Методические рекомендации.

По таблице 1 выполнить следующие действия

1. Заполнить графу 2 данными цены закрытия.

2. Вычислить сумму в Гр. 1,2

3. Вычислить значение в Гр.4 как произведение Гр.2 и Гр.3

4. Вычислить сумму в Гр. 4 и значение WMA.

 

По таблице 2 выполнить следующие действия

1. Заполнить графу 2 данными цены закрытия.

2. Задать интервал n = 10.

3. Вычислить k =2/( n + 1) = 2/11 = 0,18.

4. Вычислить МА за 10 дней и записать значение в 10-ую строку графы 3 и 4.

5. Вычислить МА, EМА в 11-ой строке по формулам.

6. Вычислить графы 5 и 6.

 

Таблица 1 - Расчеты WMA

Дни/вес С Взвешенное С WMA
1,5941    
1,5887    
1,5940    
1,5969    
1,5910    
1,5909    
1,5806    
1,5880    
1,5862    
1,5822    
1,5733    
1,5779    
1,5731    
1,5787    
       

 

Таблица 2 - Расчеты EMA , и ее сравнение с MA

Дни С MA EMA (Гр.2- гр.3)×10-4 (Гр.2- гр.4)×10-4
1,5941        
1,5887        
1,5940        
1,5969        
1,5910        
1,5909        
1,5806        
1,5880        
1,5862        
1,5822        
1,5733        
1,5779        
1,5731        
1,5787        

Лабораторная работа №7

Тема.Использование осцилляторов для оценки трендов

Цель.Освоить расчет величин МОМ, ROC, RSI, стохастических линий

Задание. По данным, приведенным в таблице 1, выполнить расчеты значений МОМ, ROC, RSI,по данным из таблицы 2 – параметры стохастических линий.

Для генерации индивидуальных заданий используются значения столбца «Цены закрытия» и N – номер по порядку студента в журнале преподавателя, по которому вычисляется величина а=] N/5[ , и к значениям столбца «Цены закрытия» прибавить значение N-а. Здесь выражение ] N/5[ обозначает остаток от деления N на 5.

Методические указания.

Порядок расчета индексов МОМ, ROC, RSI выполнять по алгоритму:

  1. Выбирать интервал n (5-7 дней для дневного графика, пусть 7 дней).
  2. В столбец 2 занести цены закрытия.
  3. Начиная со второй строки, вычислить столбцы 5,6.
  4. Столбцы 3, 4 вычислить, начиная со строки 7.
  5. Столбцы 7, 8, 9 вычислить, начиная со строки 8.
  6. Построить соответствующие графики.

 

Порядок расчета индексов стохастических линий выполнять по алгоритму:

  1. Заполнить графы 1,2,3,4.
  2. Начиная с 5-го дня занести гр.5,6
  3. Начиная с 5-го дня вычислить Гр.7 = Гр.4-Гр.6
  4. Начиная с 5-го дня вычислить Гр.8 = Гр.5-Гр.4
  5. Начиная с 5-го дня вычислить Гр.9 = Гр.5-Гр.6
  6. Начиная с 5-го дня вычислить Гр.10 = 100×Гр7/Гр9
  7. Начиная с 5-го дня вычислить Гр.11 = 100×Гр8/Гр9
  8. Шаги 2-7 повторить до последней строки таблицы, т.е. до текущего дня (например, до 27)
  9. Начиная с 7-го дня вычислить Гр.12 сложить 3 числа из Гр7 (из строк 3,6,7)
  10. Начиная с 7-го дня вычислить Гр.13 сложить 3 числа из Гр8 (из строк 3,6,7)
  11. Начиная с 7-го дня вычислить Гр.14 = 100×Гр12/Гр13
  12. Шаги 9.10,11 повторить до последней строки таблицы, т.е. до текущего дня (например, до 27)
  13. Начиная с 7-го дня вычислить Гр.12 сложить 3 числа из Гр7 (из строк 3,6,7)
  14. Начиная с 7-го дня вычислить Гр.13 сложить 3 числа из Гр8 (из строк 3,6,7)
  15. Начиная с 7-го дня вычислить Гр.14 = 100×Гр12/Гр13
  16. Шаги 9.10,11 повторить до последней строки таблицы, т.е. до текущего дня (например, до 27)
  17. Начиная с 9-го дня Гр.15 вычислить как скользящее среднее из Гр.14 с интервалом сглаживания равным 3.

 

Таблица 1 - Расчет МОМ, ROC, RSI

Дни Цены закрытия МОМ ROC Повышение цен Понижение цен Сумма повышений Сумма понижений RSI
1. 1.5941              
2. 1.5887              
3. 1.5940              
4. 1.5910              
5. 1.5909              
6. 1.5806              
7. 1.5880              
8. 1.5862              
9. 1.5822              
10. 1.5733              
11. 1.5779              
12. 1.5731              
13. 1.5787              
14. 1.5747              
15. 1.5623              
16. 1.5565              
17. 1.5551              
18. 1.5575              
19. 1.5575              
20. 1.5641              
21. 1.5653              
22. 1.5623              
23. 1.5808              
24. 1.5717              
25. 1.5787              

 

Таблица 2 - Индексы стохастических линий.

Дниi Hi Li Ci H5 L5 Ci-L5 H5-Ci H5-L5 %К   %R å за 3дня гр.7 å за 3дня гр.8 %D Медлен ное %D
1. 1.6099 1.5900 1.5941                      
2. 1.5961 1.5855 1.5887                      
3. 1.5968 1.5853 1.5940                      
4. 1.6010 1.5896 1.5969                      
5. 1.5968 1.5846 1.5910                      
6. 1.5945 1.5850 1.5909                      
7. 1.5922 1.5754 1.5806                      
8. 1.5900 1.5738 1.5880                      
9. 1.5943 1.5855 1.5862                      
10. 1.5880 1.5794 1.5822                      
11. 1.5844 1.5720 1.5733                      
12. 1.5798 1.5720 1.5779                      
13. 1.5829 1.5717 1.5731                      
14. 1.5803 1.5691 1.5787                      
15. 1.5794 1.5734 1.5747                      
16. 1.5768 1.5585 1.5623                      
17. 1.5646 1.5544 1.5565                      
18. 1.5618 1.5528 1.5581                      
19. 1.5620 1.5460 1.5487                      
20. 1.5586 1.5480 1.5575                      
21. 1.5598 1.5531 1.5575                      
22. 1.5651 1.5510 1.5641                      
23. 1.5707 1.5627 1.5653                      
24. 1.5704 1.5615 1.5623                      
25. 1.5834 1.5566 1.5808                      
26. 1.5822 1.5673 1.5717                      
27. 1.5802 1.5690 1.5787