Операционды туекелді баалау дістері
Операционды туекел – ызметкерлер тарапынан болатын ішкі процестерді жзеге асыру барысында жіберілген кемшіліктер мен ателер , апаратты жйе мен техникалы жмысты істеу, сондай – а сырты оиалар салдары нтижесінде пайда болатын шыындар атері болып табылады.
Операционды туекелді негізгі масаты – банкте пайда болатын ммкін келесіздіктерді салдарыны алдын алу жне бизнес процесстерді баылауды ныайту болып табылады.
Операционды туекелді баалау 2 діспен жргізіледі :
3. Санды
4. Сапалы баалау
Санды тсілмен баалау ытималды немесе болжамды сипата ие. Бл жерде баалау статистикалы дістерге сйенеді. Ал туекел шамасы абылданатын ытималды дегейіне байланысты болады.
Сапалы баалау тсілі операционды туекел дегейін анытайды, оны ерекшеліктерін зерттеу, салдарын есептеуді амтиды.
Операционды туекел дегейін анытау шін келесідей дістер олданылады :
3. Операционды туекелді кздері мен наты зияндарды статистикалы талдау
4. Балды талдау
Операционды туекелге мыналар жатады :
6. Тлемсіздік немесе тлем мерзімін бзу туекелі
7. Есеп –айырысу формаларыны , тлем жне жат айналымыны тсілдеріні есеп – айырысу операцияларыны мазмны мен ммілелерге сйкес келмеу сипаты.
8. Есеп – айырысуды йымдастыруа атысты задармен ойылатын нормативтік талаптара сай келмеу немесе оларды бзылу туекелі
9. Есеп – айырысуа атысатын банкті барлы рылымды жмысына байланысты операционды немесе техникалы туекелдер
10. Банкаралы есеп – айырысуды техникалы туекелі
Операционды туекел дегейін анытау дістері
Операционды туекел – ызметкерлер тарапынан болатын ішкі процестерді жзеге асыру барысында жіберілген кемшіліктер мен ателер , апаратты жйе мен техникалы жмысты істеу, сондай – а сырты оиалар салдары нтижесінде пайда болатын шыындар атері болып табылады.
Операционды туекелді негізгі масаты – банкте пайда болатын ммкін келесіздіктерді салдарыны алдын алу жне бизнес процесстерді баылауды ныайту болып табылады.
Операционды туекелді кздеріне талдау жргізуде баллды дісті стратегиялы талдау дісімен атар олдану операционды туекелді басаруды кшті жне лсіз жатарын анытауа ммкіндік береді. рбір апаратты дегейін баалау 5 баллды шкаламен белгіленеді :
«1» - операционды туекелді ауіпті дегейін білдіреді
«2» - операционды туекелді анааттанарлысыз дегейі
«3» - операционды туекелді орташа дегейі
«4» - операционды туекелді анааттанарлы дегейі
«5» - операционды туекелді тменгі дегейі
Жаа Базель келісімінде операционды туекелге аударылан капиталды млшеріні есебіні 3 дісі арастырылан :
1. Крсеткіштерді базалы дісі
2. Стандартты діс
3. лшеуді жетілдірілген дісі
Бл жерде банктер здеріні олында бар дістемелеріні бірін операционды туекелді лшеу крделілігіне арай тадап алады. Операционды туекелді есептеуде осымша Базель келісіміні сынысына сйкес, операционды туекелге атысты меншікті капиталды резервтеу соммасын анытауда базалы дісті олдануа болады. Базалы дістерді олданатын банктер операционды туекелге атысты соы 3 жылды жалпы табысыны орташа шамасынан траты пайыз (15%) млшерінде белгілі бір капиталды клемін аудару тиіс. Базалы крсеткіштерге негізделген жеілдетілген есептеу тсілі бойынша операционды туекелге ажет резерв млшері банкті жылды жалпы табысына байланысты белгіленеді. Бл жерде жаадан рылан банктер шін операционды туекелді шамасы аржылы жылды соына арай есептелінеді. Операционды туекелге атысты аударылан капитал соммасы келесі формуламен аныталады :
Кбк = ЖТ * £ , мндаы
Кбк – базалы крсеткіштер бойынша операционды туекелге атысты аударылан капиталды млшері ;
ЖТ – соы 3 жылдаы орташа жалпы табыс ;
£ - траты пайыз млшері 15% ( Б белгілеген ,банктерді ішкі операционды туекелін анытау шін)
Инвестициялык тауекел
Нарыты жадайда туекелді мемлекет тарапынан реттеу ажеттілігі р уаытта болады. йткені баалы ааздар нарыындаы туекелді салдары бкіл аржы нарыына наты сектор жадайына сер етеді.
Инвестиция – пайжа табу масатында з елінде немесе шетелде рбір саланы ксіпорындарында, ксіпкерлік жобаа, леуметтік – экономикалы бадарламалара, инновациялы жобалара за мерзімге жмсалатын мемлекеттік немесе жеке капитал.
Инвестициялау – табыс алу масатында мліктік жне интеллектуалды ндылытарды барлы трлеріне аржы жмсау.
Инвестициялау процесі – кп ырлы, крделі кптеген факторлар сер ететін ылыми жне тжірибелік мні бар процесс. Тжірибелік жаынан араанда инвестициялы ызметке жне инвестицияны тиімділігіне сер ететін факторлар инвестициялы саясат пен инвестициялы процесті тиімді басару шін ажеттті тжырымдар негізі.
Иныестициялы банк – ірі жобалара крделі аржы жмсау, за мерзімді несиелер беру жне ндірістік корпорацияларды акцияларын сатып алу арылы инвестициялы саясатты жргізетін маманданан банк. Инвестициялы банкті ресурстары облигациялар шыару жне меншікті акцияларын сату есебінен рылады.
Инвестициялы банкті басты ерекшелігі – олар халытан салым салуа маманданбайды, Р-даы инвестициялы банкке азастан Даму банкісін жатызуа болады. Оны ызметі Р кіметіні бадарламасына енген ірі жобалара за мерзімді несие беру болып табылады.
Инвестциялы жоба – ала ойан масата жету шін андай да бір жобаа капитпл жмсаумен байланысты жасалатын йымдастыру – экономикалы шешімдерді жйесін білдіреді.
Инвестициялау объектілерін келесі белгілері бойынша жіктеледі:
1. Жобаны клеміне арай:
- шаын жобалар – 10-15 млн доллара дейінгі млшерде капитал жмсауды ажет ететін, ебек шыыны 40-50 адам - саатты жобалар;
- ірі жобалар – капитал жмсалымы 1 млрд доллар жне одан жоары, ебек сыйымдылыы 2 млн адам – саат;
- орта жобалар – шаын жне ірі жобаларды арасында болатын жобалар.
2. Іске асырылу мерзіміне арай:
- ыса мерзімді жоба (1 жыла дейін);
- орта мерзімді жоба (1-5/7 жыла дейін);
- за мерзімді жоба (5 жылдан жоары).
3. Туелсіздік дрежесіне арай:
- р трлі жоба – бірдей іске асатын жне соны ішінде біреуін тадауды ажет ететін;
- зара байланысты жоба – бір – бірінсіз іске асырылмайтын жобалар;
- зара туелсіз жоба – біріні жзеге асуы екіншісіне арама – айшылы тудыратын жне зара байланыссыз жобалар.
Шаын жобалар - ндірісті кеейту жне шыарылатын нім трлерін арттыру жоспарын білдіреді.
Ірі жобалар – ішкі жне сырты нарытаы сранысты амтамасыз ету шін ажетті нерксіп німдерін шыару жоспары.
Орта жоба - ндірісті айта ру жне техникалы жаынан айта аржыландыу жоспары.
Туекелді себеп салдары келесі нтижеге алып келуі ммкін:
- болашатаы ктілетін табыс жоспарлананнан аз болуы;
- табысты ала алмауы;
- жмсалан капиталды бір блігіні жоалуы;
- жмсалан капиталды барлыын жоалту.
Туекелді анытау дістемесіне арай туекел дегейі згеріп отырады. Туекелді анытауда 2 діс олданылады:
1) конъюнктураны сезімталдыын талдау;
2) табыстылыты блуді талдау.
Уаыт кп болан сайын активті есептеу иындай тседі, сондытан да аржылы активті мерзімі за болан сайын оны туекелі де жоары болады. Сонымен бірге туекел тек ана уаыта ана емес активтен табыс алу млшеріне де байланысты, йткені компанияны аржылы жадайы те сенімді болса, оны шыаран активіне деген сраныс та жоары болады. Ал бл актив баасыны тмендеуіне келеді. Сондытан да олар шыаран баалаы ааздары сенімді, біра табыстылыы тмен болады. Ал керісінше онша беделді емес компания немесе аржылы жадайы траты емес компаниялар немесе банктер зіне аржылы ресурстарды тарту масатында жоары пайыз табысын жоспарлайды. йткені тек жоары табыс алысы келген инвесторлар ана осы компанияны аржылы ралдарын сатып алады. рбір инвестиция тріі зіне тн туекел дегейі болады.