Довірчий інтервал для лінії регресії
Ураховуючи те, що і
є випадковими величинами, то і лінійна функція регресії
буде випадковою. Позначимо через
значення ознаки Y, обчислимо за формулою
.
Тоді
.
Звідси дістали:
або
.Випадкова величина
має t-розподіл із ступенями свободи. Ураховуючи можна побудувати довірчий інтервал для лінійної парної функції регресії із заданою надійністю γ, а саме:
.
випливає
Множина регресії ,множинний коєфіцієнт кореляції та його властивості .
На практиці здебільшого залежна змінна пов’язана з впливом не одного, а кількох аргументів.
У цьому разі регресію називають множинною. При цьому якщо аргументи в функції регресії в першій степені, то множинна регресія називається лінійною, у противному разі — множинною нелінійною регресією.
Довірчий інтервал для множинної лінійної регресії
Матриця Х містить m лінійно незалежних векторів-стовпців, а це означає, що ранг її дорівнюватиме m і визначник Отже, матриця
має обернену.
Дисперсії статистичних оцінок визначають з допомогою кореляційної матриці для вектора
Коефіцієнт множинної регресіїТісноту між ознаками Y та X, де , вимірюють з допомогою коефіцієнта множинної кореляції R, що є узагальненням парного коефіцієнта кореляції rij і обчислюється за формулою
.
Чим ближче значення R до ±1, тим краще вибрано функцію регресії
Нормування коефіцієнтів регресії
Множинна лінійна регресія дає змогу порівняти вплив на досліджуваний процес різних чинників. У загальному випадку змінні репрезентують чинники, що мають різні одиниці виміру (кілограми, гривні, метри тощо). Отже, для того щоб порівняти і з’ясувати відносну вагомість кожного з чинників, використовують так звані нормовані коефіцієнти регресії, які визначають за формулою
де — коефіцієнт регресії після нормування;
— виправлене середнє квадратичне відхилення змінної
— виправлене середнє квадратичне відхилення ознаки Y.
Нелінійна регресія.
Якщо в рівняння множинної регресії змінні входять як
, то регресія називається нелінійною.
У загальному випадку нелінійна регресія записується в такому вигляді:
де параметри є сталими невідомими величинами, які підлягають статистичним оцінкам, а
— випадкова величина, яка має нормальний закон розподілу з числовими характеристиками
і при цьому випадкові величини
між собою не корельовані. Реалізуючи вибірку обсягом n, згідно з (563), дістанемо систему нелінійних рівнянь виду:
2.Класифікація подій ,класичне означення ймовірності випадкової події ,статистичне означення ймовірності;елементи комбінаторики ;аксіоми теорії ймовірностей та їх наслідки.
3 Залежні й незалежні випадкові події, формули додавання ймовірностей.
4 Умовна ймовірність та її властивості.
5 Формули множення ймовірностей для залежних та незалежних випадкових подій.
6 Формула повної ймовірності та формула Байеса.
7 Означення повторних незалежних випробувань.
8 Формула Бернуллі для обчислення ймовірності і наймовірнішого числа.
9 Локальна та інтегральна теореми Мавра-Лапласа.
10 Формула Пуассона малоймовірних випадкових подій.
11 Означення випадкової величини.
12.Випадковою називається величина, яка може набувати різних числових значень.
13. Функція розподілу
14,Математичним сподіванням,
15. Сукупність випадкових величин
16.Сукупність випадкових величин
17. Функція розподілу ![]() ![]() ![]() |