Банктік туекел жіктелінуі
Туекел – кез келген ндірушіні, соны ішінде банкті болжаусыз олайсыз жадайларды салдарынан зиян шегуін сипаттайды.
Банктик туекел – несие мекемені жзеге асыратын, банк операциясыны ерекшелігімен туындайтын шыын атері, яни банк з ресурсты, табысты бір блігінен айырылып алу аупін немесе аржылы операцяларды жзеге асыру барысында осымша шыын шыару аупі.
Туекел банкті берілген несиелері бойынша тлемсіздік туындаан жадайда, ресурсты базасы жеткіліксіз боланда жалпы міндеттемелері бойынша жауап беру ммкіндігі азайанда пайдасынан айырылып алу ытималдылыын белгілейді.
Сонымен, банктік туекелді жіктеу аидалары мыналар:
1. Банктік туекелді сер ету жне ызмет ету аясы.
2. Банк клиенттеріні рамы.
3. Банктік операциялар сипаттамасы.
4. Коммерциялы банктерді трі.
сер ету мен ызмет ету аясына байланысты банктік туекелдер сырты жне ішкі деп блінеді.
Сырты туекелдерге банктік ызметіне байланыссыз туындайтын туекелдер жатызылады. Олар экономикалы, ыты, саяси.
Саяси –бл мемлекет рылу ерекшелігімен байланысты, мемлекеттік билік органдары ызметтеріні трасыздыы (мысалы, кіметті тез ауысуы, басару жне саяси режимні згеруі), кіметті экономикалы жне баа да саясаттарды дрыс жргізбеуі (лтшылдандыру, жекешелендіру, т.б.), этникалы жне айматы мселелер, луметтік топ мшелеріні поляризациясы жне т.б.;
ыты–банк ызметіне атысты зады жне баса да нормативтік шектеулер (мысалы, экспортты жне импортты шектеу, шетел банктері ызметін лицензиялау, шетел инвестицияларын лимиттеу);
Экономикалы:
· жалпы экономикалы туекелдер – экономикалы ндылытар экономикалы саясатпен байланысты, Ж суі за мерзімді тмендеуі, импортты экспорттан жоары болуы, экспорттан тсетін табысты азаюы;
· аржылы туекелдер – аша-несие жйесіні дадарысы, инфляция, сырты арызды крт суі, сырты арызды теу клеміні тмендеуі, сырты арыза жаппай мораторий, трансфертті туекел, елде несие мен займдар бойынша тлемдер жасау шін ажетті млшерде шетел валютасыны болмауы, сондай-а импортпен салыстыранда шетел резервтеріні азаюы, жаа экономикалы нормативтер, салытар, алымдар, баждар, тарифтер мен квоталарды енгізілуі.
Банкті зіні ызметіне байланысты туекелдер ішкі туекелдер деп аталады. Ішкі туекелдер келесідей блінеді:
- банк активтермен байланысты (несиелік, валюталы, нарыты, лизингтік, кассалы, есеп айырысушылы, факторингтік, корреспонденттік шот бойынша, аржылы жне инвестициялы туекел жне т.б.);
- банк пассивімен байланысты (салым жне депозит бойынша, банкаралы несиелерді тату туекелдері жне диверсификация туекелі);
- банк зіні активтері мен пассивтерін басару сапасымен байланысты (пайызды туекел, тімділік туекелі, тлем абілетсідігі, капитал рылымы туекелі, банк капиталыны жеткіліксіздік туекелі);
- аржылы ызмет жзеге асыру туекелімен байланысты (операционды, технологиялы туекелдік, жаа егізулер туекелдігі, стратегиялы, бухгалтерлік, кімшілік туекелдігі, ауіпсіздік туекелі).
Банк операциялар есебіні сипаттамасы туекелдерді мынадай трлерге жіктеуді сынады: балансты жне баланстан тыс операциялар бойынша, активтік жне пассивтік операциялар бойынша туекелдер.
Біра айта кететін жайт, балансты операциялар бойынша пайда болатын туекелдер кбінесе баланстан тыс операциялара таралады.
Банктік баланс туекеліне келесілер жатады:
- несиелік туекел (негізгі ссуда бойынша арызды айтарылмау туекелі );
- пайызды туекел (берілген ссуда бойынша пай ызды алынбау туекелі);
- тімділік туекелі (банкті з міндеттемелерін уаытында орындамау туекелі, тімділік нормативтетін бзу туекелі);
- капитал рылымыны туекелі (капитал жеткіліктілік нормативіні банк орындамау туекелі, оны капитал рылымыны рационалды емес йымдастыру туекелі).
Соысы банкті осымша капиталы (несиелік туекелдерді жабуа арналан резервтер, баалы ааздарды нсыздануынан резервтер жне т.б.) негізгі капиталынан асып тскенде пайда болады.
Баланстан тыс туекелдер банкті келесідей жадайларда ызмет крсете алмау ммкіндігі:
- берілген кепілдер бойынша;
- шыарылан баалы ааздар, баалы ааздармен жасалан келісім- шарт бойынша;
- несиелік міндеттемелер бойынша;
- валюталы ммілеге отыру бойынша.
Сонымен атар, банктік туекелдер дегейі лизингтік жне факторингтік операцияларды, бартерлік жне клирингтік ммілелерді жзеге асыран кезде пайда болуы ммкін.