Назначение и форматы финансовых функций для анализа ценных бумаг
| Формат | Назначение |
| ДАТАКУПОНПОСЛЕ (дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; базис) | Возвращает число, представляющее дату следующего купона от даты соглашения. |
| ДАТАКУПОНДО (дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; базис) | Возвращает число, представляющее дату предыдущего купона до даты соглашения. |
| ДЛИТ (дата_согл; дата_вступл_в_силу; купон; доход; частота; базис) | Рассчитывает ежегодную продолжительность действия ценных бумаг, по которым осуществляются периодическая выплата процентов. |
| ДНЕЙКУПОН (дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; базис) | Возвращает число дней в периоде купона, который содержит дату расчета. |
| ДНЕЙКУПОНДО (дата_согл; дата_вступление_в_силу; частота; базис) | Возвращает количество дней от начала действия купона до даты соглашения. |
| ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ (дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; базис) | Возвращает число дней от даты расчета до срока следующего купона. |
| ДОХОД (дата_согл; дата_вступл_в_силу; ставка; цена; погашение; частота; базис) | Возвращает доходность ценных бумаг (облигаций), по которым производятся периодические выплаты процентов. |
| ДОХОДКЧЕК (дата_согл; дата_вступл_в_силу; цена ) | Возвращает ставку годового дохода по ценным бумагам краткосрочного действия (доходность по казначейскому чеку или векселю). |
| ДОХОДПЕРВНЕРЕГ (дата_согл; дата_вступл_в_силу; дата_выпуска; первый_купон; ставка; цена; погашение; частота; базис) | Возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным (коротким или длинным) первым периодом. |
| ДОХОДПОГАШ (дата_согл; дата_вступл_в_силу; дата_выпуска; ставка; цена; базис) | Возвращает годовую доходность ценных бумаг, по которым проценты выплачиваются при наступлении срока погашения. |
| ДОХОДПОСЛНЕРЕГ (дата_согл; дата_вступл_в_силу; последняя_выплата; ставка; цена; погашение; частота; базис) | Возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным (коротким или длинным) последним периодом. |
| ДОХОДСКИДКА (дата_согл; дата_вступл_в_силу; цена; погашение; базис) | Возвращает годовую доходность по ценным бумагам, на которые сделана скидка. |
| ИНОРМА (дата_согл; дата_вступл_в_силу; инвестиция; погашение; базис) | Возвращает процентную ставку для полностью инвестированных ценных бумаг. |
| МДЛИТ(дата_согл; дата_вступл_в_силу; купон; доход; частота; базис) | Возвращает модифицированную продолжительность Макалея для ценных бумаг с предполагаемой номинальной стоимостью 100 руб., включая поправку, связанную с рыночным доходом и ежегодными выплатами по купонам. |
| НАКОПДОХОД (дата_выпуска; первый_доход; дата_согл; ставка; номинал; частота; базис) | Возвращает накопленный процент по ценным бумагам с периодической выплатой процентов. |
| НАКОПДОХОДПОГАШ (дата_выпуска; дата_согл; ставка; номинал; базис) | Возвращает накопленный процент по ценным бумагам, процент по которым выплачивается в срок погашения. |
| ПОЛУЧЕНО (дата_согл; дата_вступл_в_силу; инвестиция; скидка; базис) | Возвращает наращенную сумму, полученную к сроку погашения полностью обеспеченных ценных бумаг. |
| РАВНОКЧЕК (дата_согл; дата_вступл_в_силу; скидка ) | Возвращает эквивалентный облигации доход по казначейскому векселю. |
| СКИДКА (дата_согл; дата_вступл_в_силу; цена; погашение; базис) | Возвращает ставку дисконтирования для ценных бумаг. |
| ЦЕНА (дата_согл; дата_вступл_в_силу; ставка; доход; погашение; частота; базис) | Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, по которым выплачивается периодический процент. |
| ЦЕНАКЧЕК (дата_согл; дата_вступл_в_силу; скидка ) | Возвращает цену на 100 руб. номинальной стоимости для бумаг краткосрочного действия (казначейского чека или векселя). |
| ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ (дата_согл; дата_вступл_в_силу; дата_выпуска; первый_купон; ставка; доход; погашение; частота; базис) | Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг для нерегулярного (короткого или длинного) первого периода купонных выплат. |
| ЦЕНАПОГАШ (дата_согл; дата_вступл_в_силу; дата_выпуска; ставка; доходность; базис) | Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, по которым процент выплачивается в срок погашения (в срок вступления в силу одновременно с выкупом). |
| ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ (дата_согл; дата_вступл_в_силу; последняя_выплата; ставка; доход; погашение; частота; базис) | Возвращает цену за 100 рублей нарицательной стоимости ценных бумаг для нерегулярного (короткого или длинного) последнего периода купона. |
| ЦЕНАСКИДКА (дата_согл; дата_вступл_в_силу; скидка; погашение; базис) | Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, на которые сделана скидка вместо выплаты процентов. |
| ЧИСЛКУПОН (дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; базис) | Возвращает количество купонов, которые могут быть оплачены между датой соглашения и сроком вступления в силу, округляемое до ближайшего целого купона. |
Таблица 4.5.