ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. Рекомендуется для направления подготовки
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Рекомендуется для направления подготовки
38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит»
Квалификация выпускника бакалавр
Дата внесения изменений
«28» августа 201г. протокол заседания кафедры №1
«31» августа 2015г. протокол заседания кафедры №1
| СОГЛАСОВАНО | |
| Зав.КФК | |
| А.В. Петровская |
Краснодар
2015
Содержание
1. Цели и задачи дисциплины…………………………………………………………….. 3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО……………………………. 3
3. Требования к результатам освоения дисциплины…………………………… 3
4. Объем дисциплины и виды учебной работы……………………………………... 5
5. Содержание дисциплины………………………………………………………………... 6
5.1 Содержание тем дисциплины………………………………………………………………... 6
5.2 Темы дисциплины и междисциплинарные связи……………………………………………10
5.3 Темы дисциплины и виды занятий…………………………………………………………. 11
6. Перечень семинарских, ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ.………... ..13
7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ)……………………………...14
8. Примерная тематика контрольных работ…………………………………………14
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины………………………………………………………………………………………15
9.1 Федеральные законы и нормативные документы…………………………………………...15
9.2 Основная литература…………………………………………………………………………. 15
9.3 Дополнительная литература…………………………………………………………………. 16
9.4 Программное обеспечение …………………………………………………………………...17
9.5 Базы данных, поисково-справочные и информационные системы………………………...17
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины………………..…....17
11. образовательные технологии………………………………………………..……… 18
12. Оценочные средства…………………………………………………………………… . 20
12.1 Оценочные средства для входного контроля……………………………………….. ………. 20
12.2 Оценочные средства для текущего контроля………………………………………………… 20
12.3 Оценочные средства для самоконтроля обучающихся……………………………………… 23
12.4 Оценочные средства для промежуточной аттестации………………………………………. 24
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины «Валютные операции» являются: формирование у студентов теоретических знаний о сущности валютного рынка, его структуре, участниках, операциях, а также практических навыков, связанных с технологией реализации валютных сделок, определением соотношений различных валют, порядком документооборота при совершении валютного дилинга.
Указанные цели определяют основные задачи дисциплины:
- освоение студентами базисных основ реализации кассовых конверсионных валютообменных сделок и срочных форвардных контрактов;
- понимание основ заключения сделок на международном валютном рынке;
- рассмотрение принципов и особенностей валютного контроля и регулирования в РФ;
- изучение валютных операций и сделок, осуществляемых коммерческими банками.
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Учебная дисциплина «Валютные операции» читается для студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам профиля «Финансы и кредит» (Б.В.3.2) профессионального цикла (Б.3).
Дисциплина «Валютные операции» требует у студентов знаний по таким дисциплинам, как «Теория вероятности и математическая статистика», «Статистика финансов», «Статистика», «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Рынок ценных бумаг», «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения», «Банковское дело».
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента:
- знать базовые теоретические основы банковского дела;
- знать базовые теоретические основы финансов;
- владеть терминологией и знать виды ценных бумаг;
- иметь навыки проведения финансового анализа.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общекультурных:
ОК-1 – способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
ОК-4 – способность анализировать и прогнозировать возможное развитие явлений и процессов в будущем;
ОК-5 – умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
ОК-6 – умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
ОК-7 – готовность к работе в коллективе;
ОК-8 – способность находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность;
ОК-9 – способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
ОК-13 – владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
общепрофессиональных:
ПК-1 – сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
ПК-4 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
ПК-5 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
ПК-6 - способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
ПК-7 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
ПК-8 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;
ПК-9 – способность на основе отечественных и зарубежных источников информации собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;
ПК-10 - способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии;
ПК-11 - способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта;
ПК-12 - способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии;
ПК-13 - способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать современное валютное законодательство, особенности проведения отдельных видов валютных операций, принципы осуществления операций на валютном рынке ФОРЕКС, особенности проведения валютных операций коммерческими банками; принципы и особенности деятельности валютных бирж; принципы осуществления конверсионных валютообменных операций, особенности заключения срочных валютных сделок, основы технического и фундаментального анализа валютного рынка.
Уметь рассчитывать кросс-курсы, определять вероятные уровни срочных форвардных курсов ведущих валют мира, применять валютные индексы и валютные коэффициенты (в сложных составных валютных единицах), анализировать изменения курсов валют на валютном рынке.
Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) и оперировать теоретическими и практическими основами анализа валютного рынка.
4 ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
| Вид учебной работы | Количество часов по формам обучения: | ||
| очная | заочная | на базе СПО и ВО | |
| Аудиторные занятия (всего) | |||
| В том числе: | |||
| Лекции | |||
| Семинары | |||
| Аудиторные занятия, проводимые в интерактивных формах | |||
| Самостоятельная работа | |||
| В том числе: | |||
| Подготовка к семинару | |||
| Работа с основной учебной и дополнительной литературой | |||
| Контроль | - | - | |
| Форма промежуточной аттестации | зачет (6 сем.) | контрольная работа, зачет (4 курс) | контрольная работа, зачет (6 сем.) |
| Общая трудоёмкость часов | |||
| Зачётные единицы |
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание тем дисциплины
Тема 1. Международный валютный рынок: понятие, участники, заключение сделок, управление рисками.
Понятие международного валютного рынка, принципы его функционирования. Особенности совершения валютных операций на рынке ФОРЕКС, характеристика рынка, географические зоны активности, функции, участники. Понятие валют, их классификация. Понятие валютного курса, виды валютных курсов.
Понятие валютного риска, виды валютных рисков.
Условия внешнеторговых контрактов как способ страхования валютных рисков. Валюта платежа. Валюта цены контракта. Валютные оговорки. Виды валютных оговорок. Косвенные валютные оговорки. Прямые валютные оговорки. Мультивалютные оговорки. Оговорка несовпадения валюты цены и валюты платежа. Товарно-ценовые оговорки: оговорка скользящей цены; индексация.
Понятие хеджирования валютных рисков. Особенности хеджирования валютных рисков с помощью срочных контрактов (фьючерсных, форвардных, опционных, СВОП). Виды операций хеджирования. Хеджирование на повышение. Хеджирование на понижение. Оценка целесообразности проведения операций по хеджированию рисков.
Коды компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-9, ОК-13, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10.
Тема 2. Срочные и кассовые валютные операции: характеристика, цели и особенности проведения.
Понятие кассовых (СПОТ) операций, их виды. Риски при кассовых конверсионных операциях. Цели заключения сделки. Даты заключения сделки и валютирования. Методы котировок валют. Курс покупки, курс продажи. Курсовой спрэд и факторы, на него влияющие. Расчет курсового спрэда в абсолютном и относительном выражении (в %).
Арбитражные сделки. Виды и классификация валютного арбитража. Простой, сложный, временной, пространственный и другие виды (формы) арбитража.
Понятие форвардной валютной сделки. Виды валютных форвардных операций. Риски по сделкам. Механизм заключения и реализации межбанковской форвардной сделки. Сделки аутрайт. СВОП – сделки и их виды. Цели заключения сделки. Даты заключения и валютирования. Форвардный курс. Курсовая маржа. Спрэд и его виды. Форвардный дифференциал. Расчет теоретического форвардного курса (по формуле).
Понятие валютного фьючерсного контракта. Цели и порядок заключения сделки на валютной бирже. Условия контракта. Требования к оформлению контракта. Механизм постоянной котировки и перепродажи контракта. Длинная валютная позиция по фьючерсной сделке. Короткая валютная позиция по фьючерсной сделке. Порядок открытия и закрытия позиций. Объем контракта. Цена открытой позиции, цена закрытой позиции. Курс валюты по открытой и закрытой позиции. Понятие начальной маржи. Понятие маржевого счета. Понятие поддерживающей маржи. Понятие конечной маржи как финансового результата по фьючерсной сделке, способы ее расчета.
Понятие валютного опционного контракта. Виды и типы контрактов. Механизм расчета и фиксирования срочного опционного валютного курса. Основные параметры контракта. Премия (стоимость) опциона. Внутренняя и временная стоимость. Определение внутренней и временной (срочной) стоимости опциона. Цена исполнения опциона. Срок до истечения контракта. Размер контракта. Волантильность валюты. Размер маржи подписчика опциона. Права и обязанности держателя и подписчика опционного контракта. Порядок заключения и реализации опционных контрактов на валютных и фондовых биржах.
Коды компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-9, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10.