На чем основан тест Голфельда -Квандта
а) На использовании t – статистики;
б) На использовании F – статистики;
в) На использовании 
;
г) На графическом анализе остатков.
26. С помощью каких методов нельзя устранить автокорреляцию остатков?
а) Обобщенным методом наименьших квадратов;
б) Взвешенным методом наименьших квадратов;
в) Методом максимального правдоподобия;
г) Двухшаговым методом наименьших квадратов.
27. Как называется нарушение допущения о независимости остатков?
а) Мультиколлинеарность;
б) Автокорреляция;
в) Гетероскедастичность;
г) Гомоскедастичность.
28. Каким методом можно воспользоваться для устранения гетероскедастичности?
а) Обобщенным методом наименьших квадратов;
б) Взвешенным методом наименьших квадратов;
в) Методом максимального правдоподобия;
г) Двухшаговым методом наименьших квадратов.
29. Каким методом нельзя воспользоваться для устранения гетероскедастичности?
а) Обобщенным методом наименьших квадратов;
б) Взвешенным методом наименьших квадратов;
в) Методом максимального правдоподобия;
г) Двухшаговым методом наименьших квадратов.
30. Если по t-критерию большинство коэффициентов регрессии статистически значимы, а модель в целом по F- критерию незначима то это может свидетельствовать о:
а) Мультиколлинеарности;
б) Об автокорреляции остатков;
в) О гетероскедастичности остатков;
г) Такой вариант невозможен.
31. Возможно ли с помощью преобразования переменных избавиться от мультиколлинеарности?
а) Эта мера эффективна только при увеличении объема выборки;
б) Нет;
в) Да.
32. С помощью какого метода можно найти оценки параметра уравнения линейной регрессии:
а) методом наименьшего квадрата;
б) корреляционно-регрессионного анализа;
в) дисперсионного анализа.
33. Построено множественное линейное уравнение регрессии с фиктивными переменными. Для проверки значимости отдельных коэффициентов используется распределение:
а) Нормальное;
б) Стьюдента;
в) Пирсона;
г) Фишера-Снедекора.
34. Если 
и ранг матрицы А больше (К-1) то уравнение:
а) сверхиденцифицировано;
б) неидентифицировано;
в) точно идентифицировано.
35. Для оценивания параметров точно идентифицируемой системы уравнений применяется:
а) ДМНК, КМНК;
б) ДМНК, МНК, КМНК;
в) КМНК.
36. Критерий Чоу основывается на применении:
а) F - статистики;
б) t - статистики;
в) критерии Дарбина –Уотсона.
37. Фиктивные переменные могут принимать значения:
а) 1 и 0;
б) 2;
в) -1 и 1;
г) любые значения.
38. Известно, что между величинами X и Y существует отрицательная связь. В каких пределах находится парный коэффициент корреляции?
а) от -1 до 0;
б) от 0 до 1;
в) от –1 до 1.
39. По 20 наблюдениям построено уравнение регрессии: 
. Для проверки значимости уравнения вычислено значение статистики: 4.2. Выводы:
а) Уравнение значимо при a=0.05;
б) Уравнение незначимо при a=0.05;
в) Уравнение незначимо при a=0.01.
40. Какое из следующих утверждений неверно в случае гетероскедастичности остатков?
а) Выводы по t и F- статистикам являются ненадежными;
б) Гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики Дарбина-Уотсона;
в) При гетероскедастичности оценки остаются эффективными;
г) Оценки являются смещенными.
41. Тест Чоу основан на сравнении:
а) дисперсий;
б) коэффициентов детерминации;
в) математических ожиданий;
г) средних.
42. Если в тесте Чоу 
то считается:
а) что разбиение на подынтервалы целесообразно с точки зрения улучшения качества модели;
б) модель является статистически незначимой;
в) модель является статистически значимой;
г) что нет смысла разбивать выборку на части.
43.Фиктивные переменные являются переменными:
а) качественными;
б) случайными;
в) количественными;
г) логическими.
44. Какой из перечисленных методов не может быть применен для обнаружения автокорреляции?
а) Метод рядов;
б) критерий Дарбина-Уотсона;
в) тест ранговой корреляции Спирмена;
г) тест Уайта.
45. Простейшая структурная форма модели имеет вид:
а) 
б) 
в) 
г) 
.
46. С помощью каких мер возможно избавиться от мультиколлинеарности?
а) Увеличение объема выборки;
б) Исключения переменных высококоррелированных с остальными;
в) Изменение спецификации модели;
г) Преобразование случайной составляющей.
47. Если 
и ранг матрицы А равен (К-1) то уравнение:
а) сверхиденцифицировано;
б) неидентифицировано;
в) точно идентифицировано;
48. Модель считается идентифицированной, если:
а) среди уравнений модели есть хотя бы одно нормальное;
б) каждое уравнение системы идентифицируемо;
в) среди уравнений модели есть хотя бы одно неидентифицированное;
г) среди уравнений модели есть хотя бы одно сверхидентифицированное.
49. Какой метод применяется для оценивания параметров неиденцифицированного уравнения?
а) ДМНК, КМНК;
б) ДМНК, МНК;
в) параметры такого уравнения нельзя оценить.
50. На стыке каких областей знаний возникла эконометрика:
а) экономическая теория; экономическая и математическая статистика;
б) экономическая теория, математическая статистика и теория вероятности;
в) экономическая и математическая статистика, теория вероятности.
51. В множественном линейном уравнении регрессии строятся доверительные интервалы для коэффициентов регрессии с помощью распределения:
а) Нормального;
б) Стьюдента;
в) Пирсона;
г) Фишера-Снедекора.
52. По 16 наблюдениям построено парное линейное уравнение регрессии. Для проверки значимости коэффициента регрессии вычислено tна6л=2.5.
а) Коэффициент незначим при a=0.05;
б) Коэффициент значим при a=0.05;
в) Коэффициент значим при a=0.01.
53. Известно, что между величинами X и Y существует положительная связь. В каких пределах находится парный коэффициент корреляции?
а) от -1 до 0;
б) от 0 до 1;
в) от –1 до 1.
54. Множественный коэффициент корреляции равен 0.9. Какой процент дисперсии результативного признака объясняется влиянием всех факторных признаков?
а) 90 %;
б) 81 %;
в) 95 %;
г) 45 %.
55. Какой из перечисленных методов не может быть применен для обнаружения гетероскедастичности?
а) Тест Голфелда-Квандта;
б) Тест ранговой корреляции Спирмена;
в) метод рядов.
56. Приведенная форма модели представляет собой:
а) систему нелинейных функций экзогенных переменных от эндогенных;
б) систему линейных функций эндогенных переменных от экзогенных;
в) систему линейных функций экзогенных переменных от эндогенных;
г) систему нормальных уравнений.
57. В каких пределах меняется частный коэффициент корреляции вычисленный по рекуретным формулам?
а) от - 
до + ;
б) от 0 до 1;
в) от 0 до + ;
г) от –1 до +1.
58. В каких пределах меняется частный коэффициент корреляции вычисленный через коэффициент детерминации?
а) от - до + ;
б) от 0 до 1;
в) от 0 до + ;
г) от –1 до +1.
59. Экзогенные переменные:
а) зависимые переменные;
б) независимые переменные;
в) датированные предыдущими моментами времени.
60. В каких пределах меняется множественный коэффициент корреляции?
а) от - до + ;
б) от 0 до 1;
в) от 0 до + ;
г) от –1 до +1.
61. При добавлении в уравнение регрессии еще одного объясняющего фактора множественный коэффициент корреляции:
а) уменьшится;
б) возрастет;
в) сохранит свое значение.
62. Построено гиперболическое уравнение регрессии: Y=a+b/X. Для проверки значимости уравнения используется распределение:
а) Нормальное;
б) Стьюдента;
в) Пирсона;
г) Фишера-Снедекора.
63. Для каких видов систем параметры отдельных эконометрических уравнений могут быть найдены с помощью традиционного метода наименьших квадратов?
а) система нормальных уравнений;
б) система независимых уравнений;
в) система рекурсивных уравнений;
г) система взаимозависимых уравнений.
64. Эндогенные переменные:
а) зависимые переменные;
б) независимые переменные;
в) датированные предыдущими моментами времени.
65. В каких пределах меняется коэффициент детерминации?
а) от 0 до + ;
б) от - до + ;
в) от 0 до +1;
г) от -l до +1.
66. Построено множественное линейное уравнение регрессии. Для проверки значимости отдельных коэффициентов используется распределение:
а) Нормальное;
б) Стьюдента;
в) Пирсона;
г) Фишера-Снедекора.
67. При добавлении в уравнение регрессии еще одного объясняющего фактора коэффициент детерминации:
а) уменьшится;
б) возрастет;
в) сохранит свое значение;
г) не уменьшится.
68. Суть метода наименьших квадратов заключается в том, что:
а) оценка определяется из условия минимизации суммы квадратов отклонений выборочных данных от определяемой оценки;
б) оценка определяется из условия минимизации суммы отклонений выборочных данных от определяемой оценки;
в) оценка определяется из условия минимизации суммы квадратов отклонений выборочной средней от выборочной дисперсии.
69. К какому классу нелинейных регрессий относится парабола:
а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;
б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
70. К какому классу нелинейных регрессий относится равносторонняя гипербола:
а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;
б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
71. К какому классу нелинейных регрессий относится показательная кривая:
а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;
б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
72. К какому классу нелинейных регрессий относится степенная кривая:
а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;
б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
73. К какому классу нелинейных регрессий относится экспоненциальная кривая:
а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;
б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
74. К какому классу нелинейных регрессий относится функция вида ŷ 
:
а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;
б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
75. К какому классу нелинейных регрессий относится функция вида ŷ 
:
а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;
б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
76. К какому классу нелинейных регрессий относится функция вида ŷ 
:
а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;
б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
77. К какому классу нелинейных регрессий относится функция вида ŷ 
:
а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;
б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
78. К какому классу нелинейных регрессий относится функция вида ŷ 
:
а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;
б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
79. В уравнении регрессии в форме гиперболы ŷ если величина b>0, то:
а) при увеличении факторного признака х значения результативного признака у замедленно уменьшаются, и при х→∞ средняя величина у будет равна а;
б) то значение результативного признака у возрастает с замедленным ростом при увеличении факторного признака х, и при х→∞ 
80. В уравнении регрессии в форме гиперболы ŷ если величина b<0, то:
а) при увеличении факторного признака х значения результативного признака у замедленно уменьшаются, и при х→∞ средняя величина у будет равна а;
б) то значение результативного признака у возрастает с замедленным ростом при увеличении факторного признака х, и при х→∞
81. Коэффициент эластичности определяется по формуле 
для модели регрессии в форме:
а) Линейной функции;
б) Параболы;
в) Гиперболы;
г) Показательной кривой;
д) Степенной.
82. Коэффициент эластичности определяется по формуле 
для модели регрессии в форме:
а) Линейной функции;
б) Параболы;
в) Гиперболы;
г) Показательной кривой;
д) Степенной.
83. Коэффициент эластичности определяется по формуле 
для модели регрессии в форме:
а) Линейной функции;
б) Параболы;
в) Гиперболы;
г) Показательной кривой;
д) Степенной.
84. Коэффициент эластичности определяется по формуле 
для модели регрессии в форме:
а) Линейной функции;
б) Параболы;
в) Гиперболы;
г) Показательной кривой;
д) Степенной.
85. Коэффициент эластичности определяется по формуле 
для модели регрессии в форме:
а) Линейной функции;
б) Параболы;
в) Гиперболы;
г) Показательной кривой;
д) Степенной.
86. Уравнение 
называется:
а) линейным трендом;
б) параболическим трендом;
в) гиперболическим трендом;
г) экспоненциальным трендом.
87. Уравнение 
называется:
а) линейным трендом;
б) параболическим трендом;
в) гиперболическим трендом;
г) экспоненциальным трендом.
88. Уравнение 
называется:
а) линейным трендом;
б) параболическим трендом;
в) гиперболическим трендом;
г) экспоненциальным трендом.
89. Уравнение 
называется:
а) линейным трендом;
б) параболическим трендом;
в) гиперболическим трендом;
г) экспоненциальным трендом.
90. Система виды 
называется:
а) системой независимых уравнений;
б) системой рекурсивных уравнений;
в) системой взаимозависимых (совместных, одновременных) уравнений.
91. Система виды 
называется:
а) системой независимых уравнений;
б) системой рекурсивных уравнений;
в) системой взаимозависимых (совместных, одновременных) уравнений.
92. Система виды 
называется:
а) системой независимых уравнений;
б) системой рекурсивных уравнений;
в) системой взаимозависимых (совместных, одновременных) уравнений.
93. Эконометрику можно определить как:
а) это самостоятельная научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе экономической теории, экономической статистики и математико-статистического инструментария придавать конкретное количественное выражение общим (качественным) закономерностям, обусловленным экономической теорией;
б) наука об экономических измерениях;
в) статистический анализ экономических данных.
94. К задачам эконометрики можно отнести:
а) прогноз экономических и социально-экономических показателей, характеризующих состояние и развитие анализируемой системы;
б) имитация возможных сценариев социально-экономического развития системы для выявления того, как планируемые изменения тех или иных поддающихся управлению параметров скажутся на выходных характеристиках;
в) проверка гипотез по статистическим данным.
95. По характеру различают связи:
а) функциональные и корреляционные;
б) функциональные, криволинейные и прямолинейные;
в) корреляционные и обратные;
г) статистические и прямые.
96. При прямой связи с увеличением факторного признака:
а) результативный признак уменьшается;
б) результативный признак не изменяется;
в) результативный признак увеличивается.
97. Какие методы используются для выявления наличия, характера и направления связи в статистике?
а) средних величин;
б) сравнения параллельных рядов;
в) метод аналитической группировки;
г) относительных величин;
д) графический метод.
98. Какой метод используется для выявления формы воздействия одних факторов на другие?
а) корреляционный анализ;
б) регрессионный анализ;
в) индексный анализ;
г) дисперсионный анализ.
99. Какой метод используется для количественной оценки силы воздействия одних факторов на другие:
а) корреляционный анализ;
б) регрессионный анализ;
в) метод средних величин;
г) дисперсионный анализ.
100. Какие показатели по своей величине существуют в пределах от минус до плюс единицы:
а) коэффициент детерминации;
б) корреляционной отношение;
в) линейный коэффициент корреляции.
101. Коэффициент регрессии при однофакторной модели показывает:
а) на сколько единиц изменяется функция при изменении аргумента на одну единицу;
б) на сколько процентов изменяется функция на одну единицу изменения аргумента.
102. Коэффициент эластичности показывает:
а) на сколько процентов изменяется функция с изменением аргумента на одну единицу своего измерения;
б) на сколько процентов изменяется функция с изменением аргумента на 1%;
в) на сколько единиц своего измерения изменяется функция с изменением аргумента на 1%.
103. Величина индекса корреляции, равная 1,587, свидетельствует:
а) о слабой их зависимости;
б) о сильной взаимосвязи;
в) об ошибках в вычислениях.
104. Величина индекса корреляции, равная 0,87, свидетельствует:
а) о слабой их зависимости;
б) о сильной взаимосвязи;
в) об ошибках в вычислениях.
105. Величина индекса корреляции, равная 0,087, свидетельствует:
а) о слабой их зависимости;
б) о сильной взаимосвязи;
в) об ошибках в вычислениях.
106. Величина индекса корреляции, равная -1,00, свидетельствует:
а) о слабой их зависимости;
б) о сильной взаимосвязи;
в) об ошибках в вычислениях.
107. Величина парного коэффициента корреляции, равная 1,12, свидетельствует:
а) о слабой их зависимости;
б) о сильной взаимосвязи;
в) об ошибках в вычислениях.
108. Величина индекса корреляции, равная -2,5, свидетельствует:
а) о слабой их зависимости;
б) о сильной взаимосвязи;
в) об ошибках в вычислениях.
109. Какие из приведенных чисел могут быть значениями парного коэффициента корреляции:
а) 0,4;
б) -1;
в) -2,7;
г) -0,7.
110. Какие из приведенных чисел могут быть значениями парного коэффициента корреляции:
а) 1,4;
б) -1;
в) -2,7;
г) -0,7.
111. Какие из приведенных чисел могут быть значениями множественного коэффициента корреляции:
а) 0,4;
б) -1;
в) -2,7;
г) 0,7.
112. Какие из приведенных чисел могут быть значениями множественного коэффициента корреляции:
а) -0,4;
б) 1;
в) -2,7;
г) 0,7.
113. Какие из приведенных чисел могут быть значениями коэффициента детерминации:
а) 0,4;
б) 1;
в) -2,7;
г) -0,9.
114. Какие из приведенных чисел могут быть значениями коэффициента детерминации:
а) 0,56;
б) -1;
в) -0,97;
г) -0,9.
115. Отметьте правильную форму линейного уравнения регрессии:
а) ŷ ;
б) ŷ ;
в) ŷ ;
г) ŷ 
.
116. Отметьте правильную форму гиперболического уравнения регрессии:
а) ŷ ;
б) ŷ ;
в) ŷ ;
г) ŷ .
117. Отметьте правильную форму степенной функции:
а) ŷ ;
б) ŷ ;
в) ŷ ;
г) ŷ .
118. Отметьте правильную форму показательной функции:
а) ŷ ;
б) ŷ ;
в) ŷ ;
г) ŷ .
119. Отметьте правильную форму параболической функции:
а) ŷ ;
б) ŷ ;
в) ŷ ;
г) ŷ .
120. Оценка статистической значимости парного коэффициента корреляции основывается:
а) На использовании t – статистики;
б) На использовании F – статистики;
в) На использовании ;
г) На графическом анализе остатков;
д) Дисперсионном анализе остатков.
121. Уравнение регрессии по рядам динамики можно построить:
а) по первым разностям, по отклонениям от тренда, по уровням ряда с включением фактора времени;
б) только по смешанным трендово-факторным моделям;
в) по первым разностям, по отклонениям от тренда.
122.Временной ряд – это:
а) последовательность упорядоченных во времени числовых показателей, характеризующих уровень состояния и изменения изучаемого явления;
б) последовательность числовых показателей, характеризующих уровень состояния и изменения изучаемого явления;
в) последовательность упорядоченных временных интервалов, или моментов времени.
123. При каком значении средней относительной ошибки по модулю модель имеет высокую точность:
а) менее 10%;
б) выше 10%;
в) от 10% до 20%.
124. Для чего применяется критерий Дарбина - Уотсона:
а) обнаружения автокорреляции в остатках;
б) обнаружения циклической составляющей;
в) для проверки подчинения случайного компонента нормальному закону распределения.
125. Система рекурсивных уравнений:
а) когда каждая зависимая переменная x рассматривается как функция одного и того же результативного признака y;
б) когда каждая зависимая переменная y рассматривается как функция одного и того же набора факторов x;
в) когда каждая независимая переменная x рассматривается как функция одного и того же результативного признака y;
г) когда в каждом последующем уравнении системы зависимая переменная представляет функцию от всех зависимых и независимых переменных предшествующих уравнений.
126. Какой критерий используется для проверки статистической значимости уравнения регрессии:
а) F – критерий Фишера
б) t – критерий Стьюдента
в) 
127. Система независимых уравнений:
а) когда каждая зависимая переменная x рассматривается как функция одного и того же результативного признака y;
б) когда каждая зависимая переменная y рассматривается как функция одного и того же набора факторов x;
в) когда каждая независимая переменная x рассматривается как функция одного и того же результативного признака y;
г) когда в каждом последующем уравнении системы зависимая переменная представляет функцию от всех зависимых и независимых переменных.
128. Для выявления основной тенденции развития явления используются:
а) метод укрупнения интервалов;
б) метод скользящей средней;
в) индексный метод;
г) расчет средней гармонической;
д) аналитическое выравнивание.
129. Ряд динамики характеризует:
а) структуру совокупности по какому-либо признаку;
б) изменение значений признака во времени;
в) определенное значение варьирующего признака в совокупности;
г) факторы изменения показателя на определенную дату или за определенный период.
130. Периодические колебания, возникающие под влиянием смены времени года называются…:
а) хронологическими;
б) сезонными;
в) тенденцией;
г) случайными.
131. Автокорреляцией в статистике называется:
а) зависимость вариации значений одного показателя от вариации значений другого;
б) зависимость между цепными уровнями;
в) отклонения от тенденции;
г) зависимость последующего уровня динамического ряда от предыдущего.
132. Критерий Дарбина-Уотсона служит для:
а) проверки наличия тенденции в ряду динамики;
б) проверки гипотезы о нормальном характере распределения ряда отклонений от тренда;
в) обнаружения автокорреляции;
г) проверки адекватности прогноза по уравнению тренда.
133. Виды эконометрических систем:
а) система независимых уравнений;
б) система рекурсивных уравнений;
в) система взаимозависимых уравнений;
г) система нормальных уравнений.
134. Составляющие ряда динамики:
а) тренд;
б) циклические (периодические) колебания;
в) сезонные колебания;
г) случайные колебания.