Пайызды туекел жіктемесі
1. Жаа баа ру бойынша актив пен пассив баасыны згеруі :
а) Тіркелген пайызды ойылым;
б) згермелі пайызды ойылым
2. Табыстылыты згеру туекелі
3. Базистік туекел
4. Операционды туекел
Банк тжірибесінде пайызды туекелді 2 трі болады :
1. Базалы туекел – банкті аражаты бір ставкамен тарта отырып, оны баса пайызды ставкамен орналастыру нтижесінде туындайтын туекел
2. Уаыт алшатыыны туекелі – негізінен аражатты бір пайызды ставкамен тарта отырып жне сол млшерде, біра уаыт алшатыымен орналастырылан жадайда туындайды.
Пайыз туекелін тмендету дістері мен баалау тсілдерін ашып крсетііз
Пайыз туекелі – бл пайызды млшерлемені болжанбаан ауытуынан ысырапа шырау ммкіндігі болып табылады. Пайызды млшерлеме згергенде банк табыстары мен шыындары активтерді нарыты ны, пассивтер мен баланстан тыс шоттарыда згереді. Пайыз туекелі берілген ссудалар мен тартылан аражаттарды айтарылатын мерзімдері сйкес келмегенде немесе активтік немесе пассивтік операциялар бойынша млшерлемелер р трлі тсілдермен берілгенде пайда болады.
Пайызды туекелді келесідей тсілдерді олдану арылы кемітуге болады :
1. Пайызды туекелді сатандыру – бл да тиісті туекелді, яни атерді сатандырушы йыма толы беруді йарады, несие нарыын сатандыру сияты. Банктегі жадай згергенде банктегі пайыз млшерлемесіні тиісінше згеруіне ммкіндік береді.
2. Мерзімді келісім – атерден орану дісі болып табылады. Ол банкті арыз алушыны айтылан мерзімінде белгілі бір соммадаы аржыны белгілінген мерзімде беру туралы арнайы форфардты келісімді бекітумен жзеге асады. Банк ссуданы беру процесіндегі пайыз млшерлемесіні згеруінен орын алатын ысырапа рынып алу атерінен зін осы келісімді бекіту арылы орайды.
3. Пайызды фьючерстік келісім шарт – ол мерзімді контрактты білдіреді. Ол пайыз млшерлемесін «ойнату» шін пайдаланылады. Сатушы шарт бойынша сатады, ал сатып алушы аржы жатын осы сттегі келісілген, тіркелген баа бойынша келешектегі айтылан уаыт мезетінде белгілі бір кезенен со сатып алады.
4. Пайызды опцион – опционны иесіне ыса мерзімді ссуданы немесе депозитті тіркелген баа бойынша келешектегі белгілі бір кнге дейін немесе сол кні сатуына немесе сатып алуына ы беретін келісім
5. Пайызды своп – онымен бір ана соммаа, алайда бір трлі шартпен бекітілген несие міндеттемесіне байланысты пайызды тлемдерді тмендеуін білдіреді.
Банктік тжірибеде банкті Таза пайдасына пайыз туекеліні аншалыты ыпал ететіндігін баалауда келесідей тсілдер олданылады :
1. Пайызды маржа дегейін жне динамикасын баалау
2. Spred коэффициентіні дегейін жне динамикасын баалау
3. GAP талдау.
4. Дюрация
5. Имитациялы модельдеу
1. Пайызды маржа дегейін жне динамикасын баалау
Пайызды маржа = Пайызды табыс – Пайызды шыыс
2. Spred коэффициентіні дегейін жне динамикасын баалау
Spred – банкті активтері мен пассивтері арасындаы айырманы білдіреді.
Spred = іа – іп
Мндаы : іа – табыс келетін активтер бойынша пайызды ставканы орташа дегейі; іп – банкті міндеттемелері бойынша тленетін пайызды ставканы орташа дегейі;
3. GAP талдау. GAP = пайызды ставканы згеруіне сезімтал банк активтері мен пассивтеріні арасындаы айырма.
GAP = RSA – RSL
Мндаы : RSA – пайыз ставкасыны згеруіне сезімтал банк активтері
RSL – пайыз ставкасыны згеруіне сезімтал банк пассивтері
4. Дюрация – банк капиталыны пайыз туекеліне туелділігін баалайды. Дюрация ашалай аражаттарды озалысын, соны ішінде негізгі арыз жне пайыз тлемдеріні айтару мерзімдерін ескере отырып, банк активтері мен пассивтеріні нары ндарыны згерісіне болжам жасауа ммкіндік береді.
5.Имитациялы модельдеу – кмегімен пайыз млшерлемесіні болашатаы згерісіне болжам жасау арылы, оларды аша аражаттарыны аымына, сондай – а банкті табысы мен экономикалы нына ыпал ету дрежесін баалау танылады.