Какое распределение используется при построении доверительного интервала для эндогенной переменной модели?

+Распределение Стьюдента

Какое значение критерия Дарбина-Вотсона позволяет утверждать об отсутствии автокорреляции?

Какие характеристики обеспечивает взвешенный МНК

+Несмещённость оценок в условиях неравноточности проведения наблюдений

Какие из следующих утверждений об оценках модели в условиях автокорреляции верны

+Оценки дисперсий МНК-оценок параметров оказываются заниженными, что влечет неверные выводы о значимости переменных

Какие из следующих утверждений о свойстве оценок параметров модели в условиях мультиколлинеарности верны

+Получение неверных знаков у параметров модели, противоречащих постулатам экономической теории

Какие оценки дает обычный МНК для уравнений СОУ?

+Смещенные и несостоятельные

Каким образом проверяется наличие пропущенных переменных?

+С помощью произведения коэффициентов корреляции пропущенной переменной и остальных переменных модели

Какая переменная модели квалифицируется как независимая?

Экзогенная переменная

Какой смысл вкладывается в понятие «адекватности модели»?

Соответствие расчетных значений по модели выборочным данным

Какое из следующих утверждений о влиянии (последствиях) гетероскедастичности является неверным?

- Оценки параметров модели перестают быть эффективными и состоятельными

- Оценки параметров модели остаются несмещенными

- Дисперсии оценок параметров рассчитываются со смещением

- Выводы полученные на основе t и F статистик, интервальные оценки ненадежны

Какое из следующих утверждений об оценках модели в условиях автокорреляции является неверным?

Оценки параметров, оставаясь несмещенными, перестают быть эффективными

-дисперсии оценок являются смещенными

-снижение значимости оценок параметров

-выводы по моделям – неверны

-прогнозные качества модели ухудшаются

Какое из следующих утверждений о свойстве оценок параметров модели в условиях мультиколллениарности верно

Получение неверных знаков у параметров модели, противоречащих постулатам эконометрической теории

Каких переменных не бывает в эконометрических моделях

Постопредельных, корреляционных

Какой вид уравнений не используется в эконометрических моделях?

Предопределенное уравнение

К методам спецификации эконометрической модели не относится

Построение оценок параметров модели

Какой из методов не относится к методам диагностики мультиколллениарности?

Критерий Дарбина-Вотсона

Какой критерий используется для обнаружения автокорреляции?

Используются: 1. Графический метод, 2. Метод рядов, 3. Метод Дарбина-Вотсона

Какой критерий не используется для диагностики гетероскедастичности?

Дарбина-Вотсона

К признакам качественной модели не относится

Относятся: Простота, единственность, максимальное соответствие, согласованность с теорией, прогнозные качества

К видам ошибок спецификации не относится

Низкий коэффициент детерминации

Чем является «е» в уравнении простой регреси Y=a*X+b+e?

Случайной переменной

Какое утверждение неверно для модели Y=2+3*X1-4*X2?

Какая из следующих моделей может быть оценена с помощью МНК 1) у=b0*(x1^b1)*(x2^b2)+e или 2) y=b0*(x1^b1)*(x2^b2)*e?

2 вариант

Какой можно сделать вывод, если для некоторого параметра модели наблюдаемое значение t-статистики равно1.8, а пороговое значение 2.4?

Какое значение критерия Дарбина – Вотсона делают позволяет утверждать об отсутствии автокорреляции?

DW=2

Какое уравнение регрессии относится к линейным моделям?

Эмпирическое

Какое уравнение регрессии относится к двойной логарифмической модели?

LN(Y)=A0+A1*LN(X1)+LN(E)

Какая модель является полулогарифмической?

Y=A0+A1*LN(X1)+E

Какая модель является обратной?

Y=A0+A1/X1+e

Какой метод является самым распространенным при оценке параметров регрессионной модели?

МНК