Тімділікті басару дістері

-к—банкті сенімділігін ам-з ететін, оны ызметіні жалпы сипаттамаларыны бірі. Банк -гі—салымшылар мен арыз берішілер алдында банкті з міндеттемелерін уаытында ж/е шыынсыз орындау абілеттігі. Банк тімділігін басару банктік менеджментті маызды элементі болып табылады. тімділікті басаруды негізгі масаты міндеттемелеріні дер кезінде теу шін олма-ол аражаттара деген ажеттілікті рашан анааттандырып отыру. Басару дістері: 1.«аражаттарды орта оры»дісі:банк рес- жалпы сомасын рес- ралу кздеріне арамастан, акт- р трлі трлеріне блу. 2.«Банктегі банктер»дісі:акт- алыптасуы жалпы сомаа ж/е тартылан рес- рамына б/ты болатынын сипаттайды. 3. Акт-ді басаруды «ылыми басару» дісі: ылыми дістер мен опер-ды зерттеу кмегімен банк балансындаы ж/е табыстар мен шыыстар туралы есебіндегі р трлі баптар арасында крделі б/ты талдау шін азіргі матем- аппарат пен те крделі модельдерді пайдалануды йарады

лемдік банктік тжірибеде тімділікті басару біратар дістер арылы жзеге асырылады. Ондай дістерге мыналар жатады:

1. “аражаттарды орта оры” дісі негізінде банк ресурстарыны жалпы сомасын ресурстарды ралу кздеріне арамастан, активтерді р трлі трлеріне блу жатыр

Осы дісте аражат тімділігіні адекватты дегейіні, яни “табыстылы-тімділік” арасындаы тепе-тедікті саталуы шарт. Е біріншіден, активтерді алашы резервтер тобында орналасатын аражаттарды лесі аныталады. Содан кейін банк аражаттары активтерді екінші ретті резервтер тобына орналастырылады. Активтерді шінші тобына, яни клиенттерге арыза орналастырылатын аражаттарды лкен лесі келеді. Е соы активтерді тобына салыстырмалы трде телу мерзімі за жоары дрежелі баалы ааздар жатады.

2. тімділікті басаруды келесі дісіне – “банктегі банктер” дісі жатады. Бл діс активтерді алыптасуы жалпы сомаа жне тартылан ресурстарды крамына байланысты болатынын сипаттайды. Мнда рбір алыптасу кзіні аражаттары айналымдылыына байланысты р трлі амтамасыз етуді жне сйкесінше міндетті резервтер нормасын талап етеді.

Осы діске сйкес р трлі кздерден тартылан аражаттарды орналастыру шін пайдаланатын “табыстылы-тімділік” орталары аныталады. Мндай орталар “банктегі банктер” деп аталады, яни банкте “талап ету салымдар банкі”, “мерзімді салымдар банкі” жне “негізгі капитал банкі” болады. Талап ету салымдары тімді активтермен жоары дегейде амтамасыз етілуді талап етеді, сондытан “талап ету салымдар банкісі” аражаттарды лкен блігін алашы резервтерде орналастырады. Ал, талап ету салымдарыны алан блігі екінші ретті резервтерге баытталады жне аз блігі ана ыса мерзімді ссудалара беріледі. “Мерзімді салымдар банкі” мерзімді салымдарды басым блігін екінші ретті резервтерді алыптастыруа, орта жне за мерзімді ссудалара, сондай-а за мерзімді баалы кааздара баыттайды.

“Банктегі банктер” дісіні “аражаттарды орта оры” дісінен артышылыы есептеуді аркасында жоары тімді активтерді лесін длірек анытауа жне оларды азаю есебінен осымша ресурстарды жоары тімді активтерге, яни ксіпорындар мен йымдарды арыздарына салуа ммкіндік береді.

3. Активтерді басаруды “ылыми басару” дісі. Ол ылыми дістер мен операцияларды зерттеу кмегімен банк балансындаы жне табыстар мен шыыстар туралы есебіндегі р трлі баптар арасында крделі байланысты талдау шін азіргі математикалы аппарат пен те крделі модельдерді пайдалануды йарады.

ылыми басару дісі мынадай ш срактара жауап беруге тырысады: Мселені мні неде? Оны шешуді андай нсалары бар? Нсаларды жасысы андай?

Басару бойынша мамандар ндірістік мселесін шешу шін сызыты бадарламалау деп аталатын ылыми дістеріні бірін олданады. Бл діс операцияларды табыстылы пен тімділік жаынан шектеулерді ескеріп, пассивтерді басарудаы проблемалы активтерді басару мселесімен байланыстырады. Сызыты бадарламалау бір ана ышамды шешімге келетін детерминдеу моделін йарады, шектеулерді сипаты дл аныталуы тиіс. Масатты ызметі здіксіз жне наты аныталуы ажет, яни шешімді анытайтын р айнымалы масатты ызметке жне шектеулерді крсететін тедеуге з лесін осуы керек. Сонда бадарламаны бірнеше рет осанда да, ол бір ана шешімді беруі тиіс, яни іс жзінде басшылар кейбір шектеулерді немесе бааланатын рекеттестіктерді згеруіні тиімділігін тексеру шін бадарламаны бірнеше рет жіберуі ммкін.

ылыми дістерді негізгі кемшілігі – олар са банктерде олданылмайды, себебі оан сйкес дайындыы бар кеесшілер немесе ызметшілер жне ірі лгілерді есептеуге уаттылыы жететін есептеуіш жабдытар болуы керек, ал мны барлыы лкен шыындармен байланысты.

Активтерді тиімді рылымын жасай отырып, банктер тімділікке ойылатын талаптарды орындауа тиіс, демек, оларды жоары тімді, тиімді жне за мерзімді тімді активтері міндеттемелерді мерзімдеріне, сомаларына жне типтеріне сйкес келуі керек.

Банк тімділігін басаруды отанды банк тжірибесінде активтер мен пассивтерді басару комитеті жзеге асырады.

Активтер мен пассивтерді басару – дегеніміз банкті стратегиясы мен аржылы менеджментіні стратегиясына жетуді амтамасыз ететін банк активтері мен пассивтеріні рылымдарын алыптастыру жне реттеу процесін білдіреді. Банк активтер мен пассивтерін басару базалы жне крделі болып келу ммкін.

Банк активтер мен пассивтерін базалы басару – капитал жеткіліктігіне, тімділікке жне активтер мен пассивтерді пайыз млшерлемелеріні жне валюталарды баамдарыны згерісіне сезімталдыына олжеткізуге арналан реттеуші йымдарды талаптарын білдіреді.

Банк активтер мен пассивтерін крделі басару – банк ызметіні барлы баыттарында табыстылыты кздейтін, туекелді тмендетуге баытталан банкті стратегиясын жасауды білдіреді.

Банктер тжірибесінде активтер мен пассивтерді басаруды активтер мен пассивтерді басару жніндегі Комитет жзеге асырады

Комитет мынадай ызметтерді атарады:

Банк активтер мен пассивтерін басару ызметін атаратын дістемелерді жне регламенттерді даярлайды;

аражаттарды тарту жне орналастыру параметрлері туралы шешімдер абылдау;

Бекітілген стратегиялы жоспарлара банк балансы крылымыны сай келуін баылау;

Банктік туекелдерді басаруа байланысты дістемелерді жасау

Банк балансыны тімділігіне жне тімділік позициясын болжауа баылау жасау, тімді аражаттара деген ажеттілікті анытау жне балама аражат кздерін тадау;

аражаттарды кздері жне баыттары бойынша ыса мерзімді болжамдар жасау;

Банкті баа саясатын жасау;

Нарыты пайыз млшерлемелеріні згерісінен туындайтын туекелге атысты банк балансын баалау;

Банк жмысыны рентабельдігін талдау жне мониторинг жргізу;

аражаттарды тартатын жне орналастырумен айналысатын рылымды блімшелер арасындаы жмысты йлестіру;

Банк капиталын басару;

Туекелдерге атысты реттеуші йымдарды заи жне нормативтік актілеріні орындалуын баылау.

Шетел тжірибесінде ком-банкті тімділігі мынадай 2 діспен бааланады: *балансты тімділігін крсететін ж/е баланстар бойынша есептелінетін аржылы коэфф.-р негізінде; *сйкес кезедеріндегі банк балансыны активтері мен пассивтері бойынша айналымдарды талдауын ескеріп, тімді аражаттара леуетті ажеттілігін анытау негізінде. Коэфф.-к діс баланс баптары арасында белгілі бір санды атынастарды бекітуді білдіреді. Бл діс ртрлі крсеткіштерді пайдаланады. Алашы тобыны 2 крсеткіші тімді активтер мен депозиттер арасындаы атынасты крсетеді: 1. алашы резервтер (касса+орталы банктегі корреспонденттік шот) / депозиттер. 2. (Алашы резервтер+екінші реттегі(мем-к баалы ааздар)резервтер) / депозиттер. 1-ші крсеткіш дегейі банкті тімділігін амтамасыз ету шін 5-10% дан тмен болмау керек, ал екіншіні дегейі 15-25%-дан, Жапонияда 30%-дан тмен емес болуы міндетті. АШ-та тімділікті баалау шін бірнеше крсеткіштер олданылады. Оны бірі – берілген несиелер мен депозиттер сомаларыны атынасы. Банкті ресурс базасыны сапасын сипаттайтын крсеткіштер тобы да арастырылады. Депозиттер тратылы дрежесін сипаттайтын крсеткіш негізгі депозиттер (талап ету деп.+жина шоттар) сомасыны жалпы депозиттер млшеріне атынасы ретінде есептеледі. Банкті ресурс базасыны сапалыы коммерциялы банкті сырты кздеріне банкаралы несиелерге шыу ммкінділік крсеткішпен сипатталады. Формуласы: Орталы банк ж/е баса да банктерден алынан арыздар / тартылан аражаттар сомасы. Банкті бар активтері мен пассивтері бойынша олма-ол аражаттарыны аыны негізінде тімділікті баалау тжірибесі біртіндеп енгізілді.