐ Назад
• 1
• 2
• 34