Модель 1: МНК, использованы наблюдения 1-30

Зависимая переменная: Y

 
 


Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение  
const 250,088 1,46694 170,4826 <0,00001 ***
X_1_ -1,49312 0,0155161 -96,2301 <0,00001 ***
X_2_ 7,00203 0,0152002 460,6535 <0,00001 ***

Среднее зав. перемен -241,5900   Ст. откл. зав. перемен 169,5822
Сумма кв. остатков 99,72378   Ст. ошибка модели 1,921841
R-квадрат 0,999880   Испр. R-квадрат 0,999872
F(2, 27) 112886,4   Р-значение (F) 1,12e-53
Лог. правдоподобие -60,58626   Крит. Акаике 127,1725
Крит. Шварца 131,3761   Крит. Хеннана-Куинна 128,5173

 

 

Исходя из результатов, обозначенных в таблице, можем судить о том, что расчет в программе Exel и расчет в программе Gretl дают одинаковые результаты для коэффициентов модели, стандартных ошибок модели и коэффициента детерминации модели.

 

Эконометрический пакет Gretl дает информацию о ковариационной матрице оценок параметров. Чтобы получить эту информацию, нужно открыть вкладку "анализ" в модели, полученной методом наименьших квадратов, и выбрать "матрица коэффициентов ковариации":

Ковариационная матрица для

коэффициентов регрессии


const X_1_ X_2_  
2,15192 -0,0181241 0,0188964 const
  0,000240750 -0,000102932 X_1_
    0,000231046 X_2_

 

Данный результат также совпадает с результатом, полученным выше ресурсами Exel.

 

Ж) Определяем, является ли уравнение модели в целом значимым

(при уровне значимости 5%)

Вывод о значимости уравнения в целом можно сделать на основании F-статистики (в "модели 1" предоставлена информация о критическом значении F). Также можно воспользоваться Р-значением (F):

 
 


Модель 1: МНК, использованы наблюдения 1-30

Зависимая переменная: Y

 
 


Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение
const 250,088 1,46694 170,4826 <0,00001 ***
X_1_ -1,49312 0,0155161 -96,2301 <0,00001 ***
X_2_ 7,00203 0,0152002 460,6535 <0,00001 ***

Среднее зав. перемен -241,5900   Ст. откл. зав. перемен 169,5822
Сумма кв. остатков 99,72378   Ст. ошибка модели 1,921841
R-квадрат 0,999880   Испр. R-квадрат 0,999872
F(2, 27) 112886,4   Р-значение (F) 1,12e-53
Лог. правдоподобие -60,58626   Крит. Акаике 127,1725
Крит. Шварца 131,3761   Крит. Хеннана-Куинна 128,5173

 

Число 1,12е-53 гораздо меньше, чем 0,05, что говорит о значимости уравнения в целом на пятипроцентном уровне.


 

З) Определяем, какие из переменных модели

Являются значимыми на пятипроцентном уровне значимости

 

В таблице можно обратить внимание на несколько возможностей ответа на поставленный вопрос:

1. Критическое значение t-статистики по абсолютной величине велико для всех переменных, и заведомо значительно превышает критическое значение t-статистики. Это говорит в пользу непринятия гипотезы Но во всех случаях (гипотезы о незначимости некоторой переменной), на пятипроцентном уровне

2. Р-значение мало, гораздо меньше, чем 0,05 и даже чем 0,01. Это также указывает на значимость переменных

3. Знак "***" указывает на значимость переменной на однопроцентном уровне, а значит - о значимости и на пятипроцентном уровне