Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение факторов составляют 80 % от их максимальных значений

Рассчитаем ожидаемое прогнозное значение чистого дохода как точечный прогноз путем подстановки в уравнение регрессии прогнозные значения факторов:

1) найдем максимальное значение для фактора (рисунок 1.7): ;

2) найдем максимальное значение для фактора (рисунок 1.7): ;

3) найдем прогнозные значения факторов:

для фактора : ;

4) подставим прогнозные значения факторов в уравнение . В результате получим:

Таким образом, при прогнозных значениях использованного капитала 22 млдр. долл. и численности служащих 229,2 тыс. чел. чистый доход крупнейших компаний США составит 7,47 млрд. долл.

10 Рассчитайте ошибки и доверительный интервал прогноза для уровня значимости

Доверительный интервал прогноза имеет следующий вид:

где - средняя ошибка прогнозируемого значения ;

- вектор-столбец прогнозных значений факторов;

- стандартная ошибка .

1) составим вектор-столбец ;

2) найдем транспонируемый вектор-столбец ;

3) из рисунка 1.4 ;

4) найдем стандартную ошибку ;

5) составим матрицу X - 25 наблюдаемых значений независимых переменных и , размер которой 25 3 (добавлен единичный столбец для определения a₀);

6) найдем произведение

;

7) найдем

;

8) найдем выражение ;

9) вычислим среднюю ошибку прогнозируемого значения

;

10) по таблицам распределения Стьюдента находим табличное значение при уровне значимости 0,05 и числе степеней свободы 22 ;

11) составляем доверительный интервал:

Значит, с вероятность 95 % можно сказать, что чистый доход будет колебаться от 6,33 до 8,61 млрд. долл. при использованном капитале в 22 млрд. долл. и численности служащих 229,2 тыс. чел.

По полученным результатам сделайте экономический вывод

Делается общий вывод по проделанной работе.

Лабораторная работа № 2 Регрессионные модели с переменной структурой

Цель изучения темы:научиться использовать в качестве экзогенных переменных качественные признаки и применять тест Г. Чоу для обнаружения наличия структурного сдвига.

Контрольные вопросы:

1 Что представляет собой фиктивная переменная?

2 При каких условиях строится уравнение множественной регрессии с фиктивными переменными.

3 Как интерпретируются коэффициенты модели, построенной только на фиктивных переменных.

4 В чем суть теста Чоу?

5 Что такое тобит-модель, какова область ее использования?

6 Каким методом могут быть найдены параметры тобит-модели?

Задания:

По данным лабораторной работы № 1:

1) оцените линейную регрессию, включив в модель фиктивную переменную

;

2) проверти данные на наличие структурного сдвига при помощи теста Чоу.

Реализация типовых заданий: