Ньютоновские методы
Направление поиска, соответствующее наискорейшему спуску, связано с линейной аппроксимацией целевой функции. Методы, использующие вторые производные, возникли из квадратичной аппроксимации целевой функции, т. е. при разложении функции в ряд Тейлора отбрасываются члены третьего и более высоких порядков.
,
где
- матрица Гессе.
Минимум правой части (если он существует) достигается там же, где и минимум квадратичной формы. Запишем формулу для определения направления поиска
:
.
Минимум достигается при
.
Алгоритм оптимизации, в котором направление поиска определяется из этого соотношения, называется методом Ньютона, а направление
- ньютоновским направлением.
В задачах поиска минимума произвольной квадратичной функции с положительной матрицей вторых производных метод Ньютона дает решение за одну итерацию независимо от выбора начальной точки.