Как правило, каждое уравнение модели определяет одну эндогенную переменную, стоящую в левой части уравнения
Таким образом, число уравнений в системе равно числу эндогенных переменных.
Экзогенные переменные — это независимые переменные, которые определяются вне системы.
В приведенной выше системе одновременных уравнений Y1 и Y2 являются эндогенными, a X1 и X2 — экзогенными переменными
Предопределенные переменные — это экзогенные и лаговые (за предшествующие промежутки или моменты времени) эндогенные переменные системы
Пример
Модель описывает закрытую экономику без государственного вмешательства. Из модели можно найти значение Yt для любого момента времени.
Первые 2 слагаемых показывают что совокупный уровень доходов зависит от постоянной составляющей объема потребления и от объема инвестиций.
Если объем инвестиций возрастет на 1, то совокупный доход увеличится на 1/(1-β). Это мультипликатор.
It – экзогенная переменная.
Наличие связи между переменными Сt и Yt определяемой вторым уравнением, требует корректировки МНК для оценивания параметров β и α.
Структурная форма модели — это система уравнений, отражающая взаимосвязь между переменными в соответствии с положениями экономической теории и характеризующая структуру экономики или ее сектора.
Параметры структурной формы модели называют структурными параметрами.
Если модель содержит тождества, то их можно назвать уравнениями, в которых структурные параметры при переменных равны 1.
Уравнения кейнсианской модели – это структурные уравнения
Приведенная форма модели — это система уравнений, в которой каждая эндогенная переменная есть линейная функция от всех предопределенных переменных модели.
В этих уравнениях эндогенные переменные выражены только через экзогенные и случайные составляющие
Уравнения в приведенной форме
 |
Структурные параметры системы одновременных уравнений нельзя определить обычным МНК, так как правая часть системы одновременных уравнений содержит эндогенные переменные
В этом случае была бы нарушена предпосылка о причинно-следственной зависимости между факторным и результативным признаками, а также ряд других предпосылок обычного МНК.
Наиболее распространенными методами расчета структурных параметров системы одновременных уравнений являются косвенный и двухшаговый методы наименьших квадратов
Косвенный МНК состоит в следующем:
А) Составляют приведенную форму модели и определяют численные значения параметров каждого ее уравнения обычным МНК.