Результаты регрессионного анализа по первым разностям

Регрессионная статистика
Множественный R 0,9979
R-квадрат 0,9958
Нормированный R-квадрат 0,9953
Стандартная ошибка 3,7740
Наблюдения

 

 

Дисперсионный анализ      
df SS MS F Значимость F
Регрессия 30655,90 30655,91 2152,27   5,02826E-12  
Остаток 128,19 14,24
Итого 30784,09  
           

 

 

Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95%
a 110,88 6,45 17,18 3,44588E-08 96,28 125,48
b 13,6 0,29 46,391 5,02826E-12 12,9332 14,26

Приложение Г

(обязательное)

Результаты регрессионного анализа по отклонениям от тренда

Регрессионная статистика
Множественный R 0,9988
R-квадрат 0,9976
Нормированный R-квадрат 0,8976
Стандартная ошибка 20,819
Наблюдения

 

Дисперсионный анализ      
df SS MS F Значимость F
Регрессия 1835471,865 1835471,865 4234,6883 2,41214E-13
Остаток 4334,372 433,437    
Итого 1839806,238      
           

 

Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95%
a #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д
b 18,55 0,28 65,07 1,78E-14 17,918 19,188

Приложение Д

(обязательное)

Результаты регрессионного анализа по модели регрессии с включением фактора времени

Регрессионная статистика
Множественный R 0,998
R-квадрат 0,997
Нормированный R-квадрат 0,996
Стандартная ошибка 3,613
Наблюдения
   

 

Дисперсионный анализ      
df SS MS F Значимость F
Регрессия 30679,7 15339,8 1175,4 1,323E-10
Остаток 104,4 13,1    
Итого 30784,1      

 

Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95%
a 234,11 91,49 2,56 0,03 23,13 445,09
b 4,98 6,39 0,78 0,46 -9,76 19,71
с 10,59 7,85 1,35 0,21 -7,50 28,69

Приложение Е

(обязательное)

Варианты заданий для выполнения лабораторной работы №6

 

Вариант 1

Модель денежного рынка:

 

,

 

где R - процентная ставка;

Y – ВВП;

М – денежная масса;

I – внутренние инвестиции;

t – текущий период.

 

Вариант 2

Модель Менгеса:

 

,

 

где Y – национальный доход;

С – расходы на личное потребление;

I – чистые инвестиции;

Q – валовая прибыль экономики;

Р – индекс потребительских цен;

R – объем продукции промышленности;

t – текущий период;

t-1 – предыдущий период.

 

Вариант 3

Макроэкономическая модель экономики (одна из версий):

 

(функция потребления),

(функция инвестиций),

(функция денежного рынка),

(тождество дохода),

 

где С – расходы на потребление;

Y – ВВП;

I – инвестиции;

R – процентная ставка;

М – денежная масса;

G – государственные расходы;

t – текущий расход;

t-1 – предыдущий период.

 

Вариант 4

Одна из версий модифицированной модели Кейнса имеет вид:

,

,

,

 

где С – расходы на потребление;

Y – ВВП;

I – инвестиции;

G – государственные расходы;

t – текущий расход;

t-1 – предыдущий период.

 

Вариант 5

Модель мультипликатора-акселератора:

,

 

где С – расходы на потребление;

I – инвестиции;

R – процентная ставка;

t – текущий расход;

t-1 – предыдущий период.

 

Вариант 6

Одна из версий модели Кейнса имеет вид:

,

,

,

 

где С – расходы на потребление;

Y – ВВП;

I – инвестиции;

G – государственные расходы;

t – текущий расход;

t-1 – предыдущий период.

 

Вариант 7

Модифицированная модель Кейнса имеет вид:

,

,

,

где С – расходы на потребление;

Y – ВВП;

I – инвестиции;

G – государственные расходы;

t – текущий расход;

t-1 – предыдущий период.

 

Вариант 8

Гипотетическая модель экономики:

,

,

,

,

 

где С – совокупное потребление;

Y – совокупный доход;

I– инвестиции;

T – налоги;

G – государственные расходы;

t – текущий расход;

t-1 – предыдущий период.

 

Вариант 9

Модель денежного рынка:

,

,

,

 

где Y – ВВП;

I – внутренние инвестиции;

R – процентная ставка;

М – денежная масса;

t – текущий расход;

t-1 – предыдущий период.

 

Вариант 10

Имеется следующая модель кейнсианского типа:

 

(функция потребления),

(функция инвестиций),

(функция денежного рынка),

(тождество дохода),

 

где С – совокупное потребление;

Y – совокупный доход;

I – инвестиции;

T– налоги;

G – государственные расходы;

t – текущий расход;

t-1 – предыдущий период.

 

Вариант 11

Макроэкономическая модель экономики (одна из версий):

 

,

,

,

,

 

где С – расходы на потребление;

Y – чистый национальный продукт;

I – инвестиции;

D – чистый национальный доход;

G – государственные расходы;

T– налоги;

t – текущий расход;

t-1 – предыдущий период.

 

Вариант 12

Упрощенная версия модели Клейна:

,

,

,

 

где С – совокупное потребление;

Y – совокупный доход;

I – инвестиции;

T– налоги;

К – запас капитала;

t – текущий расход;

t-1 – предыдущий период.

 

Вариант 13

Модель денежного и товарного рынков:

(функция товарного рынка),

(функция инвестиций),

(функция денежного рынка),

 

где R – процентные ставки;

М – денежная масса;

Y – реальный ВВП;

I – внутренние инвестиции;

G – реальные государственные расходы;

t – текущий расход;

t-1 – предыдущий период.

 

Вариант 14

Макроэкономическая модель экономики России (одна из версий):

(функция потребления),

(функция инвестиций),

(функция денежного рынка),

(тождество дохода),

 

где С – совокупное потребление;

Y – ВВП;

I – инвестиции;

r– процентная ставка;

М – денежная масса;

G – государственные расходы;

t – текущий расход;

t-1 – предыдущий период.

 

Вариант 15

Имеется следующая структурная форма модели:

,

,

,

где С – личное потребление;

S – заработная плата;

P – прибыль;

R – национальный доход;

t – текущий расход;

t-1 – предыдущий период.


Приложение Ж

(обязательное)