Контрольное задание по теме 2.7. «Состязательные задачи»
Предлагается три проекта инвестиций и прогноз получения доходов за год (дивиденды и повышение стоимости капитала) при различных возможных исходах.
| Вар | Проект инвестиций 1 возможные исходы: | Проект инвестиций 2 возможные исходы: | Проект инвестиций 3 возможные исходы: | ||||||
| –50 | –50 | –50 | –50 | ||||||
| –50 | –50 | –50 | |||||||
| –50 | –50 | ||||||||
| –50 | –50 | –50 | |||||||
| –50 | –50 | ||||||||
| –50 | –50 | ||||||||
| –50 | |||||||||
| –50 | –50 | ||||||||
| –50 | –50 |
Контрольное задание по теме 2.8. «Динамическое программирование».
Пусть расходы, связанные с приобретением и заменой оборудования по периодам, представлены в таблице, r – учетный процент в течение каждого периода. Определить срок замены оборудования без учета и с учетом коэффициента дисконтирования.
Таблица вариантов
| Вариант | r | Период | |||||||||
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
1. Эконометрическое моделирование функции спроса.
2. Эконометрическое моделирование функции предпочтения.
3. Эластичность спроса по цене: определение и использование в практике маркетинга.
4. Методы оценивания эластичности спроса по цене.
5. Свойства эластичности спроса по цене.
6. Предельные издержки и объем производства.
7. Перекрестные коэффициенты эластичности.
8. Уравнение Слуцкого.
9. Производственные функции затрат ресурсов.
10. Модели общего экономического равновесия.
11. Формальные требования к функции полезности лица, принимающего решения в условиях риска, и их экономические основания.
12. Представление рисков в экономико-математических моделях оптимального планирования.
13. Функция полезности Неймана-Моргенштерна: теоретические основы и практическое применение.
14. Понятие и математическая формализация потребительского выбора.
15. Использование моделей потребительского выбора для принятия управленческих решений.
16. Статистическая и динамическая модели межотраслевого баланса.
17. Модель равновесных цен.
18. Модель международной торговли.
19. Анализ и классификация основных математических моделей, применяемых при исследовании систем управления в экономике.
20. Этапы экономико-математического моделирования.
21. Задача линейного программирования и ее экономическая интерпретация.
22. Понятие устойчивости решения в задаче линейного программирования
23. Двойственная задача линейного программирования и объективно-обусловленные оценки.
24. Целочисленное линейное программирование.
25. Постановка транспортной задачи и математическая модель в общем виде.
26. Методы решения транспортной задачи.
27. Вырожденные случаи при решении транспортной задачи.
28. Область применения сетевых моделей.
29. Сетевая модель: основные элементы и правила построения топологии сети.
30. Временные параметры сетевой модели.
31. Алгоритм расчета временных параметров сетевой модели.
32. Методы оптимизации потребления ресурсов при управлении проектами.
33. Теоретические основы применения математических методов в логистике.
34. Формулировка и экономическая интерпретация классической задачи управления запасами.
35. Методика исследования классической задачи управления запасами.
36. Математические методы оптимизации стратегии пополнения запасов.
37. Математические методы регулирования товарных запасов в системах с фиксированным размером заказа.
38. Применение математических методов для регулирования товарных запасов в системах с фиксированной периодичностью заказа.
39. Оптимизация размеров заказа для создания товарных запасов.
40. Понятие и экономическая интерпретация системы массового обслуживания.
41. Использование теории очередей в управлении потоками товаров и услуг.
42. Расчёт средней длины очереди к системе массового обслуживания.
43. Расчёт вероятности превышения пороговой длины очереди к системе массового обслуживания.
44. Расчёт среднего времени ожидания в очереди к системе массового обслуживания.
45. Необходимое условие работоспособности системы массового обслуживания, его обоснование и экономическое значение.
46. Формулировка и экономическая интерпретация модели системы массового обслуживания.
47. Понятие и примеры матричных антагонистических игр с нулевой суммой.
48. Задача определения оптимальной смешанной стратегии в антагонистической матричной игре с нулевой суммой и её экономическая интерпретация.
49. Математические методы принятия управленческих решений в условиях конфликта.
50. Применение теории игр к проблемам антикризисного управления.
51. Компенсация рисков реализации инвестиционных проектов с использованием методов теории игр.
52. Понятие и экономическая интерпретация цены игры. Определение цены матричной антагонистической игры с нулевой суммой.
53. Оптимальные смешанные стратегии: понятие, причины использования, приёмы практической реализации.
54. Подготовка исходных данных для анализа матричной антагонистической игры с нулевой суммой в целях подготовки управленческого решения.
55. Принцип оптимальности Беллмана.
56. Классические примеры использования динамического программирования.
57. Понятие оптимума по Парето и его экономическая интерпретация.
58. Методы исследования многокритериальных математических моделей.
59. Методы отыскания частных оптимумов по Парето и условия их применимости.